东方利群混合型发起式证券投资基金18065Word文件下载.docx

1、八、基金资产净值计算和会计核算 21九、基金收益分配 26十、基金信息披露 27十一、基金费用 29十二、基金份额持有人名册的登记与保管 31十三、基金有关文件档案的保存 32十四、基金管理人和基金托管人的更换 33十五、禁止行为 36十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 38十七、违约责任 40十八、争议解决方式 41十九、托管协议的效力 42二十、其他事项 43二十一、托管协议的签订 44鉴于东方基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行东方利群混合型发起式证券投资基金；鉴于中国农业银行股份

2、有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于东方基金管理有限责任公司拟担任东方利群混合型发起式证券投资基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任东方利群混合型发起式证券投资基金托管人；为明确东方利群混合型发起式证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：注册地址：北京市西城区锦什坊街2

3、8号1-4层办公地址：邮政编码：100033法定代表人：崔伟成立日期：2004年6月11日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】80号组织形式：有限责任公司注册资本：贰亿元人民币存续期间：50年经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（二）基金托管人北京市东城区建国门内大街69号北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层100031蒋超良成立时间：2009年1月15日基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字199823号32,479,411.7万元人民币持续经营吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结 算；办理票据承兑与贴现；

4、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管

5、业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。二、基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立托管协议的依据本协议依据中华人民共和国证券投资基金法（以下简称“基金法”）等有关法律、法规（以下简称“法律法规”）、基金合同及其他有关规定制订。（二）订立托管协议的目的本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）订立托管协议的原则

6、基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。（四）解释除非文义另有所指，本协议所使用的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括

7、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，债券主要包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券、银行存款等固定收益类品种。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95，投资于权证的比例不超过基金资产净值的3；债券及其他金融工具投资比例不低于基金资产的5%，其中本基金持有中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%；本基金每个交易日

8、日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：（1）本基金股票投资占基金资产的比例为0%95%；债券及其他金融工具投资比例不低于基金资产的5%；（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5的现金或者到期日在一年以内的政

9、府债券；（3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10；（4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10；（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3；（6）本基金管理人管理的全部基金持有的且由本基金托管人托管的同一权证，不得超过该权证的10；（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5；（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10；（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20；（10）本基金持有的同一（指同一信用

10、级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10；（11）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10；（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40

11、%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；（15）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：15.1 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；15.2 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；15.3 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%；15.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合

12、约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的0%-95%；15.5 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；（16）本基金持有中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的10%；（17）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的20%,且不得超过本基金权益类资产规模的50%；单只基金对于非公开发行证券的投资总额的买入权限不得超过该基金净资产的10%，在单只品种上的买入权限不得超过该基金净资产的5%；经基金管理人和托管人协商，可对以上比例进行调整；（18）法律法规和中国证

13、监会规定的其他投资比例限制。因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条第九项基金投资禁止

14、行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，如基金托管人事前已严格遵循了监督流程仍无法阻止该关联交易的发生，而只能按相关法律法规和交易所规则进行事后结算，则基金托管人不承担由此造成的损失，并应向中国证监会报告。（4）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名