银行从业考试风险管理最新分析试卷第4套_精品文档Word文件下载.doc

1、判断题（当前2/138题，1分）某商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款承诺1000万元，在采用权重法计算信用风险加权资产时，应将1000万元视同其表内资产。B在计量各类表外项目的风险加权资产时，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。原始期限少于1年的贷款承诺，信用转换系数为20%，所以应视同200万元的表内资产。判断题（当前3/138题，1分）金融衍生品交易（包括交易所内和交易所外）不存在交易对手信用风险。交易对手信用风险本质上属于信用风险范畴，对金融衍生产品交易而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的

2、名义价值通常十分巨大，潜在风险不容忽视。所以，认为金融衍生品交易不存在交易对手信用风险是错的。判断题（当前4/138题，1分）商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。判断题（当前5/138题，1分）商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。传统的组合监测方法主要是对信贷资产 组合的授信集中度和结构进行分析监测。结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益（利润贡献度）等维度。组合监测能够体现多样化投资产生的风 险分散效果，防止国

3、别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。判断题（当前6/138题，1分）监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督检查的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。银监会通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查。除对资本充足率的常规监督检查外，银监会可根据商业银行内部情况或外部市场环境的变化实施资本充足率的临时监督检查。判断题（当前7/138题，1分）只有当高级管理层充分意识到并积极利月风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。只有当高级管理层充分意识并积极利用风

4、险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。判断题（当前8/138题，1分）在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时充分考虑风险评级结果。判断题（当前9/138题，1分）商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等。商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、

5、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其它改进措施等。判断题（当前10/138题，1分）在商业银行风险管理实践中，来自前台的有问题的原始数据和信息应当由后台的风险管理部门负责集中修正。在风险信息处理的过程中，除非风险管理人员具有数据/信息修正的能力和权力，否则所有涉及数据/信息准确性的问题都应当被认真地返回到源头去处理，以便相同的问题在将来不会重复出现。判断题（当前11/138题，1分）商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的原则。商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理

6、专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估；定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。判断题（当前12/138题，1分）商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。判断题（当前13/138题，1分）商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。同一风险暴露由两个以上保证人提供保证且不划分保证责任的情况下，内部评级法初级法

7、不同时考虑多个保证人的信用风险缓释作用，银行可以选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。判断题（当前14/138题，1分）在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。压力测试是根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性应付可能出现的各种极端情况。判断题（当前15/138题，1分）经风险调整的资本收益率（RAROC）反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的。经风险调整的收益率着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。判断题（当前16/138题，1分）商业银行内部操作风险损失数据应

8、当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预测损失数据。内部操作风险损失数据应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。判断题（当前17/138题，1分）商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值（VaR）的置信水平。置信水平的选取应当视模型的用途而定。如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的99%：如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。判断题（当前18/138题，1分）商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果

9、。流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，它是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。判断题（当前19/138题，1分）在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。返回检验是指将内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，据此进行调整和改进。判断题（当前20/138题，1分）商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。单选题（当前21/138题，0.5分）假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行

10、A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（ ）。银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行AC 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AD 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行AD利率掉期交易一般发生在固定利率与浮动利率之间。一般资产持有者可以在预期利率下跌时，转换资产为固定利率形态，或在预期利率上涨时，转换其资产为浮动利率形态。B以浮动利率支付利息给银行A，A就可以收到浮动利率的利息。单选题（当前22/138题，0.5分）企业向商业

11、银行购买远期利率合约（FRA）的主要目的是（ ）。锁定未来的借款成本对冲未来的汇率风险锁定未来的投资收益对冲利率下降的风险企业向银行购买远期利率合约主要目的是锁定未来的借款成本，对冲利率上升的风险。单选题（当前23/138题，0.5分）在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（ ）。外部事件系统缺陷违反内部流程人员因素业务外包引起的操作风险成因属于外部事件。单选题（当前24/138题，0.5分）下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（ ）。信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者

12、的行为信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性信息披露能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险。单选题（当前25/138题，0.5分）商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（ ）不属于合格信用缓释工具。上市公司发行的债券人民银行发行的票据黄金商业银行承兑汇票BCD三项都属于合格的信用风险缓释工具。单选题（当前26/138题，0.5分）银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（ ）。银行机构风险合规性的分析、评价财务报表检查会计资料的规范性关注财务数据的完整性、准确性和可靠性外部审计和银行监管侧重点有所不同。通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分