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1、经济计量分析学习指导书习题集经济计量分析学习指导书习题集第一章 绪论第二章 一元线性回归模型第三章 多元线性回归模型第四章违背经典假定的回归模型第五章分布滞后模型第六章虚拟解释变量模型第七章 联立方程模型经济计量分析模拟试题一经济计量分析模拟试题二第一章 绪论练习题一、单项选择题 1经济计量学一词的提出者为（ ）A弗里德曼 B丁伯根C费瑞希 D萨缪尔森2下列说法中正确的是（ ）A经济计量学是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科。B经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。C经济计量学是数理经济学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。D经济计量学就是数理经济学。

2、3理论经济计量学的主要目的为（ ）A研究经济变量之间的依存关系B研究经济规律C测度由经济计量学模型设定的经济关系式D进行经济预测4下列说法中不是应用经济计量学的研究目的为（ ）A测度经济系统的发展水平B经济系统结构分析C经济指标预测D经济政策评价5经济计量学的建模依据为（ ）A统计理论 B预测理论C经济理论 D数学理论6随机方程式构造依据为（ ）A经济恒等式 B政策法规C变量间的技术关系 D经济行为7经济计量学模型的被解释变量一定是（ ）A控制变量 B政策变量C生变量 D外生变量8在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是（ ）A时期数据 B时点数据C时序数据 D截面数据二、多

3、项选择题1在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（ ）A生变量 B外生变量C控制变量 D政策变量E滞后变量2对经济计量模型验证的准则有（ ）A最小二乘准则 B经济理论准则C统计准则 D数学准则E经济计量准则3经济计量模型的应用在于（ ）A设定模型 B检验模型C结构分析 D经济预测E规划政策三、名词解释1经济计量学2理论经济计量学3应用经济计量学4生变量5外生变量6随机方程7非随机方程8时序数据9截面数据四、简答题1简述经济计量分析的研究步骤。2简述经济计量模型检验的三大原则。3简述经济计量模型的用途。第二章 一元线性回归模型 一、单项选择题1回归分析的目的为（ ）A研究解释变量对被解释变量的

4、依赖关系B研究解释变量和被解释变量的相关关系C研究被解释变量对解释变量的依赖关系D以上说法都不对 2在回归分析中，有关被解释变量Y和解释变量X的说确的为（ ）AY为随机变量，X为非随机变量BY为非随机变量，X为随机变量CX、Y均为随机变量DX、Y均为非随机变量3在X与Y的相关分析中（ ）AX是随机变量，Y是非随机变量BY是随机变量，X是非随机变量CX和Y都是随机变量DX和Y均为非随机变量4总体回归线是指（ ）A解释变量X取给定值时，被解释变量Y的样本均值的轨迹。B样本观测值拟合的最好的曲线。C使残差平方和最小的曲线。D解释变量X取给定值时，被解释变量Y的条件均值或期望值的轨迹。5随机误差项是指

5、（ ）A个别的围绕它的期望值的离差B的测量误差C预测值与实际值的偏差D个别的围绕它的期望值的离差6最小二乘准则是指（ ）A随机误差项的平方和最小B与它的期望值的离差平方和最小C与它的均值的离差平方和最小D残差的平方和最小7按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且（ ）A与被解释变量不相关B与随机误差项不相关C与回归值不相关D以上说法均不对8有效估计量是指（ ）A在所有线性无偏估计量中方差最大B在所有线性无偏估计量中变异系数最小C在所有线性无偏估计量中方差最小D在所有线性无偏估计量变异系数最大9在一元线性回归模型中，2的无偏估计量为（ ）A BC D10判定系数R2的取值围为（

6、）AR22 BR21CR24 D1R2411回归系数通过了 t检验，表示（ ）A0 B0C0，=0 D=0，012个值区间预测就是给出（ ）A预测值的一个置值区间B实际值的一个置值区间C实际值的期望值的一个置值区间D实际值的一个置值区间13一元线性回归模型中，的估计是（ ）A BC D 二、多项选择题1对于经典线性回归模型，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良特性有（ ）A无偏性 B线性性C有效性 D确定性E误差最小性2判定系数R2可表示为（ ）A BC DE3在经典线性回归模型中，影响2的估计精度的因素有（ ）A的期望值 B的估计值C的总变异 D随机误差项的方差E的总变异4对于截距项，即使

7、是不显著的，也可不理会，除非（ ）A模型用于结构分析 B模型用于经济预测C模型用于政策评价 D有理论上的特别意义E以上说法都对5评价回归模型的特性，主要从如下几个方面入手（ ）A经济理论评价 B统计上的显著性C回归模型的拟合优度 D回归模型是否满足经典假定E模型的预测精度三、名词解释1回归分析2相关分析3总体回归函数4随机误差项5有效估计量6判定系数四、简答题1简述回归分析与相关分析的关系。2简述随机误差项u的意义。3试述最小二乘估计原理。4试述经典线性回归模型的经典假定。5叙述高斯一马尔可夫定理，并简要说明之。6试述一元线性回归模型中影响的估计精度的方差Var()的因素。7简述t检验的决策规

8、则。8如何评价回归分析模型。五、计算题1以19781997年中国某地区进口总额（亿元）为被解释变量，以地区生产总值X（亿元）为解释变量进行回归，得到回归结果如下：Se=(31.327) （ ）t=( ) (16.616)R2=0.9388 n=20要求：（1）将括号缺失的数据填入；（2）如何解释系数0.2453和系数261.09；(3) 检验斜率系数的显著性。（计算结果保留三位小数）据10年的样本数据得到消费模型为Se=(0.9453) （0.0217）R2=0.9909 取显著性水平，查t分布表可知t0.025()=2.306 t0.05（8）=1.860t0.025(10)=2.228 t

9、0.05（10）=1.812要求：（1）检验回系数的显著性。 （2）给出斜率系数的95%置信区间。（计算结果保留三位小数）3用10年的GDP与货币存量的数据进行回归，使用不同度量的货币存量得到如下两个模型：模型1：GDPt = 787.4723+8.0863M1t Se =（77.9664） ( 0.2197)模型2：GDPt = 44.0626+1.5875M2t Se = (61.0134) (0.0448)已知GDP的样本方差为100，模型1的残差平方和=100，模型2的残差平方和=70，请比较两回归模型，并选择一个合适的模型。（计算结果保留二位小数） 4用12对观测值估计出的消费函数为

10、=10.0+0.9，且已知=100，=200，=4000。试预测当0=250时，的均值0的值，并求0的95%置信区间(10)=2.228, 计算结果保留二位小数。第三章 多元线性回归模型练习题一、单项选择题1.在线性回归模型Yi=1+2X2i+2X3i+ui中，2表示（ ） A3 i，ui保持不变条件下，2每变化一单位时，的均值的变化。 B任意情况下，2每变化一单位时，的均值的变化。C3 i保持不变条件下，2每变化一单位时，的均值的变化。Dui保持不变条件下，2每变化一单位时，的均值的变化。 2在线性回归模型Yi=1+2X2i+2X3i+ui中，1的含义为（ ） A指所有未包含到模型中来的变量

11、对的平均影响。 Bi的平均水平。 C2 i，3 i不变的条件下，i的平均水平。D2 i=0，3 i=0时，i的真实水平。 3在多元线性回归模型中，调整后的判定系数与判定系数R2的关系为（ ） AR2 BR2 CR2 DR2 4回归模型中不可使用的模型为（ ） A较高，回归系数高度显著； B较低，回归系数高度显著； C较高，回归系数不显著； D较低，回归系数显著。 5在回归模型=1+22+33+4 4+u中，3与4高度相关，2与3，4无关，则因为3与的高度相关会使的方差（ ） A变大 B变小 C不确定 D不受影响 6在回归模型=1+22+33+4 4+u中，如果原假设H0：2 = 0成立，则意味

12、着（ ） A估计值=0 B2与无任何关系 C回归模型不成立D2与无线性关系 7在对数线性模型中，度量了（ ） A变动1%时，变动的百分比。 B变动1%时，变动的百分比。 C变动一个单位时，变动的数量。 D变动一个单位时，变动的数量。 8在线性到对数模型，中，Yt代表国生产总值，t代表时间变量，则斜率系数2代表（ ） A经济发展速度 B平均增长量 C总增长量 D经济增长率 9在对数到线性模型中，斜率系数2的含义为（ ） A变动1%时，变动的数量。 B变动一个单位时，变动的数量。 C变动1%时，变动的百分比。 D变动一个单位时，变动的百分比。 10在回归模型中，解释变量X3为无关解释变量，则因为X3的引入，会使的最小二乘估计（ ） A无偏、方差变大 B无偏、方差不变 C有偏、方差变大 D有偏、方差不变 11.真实的回归模型为，但是在回归分析时使用的模型为，漏掉了重要解释变量3，则会使的最小二乘估计（ ） A3与2相关时有偏BX3与X2相关时无偏 C无偏D有偏 12对于倒数模型t =1+2，当10, 20时，可用来描述（ ） A增长曲线 B菲利普斯曲线 C恩格尔支出曲线 D平均总成本曲线 13根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有（ ） AF=1 BF=-1 CF=0 DF= 14根据样本资料估计得到人均消费支出对人