商业银行计算题Word文档下载推荐.docx

1、 （2）保留补偿性余额定价 假设某企业向银行申请一份期限为1年限额为1560万元的循环使用贷款，申请者和银行无其它往来关系，银行预计在贷款期限内，该客户的实际平均贷款额将是所申请的贷款限额的83%，账户存款服务成本为68500元，贷款的管理费和风险费为实际贷款额的2%，贷款的7%由银行资本金支持，其余的93%则由银行负债来支持。加权边际资金成本为10%，银行资本的税前目标收益率为15%。客户贷款有两种选择：方案甲：要求借款者按可投资金额存入贷款限额的5%和实际贷款额的4%，预测 的补偿存款的投资收益率为6%，贷款承诺费为实际贷款额的0.2%；方案乙：借款者不需在银行存款，但贷款承诺费增加1倍，

2、考察在不同方案下贷款 利率的确定 （3）某商业银行向客户出售一个3 X 6的1600万美元的FRAS.此时现货资金市场美元的利率为3个月（年利率）：12%-13% 6个月（年利率）：14%-14.7% 求该份FRAS的协议利率是多少？（4）利率互换 A、B两家公司面临如下利率 A公司B公司美元（浮动利率） LIBOR+0.6% LIBOR+1.1% 加元（固定利率） 4.5% 6.5% 假设A要美元浮动利率借款，B要加元固定利率借款，一银行计划安排A、B公司之间的互换，并要得到0.3%的收益。请设计一个对A、B同样有吸引力的互换方案。 （5）远期汇率 假定在法兰克福市场上，某日即期汇率为EUR

3、O1=SFR3.1135/45，9个月汇水为130/160点。 （1）求9个月远期汇率（2）SFR对EURO的点数是多少？ （6）某银行分行设在该市郊区，根据往年有关数据测算，年投放现金量为2555万元，全年按365天计算平均现金投放量，每次运钞需支出补助等费用100元，资金占用率为年利率10% （1）计算最适送钞量以及相应的总费用？（2）如每天运钞一次或每周运钞一次，费用为多少 （3）如调拨资金需提前1天，平均每天正常支出是7万，预计每天最大支出量为 10万元，求现金调拨临界点？（7）若中国银行发放了一笔金额为3000万，期限为9个月，利率为12%的贷款，前三个月资金有利率为10%的存款支持，后6个月准备通过欧洲货币市场来筹集资金支持，中国银行预期市场利率会上升，为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份3 X 9的FRAS，参照利率为LIBOR，协议利率为10%。请以LIBOR为9%和11%来描述FRAS的实施过程 （8）USD1=HKD7.7450/60 USD1=JPY107.20/30 GBP1=USD1.5570/80 AUD1=USD0.6965/75 求:GBP1=HKD? HKD1=JPY? GBP1=AUD?