计量经济学课件绪论优质PPT.ppt

1、通过该门课分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。并能够建立实用的计量经济学应用模型。先修课程先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计数理统计课程说明课程说明 教材及参考书教材及参考书计量经济学计量经济学，李子奈，高等教育出版社，李子奈，高等教育出版社，20002000年年7 7月月Basic EconometricsB

2、asic Econometrics,DamodarDamodar N.N.GujarratiGujarrati，20012001计量经济学计量经济学方法与应用方法与应用，李子奈，清华大学出版社，李子奈，清华大学出版社，19921992年年高等计量经济学高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，20002000年年计量经济学计量经济学理论、方法与模型理论、方法与模型，唐国兴，复旦大学出，唐国兴，复旦大学出版社，版社，19881988年年 ,Econometric Models,Techniques,and Applications,Michael D.Mic

3、hael D.IntriligatorIntriligator,Prentice-Hall,Prentice-Hall Inc.,1978（FirstEdition）,1997（Second Edition）Inc.,1978（FirstEdition）,1997（Second Edition）（4 4）课程内容提纲及学时安排课程内容提纲及学时安排 （总课时：（总课时：6060学时，其中实验学时学时，其中实验学时：2020）第一章第一章 绪论绪论 3 3学时学时 第二章第二章 单方程计量经济学模型理论与方法单方程计量经济学模型理论与方法 18 18学时学时 第三章第三章 单方程计量经济学应用模

4、型单方程计量经济学应用模型 12 12学时学时 第四章第四章 联立方程计量经济学理论与方法联立方程计量经济学理论与方法 12 12学时学时 第五章第五章 宏观计量经济模型宏观计量经济模型 6 6学时学时 第六章第六章 时间序列计量经济学模型时间序列计量经济学模型 9 9学时学时1.1 计量经济学计量经济学一、计量经济学一、计量经济学 二、计量经济学模型二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系四、计量经济学是一门经济学科四、计量经济学是一门经济学科五、计量经济学在经济学科中的地位五、计量经济学在经济学科中的地位 一、计量经济学一、计量经济学 经济学的一个分支学科经济学的

5、一个分支学科 1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会 1933年创刊年创刊Econometrica 20世纪世纪40、50年代的大发展和年代的大发展和60年代的扩张年代的扩张 20世纪世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的年代以来非经典（现代）计量经济学的发展发展 定义定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不计量经济学与

6、经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。力量，这种结合便构成了计量经济学。”在经济学科中占据极

7、重要的地位在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（克莱因（R.Klein）：）：“计量经济学已经在经济计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后第二次大战后的经济学是计量经济学的时代的经济学是计量经济学的时代”。二、计量经济学模型二、计量经济学模型 模型模型 数学模型数学模型 经济数学模型经济数学模型 计量经济学模型计量经济学模型 经济理论分析（行为分析）

8、经济理论分析（行为分析）数理分析数理分析 数数量分析量分析三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，计学定量研究

9、经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。序列分析方法等。狭义计量经济学狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。在数学上主要应用回归分析方法。本课程本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。济学意义上的经济数学模型。初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学初级初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经以计量经济学的

10、数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；法，以及传统的应用模型为主要内容；高级高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。方法与应用为主要内容。本课程本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内定位于中级水平上，适当引入高级的内容。容。理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量

11、经济学理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用了广泛的数学知识。应用计量经济学应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模则以建立与应

12、用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。际问题的处理。本课程本课程是二者的结合。是二者的结合。经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学经典计量经济学（Classical Econometrics）一一般指般指20世纪世纪70年代以前发展并广泛应用的计量年代以前发展并广泛应用的计量经济学。经济学。R.R.FrishFrish创立创立 T.T.HaavelmoHaavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础

13、 L.R.KleinL.R.Klein成为其理论与应用的集大成成为其理论与应用的集大成者者经典计量经济学经典计量经济学在理论方法方面特征是：在理论方法方面特征是：模型类型模型类型随机模型；随机模型；模型导向模型导向理论导向；理论导向；模型结构模型结构线性或者可以化为线性，因果分线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；形式和参数；数据类型数据类型以时间序列数据或者截面数据为以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；变量；估计方法估计方法仅利用样本

14、信息，采用最小二乘仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。方法或者最大似然方法估计模型。经典计量经济学经典计量经济学在应用方面的特征是：在应用方面的特征是：应用模型方法论基础应用模型方法论基础实证分析、经验分析、实证分析、经验分析、归纳；归纳；应用模型的功能应用模型的功能结构分析、政策评价、经结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；济预测、理论检验与发展；应用模型的领域应用模型的领域传统的应用领域，例如生传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。经济等。非经典计量经济学非经典计量经济学一般指一般指20世

15、纪世纪70年代以来发年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。为现代计量经济学。非经典计量经济学非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。态计量经济学等。非经典计量经济学非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。方法非经典的计量经济学问题。本课程本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论