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1、价格的波动属于市场风险，选择D8.股指期货的交易对象是（A. 标的指数 B.标的指数ETF份额C.标的指数股票组合 D.股指期货合约股指期货交易的标的是股指期货合约，选择D9.股指期货合约的当日结算价为该期货合约的（）A.最后一小时成交价格按成交量的加权平均价B.收盘价C.最后一小时成交价格的算术平均价D.全天成交价格按照成交量的加权平均价股指期货结算价是合约最后1小时成交价按照成交量的加权平均价。选择A10.股指期货某合约当天集合竞价未产生成交价格，则该合约的开盘价为该合约（A.上一交易日结算价B.上一交易日收盘价C.上一交易日的开盘价D.集合竞价后的第一笔成交价开盘价是指某一合约经集合竞价

2、产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。选择D11.股指期货市价指令（A.申报时不需要指定价格，卖出申报按跌停板价格成交B.申报时不需要指定价格，买入申报按涨停板价格成交C.按照当时市场上可执行的最优报价成交D.相互之间可以撮合成交市价指令是指不限定价格、按照当时市场上可执行的报价成交的指令，选择C12.股指期货的交易保证金率由15%提高到20%，则参与股指期货交易的（A.收益变低 B.杠杆变大C.收益变高D.杠杆变小保证金比例由15%提高到20%，杠杆变小，选择D13.对于沪深300股指期货，以下说法正确的是（A.集合竞价期间接受市价指令B.没有市价指令C

3、.市价指令申报时无需指定价格D.市价指令相互之间可以撮合成交金融期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令，集合竞价指令申报时间不接受市价指令和附加即时全部成交或撤销、即时成交剩余撤销指令属性的限价指令申报。市价指令是指不限定价格、按照当时市场上可执行的报价成交的指令，市价指令只能和限价指令撮合成交。选择C14.股指期货合约到期交割时，根据到期合约的（ ）计算持仓双方的盈亏金额A.当日2小时按成交量的加权平均价B.当日结算价C.当日收盘价D.交割结算价股指期货合约到期交割时，根据到期合约的交割结算价计算持仓双方的盈亏金额，选择D15.股指期货合约到期时，只能进行（A.现金交割

4、B.实物交割C.现金或实物交割D.强行移仓股指期货合约交易细则规定股指期货交割方式为现金交割，选择A16.以下关于股指期货合约，说法错误的是（A.交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易B.交割日与最后交易日相同C.交割日为最后交易日的下一交易日D.交割日为合约到期月份的第三个周五，遇国家法定节假日顺延股指期货最后交易日为合约到期月份的第三个周五，遇国家法定节假日顺延，交割日与最后交易日相同，选择C17.如果股指期货价格高于股票组合价格，并且两者差额大于套利成本，可（A.买入股指期货合约，同时买入股票组合B.买入股指期货合约，同时卖出股票组合C.卖出股指期货合约，同时买入股票组合D.卖出股指期

5、货合约，同时卖出股票组合当股指期货与股票组合之间的价格差存在套利机会时，谁价格高卖出谁，同时买入价格低者，选择C18.某投资者欲在3个月后买入价值1000万元的股票组合，担心3个月后股市上涨增加投资成本，可采用的策略是（A.卖出套保B.买入套保C.跨期套利D.期限套利投资者担心后期价格上涨增加成本，应买入期货，当后期价格上涨时以期货市场的盈利弥补现货涨价带来的多支付的成本，属于买入套期保值策略，选择B19.买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是（A.期现套利B.合约间的跨期套利C.单向投机交易D.买入套期保值期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市

6、场的价格差距，低买高卖而获利。20.以下属于影响股指期货价格的宏观经济因素是（A.持仓量 线图C.居民物价消费指数（CPI） D.成交量宏观经济指标包括PPI、CPI、GDP等，持仓量、K线图、成交量为技术分析指标，选择C国债期货1.通常情况下，货币供应量减小，国债期货价格将（A.上涨 B.下跌C.无规律变化D.不变当货币供应量减小，货币紧缺，利率预期上涨，国债价格下跌，因此选择B2.通常情况下，利率下降，国债期货价格将（A.上升 B.无规律变化C.下降 D.不变利率下降，国债价格上涨，国债期货价格将上涨，选择A3.投资者持有国债期货多头仓位，以下对其有利的情形是（A.市场利率上升 B.央行公

7、开市场回笼货币C.市场利率下降 D.通货膨胀率上升市场利率下降，国债价格上涨，因此投资者持有国债期货多头仓位当利率下降时，国债期货价格将上涨，对其有利，选择C4.国债期货属于（A.商品期货B.股票期货C.利率期货D.汇率期货国债期货是合约标的面额为100万元人民币，票面利率为3%的名义中短、中期、中长期国债，属于利率期货，选择C5.中金所5年期国债期货合约的面值为（ ）万元人民币五年期国债的合约标的面额为100万元人民币，票面利率为3%的名义中期国债，采用百元净价的报价方式，最小变动价位为元，选择D6.中金所10年期国债期货合约上市首日（A.涨跌停板幅度等于上市后的其他交易日B. 涨跌停板幅度

8、高于上市后的其他交易日C. 涨跌停板幅度低于上市后的其他交易日D. 不设涨跌停板幅度中金所10年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为4%，平常交易日涨跌停板幅度为2%，因此选择B7.以下说法错误的是（A.国债期货合约的交割单位为面值100万元人民币的国债B.国债期货每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构托管的同一国债C.国债期货合约的最大交割量为10手D.国债期货合约的最小交割量为1手没有具体规定国债期货合约的最大交割量，选择C8.以下关于中金所5年期、10年期国债期货竞价时间的描述，正确的是（A.最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30；13:00-15:15B.最后交易日连续竞价时间为

9、9:30C.连续竞价时间为交易日9:15-15:D.连续竞价时间为交易日9:30-15:国债期货连续交易时间： 9：15-11：30 ，13：00-15：15，最后交易日交易时间为9:30，选择B9.关于中金所5年期国债期货合约转换因子的表述，正确的是（A.将面值1元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用6%的标准券年息票率所折成的现值；B.将面值1元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用3%的标准券年息票率所折成的现值；C.将面值100元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用6%的标准券年息票率所折成的现值；D.将面值100元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用3%的标准券年息票率所折成的

10、现值；根据中金所公布的5年期国债期货合约转换因子计算公式可以理解为：将面值100元的可交割债券在其剩余期限内的现金流，用3%的标准券年息票率所折成的现值，选择D。10.以下不属于国债期货合约主要条款的是（A.合约标的 B.保证金存管银行C.报价单位 D.交易时间国债期货合约主要条款包括：合约标的、交易时间、最后交易日交易时间、最小变动价位、报价方式（单位）、合约月份、可交割国债、每日价格最大波动限制、最后交易日等。不包括保证金存管银行。选择B11.中金所5年期国债期货合约的交易标的采用（ ）的名义标准券A.票面利率3%，面值100万元；B.票面利率3%，面值10万元；C.票面利率6%，面值10

11、0万元；D.票面利率6%，面值10万元；5年期国债期货合约的标的：面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债，选择A12.中金所5年期国债期货合约标的为（年期国债期货合约 B. 名义中期国债C.名义长期国债 年期国债中金所5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债，选择B13.国债期货的标的采用名义标准券，可以扩大可交易国债的范围，（A.不影响交割时的逼仓风险B.减小交割时的逼仓风险C.增大交割时的逼仓风险D.消除交割时的逼仓风险国债期货采取实物交割的交割方式，以“名义国债”作为交割标的，以此来扩大交割国债的范围，从而减小交割时的逼仓风险。14.中金

12、所10年期国债期货合约标的为（A.名义中期国债 年期国债期货合约10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债，选择C15.中金所国债期货结算，按照当日（ ）对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用进行清算A. 算术平均价 B.收盘价C.结算价D.开盘价期货实行每日无负债结算制度，结算时按照结算价对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用进行清算，选择C16.（ ）属于中金所规定的国债期货交易指令。A.平均价成交指令B.市价指令C.最低价成交指令D.最高价成交指令金融期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令，选择B

13、17.以下关于中金所5年期、10年期国债期货国债托管账户描述错误的是（A.同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户；B.客户国债托管账户信息发生变更的，客户应当及时通过会员向交易所申报；C.同一客户在不同会员处开户的，只需在任一会员处申报国债托管账户；D.参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户；同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户，选择C18.以下选项关于中金所5年期、10年期国债期货国债托管账户描述错误的是（A. 客户国债托管账户信息发生变更的，客户应当及时通过会员向交易所申请B. 同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户C. 参与交割

14、的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户D. 参与交割的客户应当事先自行向交易所申报国债托管账户参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户，同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户；客户国债托管账户信息发生变更的，客户应当及时通过会员向交易所申请；选择D。19.中金所5年期、10年期国债期货在（A.合约进入交割月份后至最后交易日前，买方可以主动提出交割申报；B.合约进入交割月份后，只有在最后交易日的前三个交易日内，卖方可以主动提出交割申报；C.合约挂牌期间，卖方都可以主动提出交割申报；D.合约进入交割月份后至最后交易日前，卖方可以主动提出交割申报。国债期货合约进入

15、交割月份后至最后交易日之前，由卖方主动提出交割申报，并由交易所组织匹配双方在规定的时间内完成交割。20.以下关于中金所国债期货交割单位说法错误的是（A.中国结算上海分公司和深圳分公司托管的国债分别计算B.合约的交割单位为面值100万元人民币的国债C.每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构托管的同一国债D.每交割单位的国债可以来自不同国债托管机构的不同国债中国结算上海分公司和深圳分公司托管的国债分别计算，合约的交割单位为面值100万元人民币的国债，每交割单位的国债仅限于同一国债托管机构托管的同一国债，选择D21.中金所国债期货交割流程中，以一般模式进行交割的，买方缴款日为（A、第三交割日 B、第

16、四交割日C、第二交割日 D、第一交割日交割在配对后的连续三个交易日内完成，依次为第一、第二、第三交割日，以一般模式进行交割的，第一交割日为卖方交券日，第二交割日为买方缴款日，第三交割日为收券日。22.中金所5年期国债期货合约的最后交割日为（A.最后交易日后第五个交易日B.最后交易日后第七个交易日C.最后交易日后第三个交易日D.最后交易日后第一个交易日国债期货合约的最后交割日为最后交易日后第三个交易日，选择C23.适宜进行国债期货空头套期保值（A.计划三个月后买入国债 B.持有国债期货C.持有国债现货D.担心国债价格上涨持有国债现货，担心价格下跌，需要卖出期货进行套期保值，选择C24.买进国债现

17、货同时卖出国债期货属于（）交易A.多头投机B.期现套利C.套期保值D.跨期套利选择B25.某投资者欲买入开仓5年国债期货某合约1手，但实际操作却卖出开仓1手，该风险属于（A. 流动性风险 B.操作风险C.信用风险该风险属于操作错误，是操作风险。26.国债期货套期保值的目的主要是为了规避（A.信用风险 B.利率风险 D.流动性风险期货套期保值是指企业通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物，以此对冲价格风险的方式，因国债期货属于利率期货，故此主要是为了规避利率风险。27.交易者进行国债期货套利时也存在一定的风险，造成其风险的原因最有可能是（A.现

18、金交割风险 B.法律风险D.保证金不足风险进行套利交易时，如果行情波动较大，可能会存在保证金不足的情况，因此D选项是最有可能的。适当性制度及其他1.开通金融期货交易权限前，期货公司应当向投资者充分揭示金融期货的（A.利率风险B.通胀风险C.汇兑风险D.交易风险开通金融期货交易权限前，期货公司应当向投资者充分揭示金融期货的交易风险，选择D2.（ ）属于普通投资者享有的特别保护A.信息告知、风险警示、适当性匹配B.风险警示、适当性匹配、风险共担C.信息告知、风险共担、适当性匹配D.信息告知、风险警示、风险共担投资者参与期货交易，应当遵循买卖自负原则，排除风险共担，选择A3.自然人投资者申请开立金融

19、期货交易编码，应当连续5个交易日每日日终保证金账户可用资金余额不低于人民币（根据开立金融期货交易编码投资者适当性要求，自然人投资者在资金方面应满足连续5个交易日每日日终保证金账户可用资金余额不低于50万元人民币，选择D4.一般单位客户申请开户前连续5个交易日保证金账户可用资金余额不低于人民（A30B100C50D10根据开立金融期货交易编码投资者适当性要求，一般法人投资者在资金方面应满足连续5个交易日每日日终保证金账户可用资金余额不低于50万元人民币，选择C5.投资者申请开通金融期货交易权限，其保证金账户可用资金余额以（ ）收取的保证金标准作为计算标准。A.存管银行 B.做市商C.特殊单位客户

20、 D.期货公司投资者申请开通金融期货交易权限，其保证金账户可用资金余额以期货公司收取的保证金标准作为计算标准，选择D6.开通金融期货交易权限，（ ）应通过金融期货知识测试A.期货公司 B.商业银行C.证券公司 D.自然人开通金融期货交易权限，自然人客户应当本人通过金融期货知识测试，一般法人客户应当指定下单人通过金融期货知识测试，选择D7.投资者参与金融期货交易，应当遵循（ ）原则，不得以不符合适当性标准为由，拒绝承担交易结果与履约责任A.买卖自负 B.买进看涨C.卖出看跌 D.风险共担投资者参与期货交易，应当遵循买卖自负原则，选择A8.开通金融期货交易，要求投资者提供（A.股票交易经历 B.仿

21、真交易经历C.银行存款证明 D.房产证明开通金融期货交易，要求投资者提供股指期货仿真交易经历或者实盘期货交易经历，选择B9.（ ）不具备直接与中国金融期货交易所进行结算的资格A.特别结算会员 B.全面结算会员C.交易会员 D.交易结算会员特别结算会员、全面结算会员、交易结算会员具备直接与中国金融期货交易所进行结算的资格，选择C10.和一般投机交易相比，套利交易具有（ ）的特点A.手续费比例较高 B.高风险高利润C.风险较小D.保证金比例较高ABD表述均有误，选择C11.以下不属于交易所规定的异常交易行为的是（A进行跨期套利交易B. 日内频繁进行回转交易C大量或者多次进行高买低卖交易D. 以自己

22、为交易对象，大量或者多次进行自买自卖异常交易行为有频繁报撤单、大额交易、自成交等，因此选择A12.空头持仓是指（ ）后持有的未平仓头寸A.买入平仓 B.卖出平仓C.买入开仓 D.卖出开仓空头持仓是指，卖出开仓后持有的未平仓头寸，选择D13.期货公司收取投资者的保证金，一般会在交易所要求的保证金基础上（A. 上浮一定比率B.加收费用C.下浮一定比率 D.保持一致期货公司收取投资者的保证金不得低于交易所要求的最低交易保证金标准，选择A判断题1.沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日，遇国家法定假日顺延根据中金所交易规则的规定：股指期货合约的最后交易日为合

23、约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日，遇国家法定假日顺延，故本题正确2.股指期货合约以该合约当天算术平均价作为当日结算价股指期货合约以该合约当天最后一小时的加权平均价作为当日结算价，故本题错误3.股指期货合约最后交易日如遇国家法定假日，则以下一交易日为最后交易日股指期货合约最后交易日为合约到期月份的第三个周五，遇国家法定节假日顺延，故本题正确合约表示的是2016年11月到期的沪深300股指期货合约IC为中证500，沪深300股指期货为IF，故本题错误5.股指期货合约到期时，交易所按照交割结算价将投资者持有的未平仓合约进行现金交割股指期货合约到期交割实行现金交割，故本题正确6.股指期货交

24、易实行持仓限额制度，进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额是有最大限制的期货交易实行持仓限额制度，故本题正确7.沪深300指数成分股由沪深两市A股中规模大、流动性好的300只股票组成沪深300指数以2004年12月31日为基日，以该日300只成份股的调整市值为基期选择在最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本股），基期指数定为1000点，自2005年4月8日起正式发布，故本题正确8.上证50股指期货合约的合约乘数为每点人民币100元上证50股指期货合约的合约乘数为每点人民币30

25、0元，故本题错误9.买入上证50股指期货卖出中证500股指期货属于跨品种套利同合约双向开仓为对锁交易，不同品种合约双向开仓为跨品种套利，故本题正确10.某日，央行宣布提高商业银行一年期存贷款利率个百分点，这对股指期货市场是利多消息央行宣布提高利率，将会回笼市场货币，对期货市场是利空消息，故本题错误1.中金所5年期国债期货合约当日结算价为最后一小时成交价格按照成交量的加权平均值国债期货当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后三位，故本题正确2.中金所5年期国债期货合约的最后交割日为最后交易日后的第三个交易日国债期货合约最后交易日为到期月份的第二个星期五，最后交割日为最后交易日的第三个交易日，故本题正确3.中金所5年期、10年期