1、625,702,579.65份投资目标追求基金资产的长期增值。投资策略本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性,基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例,以避免市场系统性风险,保证基金所承担的风险水平合理。业绩比较基准本基金整体的业绩比较基准为“富时中国A200指数80%+富时中国国债指数20%”。风险收益特征本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险
2、高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。基金管理人基金托管人3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)1.本期已实现收益290,896,104.152.本期利润-149,574,292.043.加权平均基金份额本期利润-0.23894.期末基金资产净值7,804,087,505.285.期末基金份额净值12.473注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利
3、润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-1.87%1.22%-4.29%0.88%2.42%0.34%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2004年8月11日至2011年6月30日)4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王亚伟本基金的基金经
4、理、公司副总经理2005-12-31-16年经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司,历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理(1998年4月28日至2002年1月8日期间),华夏成长证券投资基金基金经理(2001年12月18日至2005年4月12日期间)。上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基
5、金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格
6、不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2季度,通胀压力居高不下,货币政策持续紧缩,欧洲债务危机引发市场对全球经济增长前景的担忧。在此背景下,沪深股市未能延续1季度的盘升走势,出现较大调整并创出年内新低。创业板的下跌尤其剧烈,一级市场发行市盈率逐渐回归理性。白酒、银行、水泥等行业表现抗跌,而电力设备、电子信息、汽车、机械等行业跌幅较大。报告期内,本基金保持了较高的股票仓位,继续对组合品种进行结构性调整,同时减持了防御性股票,增加了对成长性股票的配置。4.4.2报告期内基金的业绩
7、表现截至2011年6月30日,本基金份额净值为12.473元,本报告期份额净值增长率为-1.87%,同期业绩比较基准增长率为-4.29%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望未来,通胀有望见顶回落,货币政策继续大幅收紧的可能性不大,股市进一步下跌的空间有限。部分股票经过前期调整后,长期投资价值逐步显现。本基金将“自下而上”地寻找投资品种,优化组合,着眼未来进行长线布局。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。5投资组合报告5.1报告期末基
8、金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例()权益投资6,871,191,353.0587.32其中:股票2固定收益投资413,639,973.405.26债券 资产支持证券3金融衍生品投资4买入返售金融资产买断式回购的买入返售金融资产5银行存款和结算备付金合计571,770,094.227.276其他各项资产12,018,869.470.157合计7,868,620,290.14100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例()A农、林、牧、渔业203,128,003.022.60B采掘业55,860,015.960.72C制造业2,5
9、74,031,596.4932.98C0 食品、饮料67,487,332.570.86C1 纺织、服装、皮毛476,266,809.686.10C2 木材、家具C3 造纸、印刷C4 石油、化学、塑胶、塑料658,082,106.798.43C5 电子109,060,175.501.40C6 金属、非金属452,204,132.455.79C7 机械、设备、仪表505,265,705.846.47C8 医药、生物制品281,665,597.663.61C99 其他制造业23,999,736.000.31D电力、煤气及水的生产和供应业31,450,000.000.40E建筑业644,286,723
10、.848.26F交通运输、仓储业G信息技术业576,798,982.777.39H批发和零售贸易163,211,585.522.09I金融、保险业225,448,546.542.89J房地产业1,447,061,364.0118.54K社会服务业594,156,379.837.61L传播与文化产业267,438,041.793.43M综合类88,320,113.281.1388.055.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细股票代码股票名称数量(股)600256广汇股份31,079,591739,072,673.989.47600068葛 洲 坝40,006,816
11、479,681,723.846.15600086东方金钰16,206,769319,597,484.684.10600050中国联通60,000,060315,000,315.004.04000822山东海化27,900,000295,740,000.003.79600019宝钢股份45,003,555271,371,436.653.48600316洪都航空8,007,165258,070,927.953.318600831广电网络20,009,692213,703,510.562.749000659珠海中富17,000,072179,520,760.322.3010000888峨眉山8,950,000162,890,000.005.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合债券品种国家债券5.30央行票据金融债券政策性金融债企业债券企业短期融资券中期票据可转债其他5.5报告期末按
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