银行从业资格考试风险管理二_精品文档Word文件下载.doc

1、3、商业银行可以采取下列哪项措施进行操作风险缓释（ ）。A、风险识别B、分散C、监测D、报告B操作风险缓释可采用分散、对冲和规避等策略。4、与单一法人客户相比，（ ）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A、财务报表真实性较好B、连环担保普遍C、风险识别难度大D、贷后监督难度大A集团法人客户的财务报表真实性差。5、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（ ）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。A、数量、复杂性、及时性B、运行速度、复杂性、便捷性C、质量、数量、及时性D、质量、及时性、便捷性c考查管理信息系统的内容。6、通常可以将商业银行的存款

2、分为三类，其中不包括（ ）。A、基础存款B、敏感负债C、脆弱资金D、核心存款A通常可以将商业银行的存款分为三类：敏感负债、脆弱资金、核心存款。7、在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（ ）。A、价值B、缺口C、头寸D、敞口B考查缺口分析的内容。8、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（ ）。A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险规避B这是风险分散的要求，考查风险分散的要求。9、商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决（ ）关系而提出的董事会、高管层

3、组织体系和监督制衡机制。A、投资一经营B、委托一代理C、管理执行D、所有使用考察商业银行公司治理的知识。10、在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权股东初始股权投资可以看作该期权的（ ）。A、期权费B、时间价值C、内在价值D、执行价格A考查CreditMonitor模型的相关知识。11、小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30、25、l5，则小陈的投资组合年百分比收益率是（ ）。A25%B20%C21%D22%D三种资产的权重分别为，2（2+4+4）=20%，4（2

4、+4+4）=40%，4（2+4+4）=40投资组合年百分比收益率是20*30%+40%*25+40%*15=2212、操作风险评估的步骤不包括（ ）。A、准备B、分析C、评估D、报告B本题考核操作风险评估的步骤。13、（ ）产品线的因子不等于12。A、零售银行业务B、代理服务c、资产管理D、零售经纪B考查银行各产品线对应的值，代理业务的因子等于15。14、巴塞尔新资本协议中，最低资本要求是（ ）。A、第一支柱B、第二支柱C、第三支柱D、第四支柱A考查市场约束的内容。15、商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标，其中不包括（ ）。A、确保资本水平与风险偏好及

5、风险管理水平相适应B、确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配c、确保银行的盈利水平及股东的集体利益D、确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告c本题考核商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标。16、以下关于董事会及其专门委员会的说法，错误的是（ ）。A、董事会是商业银行的最高风险管理决策机构B、董事会负责审批风险管理的战略、政策和程序，确定商业银行可以承受的总体风险水平，督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制各种风险，并定期获得关于风险性质和水平的报告，监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在风险管理方面的履职情况C、商业银行董事会承担商业银行

6、风险管理的最终责任D、最高风险管理委员会承担商业银行风险管理的最终责任D考察商业银行董事会及最高风险管理委员会的知识。17、下列选项中，不属于信息系统安全管理的主要标准的是（ ）。A、随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录B、为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志C、对每次系统登陆或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据D、设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵B为每个系统用户设置独特的使用权限和识别标志。18、若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖（ ）完整的经济周期。A、一个B、二个C三个D、四个A若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据

7、，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。19、商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是（ ）。A、互为提供担保或连环提供担保B、发生处理方式异常的交易C、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用D、与特定顾客或供应商发生大额交易c其他三项都属于应特别关注的情况。20、某商业银行2009年给信用等级为BB级的l00个客户发放了贷款，BB级对应的平均违约概率为1。第二年观察有3个客户违约，则违约频率为（ ）。A、1B、2C、3D、4c考察违约频率的知识。21、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（

8、）。A、方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑c、蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设D、蒙特卡洛模拟法的计算量大A方差一协方差法只反映风险因子对整个组合的一阶线性影响，不适用于计算期权产品的风险价值。22、商业银行（ ）承担监控国别风险管理有效性的最终责任。A、高级管理层B、监事会C、董事会D、风险管理委员会c商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任。23、正常条件下，下列负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低、最不容易对商业银行的流动性造成影响的是（ ）。A、零售客户存款B、公司客户存款C、机构存款D、银行

9、的房产A零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性因素。因此，从商业银行负债流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。24、战略规划应当从（ ）层面开始。A、宏观战略B、宏观C、微观D、三个层面同步进行A战略规划应当始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。25、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（ ）。A、有利于投资者及时、全面的了解公司经营状况B、有效银行监管的重要辅助手段C、市场公开原则的集中体现D、减少投资成本D商业银行进

10、行充分信息披露，是有效银行监管的重要辅助手段，也是市场公开原则的集中体现，有利于投资者及时、全面的了解公司经营状况。26、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。A、下降B、上升C、不变D、不能确定上升还是下降A当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降。这是因为当商业银行处于负债敏感性缺口时，银行的负债大于资产，在市场利率上升同等幅度情况下，负债的利息支出增加要大于资产的利息收入的增加，因此净利息收入下降。27、香港金融管理局规定的法定流动资产比率为（ ）A、20B、25C、80D、85B考查资产负债期限结构的内容。28、资本充足率压力测

11、试框架的主要内容不包括（ ）。A、情景选择B、定量压力测试C、定性压力测试及管理行动D、结果输入D资本充足率压力测试框架的主要内容如下：情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动、结果输出。29、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第l年的违约率是08，第2年的违约率是l4，第3年的违约率是21。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）万元。A900B942C960D958D根据死亡率模型，债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：（108）*（114）*（121）=958，则预计到期可收回的金额为l000*958=958（

12、万元）。30、以下选项不属于法人信贷业务操作风险成因的是（ ）。A、缺乏良好的信贷文化和信用环境B、信贷操作不规范，依法管贷意识不强C、存贷款比例过高D、片面追求信贷市场份额c考查法人信贷业务操作风险的成因。31、下列关于国别风险的说法，正确的是（ ）A、国别风险主要类型有七类B、商业银行监事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任C、商业银行内部审计部门负责执行董事会批准的国别风险管理政策D、明确界定各部门的国别风险管理职责以及国别风险报告的路径、频率、内容，督促各部门切实履行国别风险管理职责是商业银行董事会的职责。A考查国别风险的内容。32、商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件应当归属于（ ）。A、利率风险B、汇率风险c、股票价格风险D、商品价格风险B这属于市场风险中的汇率风险。未来保持各国外汇统计口径的一致性，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。33、下列不属于贷款总额与核心存款比率计算因素的是（ ）。A、贷款总额B、总资产c、核心存款D、大额负债D贷款总额与核心存款的比率=（贷款总额/总资产）（核心存款/总资产）34、对本币的流动性风险管理可以简单分为三个步骤：根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口；计算特定时段内商业银行总的流动性需求；设立相应的比率指标，判断流动性