在Eviews中对时间序列进行预测的详细步骤Word文件下载.docx

1、在输入框中输入 data gdp（本文采用的数据为 19902012 年的GDP 值）。当然，data 后面可以输入任何你想要定义的“英文名字”输入 data gdp 后注意按回车键，弹出表格窗口后在其中输入数据（也可复制进去数据：ctrl+v 键）二、平稳性检验2.1 在打开的数据窗口中点击 ViewCorrelogram（1）在弹出的窗口中直接点 OK 即可2.2 自相关图和偏相关图进行分析：最简单粗暴的方法就是看最右边的 Prob 值（即 P 值），当这列数据有多数都大于0.05（置信水平）时为白噪声序列=序列是平稳的。本文中GDP 数据P 值均小于0.05，则为非白噪声。需对序列进行差

2、分。三、取一阶差分3.1 在输入框中输入第二列代码，这代表将数据 gdp 进行一阶差分，一阶差分后的值命名为 dgdp.按回车键3.2 在 dgdp 数据的窗口中重复 2.1 的操作，对序列的平稳性进行检验得到结果如下：惨！还是非白噪声，只能进行二阶差分了！四、取二阶差分4.1 如第三列代码所示（记得不能重复命名）4.2 对新的序列 dgdp2 进行平稳性检验，步骤同上，结果如下：MY GOD!看见了木有，这回是白噪声了，P 值多数都大于 0.05！五、用最小二乘法对模型进行估计：输入 ls dgdp2 c ar（2）（探索性建模） 5.1AR（2）模型结果（准确的说这个模型应该是 ARIMA

3、 的疏系数模型，本文重点不在这！如有需要请私信我！）5.2 MA（2）模型结果5.3 优化模型：根据 AIC 和 SBC 准则选择模型，值越小的拟合效果越好，本文的选择 MA（2）模型。5.4 对模型进行检验：ViewResidual TestsCorrelogram Q statistics检验结果如下：P 值大于 0.05，为白噪声序列，则平稳。六、预测在模型输出结果窗口那（5.4 图那），菜单栏由 Forecast 进行预测，注意步骤如下：6.1 如要预测下一期的数值记得先将数据范围进行修改在（1.3 那的窗口处） 在Range 那对 19902012 双击；弹出窗口后进行数据修改将 2

4、012 改成 2013（你想多预测也行，可以试试看（坏笑，其实不能预测太多）6.2 改了数据范围后，去5.4 的那个窗口点Forecast。在弹出的窗体中，有个method的框，默认的是动态的，你要点 static，然后点 OK。6.3 新生成的变量自动命名为 dgdp2f，（这个名字只是一个名字！你就算把它改成 gdp，它的数值还是二阶差分后的数值！重点来了！如何根据二阶差分后的数值计算原数值（就是实际上你要预测的那个值），干货公式如下：x2xx 2 xtt 1t2tt如果你幸运的只做到了一阶差分，想知道原数值，公式如下：t1xx x结束语本人做学年论文用到这个方法，苦于网上找到不具体怎么做。然后.然后我的小宇宙爆发了！（其实是自己翻书之后找老师确认了，嘿嘿）。学统计学的孩纸们加油！哦，对啦，其实除了一阶差分和二阶差分也可以取对数什么的，但 GDP 的数据好像是取了对数也作用不大。还是一句话，如有具体问题请私信我！有缘的话我会回答你的问题的！