河南省经济增长影响因素分析之欧阳结创编Word下载.docx

1、年份生产总值全社会固定资产投资总额（亿元）居民消费价格指数（上年为100）财务支出（亿元）5533.011627.99106.9508.586035.481820.45108.6629.186867.702310.54716.608553.793099.38109.5879.9610587.424378.69107.71116.0412362.795907.74112.31440.0915012.468010.11109.11870.6118018.5310490.65114.32281.6119480.4613704.65112.42905.7623092.3616585.85114.134

2、16.1426931.0317770.51112.04248.8229599.3121449.99110.45006.4032191.3026087.45109.95582.3134938.2430782.176028.69（二）模型设计为了具体阐发各要素对经济增长影响的年夜小，我们可以用生产总值（y）作为对经济成长的衡量，代表经济成长；用固定资产投资总额（x1）衡量资本投入；用价格指数（x2）去代表消费需求；用财务支出（x3）代表政府投资。运用这些数据进行回归阐发。采取的模型如下：其中，y为生产总值，x1为固定资产投资总额，x2为消费价格指数，x3为财务支出，ui代表随机扰动项。我们通过对该

3、模型的回归阐发，得出各个变量与我省经济增长的变动关系。三、模型估计和检验（一）模型初始估计在Evivw中利用最小二乘法进行初步回归阐发获得如下的阐发结果：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 01/02/17 Time: 13:32Sample:Included observations: 14VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.C33005.4911023.172.9941910.0135X10.0821930.2129260.3860190.7076X2340.6070100.73

4、083.3813580.0070X34.6890971.0548284.4453640.0012Rsquared0.995022Mean dependent var17800.28Adjusted Rsquared0.993529S.D. dependent var10143.41S.E. of regression815.9620Akaike info criterion16.48157Sum squared resid6657939.Schwarz criterion16.66416Log likelihood111.3710HannanQuinn criter.16.46467Fstat

5、istic666.3206DurbinWatson stat1.630732Prob（Fstatistic）0.000000可以看出，经济检验合理，没有呈现数字和符号的毛病。并且可决系数R2=0.995022，修正的可决系数为0.993529。可以看出，拟和效果十分的好。因此，该模型的设定是合理的，将表中的数字带入模型得：（二）多重共线性检验计算解释变量的简单相关系数矩阵Y1.0000000.9890350.3415520.9946390.2637670.9938180.270700由相关系数矩阵可以看出，x1和x3相互之间的相关系数比较高，证实确实存在多重共线性。采取逐步回归的办法，去检查和

6、解释多重共线性问题。辨别做Y对x1、x2、x3的一元回归，结果如下： 14:255537.514673.08148.2271090.00001.0466540.04511623.199420.9781900.9763731559.15917.673242917170717.76454121.712717.66479538.21300.81423327145762.7129954.91.1216410.28401482.7001177.7971.2588760.23200.1166580.0430469922.69521.374601.18E+0921.46589147.622221.36615

7、1.5847680.2162160.234183.866502.12908.3322535.2040850.15618533.30.9893070.9884161091.73216.960481430254617.05178116.723416.952031110.2240.611681经过比较得，X3与Y的t检验和拟和效果最好，因此把X3作为基准变量引入，然后在逐步的引如其他的解释变量。294237.181623.67676.7938744.9743001.4677093.3891590.00600.0467660.2968610.1575340.87770.9893310.98739111

8、38.99317.101091427035117.23803116.707617.08841510.01290.59977232889.7510584.283.1074150.01005.0935810.11647543.73100338.693796.638793.5047380.00490.9949480.994030783.764216.353506757150.16.49044111.474516.340831083.2061.608830从所得的结果中可以看出，x2的调整后可决系数最年夜，当去除x1后多重共线性消失，获得的检验结果如上。从上面修正的回归结果可以看出，R2=0.9949

9、48，并且它的修正的可决系数值也达到了0.994030，显然，它的拟和效果十分的好，并且t检验值显著的年夜于它的临界值，即t值检验十分的显著，因此多重共线性消失，获得修正后的模型为：（三）异方差检验White检验：Heteroskedasticity Test: White3.114913Prob. F（5,8）0.0746Obs*Rsquared9.249117Prob. ChiSquare（5）0.0995Scaled explained SS4.9445540.4227Test Equation: RESID2532.89E+084.12E+080.7012960.503013759.8

10、47463.8951.8435210.1025X320.3173790.1011753.1369190.0139X3*X2107.303565.051821.6495070.13775077554.7471862.0.6795570.5160X2222162.6833832.380.6550730.53080.660651482653.50.448558659161.2489487.329.337631.92E+1229.61151199.363429.312282.8513410.074568从上表可以获得数据：,由White检验知，在下，查散布表，得临界值，比较计算的统计量与临界值，所以接

11、受原假设，不存在异方差。（四）序列相关检验已知：DW=1.608830，查表得dL=0.905，dU=1.551。dUDW4dU,因此我们判定误差项之间无自相关（五）模型的最终确定四、结论阐发和政策建议（一）主要结论 1、消费需求对经济的拉举措用：消费需求是三年夜需求要素中所占份额最年夜、摆荡幅度最小的部分，是国民经济的重要支柱和最主要的组成部分，同时也是最为明显地反应经济自发增长态势的宏观经济指标。 2、政府投资是经济增长的重要原动力：经济成长取决于投入资金的数量和资金的利用效率。政府投资是经济增长的重要原动力，它对经济运行具有先导作用，并以其乘数效应拉动经济增长。（二）政策建议 1、政府应实施积极的财务政策，增加公共基础设施投资，增进经济增长。 2、俗话说，消费，投资，出口是经济增长的三驾马车，本地居民的消费需求会极年夜影响本地的国民经济，健康的，巨年夜的消费需求会增进经济的增长， 因此，政府应该积极提高本地居民的收入水平，改良他们的消费观念，只有这样他们才会愿意把钱花出去，从而增进企业年夜规模生产，从而增进本地的经济增长。参考文献:1中国统计年鉴2计量经济学（试用本）