计量经济学试卷汇总Word文档格式.doc

1、A异方差性 B序列相关C多重共线性 D拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投入产出模型 B.数学规划模C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 DA.外生变量 B.前定变量C.内生变量 D.虚拟变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量 B.控制变量C.政策变量 D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A0.2% B0.75% C5% D7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D A 越接近

2、于1，Y与X之间线性相关程度越高B 越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C-1r1D若r=0,则X与Y独立8、当DW4-dL，则认为随机误差项i A不存在一阶负自相关 B无一阶序列相关C存在一阶正自相关 D存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入A一个虚拟变量 B两个虚拟变量C三个虚拟变量 D四个虚拟变量10、线性回归模型 中，检验H0: =0（i=1，2，,k）时，所用的统计量 服从A.t（n-k+1） B.t（n-k-2）C.t（n-k-1） D.t（n-k+2）11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特

3、性有ABCA无偏性 B有效性C一致性 D确定性 E线性特性12、经济计量模型主要应用于ABCDA经济预测 B经济结构分析C评价经济政策 D政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC A戈里瑟检验 B戈德菲尔德-匡特检验C怀特检验 DDW检验 E方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA不能有效提高模型的拟合优度 B难以客观确定滞后期的长度C滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D滞后的解释变量存在序列相关问题 E解释变量间存在多重共线性问题15、常用的检验自相关性的方法有BCDA特征值检验 B偏相关系数检验C布罗斯戈弗雷检验 DDW检验 E

4、怀特检验二、判断正误（正确打，错误打，每题1分，共10分，答案填入下表）1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线为均值。则点（,）一定在回归直线上5、回归模型中，检验时，所用的统计量服从于 6、用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。7、解释变量x为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。8、在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。 9、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。 10、多重共线性的存在会降低OLS估计的方

5、差。 三、填空题（每空2分，共20分）1、古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了 异方差性 。2、方差膨胀因子（VIF）的倒数称为 容许度 3、采用DW检验自相关时，DW值的范围是 0dL 时，认为存在正自相关。4、判定系数R2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为 模型的可解释程度 。5、在Eviews软件中，建立工作文件的命令是_create_。6、 在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间 互不相关 。7、若一元线性回归模型 存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的被解释变量Y*=Y1Yt-12Yt-2 。8、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长

6、度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会 减少一个 。 9、设某城市的微波炉需求函数为 ，其中：Y为需求，X为消费者收入，P为价格。在P上涨10%的情况下，收入必须 4% ，才能保持原有的需求水平。10、 若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月、12月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为 4 。四、分析题（40分）1、根据8个企业的广告支出X和销售收入Y的资源，求得：, , , , 试用普通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X的回归直线，并说明其经济含义。（6分）2、 根据某地共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方

7、程：（-16.616） （17.470） （8.000）R2=0.9946 , DW=0.858。式下括号中的数字为相应估计量的t检验值。在5%的显著性水平之下，查t分布表t0.025（36）=2.030，由DW检验临界值表，得dL=1.38，du=1.60。问：（1）题中所估计的回归方程的经济含义；（2）该回归方程的估计中存在什么问题?（3）应如何改进?3、。样本点共28个，本题假设去掉样本点c8个，xi数值小的一组回归残差平方和为RSS12579.59，xi数值大的一组回归残差平方和为RSS263769.67。查表F0.05（10,10）=3.44。（1）这是何种方法，作用是什么？（2）简

8、述该方法的基本思想；（3）写出计算过程，并给出结论。4、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生。（其中36名男生，l5名女生）并得到如下两种回归模型：其中，w为体重（单位：磅） ；h为身高（单位：英寸）（6分）W-232.0655l十5.5662 h （模型 1） t（-5.2066） （8.6246） W-122.9621十23.8238 D十3.7402 h （模型2） t（-2.5884） （4.0149） （5.1613） 请回答以下问题： （1）你将选择哪一个模型?为什么? （2）如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误? （3）D的系数说明了什么?5、 利用某地区的有关

9、统计资料，建立粮食生产函数如下：（10分）Dependent Variable: Y= Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. C 8128.791 24.95130 1.230456 0.1029 L 0.543272 0.078653 1.265589 0.0875 S 3.492355 0.034267 25.79812 0.0000R-squared 0.991256 F-statistic 787.8341Adjusted R-squared 0.990938 Prob（F-statistic） 0.000000Durbin-

10、Watson stat 1.200916其中，Y粮食产量（亿斤），L农业劳动力（万人），S播种面积（万亩）。（1）写出生成该回归方程窗口的Eviews命令；（2）写出所建立的粮食生产函数模型；（3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义；（4）对模型进行自相关性检验（dL=1.224，dU=1.553）；（5）若存在自相关性，简述消除方法，写出Eviews命令。6利用我国城乡居民储蓄存款年底余额Y与GDP指数X的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用EViews软件有关命令输出残差检验的以下结果：（1）写出产生该窗口的Eviews命令，该结果说明了什么问题？（2）采用什么方法修正模型？（3）写

11、出使用EViews软件估计模型时的有关命令。五、论述题（10分）根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型。答案（一）四、分析计算题1 （1分） （1分）估计回归方程为：（2分）解释经济意义（2分）2、（1）L增长（变化）1，Y增长（变化）1.451； K增长（变化）1，Y增长（变化）0.384。 （2）DWdl，模型存在一阶正自相关；（3）应采用广义差分法修正。3、（1）这是GQ检验，检验模型是否存在异方差性。（2）略（2分）（3）构造统计量F=RSS2/RSS1=24.72；比较统计量F与临界值F0.05（10,10）， FF0.05（10,10） 说明模型存在异方差性。4、（1）因为模型2中D的系数估计值在统计上显著，所以选择模型（2）； （2）遗漏了对被解释变量有显著影响的变量，不能反映性别因素对身高的影响，（2分） （3）总体上讲，男生的体重大于女生的体重。5、（1）LS Y C L S（1分）（2） （2分）（3）R2=0.9913，表明模型有较高的拟合优度，（1分）F的概率近似为0，表明模型对总体拟合显著（1分）T检验：L影响不显著；S影响较显著。（1分）（4）由于0DW dL=1.224，故模型存在一阶自相关性。 （5）采用广义差分法修