创新思路下的债券风控V1.1优质PPT.pptx

1、2018-12-31,行业地区,关联关系,发债主体,债券信息,2012 2013 2014 2015 2016 2017,1 债券违约风险得分,2 债券五维风险详情宏观市场,3 模型出险信号详情商品房销售面积 商品房销售面积,架构创新,功能创新,模型创新,风险传导模型Risk Diffusion Model监测传导路径,业务专题模型Operation Oriented Model提示财务信息,智能专家模型Intelligent Expert Mode专家观点聚合,相似评估模型Similarity Evaluation Model锁定相似事件,机器学习模型Quantitative Risk Mo

2、del量化违约风险,因子自动分析模型,因子网络分析模型,基于供应链、产业链的知识图谱,欧拉债券：架构创新,5,业务逻辑,技术架构,供应链,关系链,知识图谱,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-机器学习模型,6,模型训练：深度学习算法+信用评分模型因子再筛选：通过模型训练结果，获得重要解释因子，重新入模,模型训练+因子再筛选,二阶评分：机器学习模型总分+五维专项评分，包括债券、宏观、财务、法律和舆情等五个维度,总体评分+五维专项评分,全量数据采集,结构化数据：宏观指标、行业数据、财务报表、工商信息非结构化数据：新闻舆情、法律文书、监管政策、上市公 告等,特征工程：初步因子筛选，去除无效因子过采样

3、方法：解决样本失衡问题,AI风险评分预警 定位风险源头,采用先进算法 因子再筛选入模 保证模型高准确度,解决样本失衡问题 甄选有效因子,全量发债主体信息 已违约+未违约,四 大 创新 特征工程+过采样方法,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-智能专家模型,7,政府监管文件,行业研究机构专业投资机构 信用评级机构,交易所问询函件,海量分析专业报告,【截取产品效果图实例就好了】可以体现可解释性、专家经验价值,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-风险传导模型,8,企业关系网络查寻基于企业六大维度关系，应用复杂网络模型，搭建 企业关联关系网络。,持股股东担保关系,对外投资上游供应商,下游客户债权人,风

4、险传导敏感度提示应用先进的传染病模型，计算关联企业风险传导概 率；传导风险划分为公司传出风险和周边传入风险，构建 创新风险传导生态系统。风险传导水平量化基于历史风险事件影响程度，量化风险事件对企业影响 水平。风险传导线索追踪根据风险评分，精准定位风险源头，提示风险传导路径智能匹配风险源头线索，为风控决策保驾护航；,逻辑推理,风险传导模型示意,风险传导产品实例,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-业务专题模型 企业财务健康风险,9,预警财务风险,企业状况解析,通过机器学习模型给企业财务 状况进行评分，生成财务健康 指数结合阿曼特破产指数（Z-Score）多模型分析企业经营 状况,基于金融逻辑，将

5、财务指标 划分为五个维度，包括偿债 能力、财务结构、成长能 力、盈利能力、营运能力根据维度风险评分，判断企 业财务状况,100+财务指标入模，包括 企业财务数据，行业龙头 财务指标、竞争对手财务 因子等，多角度解析企业 指标健康性展示出险指标，定位风险 源头,偿债能力,财务结构,营运能力,盈利能力,成长能力,深入风险详情,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-业务专题模型 企业财务粉饰风险,10,造假相似匹配,企业画像 财务指标 舆情事件,造假公司画像 造假期间财务指 标证监会处罚文件,从四个维度进行分 析，包括指标趋 势、波动性、行业对比、趋势背离，量化粉饰风险根据各维度评分，定位风险来源,财

6、务造假预警,欧拉财务造假风险指数提供风险评分 判定风险等级,相似度对比造假案例 预警粉饰风险,底层分析指标,企业财务指标企业舆情事件,行业龙头财务指标全量造假公司舆情事件,全量造假公司财务指标全量造假公司证监会处罚文件,造假线索跟踪,欧拉债券：模型创新（O-RISQ）-相似评估模型,11,69%,提供相似度匹配分数，及时预警风险展示高相似度公司案例，提供历史详情一对一展示相似风险线索，定位风险源头,目录,12,问题提出创新方案 效果案例 产品展示,产品功能：多维风险预警，五大模型分析，定位风险源头,13,多维评分详解，定位风险源头五大模块预警，全面排查风险风险排行，实时锁定出险债券,风险传导模

7、型 基于公司关系网络 跟踪企业传导风险智能专家模型 模拟专家分析逻辑全方位捕捉市场风险,相似评估模型匹配历史违约案例 判定违约相似特征风险,业务专题模型 分析企业财务状况 预警财务风险机器学习模型 智能分析全量企业 AI锁定违约风险,总风险排名,风险行业排名,风险地区排名,宏观风险提示,行业风险提示,财务风险提示,舆情风险提示,经营风险提示,关联风险提示,效果：已接入某资管投资分析平台，准确捕捉违约债券，提前3-6个月出警,14,五维风险事件 逐层分解,风险因子展示 定位源头,时点+时序债券风险概览,债券 56.44宏观 5.84财务 95.69法律 20.25舆情 91.72,风险中风险低

8、风险高风险中 风险高,风险维度&指标,2019年至今，违约债券104只，提前3个月以上成功预警95只，成功预警规模约680亿元达成效果,5大等级量化风险行业上中下游传导风险 全覆盖提前3个月以上风险信号 识别7*24小时风险实时监控28%漏报率40%误报率,目录,15,问题提出创新方案 效果案例 产品展示,产品展示欧拉债券风控平台-搜索页面,16,债券名称/债券代码/发 债企业名称搜索（信用 债）债市舆情地区/行业风险一览风险债券/临期债券排名,1,2,4,3,债券名片业务专题模型板块风险传导模型板块智能专家模型板块相似评估模型板块机器学习模型板块,17,产品展示欧拉债券风控平台-总览页,1,

9、2,3,4,5,6,企业名片企业财务风险得分/排名总览企业财务风险季度走势,18,产品展示业务专题模型财务风险分析首页,2,3,1,产品展示业务专题模型财务健康风险,19,财务健康风险总览财务健康风险指数概览财务健康五维风险详情,1,2,3,产品展示,20,业务专题模型财务粉饰风险,2,3,1,财务粉饰风险总览欧拉财务粉饰指数概览欧拉财务粉饰指数五维详情,财务粉饰案例相似度匹配财务粉饰舆情详情,4,5,产品展示业务专题模型风险传导模型,21,风险传导总得分和风险传导生态系统图风险传导路径和公司关系图谱风险线索详情,1,2,3,产品展示业务专题模型智能专家模型,22,总评分概览7大风险维度详情,1,2,产品展示业务专题模型相似评估模型,23,匹配到的违约债券和匹配程度匹配的详情,1,2,产品展示业务专题模型机器学习模型,24,1,2,机器学习模型风险得分和5个维度雷达图5个维度的风险详情,产品展示欧拉中观分析平台-首页,25,行业景气度排行景气度评分概览各维度贡献分概览,1,2,3,产品展示欧拉中观分析平台-景气度走势预测,26,行业历史景气度走势行业未来景气度预测,1,2,产品展示欧拉中观分析平台-核心因子分析,27,核心因子列表核心因子对景气度 的预测效果,1,2,产品展示高风险债券每日推送,28,谢谢！,