如何让macd更精确.docx

1、如何让macd更精确如何让MACD更精确1：修正级别(2010-06-27 16:02:39) 在中枢理解和背了又背之谬误和其之于MACD重要性中我提及到了中枢对于MACD取样修正的问题。但具体怎么看图使得MACD更精准没有说，下面我举个例子说明如何看让你的MACD在通道中更加精准。我只讨论如何看MACD更精确，不讨论分解啊。MACD加工的取样就是EMA26,和EMA12。所以我们必须调用EMA26和EMA12，这样我们看到原材料了才能知道如何让对比站在同一条起跑线上。公式：MA(C,12);EMA(C,26);由于本人看盘方法不一样，对走势的分解也不是严格的分型笔线段的方法（主要是实在太懒）

2、，所以整个分析方法可能不太一样，只不过不影响我对如何判断MACD更加精确的说明。周期图使用60分钟，30分钟，15分钟。为了便于表达我定义几个修正级别的名词。完全修正：在本周期图上EMA12和EMA26仅相交两次被称作完全修正。过度修正：在本周期图上EMA12和EMA26仅相交四次或四次以上的被称作过度修正。非完全修正：在本周期图上EMA12和EMA26未相交但在低级别周期图上过渡修正或其以上级别修正的被称之为非完全修正。在本周期图上如果走势中枢级别相同且修正级别相同的，那么对比的相同级别走势力度是最精确的，如果修正级别不同那么对比就会出现巨大误差，所以在对比走势的时候一定要判断中枢的修正级别

3、。凡在过渡修正级别以上的修正级别的暂不探讨。下面是大盘自3181的下跌段。所有完全修正的中枢被用绿框标注，过渡修正是黄框，在本人认为修正级别不同的中枢级别也不同。图上的级别说明不是递归上来的级别，本人看盘方法比较另类。如何让MACD更精确2：关于背了又背(2010-06-28 23:05:37) 关于市面上流行的背了又背我仔细分解了下，大致上分为两大类。狭义的背了又背：这种是最常见的就是给你一张图，然后画两个中枢框框一个箭头说其后的反抽为啥就不能保证回到中枢内了。其中大部分都是由于MACD失真造成的，尤其是通道中的，这在我前几篇文章中已经论述过了。还有的就是拿超小级别的来说事，这种大部分也是属

4、于MACD失真的原因。其中有一小部分是突发事件导致的，比如有人打错单子了，有人无聊非要拿钱在K线图上给你画一个特例来，一个大级别趋背后国家没完没了的给你发新股等等，这些都是完全可以做到的，只不过以偏概全是完全没有意义的。反抽力度的测度和走势的测度一样绝对不是以价差和周期来衡量的。广义的背了又背：很多拿盘背说事的，三连盘背，四连盘背都是合理的，不是什么背了又背的，这是把理论混淆了，这个就不说了。最关键的是逻辑上的背了又背。比如一个a+A+b+B+c，c对于b进入背驰段，可是c什么时候结束呢？然后看c内部区间套，恩盘背，然后c就三连盘背了，五连盘背了，然后不盘背了继续。然后你在看c，恩已经和b不背

5、驰了。为什么一再强调二买就是因为小级别的结束极难判断。好了不说这些了下面是大盘6000点向下的图解。方法在我前几个帖子中有论述。下图标注应该是bc笔误。如何让MACD更精确3：走势权重(2010-06-29 12:18:43) 前两篇一直在说过去的走势，今天就来一把最近的。为了更加确切说明一些问题，我先定义一些名词。走势权重：在走势比较的时候级别越大的走势或同级别走势比较中越复杂的走势被认为赋予了较大的走势权重。走势权重比：被比较段权重/比较短权重。当走势权重比小于等于1的时候认为是安全比较，当走势权重比大于1的时候认为是非安全比较。在走势力度相同情况下，权重比小于1认为是类背驰，权重比大于等

6、于1的时候比较时需进行除权运算。下面是数学表达：设被比较段走势力度为A，走势权重为a，比较段走势力度为B，走势权重为b。他们的走势权重比为X。那么X=a/b，当X1的时候被认为是安全比较，当X1的时候被认为是非安全比较。当走势力度相同的情况下，AX*B，也就是Aa*B/b的时候认为是类背驰。由于走势力度不能精确测度，那么走势权重比也是一个极难精确测度数值，所以继续深入的意义不大。但有一种情况是不患的，在比较中一定要让被比较段的权重小于或等于比较段的权重才可视为精确比较。例如在30分钟走势a+A+b+B+c中假设c的级别是5分钟的，而b是一个跳空缺口，那么就可以看出来c的走势权重是远远大于b的走

7、势权重的，这样的比较是认为比较精确的。理论就说到这里，下面是今天的图，还是关于如何判断背驰问题。注意图中是为了说明错误故意画错的。如何让MACD更精确4：完美趋背(2010-07-08 10:17:20) 其实写到这里的时候已经非常有必要把前面我所定义的东西解释一下了。在我的系统中中枢先有级别然后才有修正级别，只不过我习惯性直接就把修正级别拿来用了。由于还没有说到分析用的中枢模型，先用常用的价值认可来解释。连续的三段走势重叠和连续的六段的走势重叠所构成的中枢的价值认可程度是完全不一样的，甚至可以说后者是前者的两倍，那么这两种情况在计算中枢对走势影响的时候就经常会处在一个尴尬的边缘，所表现出来的

8、往往就是级别相同而修正级别不同，但反抽却并不100%回到中枢内。当然修正级别还有其他的含义。所谓的走势权重比是为了给某些比较强加一个条件，让比较更加精确，其实在使用中往往也没有这么严格。在同级别比较中权重小的比较权重大的也经常会发生，只不过需要权重小的走势段的力度远远小于权重大的，这里面的比较有一个微妙的平衡，完全是经验性的东西，因为这东西没法度量。完美趋背：在趋势背驰a+A+b+B+c中，如果中枢A和中枢B级别相同且修正级别相同那么就称之为完美趋背。非完美趋背：在趋势背驰a+A+b+B+c中，如果中枢A和中枢B级别相同但修正级别不同那么就称之为非完美趋背。完美趋背的反抽几乎100%保证回到中

9、枢B中，而非完美趋背有一定几率不回到中枢B中。反抽力度完美趋背非完美趋背盘整顶背驰盘背。而非完美趋背又分为A的修正级别大于B修正级别和A的修正级别小于B修正级别的两种情况，其中后者的反抽力度大于前者。由于下面三张图是上午盘后发的，下午盘的走势基本吻合，在第三张图上g是可恶的中阴导致整个向上的走势也是个中阴，把2435看成1卖，2425看成2卖有点过早。下面今天的大盘图解。分解1：b对于a的非完美趋背。d对于c的顶盘背。e走到2435的时候已经和d不在背驰了，e的结束可以通过1F布林通道判断。分解二：由于分解一种没有趋背，在e往后的生长中走势没有相应的指导。所以采用分解二指导走势，在分解二中严重

10、关注f结束后g的反抽。现在的f还没有结束，假设其后有反抽g且eg且，那么就可以判定为对于的盘整顶背驰，由于是两个同级别中枢且修正级别相同，所以这种顶盘背的反抽力度很接近趋背，其后反抽很大几率触及2407。可能有人要问为什么非要g走出来才能让和比较，因为只有g走出来后才能让的走势权重等于或大于。当然走法还有很多种，这只是其中的一种情况。如何让MACD更精确5：关于区间套(2010-07-09 16:04:34) 今天简单的说一下关于区间套的问题。在缠师解释走势的时候有一个很关键的前提就是他先假设了大家的区间套都很牛，牛到能精确的判断出大部分次级别走势的结束点，就有点像物理老师常喜欢说，在理想状态

11、下。但事实上我估计除了缠也没几个人能达到这个水平。要不然次级别向下的结束点买入，向上的结束点卖出就行了，外加上次级别同级别分解，那世界未免也太美好了，当然如果你能做到那世界肯定是美好的。一切一二三买卖点都涉及到某级别的结束，这在逻辑上是如何都绕不出去的。缠论在实践中最大的障碍就是次级别结束的判断。只有趋背才能宣布走势的灭亡，而事实上大多数走势的灭亡是由于盘背和盘整顶背驰造成的，甚至直接就是个小转大。这时候在后面的情况下就会出现一个模糊的边界，因为盘背和盘整顶背驰都不能保证次级别的结束，而次级别走势的继续完全可以让背驰不成立（这是缠论中最鲁莽的逻辑）。用次级别的二买来确定前一段次级别走势的结束能

12、应付一定的情况。还一种方法就是在不同组合中让某一段产生多重背驰段来确定其反转的概率。下图是今天的图解。今天的突破推翻了昨天1卖和2卖的假设，小转大不可能发生了，走势继续发展，为了能更好的给后面的走势一个合理的指导，下面给出分解三。分解三：bc，所以这里没有任何背驰，A和B依然是1分钟级别中枢，虽然没有背驰，依然要提防小转大。如何让MACD更精确6：中枢模型(2010-07-11 22:17:24) 其实我后面的所有文章都是在为我那篇中枢理解和背了又背之谬误和其之MACD重要性服务的，当时是随手写的，很多问题都没有说，看起来像个大纲。模型不是事物本身但可以让我们很好的去理解事物，模型在更多的情况

13、下是理想状态下的特例，QSI七层模型很完美，但我们不依旧用的是TCP/IP。首先，价格是一种能量，而这种能量的移动在单位时间内概括性的描述就是我们看到的走势图。其次，价格不具备质量属性。这一点很好证明，当买方力量大于卖方力量的时候价格会以一定的速度上升，而当买卖力量完全一样的时候价格就会瞬间停止，而任何一个拥有质量的物体在运动中外力减少到0的时候都会以外力减少为0的那个瞬间的速度匀速运动下去，这与价格的运动完全不符，所以说价格不具备质量属性。（这就是为什么经典物理学在股市上一无是处而缠师常提到量子物理学原因）所以一切把价格理解成某种具有质量属性然后用加速度去分析的一切方法都不过是一种常识性谬误

14、。有人把MACD中某属性看成加速度的荒谬性就在这里。而能量都有一个毛病就是总是会遵循阻力最小的方向移动。空气中光在撞击到镜面的时候会出现反射就是因为镜面对它造成的阻力要远远大于空气，光在进入光纤后就会在上下两个镜面之间来回反射而产生传导。对于价格在中枢中的运动类似于光在光纤中运动，在中枢的上下沿受到大阻力之间来回运动。光的阻力是突变的，由空气到玻璃的过渡中密度是瞬间加大的。中枢对于价格运动的阻碍的大小我称之为阻力密度。中枢的阻力密度和光纤是有很大区别的，由阻力小的介质到阻力大的介质的过渡不是突变的，这也就是为什么中枢经常能突破上下边沿。由于价格毕竟不是光，所以上面只是借用光纤的说法的一种形容。

15、下面我来阐述下价格在介质中的运动。所谓价格的介质有三种：买人倾向，卖出倾向，持有倾向，当然这里的倾向必须是要拿出来付出行动的，所谓跌停的那种没交易的显然不算，只能算作持有倾向。如果把价格比作光那么走势就是光线，为了方便描述价格和其方向等词汇就混同的说成走势。持有倾向介质密度为正，对走势的阻力为0。买入倾向在走势向下时其介质密度为正，在走势向上时介质密度为负。卖出倾向在走势向上时其介质密度为正，在走势向下时介质密度为负。而买入倾向的密度和卖出倾向的密度的加和共同构造出阻力密度。整体密度：买入倾向密度和卖出倾向密度的绝对值之和称之为整体密度，和持有密度成负相关。有了上面的模型我们来分析几种中枢模型

16、，在理想状态下，也就是密度是静止的或微小变化的，当然现实情况是动态的。中枢外部的密度先不考虑。普通中枢模型：由中枢的中轴至中枢的上下边沿阻力密度平滑增加。渠型中枢模型：由中枢的中轴至中枢的上下边沿处阻力密度突然放大。轴型中枢模型：由中枢的中轴一定区间至向外阻力密度平滑减少。在普通中枢模型中走势多表现为背驰，在渠型中枢模型中走势多表现为小转大，在轴型中枢模型中走势表现为高度横盘，布林通道收口，一般是在横盘的末期，要变盘了，往往转瞬即逝。当然这些模型一样可以拓展用来解释走势的。比如庄股的整体密度就很低，而持有密度很高，所以阻力密度很小，走势呈现出易变性。三买就是走势突破巨大阻力后，回抽踩在了阻力密

17、度开始向上递减的上面，因为中枢一般是阻力密度从中轴先增加，超过中枢外面后在递减的。如果三买后出现盘背证明中枢外部密度没有递减，所以走势的离开很有可能是失败的。从实用的角度来说这些模型没有任何意义只是提供一种对理解方式。如何让MACD更精确7：关于笔线段(2010-07-17 10:37:18) 所谓笔是我们构建整个缠论逻辑大厦的基石，而笔本身可以理解为一种对走势的一种描述。而这种描述由于K线图本质上的缺陷导致其描述的走势在更小的层面上是很多的不同级别的微小走势。就如同1分图上的笔在13秒图上的解释很有可能有的是笔而有的是线段。这就是笔对于走势描述性的混乱。而所谓的线段的引入正式对这种描述性混乱

18、的修正，线段中的破坏的定义就是为了给这种混乱的级别在一定区间的囊括性描述。因为不管其内部有A级别B级别还是C级别的，只有其达到了破坏才能称作为线段级别。所以线段可以理解成一种对于混乱级别的集合的标准化输出。就好比，我们把巨星和普通球员排在一起，所谓的笔就是每个球员，球员的身价区间性的描述是他们的级别，现在存在着级别上的混乱，而我们按照某固定标准输出球队，队员数量不定，在达到一定标准后就称之为标准球队，而这个所谓标准球队的输出就很类似于我们的线段的输出。所以线段我把他定义为：对一个拥有混乱级别的集合按照某标准囊括性描述的标准化输出工具。根据我对线段的定义，我们可以看到为了增加线段的精度我们有一个

19、可行性的方案就是减少他内部笔集合的级别的混乱程度，这在现实可行的方案中就是尽量的减少K线图的周期。这很好理解，比如标准线段中在1分钟周期他内部笔级别的集合可能是a,b,c,d,e，而在30秒图上的集合可能就成为了a,b。在不断缩小周期图的同时，线段的精度也在不断的提升，而周期图并不是无限可以缩小的，也就是说这种标准化输出工具并不能无限可微，其精度并不能无限增加。有了标准化工具后我们开始对整个逻辑大厦的施工，走势级别中枢的层层递归施工，但线段由于先天性的不能无限增加精度的缺陷导致了误差的逐级累加，而最终递归出来的大级别必然会以混乱的方式告终。而级别越大这种误差也随之放大，如果考虑到人为误差和数据

20、误差，那么这种误差会更夸张。这就是所有所谓的笔线段爱好者死的都很惨的根本性原因。这就理解为什么缠说你的背了又背不是他的意义上的背了又背，是因为你压根递归出来的级别就是个错的。而我想说拿着不精确的丈量工具愚公移山般的妄求测度完全超越其测度范围的事物本身还嚷着多么精确就是一种谬误！凡是工具者都有其测度范围，都有其适用边际，都有其最为精确的使用方法，都有其简单而高效的使用方法，一根筋的必然都要死掉。但事实上没有这么糟糕，缠师对于笔的天才设计，在周期图不断放大的过程中其精度也在逐级放大。这一点很好理解，笔从其设计上就能看出其试图描述一个走势。为了很好的说明我需要给笔在一个语言层面的定义:在某周期图上对

21、走势的标准化度量工具。笔在大级别周期图上的稳定性凡是研究过的应该都深有体会，其解释走势的伶俐程度应该不用我在多说。而从一分钟图上严格递归上来的走势在解释的时候往往面目全非。其原因很简单，笔既然是走势的度量工具，而在大级别度量的时候我们相当于在度量一张精确的地图然后再乘以倍数。而所谓严格1分钟递归者相当于拿着一个不精确的米尺在丈量马路，其两者的精度可以看到越大的周期图笔的精度越高，而严格递归的精度越低。而周期图在不断缩小同时严格递归的精度就越高，而笔的精度就越低。为什么小级别强调用线段的原因就不多说了上面逻辑写的很清楚了，那些什么线段是土匪砍刀子之类谬误一眼也就看明白了。关于大周期图用笔而小周期

22、用线段递归，或某周期用线段，这些之间应该存在着一种微妙的平衡，没法量化的东西不想多说，今天就说到这吧。如何让MACD更精确8：基础模型(2010-07-19 22:48:47) 从今天的文章开始波莉海妮娅的背驰研究就要进入新的篇章，翻去过去那沉重的一页。这就是为什么今天的模型要称作基础模型的原因，因为他是我对于整个背驰研究的基础、（本来今天的东西是不发的，有些东西实在不能说，就说这些吧）。上次的中枢模型能很好的解释走势但涉及到模型复杂不可量化等诸多问题。苦思多日终于找到了一种更为合理的模型。先更正下上次的模型中的一些错误，说股价不具备质量属性指的是不具备静质量，也就是我们一般意义上的质量，股价

23、是具有动质量的。由于这次的模型是完全不同于上次的模型所以很多东西需要重新定义。股价在任何情况下都会以恒定的速度c（常数）运行，其运动方向是横坐标的正方向，而且始终保持不变（这里很重要，后面说）。买卖的合力在任何时候都有且仅有三种情况。向上（F），向下（F），零（0）。由于合力的方向始终和股价运行的方向垂直，所以合力在任何情况下都不会对股价做功。从W=FS cos中我们可以看出等于90度的时候W始终都为0。由上述的前提我们开始构架整个模型的基础。由于K线图是我们手中唯一的工具所以整个模型的基础也是构架在K线图上的，但K线图的先天缺陷是不可能避免的。横坐标时间和纵坐标股价共同构建了股价运行的空间。

24、其股价运行的轨迹的是一组连续的坐标。到这里很多人可能会有疑问不是前面定义的股价的运行方向是横坐标方向而且保持不变，那么股价岂不是一条横线了。这里必须要说明力(F)在这里的关键作用。F在整个股价运行的过程中的作用是扭曲空间，也就是说F的出现使整个空间变成了黎曼空间。欧氏空间是黎曼空间的一个特例就不多说了。整个空间在扭曲之后股价的运行轨迹就会扭曲，而扭曲程度和力存在一种关系。力扭曲空间，而股价在扭曲空间中的轨迹就是我们看到的走势图。上次的模型中说到能量会遵循阻力最小的路径运行，而能量还有一个特点就是运行轨迹沿最短路径。在黎曼空间中路径最短的很有可能不是直线而是曲线，所以在股价在由时间和股价构建的黎

25、曼空间中总是沿着曲线运行。其扭曲程度我们勉强能用布林通道来观测。由基础模型我们来探讨力度F计算的问题。背驰测度方法一：是将弯曲的空间还原成不弯曲的空间，也就进入到这个空间中，来计算力，但对于弯曲空间的还原只能以大而化之的方式来计算，其精度受到较大的影响。背驰测度方法二：基于空间弯曲程度来反推力，这是一种较为精确的方法，但会涉及到力度计算不能无限可微的问题。这个模型现在只是初步构造，后面还会继续完善和修正。下面来看由模型推倒出来的理论成果。在以前我定义过侧比，邻比和枢比，那个概念现在直接放弃，统一为背驰比。背驰比：比较段与被比较段在相应的测度工具下的力度比值称之为该工具下的背驰比。背驰比大于或等

26、于0表示在该工具测度下没有任何背驰，背驰比小于0表示在该工具测度下位背驰或盘整背驰。在下图中主图上的方法是背驰测度方法一，白框中的数字为背驰比，附图NY.MACD3.0预览版是用的方法二。在NY.MACD3.0预览版中指标比MACD滞后一个周期，精确度在MACD之上，而且没有2.0那严重失真的现象发生。由于公式和测度方式仍然在测试阶段，所以随便放几张图，有兴趣的一起研究。如何让MACD更精确9:面积加和谬误的具体案例(2010-07-20 18:49:41) 转载标签： 波莉海妮娅股票缠论macd分类： 理论K000000 名字太长更改下题目。现在使用原文16课的例子来说明MACD的失真性，仅

27、说明MACD的失真不是课文注解。原文：“驰宏锌锗：日线上，2004年6月2日到2004年9月10日，构成下跌走势； 2004年9月10日到2005年3月14日，构成盘整走势；2005年3月14日到2005年7月27日，构成下跌走势。也就是说，从2004年6月2日到2005年7月27日，构成标准的“下跌+盘整+下跌”的走势，而在相应的2005年3月14日到2005年7月27日的第二次下跌走势中，7月27日出现明显的第一类买点，这就完美地构成了“下跌+上涨”买卖方法的标准买入信号。其后走势，很快就回到2004年9月10日到2005年3月14日的盘整区间，然后回调在2005年12月8日出现标准的第二

28、类买点，其后走势就不用多说了。”日线图：从MACD面积和判断b对于a没有盘背。（晶红色）从新算法可以判断b对于a勉强盘背。周线图：从MACD面积和判断b对于a盘背。新算法盘背。日线图/周线图失真率：MACD面积和失真率=1.12/0.64-1=75%MACD新算法失真率=0.91/0.29-1=214%NY.MACD3.0预览版面积和失真率=0.84/0.64-1=31%NY.MACD3.0预览版新算法失真率=0.56/0.533-1=5%MACD上采用新算法失真率最高，NY.MACD3.0采用新算法失真率仅5%。其实就这两张图我们就能看到，在随着周期图的不断放大，MACD面积和本来判断为不背

29、驰的最后会被判断为背驰。如何让MACD更精确完结篇：背驰的根本性测度原理与NY.MACD2010RC2源码(2010-12-02 20:54:32) 在我刚学缠论的那个遥远的日子我写过一些乱七八糟的文章（多半是错的），其中提到过背驰测度的其中一种方式是基于空间扭曲程度然后反推力的表达方式。而事实上这种方式正是NY.MACD的设计原理。但如果你看到源码后然后反思原理的时候或许和我解释的就完全是两回事了。当然这并不影响公式的精确性。背驰的表象被我认为是一种空间的弯曲，而空间的弯曲程度的最佳表达方式莫过于切线，而对切线进行数值化输出的最佳方式又莫过于线性回归，而线性回归的最佳输出方式莫过于SLOPE

30、函数，于是NY.MACD就这样诞生了。MACD经常失真的根本性原因在于参照系的不断变化，以12周期EMA为标准，以26周期EMA为参照系的采样做出加工后的数据对比显然是不精确的，而切线数字化输出后的数据就可以完全站在同一个坐标系中，这样的对比就可以最大程度的精确化测度的标准下进行。当然这里的标准系就如同经典力学对以太的假设一样。 在背驰的测度问题上我想我已经没有什么好说的了，其研究过程中的大量原始资料现在看起来已经没有多大意义。现在公布公式源码只是希望大家能有一个开放性的思路，而不必拘泥于原有的教条。对于NY.MACD的滞后性我直到现在也没有解决，但我可以告诉一种极为精确且滞后性小的方式，以小

31、周期观察，红柱子之和取背驰力度为正，绿柱子之和取背驰力度为负，向上的背驰力度为整个走势的红色柱子之和与绿色柱子之和的加和，向下同理。背驰真的需要这么精确么？答案是否定的，背驰只需要大概即可，这里只是研究思路。有既精确又不滞后的背驰测度工具么？这曾经是我的信仰，但已经被打破了。与此同时被打破的还有我对公式的信仰，非常讽刺的是我现在只用裸K线，背驰也不过是0.5秒的条件反射。 NY.MACD的基础代码:slOPE(c,N),colorstick;NY.MACD 2010 RC2 （飞狐）代码：参数N 取10DRAWGBK(c0,colorrgb(0,0,0),colorrgb(0,0,0),1);cs:=0.01;macd:1.5*N/10*slOPE(c,N),colorstick;/柱线/STICKLINE(MACD0,0,MACD,3,0 ),COLOR00AAFF;STICKLINE(macd0,0,