1、计量经济学Eviews简单线性回归模型的建立与分析应用实验报告实验一:简单线性回归模型的建立与分析应用【实验目的】1、熟悉计量经济学软件包EViews的界面和基本操作;2、掌握计量经济学分析实际经济问题的具体步骤;3、掌握简单线性回归模型的参数估计、统计检验、预测的基本操作方法;4、理解简单线性回归模型中参数估计值的经济意义。【实验类型】综合型【实验软硬件要求】计量经济学软件包EViews、微型计算机【实验内容】为研究深圳市地方预算内财政收入(Y)与地区生产总值(X)的关系,建立简单线性回归模型,现根据深圳市统计局网站的相关信息,得到统计数据如下表:年份地方预算内财政收入Y(亿元)地区生产总值
2、X(亿元)年份地方预算内财政收入Y(亿元)地区生产总值X(亿元)199021.70171.672000225.021665.47199127.33236.662001265.651954.65199242.96317.322002265.932969.52199367.25449.292003290.843585.72199474.40615.192004321.474282.14199588.02795.702005412.384950.911996131.75950.042006500.885813.561997144.771130.012007658.066801.571998164.9
3、11289.022008800.367805.531999184.791436.03请按照下列步骤完成实验一,每个步骤要写出操作过程:(1) 打开EViews,新建适当的工作文件夹;打开Eviews后,依次点击FileNewWorkfile,新建一个时间序列数据(Dated-regular frequencied)类型的文件,频率选择年度(Annual),键入起止日期1990-2008(如图一),点击ok,新建工作文件夹完成(如图二)(图一)(图二)(2) 在工作文件夹中新建变量X和Y,并输入数据;依次点击ObjectsNew Object,对象类型选择序列(Series),并输入序列名Y(如
4、图三),点击OK,重复以上操作,新建系列对象X。新建系列对象完成后如(图四)按住ctrl并同时选定X和Y,用鼠标右击选择openas group,点击Edit/开始编辑,输入数据,数据输入完毕再点击Edit/一次。数据输入后如(图五)。(图三)(图四)(图五)(3) 生成X和Y的自然对数序列,保存在工作文件夹中,命名为lnX和lnY;依次点击ObjectsGenerate Sereies,出现Generate Series by Equation窗口,在Enter equation窗口中输入公式:lnY=log(Y)点击ok,重复以上操作,输入:lnX=log(X) 创建序列lnX。(如图六)
5、 (图六)(4) 求X和Y的描述统计量的值,写出操作过程并画出相应表格;依次点击QuickGroup StatisticsDescriptive StatisticsCommon sample,打开Series List窗口,输入x y,点击ok,输出结果(如图七)(图七)(5) 作出X和Y的散点图,写出操作过程并画出相应图像,并判断模型是否接近于线性形式;依次点击QuickGraph,打开Graph Options窗口,在Specific 中选择Scatter(散点图) (如图八)点击OK,得到散点图(如图九)(图八)由散点图可以看出模型接近线性形式(图九)(6) 用OLS法对模型做参数估计
6、,将估计结果保存在工作文件夹中,命名为eq01,写出操作过程和回归分析报告,并解释斜率的经济含义;在窗口空白处输入:ls y c x ,回车,得到结果如图回归分析报告:根据输出结果可得i = 26.02096 + 0.088820Xi (14.80278) (0.004356)t= (1.757843) (20.38986) R2 = 0.960716 F=415.7464D.W=0.626334 n=19斜率的经济含义:斜率为0.088820,表示地区生产总值每增加1亿元,地方预算内财政收入平均来说增加0.088820亿元(7) 用OLS法对模型做参数估计,将估计结果保存在工作文件夹中,命名
7、为eq02,写出操作过程和回归分析报告,并解释斜率的经济含义;在主窗口空白处输入:ls lny c lnx ,回车,结果如图回归分析报告:根据输出结果可得= -1.272730 + 0.873867lnx (0.238775) (0.032394)t= (-5.330249) (26.9761)R2 = 0.977172 F=727.7097D.W= 0.811127 n=19斜率的经济含义:斜率为0.873867,表示地区生产总值每增加1亿元,地方预算内财政收入平均来说增加0.0873867亿元(8) 将保存工作文件夹保存在桌面,文件名为test1.wfl;依次点击File-Save As将
8、文件保存在桌面,命名为test1.wfl(9) 对eq01的估计结果做经济意义检验和统计检验(),估计的效果如何?经济意义检验:x的系数2的估计值为0.088820,说明地区生产总值每增加1亿元,地方预算内财政收入平均来说增加0.088820亿元,该值处于(0,1)符合预期。统计检验:1.拟合优度检验R2=0.9607160.7,模型整体拟合较好,表明地方预算内财政收入变化的96.0716%可由地区生产总值的变化来解释。对模型进行估计后,点击Resids,得到y实际观测值与y拟合值得曲线图可见y的真实值和y的你何止曲线图几乎重合,模型整体拟合较好2.回归系数的显著性检验检验2:提出原假设H0:
9、 2 = 0显著性水平=0.05,n=19,查t分布表,有t0.025(17)=2.11根据输出结果t2=20.38986|t2|=20.38986 t0.025(17)=2.11故拒绝原假设, 即x对y的影响显著,是y 的一个主要影响因素。检验1:提出原假设H0: 1 = 0显著性水平=0.05,n=19,查t分布表,有t0.025(17)=2.11根据输出结果t1 = 1.757843|t1|=1.757843 t0.025(17)=2.11故接受原假设,即常数项对Y影响不显著。3.回归系数的区间估计对模型进行估计后,在主窗口空白处输入=coefs(2)-2.11*stderrs(2)得到
10、置信区间上限为0.079628同上操作可得置信区间下限为0.098011所以在1-=95%的置信度下,回归系数2的置信区间为:0.079628, 0.0980111的置信区间为:-5.21289 ,57.25482(10) 用eq01的估计结果做点预测,若已知2009年深圳市的地区生产总值为8900亿元,写出点预测的操作过程和2009年深圳市地方预算内财政收入的点预测值;依次点击ProcStructure/Resize Current Page,打开Workfile Structure对话框,在Workfile structure type栏选择时间序列数据(Dated-regular fre
11、quencied),将End date改为2009,点击OK,修改后Range如图在工作文件窗口找到X序列,双击打开X序列,点击Edit+/- ,将X序列的第20个值输入为预测期的值,即8900,再次点击 Edit+/-打开ols估计窗口,点击forecast,点击OK,生成Y的预测值序列Yf,双击打开在文件窗口生成的Yf序列,其中第20个值即为Y的点预测值,Yf=816.5173 如图(11) 在点预测的基础上,做平均预测值和个别预测值的区间预测,写出预测区间。f=816.5173,t0.025(17)=2.11将Range调回原来的范围,对模型进行估计后,在主窗口空白处输入=44.00544*sqrt(1/19+(8900-mean(x)2/sumsq(x-mean(x)得到S(f )=29.7108,所以在95%的置信度下,平均预测值E(Yf|Xf)的置信区间为:753.8275,879.2071同理,在主窗口空白处输入=44.00544*sqrt(1+1/19+(8900-mean(x)2/sumsq(x-mean(x)得到S(f)=53.0962所以个别值的预测区间为:704.4813,928.5473
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