概率论与数理统计专业硕士研究生培养方案Word格式.docx

1、论题的学术意义和现实意义；已阅读过的和准备阅读的资料；疑点和难点；解决的途经及方法，使用的工具等。七、中期考核在硕士研究生的论文工作期间必须对其进行一次中期考核，时间为入学第三学期末，考核的方式和内容是按照数学研究所的统一要求。凡不符合要求者，令其重做，并延期毕业论文答辩。八、论文工作论文工作与课程学习交叉进行，硕士生用于撰写书面论文的累计时间一般不应少于一年。指导教师可根据实际情况对论文工作计划进行及时和必要的调整。硕士论文的具体要求按学校硕士研究生学位管理条例规定执行。附表一研究方向及主要研究内容介绍一级学科名称数学代 码0701二级学科名称概率论与数理统计序号研 究 方 向主 要 内 容

2、 简 介带 头 人01概率论讨论概率中的极限行为；统计量的相合性质；相依随机变量的极限理论杨晓云02数理统计参数的统计推断；决策理论；可靠性统计分析；应用多元统计分析；生存分析；韩燕03时间序列分析及其应用金融时间序列的统计推断；非线性时间序列的统计分析；约束下时间序列的统计推断。王德辉04保险精算风险理论分析；寿险、非寿险精算分析；保费的厘定；生命表的构造。05金融工程金融资产定价理论；股票期权及其定价分析；期权定价理论的应用。杨成荣06非参数统计基于秩的统计推断；影响曲线与稳健估计；核估计方法。陈敏07随机分析与随机微分方程随机分析及随机微分方程基本理论;巩馥洲附件二硕 士 生 课 程 设

3、 置 表类 别课 程编 号课 程 名 称任课教师代码学时学分开课时间授课方式考核方式12必修课公共课第一外国语自然辩证法科学社会主义理论与实践10040203基础理论课泛函分析纪友清724讲授考试专业课随机过程现代概率基础现代统计基础董志山54选抽象概率论随机分析论多元统计分析与线性模型统计决策与估计方法保险精算及风险管理金融数学理论及其应用最优化理论赖 民黄庆道36补随机过程学位课程教学大纲课程编号： 课程名称：学时：54 学分：3 开课学期：开课单位：数学研究所任课教师：董志山 教师职称：讲师教师梯队：董志山姜铁锋1、 课程目的、任务及对象 掌握随机过程的基本概念，基本性质及最常见的应用，

4、了解随机过程的研究方法，学会在实际中的某些应用。本课程的授课对象是概率统计专业硕士研究生，也可适用于应用数学与基础数学专业的硕士研究生。2、 授课的具体内容第一章 引论 1.1 随机过程及其有限维分布簇1.2 贝努利过程1.3 普阿松过程第二章 离散时间的马尔可夫链 1.1 马尔可夫性1.2 状态的分类与周期1.3 常返性1.4 吸收概率与平均吸收时间1.5 平稳分布、可逆分布与MCMC1.6 转移概率的极限性质1.7 有限状态马尔科夫链1.8 隐Markov模型第三章 连续时间的马尔可夫链 1.1 转移概率函数与密度矩阵1.2 科尔莫戈罗夫方程1.3 应用举例第四章 Brown运动与连续时间

5、随机过程简介1.1 Brown运动的定义与性质1.2 几何Brown运动与期权定价模型1.3 马尔科夫半群理论简介3、实践性环节讲述过程中安排适当讨论时间，使学生在讨论中加深理解。4、本课学习的基本要求通过本课学习，掌握随机过程的基本概念、力求做到理论与实际相结合为进入理论研究领域和实际应用领域打下扎实的基础。5、预备知识概率论与数理统计; 测度论基础; 初等概率论6、教材及主要参考书教材： 随机过程引论，何声武著（1999），高等教育出版社. 参考书：概率论（1981）第三册随机过程，复旦大学，人民教育出版社. 应用随机过程，钱敏平，龚光鲁（1998），北京大学出版社.Stochastic

6、Processes, S.M. Ross（2001）, John Wiley & Sons7、教学方式及考试方式讲授、闭卷考试现代概率基础学位课程教学大纲 课程名称：72 学分：4 开课学期：杨晓云 教师职称：教授杨晓云董志山初等概率论是建立在排列组合和微积分等数学方法的基础上的，然而对一些基本的概念（事件、随机变量、数学期望等）都没有给出严格的定义。本课程在Kolmogorov公理体系下，以测度论为基本工具，讲授概率论的基本概念和基本理论。同时，对于离散鞅论、Wiener过程、弱收敛理论等介绍给学生，使得学生理解和掌握现代概率论的基本的研究工具和研究手段，以便学生对现代概率论有所了解，为以后

7、工作和学习打下坚实的理论基础。、授课的具体内容第一章 概率论基础 1.1 概率论的基本概念 1.2 距离可测空间 1.3 条件期望和条件概率 1.4 距离空间的概率测度第二章、离散鞅论 1.1 基本概念 1.2 停时定理 1.3 收敛定理 1.4 鞅的不等式第三章、Wiener过程 1.1 Wiener过程的定义和性质 1.2 Wiener过程的增量第四章、弱收敛理论 1.1 距离空间概率测度的弱收敛1.2 鞅的中心极限定理通过本课程学习，掌握概率论的基本概念、力求做到理论与实际相结合为进入理论研究领域和实际应用领域打下扎实的基础。汪嘉冈 编著（1988） 现代概率论基础, 复旦大学出版社,

8、上海. 严士健等 著（1997） 概率论基础, 科学出版社,现代统计基础 学位课程教学大纲3王德辉 教师职称：副教授王德辉 赖民 1、课程目的、任务及对象现代统计基础是从事统计研究的基本工具，把一些现代的统计方法、思想传授给学生。通过本课的学习，使学生掌握数理统计的基本概念、基本方法和基本理论。以达到拓宽思路、提高综合分析问题的能力，应用先进的统计手断处理实际问题，提出新的推断方法，以培养出高素质的统计工作者的为目的。本课程的授课对象是概率统计专业硕士研究生。2、授课的具体内容第一章 预备知识1.1 样本空间与样本分布族；1.2 统计决策理论的基本概念1.3 统计量 1.4 统计量的充分性第二

9、章 无偏估计与同变估计2.1 风险一致最小的无偏估计2.2 Cramer-Rao 不等式2.3 估计的容许性 2.4 同变估计第三章 Bayes 估计与Minimax估计3.1 Bayes 估计 - 统计决策的观点 3.2 Bayes 估计 - 统计推断的观点3.3 Minimax 估计第四章 大样本估计4.1 相合性 4.2 渐近正态性4.3 极大似然估计 4.4 次序统计量第五章 假设检验的优化理论5.1 基本概念 5.2 一致最优检验5.3 无偏检验 5.4 不变检验第六章 大样本检验6.1 似然比检验 6.2 拟合优度检验6.3 条件检验, 置换检验与秩检验第七章 区间估计7.1 求区

10、间估计的方法 7.2 区间估计的优良性7.3 容忍区间与容忍限 7.4 区间估计的其他方法和理论第八章 线性统计模型8.1 最小二乘估计 8.2 检验与区间估计8.3 方差分析与协方差分析通过本课学习，掌握数理统计的基本概念、基本方法和基本理论，力求做到理论与实际相结合为进入理论研究领域和实际应用领域打下扎实的基础。 初等数理统计 教材: 陈希孺 （1999）, 高等数理统计学, 中国科技大学出版社, 合肥.主要参考书: 1. Rao, C.R. （1973）, Linear Statistical Inference and Its Applications, 2nd Ed., John W

11、iley & Sons, New York.2. Bickel, P.J. and Doksum, K.A. （1977）, Mathematical Statistics:Basic Ideas and Selected Topics, Holden-Day, Inc, San Francisco.3. 茆诗松等, （1998）, 高等数理统计, 高等教育出版社, 北京. 抽象概率论课程内容简介36 学分：2课程简介：抽象空间上的概率理论的研究对数学的其他相关领域有日见增长的影响。本课程讲授的主要内容是巴氏空间上的概率论，侧重有关极限理论方面的知识，要求学生具有基本的测度论、概率论知识和一般

12、拓扑与泛函分析的基础知识。多元统计分析与线性模型课程内容简介赖 民 教师职称：多元统计分析在数理统计学的学科分支中占有重要地位。在实际问题中，关于各个变量之间的相关关系的研究尤为重要，而多元统计分析在矩阵理论的基础上研究了各个变量成分之间的联系，其中重要内容有主成分分析，因子分析，聚光分析，相关分析以及变量的筛选等等。此外，它还与回归分析的内容有密切的联系，而在回归分析中常用一元或多元线性模型来对实际问题进行求解。统计决策与估计方法课程内容简介统计决策在经典统计学的基础上引入了损失函数与风险函数，特别是在结合贝叶斯决策思想的内容后，在很大程度上弥补了经典统计学中一些内在的缺陷。相应的估计方法（决策）有贝叶斯（Bayes）先验、后验估计、最小最大估计、容许性估计以及相应估计的理论验证判别。保险精算及风险管理课程内容简介王德辉 教师职称：保险精算及风险管理在我国属于刚起步的一门新兴学科，是应用数学的一个重要方面。通过本课程的学习使学生掌握并了解数学应用于金融保险事业以及管理流动性风险的理论和方法。金融数学理论及其应用课程内容简介杨成荣 教师职称：在金融研究中大量地使用数学工具是很常见的，金融数学理论及其应用是应用数学的一个重要方面。本课程的学习有助于学生掌握和了解一些数学工具如何应用于金融尤其是衍生物定价的理论和方法研究。