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1、基金科目二模拟题 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）基金科目二模拟题科目二模拟题1.假设某基金每季度的收益率分别为%、-2%、%、9% ,则其精确年化收益率为（ ）。2.如果X的取值无法列出，可以遍取某个区间的任意数值，则称为（ ）。A.离散型随机变量 B.分布型随机变量C.连续型随机变量 D.中断型随机变量3.随机变量它是对X所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到的（ ）。A.平均值 B.最大值C.最小值 D.中间值4.对投资者来说，权益类证券本身隐含的风险越高，就必须有越多的预期报酬作为投资者承担风险的补偿，这一补偿称为（ ）。A.风险

2、溢价 B.风险投资 C.风险补偿 D.风险权益5.普通股的现金流量权是（ ）。A.按公司表现和董事会决议获得分红 B.获得固定股息C.获得承诺的现金流 D.获得本金和利息6.根据权证行权所买卖的标的股票来源不同，可将权证分为（ ）。A.价内权证 B.备兑权证C.价外权证 D.平价权证7.道氏理论中，（ ）是最重要的价格。A.开盘价 B.最高价C.最低价 D.收盘价8.公司资产在不同证券持有者中享有不同的清偿顺序，享有公司资产的最高索取权的是（ ）。A.优先股股东 B.普通股股东C.债券持有者 D.实际控股人9.（ ）指债券发行人未按照契约规定支付债券的本金和利息，给债券投资者带来损失的可能性。

3、A.再投资风险 B.提前赎回风险C.通胀风险 D.信用风险10.关于凸性以下说法错误的是（ ）。A.价格收益率曲线是债券价格变动与到期收益之间的关系B.凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标C.价格收益率曲线越弯曲，凸度越小D.价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度11.某债券五年后到期,其面值为人民币100元、每年付息两次、票面利率8%、每次付息4元。若该债券以102元卖出,则其到期收益率（ ）。% %12.下列关于短期融资券的说法正确的是（ ）。A.采用贴现的形式发行，通过市场招标确定发行利率 B.发行者为具有法人资格的金融企业C.仅在银行间债券市场上流通 D.对资金用途有明确限制13.在衍生

4、工具中，在未来买入合约标的资产（或者有买入合约标的资产权利)的一方称为（ ）。A.多头 B.空头C.做空 D.买空14.金融衍生工具的基本特征不包括（ ）。A.跨期性 B.收益性C.联动性 D.不确定性或高风险性15.（ ）是20世纪90年代以来发展最快的一类金融衍生工具。A.股权类产品的衍生工具 B.商品衍生工具C.信用衍生工具 D.利率衍生工具16.（ ）从事期货黄金交易。A.上海黄金交易所 B.上海期货交易所C.上海证券交易所 D.深证证券交易所17.（ ）是现存最大的基础设施投资管理公司A.麦格理集团 B.世邦魏理仕全球投资集团C.高盟公司 D.布里奇沃特投资公司18.（ ）是指筹资过

5、程当中所包含的债权融资比例较高的收购形式。A.杠杆收购 B.管理层收购C.合并收购 D.发起收购在中国境内的投资受到的限制不包括（ ）。A.主体资格 B.资金流动C.投资范围 D.投资主体20.（ ）针对因火灾、盗窃等意外事件导致的损失提供保险赔偿服务。A.寿险公司 B.财险公司C.意外险公司 D.健康险公司21.（ ）负责根据投资决策委员会制定的投资原则和计划进行股票选择和组合管理，向交易部下达投资指令。A.投资部 B.研究部C.交易部 D.法律部22.指数化策略（ ）投资组合业绩与某种债券指数相同。该指数的业绩（ ）投资者的目标业绩，与该指数相配比（ ）资产管理人能够满足投资人的收益率需求

6、目标。A.可以保证，不一定代表，并不意味着 B.可以保证，代表，意味着C.不能保证，可以代表，不意味着 D.不能保证,代表,意味着23.下列不属于基金的非系统性风险的是（ ）。A.投资管理风险 B.通货膨胀风险C.公司治理风险 D.职业道德风险24.（ ）是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。A.操作风险 B.系统性风险C.非系统性风险 D.管理运作风险25.基本分析是建立在否定（ ）的基础之上。A.半强势有效市场 B.强势有效市场C.弱势有效市场 D.无效市场26.下列不属于显性成本的是（ ）。A.佣金 B.印花税C.过户费 D.市场冲击27.下列表述中，不是反映

7、货币市场基金风险的指标是（ ）。A.组合平均剩余期限 B.融资比例C.浮动利率债券投资情况 D.日每万份基金净收益28.相对于投资于国内市场的基金，QDII基金存在特别的外汇风险、特定市场风险等，因此在风险管理中需要特别关注的事项不包括（ ）。A.税务风险基金的流动性风险C.基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险D.信用风险29.信用风险的监控指标主要有债券基金所持有的债券的（ ）等。A.平均市值和平均市盈率 B.平均市净值和平均市净率C.平均信用等级、各信用等级债券所占比例 D

8、.信用等级、控制企业债比例30.詹森指数是在（ ）模型基础上发出的一个风险调整绩效衡畺指标。 31.下列关于夏普说法错误的是（ ）。A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D.夏普数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好32.詹森指数是在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。A.套利定价理论 C.有效市场 D.最优组合33.证券公司的设立和解散，由（ ）决定。A.证监会 B.国务院C.中

9、央银行 D.证券交易所34.（ ）是债券交易实现的关键环节。A.债券发行 B.债券流通C.债券询价 D.债券结算35.境内机构投资者可以委托符合下列条件的投资顾问进行境外证券投资（ ）。A.在境外设立，经所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务B.经营投资管理业务达3年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于100亿美元或等值货币C.有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范，最近3年没有受到所在国家或地区监管机构的重大处罚D.最近一个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币36.在证券衍生工具基金中，（ ）管理费率一般最高。A.债券基金 B.股票基金C.认股权证基金 D.货币市场基

10、金37.目前，我国对投资者(包括个人和机构)买卖封闭式证券投资基金（ ）印花税。A.征收1 B.免征C.征收2 D.征收338.基金的财务会计报告通常不包括( )。A.月报 B.周报C.季报 D.年报39.托管费的来源是（ ）。A.股息 B.利息C.基金资产 D.投资者缴纳40.基金资产估值是指通过对基金所拥有的（ ）按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。A.全部资产 B.净资产C.全部资产及所有负债 D.负债41.首次发行未上市的股票、债券和权证，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按（ ）计量。A.公允价值 B.面值C.每股净资产 D.成本42.对于基金交易费，以下

11、说法错误的是（ ）。A.基金交易费是指基金在进行证券买卖交易时所发生的相关交易费用B.我国证券投资基金的交易费主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费C.交易佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取D.印花税、过户费、经手费、证管费等由托管人按有关规定收取43.以下关于开放式基金利润分配错误的是（ ）。A.开放式基金合同应当约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例B.开放式基金当年利润应先弥补上一年度亏损C.开放式基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种D.基金份额持有人事先未作出选择的，基金管理人应当将红利再投资44.开放式基金的分红方式有（ ）。A.增加投资份额

12、B.债券分红C.股利分红 D.分红再投资转换为基金份额45.基金利润中，其他收入不包括（ ）。A.赎回费扣除基本手续费后的余额 B.手续费返还、ETF替代损益C.基金管理人等机构为弥补基金财产损失而支付给基金的赔偿款项D.管理人报酬机制的意义不包括（ ）。A.促使中国封闭的资本市场向开放的市场转变机制促进国内证券市场投资主体多元化以及上市公司行为规范化机制促进国内投资者的投资理念趋于理性化降低了证券市场的系统风险47.卢森堡之所以能够率先成为基金管理中心，一方面是因为它独特的基金税收环境，另一方面则是因为它能为投资者提供有利于投资的基础条件。这些有利条件不包括（ ）。A.保护投资者的优良传统

13、B.综合素质很高C.专业水平高且反应快速的监管机构 D.涵盖几乎所有相关专业领域的金融机构48.关于优先股票和普通股票的说法，以下正确的是（ ）。A.普通股票是一种特殊股票，在其股东权利、义务中附加了某些特定的条件B.优先股票的股息率是固定的C.与优先股票相比，普通股票的风险较小D.普通股票的股利与公司盈利高低变化无关49.如果两只基金的时间加权收益率相等,下列表述正确的是（ ）。A.其计算有受分红多少的影响B.结果可以准确地反映基金经理的真实投资表现C.反映了1元投资在取出的情况下的收益率相等D.以上都不对50.对于追求收益又厌恶风险的投资者而言，无差异曲线的特点为（ ）。A.由左到右向上弯

14、曲的曲线 B.由左到石向下弯曲的曲线C.由右到左向上弯曲的曲线 D.由右到左向下弯曲的曲线51.某投资人赎回某基金1万份基金份额,持有时间为8个月，对应的赎回费率为% ，假设赎回当日基金份额净值是元，则其可得到的赎回金额为（ ）。 （ ）指在中国境外注册、在我国香港上市但主要业务在中国内地或大部分股东权益来自中国内地公司的股票。A.红筹股 B.蓝筹股C.外资股 D.国家股53.以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（ ）。A.指数策略 B.现金流匹配策略C.债券互换 D.免疫策略54.我国的证券监管机构指的是（ ）。A.证券行业自律性组织 B.证券业协会C.中国证券监督管理委员会及其派出

15、机构 D.证券信用评级机构55.运用债券的应急免疫策略时，当组合资产规模降到（ ）时，积极的债券组合管理就会停止。A.临界点 B.触发点C.平衡点 56.中国证监会应当自受理基金募集申请之日起（ ）个月内作出核准或者不予核准的决定。 57.中囯基金业在试点发展阶段，为确保试点的成功，监管部门首先在基金管理公司和基金的设立上实行严格的（ ）。A.审批制 B.申报制C.核准制 D.注册制58.股票投资收益，不包括以下（ ）所组成。A.再投资收益 B.资本利得C.公积金转增股本 D.股息收入59.算术平均收益率要大于几何平均收益率,每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距（ ）。A.越大 B.越小C.不变 D.无法确定60.以下货币市场基金可以投资的对象是（ ）。A.股票B.期限在1年以上的国债C.剩余期限小于356天但剩余存续期超过356天的浮动利率债券D.剩余期限