计量经济学B卷文档格式.docx

1、应得分201216100实得分复查人评卷人得分 一、单选题（每小题1分，共20分）1、在线性回归模型中，如果由于模型忽略了一些解释变量，则此时的随机误差项存在自相关，这种自相关被称为（ ） A、纯自相关 B、非纯自相关 C、高阶自相关 D、一阶自相关2、在经典回归分析中，定义的是（ ）A.解释变量和被解释变量都是随机的； B.解释变量和被解释变量都是非随机的；C.解释变量为非随机的，被解释变量为随机；D.解释变量是随机而被解释变量非随机；3若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ ） A、普通最小二乘法 B、加权最小二乘法 C、广义差分法 D、分部回归估计法4在多元线性回归

2、分析中，检验模型总体上线性关系是否显著成立，应采用（ ） A、t检验； B、F检验； C、D-W检验； D、回归检验法； 5、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，则t检验的自由度就会（ ）A.增加一个； B.减少一个； C.增加两个； D.减少两个；6、若回归模型中随机误差项存在一阶自回归形式的相关，则估计该模型时应采用（ ）法来估计 A. OLS估计； B. WLS估计； C. 广义差分法； D. 其他回归法；7、当模型存在多重共线性时，可用（ ）来估计该模型参数 A. WLS估计； B. 逐步回归法； D. OLS估计；8、以下（ ）情况不满足回归模型的基本假定 A.X为非

3、随机变量； B.干扰项无自相关存在；C.干扰项为正态分布； D.干扰项具有异方差；9、将解释变量的前期或过去值作解释变量，这样的变量称为（ ）A、虚拟变量 B、控制变量 C、政策变量 D、滞后变量 10、在回归模型中，检验H0：2时，所用的统计量服从（ ），其中n为样本容量。A、； B、t（n-1）； C、 D、t（n-2）； 11、计量经济模型是指（ ） A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机误差项的经济数学模型 D.模糊数学模型 12、 X为任意的变量（随机变量或非随机变量），现抽取X的n个样本，其样本均值为，则的值是（ ） A. 1 B. 2 C. -1 D. 013、修正的判

4、定系数与判定系数之间有如下关系（ ） 其中K为回归模型中未知回归参数个数。 A. B.C. D. 14、同一经济指标按时间顺序记录的数据列称为（ ） A、横截面数据 B、时间序列数据 C、转换数据 D、面板数据15、设有一元样本回归线，、为样本均值，则点（）（ ）A、一定在样本回归线上； B、一定不在样本回归线上；C、不一定在样本回归线上； D、一定在样本回归线下方；16、对于线性回归模型：，检验随机干扰项是否存在自相关的检验是（ ）A. D-W检验 B. 高阶自相关LM检验C. White检验 D. Goldfeld-Quandt检验17、在多元线性回归模型中，关于拟合优度系数说法不正确的是

5、（ ）A.衡量了变量Y与某一X变量之间的样本相关系数B.拟合优度是回归平方和除以总体平方和的值C.拟合优度的值一定在0-1之间D.衡量了解释变量对被解释变量的解释程度18、如果线性回归模型满足基本假定，则下列（ ）不是OLS估计量的性质A. 线性性 B. 无偏性 C. 有效性 D. 不一致性19、任意两个线性回归模型的拟合优度系数R2 （ ）A. 可以比较，R2高的说明解释能力强 B. 可以比较，R2低的说明解释能力强 C. 不可以比较，除非解释变量都一样 D. 不可以比较，除非被解释变量都一样20、如果在含截距的线性回归模型中，随机干扰项的方差具有异方差性，则OLS估计量是（ ） A.线性有

6、偏的； B.线性无偏的； C.非线性有偏的； D.非线性无偏的；二、名词解释（每小题4分，共12分）1、自相关2、判定系数3、最小二乘估计（OLS）三、简答题（每小题8分，共16分）1、存在异方差的线性回归模型，OLS估计量的后果是什么？2、简述高斯-马尔可夫（Gauss-Markov）定理的主要内容。四、计算题（本题满分16分）1、假设A先生估计的消费函数（用模型，其中，C表示消费支出，Y表示可支配收入）获得下列结果： t （3.1） （28.8） =0.98 n=19请回答下列问题，其中显著性水平0.05，：（1） 利用t值检验假设H0：（斜率系数），并计算其标准误；（4分）（2） 请解释

7、回归参数的经济意义，并解释拟合优度系数的经济含义。（3） 参数估计的符号与你的预期一致吗？为什么？（4） 如果要你计算该模型的F统计量，你认为能够通过计算得到吗？如果能，请计算之。五、计算应用题 （本题满分16分）假设投资函数模型估计的回归方程如下，括号中的数字表示t统计量值： D.W2.05 n=24 （4.0） （3.2）其中和分别表示第t期投资和国民收入。（1）对回归参数进行显著性检验，已知显著性水平为5%，（2）若总体平方和TSS=25，试求随机干扰项的方差估计值；（3）如果你对模型进行一阶自相关检验，你认为该采用什么方法检验，为什么？（4）如何解释回归模型所包含的经济含义。六、实验分

8、析题（共计20分）1、（满分5分） 利用回归参数的显著性检验（t检验）简述P-值的含义。2、（满分15分）下面是有关我国城镇居民人均可支配收入与人均交通和通信支出的关系分析，X是在1998年各地区城镇居民人均可支配收入，Y是1998年人均交通和通信支出。（1）先对原始数据进行OLS估计，得到样本回归线是： t（-1.57） （8.96）怀特（White）检验的Eviews输出结果如下：White Heteroskedasticity Test:Obs*R-squared13.15399Prob. Chi-Square（2）0.001392请回答：在显著性水平为0.05时，模型是否存在异方差现象

9、，为什么？（5分）（2）下图是残差平方与X序列的散点图，已知横坐标为X，纵坐标canchp表示残差平方。从图中，你能得出什么结论？简述你的理由。（3）如果通过一些变换，得到如下的新的估计模型： t（-1.611） （7.7347）2.719462Prob. Chi-Square（3）0.436930问此时的新模型是否得到了改善，为什么？已知显著性水平为5。（6分）湖南商学院课程考核试卷参考答案与评分标准 （B）卷 计量经济学A 学 分：考核班级： 临班0236、0239班 考核学期： 2008-2009第一学期一、单选题（每小题1分）1、B 2、C 3、B 4、B 5、B 6、C 7、B 8、

10、D 9、D 10、D 11、C 12、D 13、A 14、B 15、A 16、B 17、A 18、D 19、D 20、B二、名称解释（每小题4分，共计12分）1、对于模型 i=1,2, ,n随机项互不相关的基本假设表现为 Cov（i , j）=0 ij, i,j=1,2, ,n如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性（自相关性），即： Cov（i , j）0 （4分）衡量了样本回归线对样本的拟合程度，即衡量了解释变量X对被解释变量的解释程度；（3分） （1分）。3、OLS估计是：使得残差的平方和最小的估计，如果说模型满足经典假设时，其回归参

11、数的OLS估计量一定是BLUE估计量；三、简答题（每小题8分，共计16分）1、.OLS估计量仍然是线性无偏估计量，但不再是有效估计量；（2分） 模型的t检验失效；（2分），适当的论述；模型的预测失效：两个含义（2分）2、满足经典假设的线性回归模型，它的OLS估计量一定是在所有线性估计量当中，具有最小的方差，即OLS估计量是最佳线性无偏估计量（BLUE估计量）；（8分，加适当的论述）（1）28.82.1098 所以拒绝原假设，认为斜率系数显著不为0；（2分）斜率标准差：0.81/28.8=0.0281 （2分）（2）0.81是指当可支配收入上升一单位时，消费水平平均上升0.81个单位；拟合优度是

12、指可支配收入对消费水平的解释能力为98%；（各2分）（3）一致，因为消费量与个人可支配收入正相关；（4分，加适当说明）（4）能，因为在一元线性回归中，五、计算应用题（本题满分16分）（1） 4.02.08 所以第一个偏斜率系数显著；（2分） 3.22.08 所以第二个偏斜率系数也显著；（2）（3） 高阶自相关LM检验，因为在该模型中，D.W检验已经不适用；（4分，加适当的论述）（4） 一方面影响当期投资额的因素有两个：国民收入与上期的投资额； 另一方面说明投资额中有上期投资项目的追加投资，因此在制定相关政策时，必须要考虑上期的投资规模，这样可以避免通货膨胀。六、实验分析题（本题满分20分）1、在回归系数的t检验中，如果第i个偏斜率系数的t统计量是，则P-值可以表示为：即P-值是在t分布中，绝对值大于统计量的概率。如果用显著性水平来说明P-值也给满分。2、（1）存在异方差；因为White检验的P值是0.001392,小于0.05，所以拒绝同方差假设，所以在该模型中存在异方差； （2）从散点图来看，方差随着X的增加而增大，所以存在异方差； （3）异方差已经得到了解决，因为White检验的P值是0.43693，大于0.05，所以接受原假设，认为模型此时不再存在异方差；- 装 订 线（考生答题不要超过此装订线）-