计量经济学试题4Word格式文档下载.doc

1、C.零均值假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立7.应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归8.多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的R2值却很大，F值也很显著，这说明模型存在（A）A.多重共线性 B.异方差 C.自相关 D.设定偏误9.在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（D）A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性 C.设定偏误 D. 解释变量之间的共线性10.在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布

2、的变量是（A）A.内生变量 B. 外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量二、多选题1.检验自相关的方法有（ABCD）A.图形法 B.DW检验法 C.偏相关系数检验法 D.BG检验法 E.White 检验法2.降低多重共线性的经验方法有（ABCD）A.利用外部或先验信息 B.横截面与时间序列数据并用 C.变量或模型变换 D.增大样本容量3. 解释变量显著性检验通不过的原因可能在于：（ABC）A.解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系；B.解释变量与被解释变量之间不存在任何关系；C.解释变量之间存在线性相关关系，即模型中存在多重共线性。D.样本容量n比较小；4.经典线性回归模型运用普通最小二乘法

3、估计参数时，下列哪些假定是正确的（ AD ）。A. E（ui）=0 B. Var（ui）= C. E（uiuj）0D. 随机解释变量X，与随机误差ui不相关 E. uiN（0，）5.对于德宾瓦森DW检验，下列结论中正确的是（ ABD ）。A. 适用于一阶自回归形式的序列相关性检验 B. 模型不能含有滞后的因变量 C. 没有不能判定的区域D. 当DWdL时，认为随机误差项存在一阶正自相关 E. 当DWdL时，认为随机误差项存在一阶负自相关6对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有（ABCE）A.无法估计无限分布滞后模型参数 B.难以预先确定最大滞后长度C.滞后期长而样本小时

4、缺乏足够自由度 D.滞后的解释变量存在序列相关问题E解释变量间存在多重共线性问题7古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ABC ）A.无偏性 B.线性 C.最小方差性 D.不一致性 E.有偏性8.如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（BCD）A.参数估计值确定 B.参数估计值不确定 C.参数估计值的方差趋于无限大 D.参数的经济意义不正确 E.DW统计量落在了不能判定的区域9.检验序列自相关的方法是（C E）A.F检验法 B.White检验法 C.图形法 D.ARCH检验法 E. DW检验法 F.GQ检验法10. 对模型Yi=0+1X1i+2X2i+ui进行总体显著性检验

5、，如果检验结果表明总体线性关系显著，则以下选项中有可能正确的有（ B C D）A.1=2=0 B.10，2=0 C.1=0，20D.10，20 E.1=2三、判断题1.变量变换法与加权最小二乘法实际是等价的。对2.相关系数只能反映变量间的线性相关程度，不能说明非线性相关关系。3.系数的置信区间越小，对回归系数的估计精度就越高。4.对于异方差模型，加权最小二乘法（WLS）才是最佳线性无偏估计。5.如果模型对样本有较高的拟合优度，F检验一般都能通过。6.DW检验有运用的前提条件，只有符合这些条件DW检验才是有效的。7.在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。错8.在经济计量分析中，模型参数一旦

6、被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。9.在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能由一个解释变量来解释。10.在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。四、填空题1.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系，用_性的数学方程加以描述。（随机）2. 经济计量学对模型“线性”含义有两种解释，一种是_；另一种是_。通常线性回归更关注第二种解释。（模型就变量而言是线性的，模型就参数而言是线性的）3. _研究如何建立合适的方法去测定有计量经济模型所确定的经济关系。（理论计量经济

7、学）4. _是计量经济学研究的起点，也是整个计量经济分析过程中最关键的一步。（模型设定或建立理论模型）5.计量经济学研究的经济关系具有两个特征：一是_；二是_。（随机关系、因果关系）6.构成计量经济模型的基本要素有：经济变量、待确定的参数和_。（随机误差项）7.所谓_就是要对模型和所估计的参数加以评判，判定在理论上是否有意义，在统计上是否有足够的可靠性。（模型检验）8._ 保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动，并且“平均位置”就是参数的真实值。（无偏性）9.计量经济学研究中，人们通常使用人为构造的_变量表示客观存在的定性现象或特征。（虚拟）10.被解释变量受自身或其他经济变量过去值影响的现

8、象称为_。（滞后效应）五、操作题下表列出了我国19851998年间税收收入Y和国内生产总值（GDP）X的时间序列数据，试根据所给数据资料完成以下问题：表1 我国税收与GDP统计资料年份税收GDP1985204189641992329726638198620911020219934255346341987214011963199451274675919882391149281995603858478198927271690919966910678851990282218548199782347446319912990216181998926379396（1）用OLS法建立税收与GDP的线性模型，则模型的R2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？（2）试用DW检验法检验模型是否存在一阶自相关（dl=1.045 du=1.350）？；（3）设置虚拟变量反映1996年税收政策的影响。方法：取虚拟变量D11（1996年以后），D10（1996年以前），请写出我国税收预测函数的估计结果（y=a+b1x+b2D+b3XD）；（4）1996年后的税收函数模型中，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？标准答案：0.9827存在一阶正自相关y=1234.268+0.0829x-8195.198D+0.1214XD0.20434