9企业管理中的博弈论 1.docx

1、9企业管理中的博弈论 1 摘要 作为一种关于决策和策略的理论，博弈论源于一切通过策略进行对抗或合作的人类活动的行为，也适用于一切这样的人类活动的行为。它实质上是人类的决策选择，特别是人们相互之间存在互动关系、策略对抗情况下的决策选择。本文在分析博弈论的历史、基本含义、类型等理论的基础上，介绍现代企业中的博弈论思想以及文献综述，并着重分析了博弈论在企业管理的应用，最后介绍了可口可乐和百事可乐在价格方面的博弈。 关键词：博弈论 企业管理 应用 案例分析 1引言 管理博弈论也称管理激励与约束机制设计理论，是对近年来的管理激励与约束机制设计中不同模型、不同方法研究成果的概括和提炼。博弈论被称为20世纪

2、人类最杰出的贡献之一，但是博弈论进入主流经济学的时间并不长，经济学界普遍认识和重视博弈论最早也是上个世纪80年代的事情了，但是博弈论实际上已经有相当时间的历史，在许多学科间都有渗透，已成为众多领域的分析方法。 1994 年，博弈论专家纳什、海撒尼和塞尔鸿获得诺贝尔经济学奖，这不仅是对其理论的肯定，而且也显示了博弈论蓬勃发展的趋势。博弈的思想在人类日常生活中都有渗透，包括经济管理中的经营决策、市场竞争、企业联盟，政治、军事活动的竞选、谈判、联合，国家之间的倾销反倾销、制裁和报复等，常常也是在一定的规则之下各参加方之间的策略较量，参与者可以控制运用的关键因素是策略选择，并且相关各方的策略和利益存在

3、相互依存和制约关系，因而都可以归结为博弈问题。事实上，博弈论确实给政治、军事、经济、管理、法律等领域带来了史无前例的深刻影响，它提供了新的研究方法，改变了研究的一些约束条件，它的思想和建模方法已经渗透到了人类活动的各个领域。 作为一种关于决策和策略的理论，博弈论源于一切通过策略进行对抗或合作的人类活动的行为，也适用于一切这样的人类活动的行为。竞争是一切社会、经济关系的根本基础，随着社会生活各个方面的竞争性和对抗性的加强，随着人们对自身行为和决策理性和效率的更高层次的追求，人们必将更多地利用博弈的原理来指导自己的行为，以争取更理想的结果。 博弈实质上是人类的决策选择，特别是人们相互之间存在互动关

4、系、策略对抗情况下的决策选择。它的本质性使其在现代企业管理中扮演的角色越发的重要。本文在分析博弈论基础理论上，指出博弈论在企业管理的应用，同时以案例引入介绍了博弈论在价格博弈方面的深刻影响。 2博弈论概述 2.1理论历史 博弈论是二人在平等的对局中各自利用对方的策略变换自己的对抗策略，达到取胜的目的。博弈论思想古已有之，中国古代的孙子兵法等著作就不仅是一部军事著作，而且算是最早的一部博弈论著作。博弈论最初主要研究象棋、桥牌、赌博中的胜负问题，人们对博弈局势的把握只停留在经验上，没有向理论化发展。 近代对于博弈论的研究，开始于策梅洛（Zermelo），波莱尔（Borel）及冯诺依曼（von Ne

5、umann）。1944年，美国数学家冯诺伊曼和摩根斯坦共著的博弈论与经济行为一书的出版，标志着系统的博弈理论的初步形成。该巨著汇集了当时博弈论的研究成果，将其框架首次完整而清晰地表述出来，使其作为一门学科获得了应有的地位。该书详尽地讨论了二人零和博弈，并对合作博弈作了深入探讨，开辟了一些新的研究领域。 19501951年，约翰福布斯纳什（John Forbes Nash Jr）利用不动点定理证明了均衡点的存在，为博弈论的一般化奠定了坚实的基础。纳什的开创性论文n人博弈的均衡点（1950），非合作博弈（1951）等等，给出了纳什均衡的概念和均衡存在定理。此外，莱因哈德泽尔腾、约翰海萨尼的研究也对

6、博弈论发展起到推动作用。今天博弈论已发展成一门较完善的学科。 19世纪60年代是博弈论的成熟期。不完全信息与非转移效用联盟博弈那样的扩充使理论变得更具广泛应用性。常识性的基本概念得到了系统阐述与澄清。博弈论成了完整而系统的体系。更重要的是，博弈论与数理经济及经济理论建立了牢固而持久的关系。例如，等价性原理说明博弈论与经济理论间存在竞争市场经济的价格均衡与相应博弈的重要概念之间的对应关系。 19 世纪70年代至今是博弈论的丰富壮大期。博弈论在所有研究领域都得到重大突破。博弈论开始对其它学科的研究产生强有力的影响，计算机技术的飞速发展使得研究复杂与涉及大规模计算的博弈模型发展起来。在理论上，博弈论

7、从基本概念到理论推演均形成了一个完整与内容丰富的体系。 2.2博弈论的基本含义 博弈论又称对策论，英文名称是Game Theory，是研究 一些个人、一些团队或其他组织，面对一定的环境条件，在一定的规则约束下，依靠所掌握的信息, 同时或先后、一次或多次从各自允许选择的行为或策略进行选择并加以实施，并从中各自取得相应结果或收益的过程。博弈论要回答的是：决策主体的行为在发生直接的相互作用时双方所采取的决策以及这种决策之间的均衡问题。 一个完整的博弈应当包括以下几方面的内容：（1）参与人：博弈中决策主体，他的目的是通过选择行动（或战略）以最大化自己的支付(效用)水平。即博弈过程中独立决策、独立承担后

8、果的个人和组织。（2）行动：参与人在博弈的某个时点的决策变量。与行动相关的一个重要问题是行动的顺序，行动顺序往往决定博弈的结果。博弈的顺序，是指博弈参加者做出策略选择的先后。（3）信息：参与人有关博弈的知识。即博弈者所掌握的对选择策略有帮助的情报资料。（4）战略：参与人在给定信息集下的行动规则。 博弈方可选择的全部行为或策略的集合。战略与行动不同。（5）支付：特定的战略组合下参与人确定的效用水平，或期望效用水平。（6）结果：博弈分析者所感兴趣的所有东西，如均衡战略组合、均衡行动组合、均衡支付组合等。（7）均衡：所有参与人的最优战略组合。 2.3博弈论的类型 (1)合作博弈研究人们达成合作时如何

9、分配合作得到的收益，即收益分配问题。 (2)非合作博弈研究人们在利益相互影响的局势中如何选决策使自己的收益最大，即策略选择问题。 (3)完全信息/不完全信息博弈：参与者对所有参与者的策略空间及策略组合下的支付有充分了解称为完全信息；反之，则称为不完全信息。 (4)静态博弈和动态博弈 静态博弈：指参与者同时采取行动，或者尽管有先后顺序，但后行动者不知道先行动者的策略。动态博弈：指双方的行动有先后顺序并且后行动者可以知道先行动者的策略。 2.4博弈论与诺贝尔奖 经济领域的至高荣誉诺贝尔经济学奖特别偏爱博弈论领域的集大成者。1994 年，授予加利福尼亚大学伯克利分校的约翰海萨尼（J.Harsanyi

10、）、普林斯顿大学约翰纳什（J.Nash）和德国波恩大学的赖因哈德泽尔滕（Reinhard Selten）。以表彰这三位数学家在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献，对博弈论和经济学产生了的重大影响。1996年，授予英国剑桥大学的詹姆斯莫里斯（James A. Mirrlees）与美国哥伦比亚大学的威廉维克瑞（William Vickrey）。前者在信息经济学理论领域做出了重大贡献，尤其是不对称信息条件下的经济激励理论，后者在信息经济学、激励理论、博弈论等方面都做出了重大贡献。 2001年，授予加利福尼亚大学伯克利分校的乔治阿克尔洛夫（George A. Akerlof ）、美国斯坦福

11、大学的迈克尔斯宾塞（A. Michael Spence ）和美国哥伦比亚大学的约瑟夫斯蒂格利茨（Joseph E. Stiglitz）。他们的研究为不对称信息市场的一般理论奠定了基石，他们的理论迅速得到了应用，从传统的农业市场到现代的金融市场，他们的贡献来自于现代信息经济学的核心部分。 2005年，授予美国马里兰大学的托马斯克罗姆比谢林(Thomas Crombie Schelling)和耶路撒冷希伯来大学的罗伯特约翰奥曼(Robert John Aumann）。二者的研究通过博弈论分析促进了对冲突与合作的理解。2007年，授予美国明尼苏达大学的里奥尼德赫维茨（Leonid Hurwicz）、

12、美国普林斯顿大学的埃里克马斯金(Eric S. Maskin）以及美国芝加哥大学的罗杰迈尔森(Roger B. Myerson）。三者的研究为机制设计理论奠定了基础。 2012年，授予美国经济学家埃尔文罗斯（Alvin E. Roth）与罗伊德沙普利（Lloyd S. Shapley）。他们创建“稳定分配”的理论，并进行“市场设计” 的实践4 。作为一门工具学科能够在经济学中如此广泛运用并得到学界垂青实为罕见。2014年，授予法国经济学家梯若尔。他在产业组织理论以及串谋问题上，采用了博弈论的思想，让理论和问题得以解决。在规制理论上也有创新。 3现代企业与博弈论 3.1现代企业竞争的新特点及博弈

13、论的引入 随着社会生产方式的演进和变革,社会化生产的程度提高,生产规模的扩大, 高新技术成为社会生产力进步的主导,由于通讯和交通运输条件的现代化,流通以及销售领域里发生了根本的变化,国际经济一体化,生产保护和相互之间的协调等当今经济社会新特点,使得现代市场经济条件下的企业竞争出现了新的特点。现代企业竞争的特点更趋于明确化、直接化、激烈化、集中化以及高层次化。 而博弈论是主要研究竞争问题的最有力的武器和有效的工具。博弈论是从利益主体的行为特征入手,以及该理论本身的严整性和精确性,并且同现代科学技术的发展有着密切的内在联系和同步性,因而企业行为在不同的社会经济环境和发展阶段中发生变化时,博弈论就能

14、随之对其新的行为特征加以概括,进而研究在此基础上的对策方法，因此博弈论在企业管理中的应用日益加强。 3.2企业管理中的博弈思想 任何一个博弈都有三个基本要素:参与者、策略和支付。在每一个博弈中，都至少有两个参与者，每一个参与者都有一组可选择的策略。作为博弈的结局，每个参与者都得到各自的报酬，即各自得到一笔支付，且每一个参与者得到的支付都是所有参与者各自所选择的策略的共同作用的结果、管理可以理解为人与人关系的调整，因此，管理是科学，更是艺术。企业管理可以理解为按照企业利益最大化的原则，调整企业行为的过程。一方面，在法律、政策、规则等市场环境中，企业需要调整自身同政府的关系、同客户的关系、同供货商

15、的关系、同竞争对手的关系;另一方面，在企业内部，需要调整组织、机构和员工的行为和相互关系。 企业管理具备博弈的三个基本要素:参与者决策主体，组织或个人;策略 组织或个人的行为方式或行为规范；支付追求价值或利益的最大化。企业管理就是博弈。因此，以上问题都可归结为博弈问题。对于企业经营者来说，如何理解博弈理论，通过建立博弈模型寻求纳什均衡，并对企业管理进行有效的指导具有非常重要的意义。 3.3企业管理中博弈论的应用及发展的文献综述 朱高明等（2002）在分析业主、监理单位与承包商相互关系的基础上，通过建立博弈模型，阐述了如何保证工程建设质量和如何防止监理单位与承包商合谋的对策，从而为工程的顺利进行

16、和工程质量的顺利达标提供了保障，保障了业主的权利2。 张飞涟等（2002）建立建设项目安全监察机关和施工单位之间的安全管理博弈模型。通过分析该模型，确定监察机关对施工单位进行抽检的比例，对施工单位不安全施工的处罚力度，以及抽检比例与处罚力度之间的函数关系，从而将博弈论引入到建设项目的安全管理中，为监察机关实现对施工单位更加有效的管理提供了模型支持3。 邹海雷(2007)利用博弈论的委托一代理理论构造了一个委托一代理激励模型，针对信息对称与信息不对称情况进行了分析，从理论上证明了对企业经理激励的必要性。为国有企业解决管理人员的薪资问题提供了依据4。 曾建权（2007）研究了博弈论在员工招聘、员工

17、使用、绩效考评和工资管理中的应用。在博弈分析的基础上，提出相应对策:在员工招聘方面，企业应合理设计选拔机制;在员工使用方面，要杜绝多头领导，避免滥用公共人力资源;在员工绩效考评方面，员工与主管最终将选择合作决策;在工资管理方面，应合理设计工资制度，适当提高工资水平，从而为人力资源管理提供一种博弈分析的科学方法5。 米丽梅(2009)从现实角度出发，对博弈论在企业决策、构建和谐企业、价格战中的应用和成效做了深入的剖析，从而希望引起中小企业管理者对于博弈论的重视和应用6。 周鹏.韩正彪（2010）将博弈论引入企业竞争情报模拟方法，对博弈论在情报模拟方法中的定位进行分析从互动性条件下的决策支持角度以

18、战略式和扩展式两种博弈模型论证博弈论应用于竞争情报模拟方法的可行性总结博弈论在情报模拟中的应用范围:竞争环境分析、竞争对手分析和企业内部。分析讨论博弈模拟的实施步骤:建立情报课题，情报收集、情报分析和情报服务7。华德志等（2011）对博弈论作了简要概述，在此基础上通过对囚徒困境和智猪模型的谈论，阐释了博弈论在帮助企业管理者掌握企业管理中的经济活动规律方面和提高了经济决策的效率方面的重要性。论证了企业管理者掌握博弈的思想方法和技巧，更好地运用博弈论以及博弈原理来指导企业管理进行管理决策的必要性8。 王维等（2014）运用演化博弈论的方法，将地方政府激励、惩罚、公共投入水平作为研究问题的主要因素，

19、分析地方政府对跨行政边界集群企业隐性知识共享行为的稳定性及演化趋势的影响。最后，以社会福利函数为切入点，进一步揭示企业与地方经济协同发展的本质，并以此为基础，从地方政府角度提出相关促进企业隐性知识共享的措施9。 4博弈论在企业管理中的应用 4.1博弈论在企业人力资源管理中的应用 人力资源管理是指根据企业发展战略的要求，有计划地对人力资源进行合理配置，通过对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、激励、调整等一系列过程，调动员工的积极性，发挥员工的潜能，为企业创造价值，给企业带来效益。国内学者研究博弈论在人力资源管理的六个职能方面的应用上都有不同程度的涉及, 也就是说博弈论对于在人力资源管理的微观应

20、用部分都是可以建立博弈模型并具备相当的解释力的。由于人力资源管理直接面对的对象是人,强调人与人之间的互动,博弈论恰好适应了这一特点,所以说在人力资源管理中进行博弈研究还有相当大的提升空间。下面从招聘、激励、绩效三个方面等角度分析博弈论在企业人力资源管理中的应用。 4.1.1招聘 招聘是人力资源管理活动的一个重要环节，现在已经进入知识经济时代，人才已经成为组织实现自己战略目标的核心因素。如何通过各种招募途径招到合适的人才决定着企业的兴衰和成败。理论上，在信息充分并且对称的情况下，企业能招到所需之才，而应聘者也能找到发挥自己特长的岗位，即实现企业和人才的高匹配，但实际情况并非如此。应聘者通过招聘环

21、节初步的了解组织，为了自身的利益，难免会隐瞒对自己不利的信息，夸大对自己有利的信息。这种严重的信息不对称，也会降低企业对招聘者提供信息的信任度。根据企业招聘过程中，应聘者提供给招聘方信息的真实性和招聘方对于应聘者提供的信息的信任程度，动态博弈模型如下： 1）模型假设： 1模型的决策主体是招聘人员和应聘人员 。 2招聘人员的决策为雇佣或不雇佣；应聘者的决策为提供信息真实或不真实。 3招聘人员是从组织利益最大化角度出发，而应聘者是从自己利益最大化角度出发。 4招聘方和应聘者之间存在着信息不对称。即招聘方无法获取应聘者全部的真实信息。 5企业获得最大利益为5，应聘者获得最大利益为4，应聘者的作假成本

22、为1。 2）模型分析 招聘人员 雇佣 不雇佣 应聘人员 真实 4,5 0，-4 不真实 3，-5 -1,0 通过以上模型，我们可以发现纳什均衡为策略组合（真实，雇佣）。然而在企业人才的实际招聘过程中，由于企业与应聘者先后、依次进行决策和行动，因此很难实现，企业还是有很大的可能招聘到不合格的员工。 3）模型改进 从上面可知，纳什均衡很难在现实招聘中实现。因此，为了实现有效的招聘，使企业的招聘达到纳什均衡，企业很有必要引进一套健全的人才识别系统。我们可以提出一个引入人才识别系统的招聘模型。假设企业运用了某种人才识别系统，需要支付额外的维护成本，假定维护成本为2，我们提出一个改进后的招聘模型。 招聘

23、人员 雇佣 不雇佣 应聘人员 真实 4,3 0，-4 不真实 -1，-7 -1,0 通过两个博弈模型可以发现，最优选择仍然是纳什均衡（雇佣，真实）策略，即应聘人员应该提供真实、准确无误的信息，而企业招聘者应该相信应聘者提供的所有信息。但我们发现，企业由于引进了人才识别系统从而使其获利也相应的减少了，但正是由于这一方法的引用，应聘人员出于害怕在应聘时作假被发现，不得不增加作假成本，当作假成本足够大（假定作假成本为5时），应聘人员发现当他选择作假时，无论招聘人员是否相信，他获利都将小于0，因此他不得不选择提供真实的信息。所以通过人才识别系统的引进，能很大程度减少应聘人员虚假信息，增加企业的鉴别能力

24、，从而使企业更容易做出正确的判断，最终实现“纳什均衡”。 4.1.2激励 博弈论中还有一个经典案例是“智猪博弈”。“智猪博弈”给了竞争中的弱者以等待为最佳策略的启发同时，也反映了一种“搭便车”现象。许多人并未读过“智猪博弈”的故事，但是却在自觉地使用小猪的策略。例如，股市上等待庄家抬轿的散户；大股东行使监督上市公司的职责，小股东却坐享这种监督带来的利益；等待产业市场中出现具有赢利能力新产品、继而大举仿制牟取暴利的游资；山村中出外跑运输、做生意的人出钱修路，其他村民走好路。 在企业中，员工都想以最小的劳动代价获得最大的回报，但员工在各方面有很大的差异，到底谁多劳谁少劳，谁多得谁少得就会成为问题的

25、焦点，员工间也会进行比较衡量，形成一种非均衡博弈关系。可见大多数员工是智猪博弈式的博弈关系，有能力的、强势的员工就像“大猪”，而工作逊色、弱势的员工就像“小猪”。企业应该注意到企业内部存在的大猪式、小猪式员工的情况，因为对于企业而言，由于工作逊色的员工不积极竞争，不创造价值，因此企业的利益不是最大化。 “小猪”之所以选择等待，主要是因为它的能力有限，不足以与“大猪”进行较量，因此，制定有效的激励机制尤为重要。企业管理层在构建战略性激励体系过程中，既要掌握激励理论，也要学习博弈论。从目标出发，设计相应的合理方案，既要注意创造适当的竞争压力，能唤起“小猪”们的生存意识和竞争求胜之心，让其参与到竞争

26、之中；也要注意通过培训学习等手段，提高小猪的自身能力；最后还要注重团队成员的角色分配和绩效分解，正确处理好“智猪博弈”中的距离和食量两个关键因素，让每一位团队成员都能真正充分发挥作用，并根据其绩效予以相应的奖励和惩罚。 4.1.3绩效 绩效考评是对员工考评时期内工作绩效的考核与评价。博弈方为参与考评的决策方；博弈对象为员工的工作绩效；博弈方收益为考评结果的实施效果，如薪酬调整、培训调整等。 绩效考评决策方（员工和主管）的合作与不合作态度可以衡量。合作决策指根据实际工作绩效做出客观评估，不合作决策指故意降低和提高实际工作绩效。人力资源部可以通过相应的员工访谈、员工满意度调查等方法收集信息，从而可

27、以对员工及主管考评结果进行相应的验证调整，因此在很大程度上能够判断出其是否采取合作决策。 下面我们分析员工与主管可能采取的决策及其相关决策的得益。 1当员工采取合作决策，同时主管也采取合作决策；人力资源部则可以得到考评结果，从而做出适当处理，员工和主管决策的得益各为3个效用单位。 2当员工采用合作决策，而主管采取不合作决策；人力资源部则倾向于员工意见，从而使考评结果有利于员工，即可以计为5个效用单位。同时人力资源部得出主管未能完成职责，因此影响到主管工作绩效评估从而影响到主管的晋升，可以计为-1个效用单位。 3当员工采取不合作决策，主管采取合作决策；则处理结果中，主管意见所占的比重较大。人力资

28、源部认为员工缺乏敬业精神，从而影响到员工的绩效评估。计为-1个效用单位。同时人力资源部认为主管能胜任工作，为他的进一步发展提供良好基础，可以计为5个效用单位。 当员工与主管均采取不合作决策，人力资源部缺乏必要的资料处理来源，从而更多倾向于折中策略，在短期内将会做出有利于员工与主管的决策。主管与员工决策的得益可各计为4个效用。 因此我们可以用员工与主管决策的得益矩阵把这个博弈表示出来。 主管 合作 不合作 员工 合作 3,3 5，-1 不合作 -1,5 4,4 由于员工与主管都希望自己决策的得益最大化，因此双方最终选择合作决策。这将有利于员工、主管及企业的发展。该体系运作要求企业的人力资源部门具

29、有较强的信息处理技能，拥有对员工及部门主管奖惩、培训、晋升的决定权和建议权，这样做可以使企业整体考评由专业人员操作，保证奖惩措施能够切实实施。在考评进行前，应向全体员工公布考评结果的应用范围，要求员工依据考评期的工作情况做出绩效考评。考评原始资料作为秘密仅由人力资源部负责保管。这样做可以避免主管依据员工的考评结果而做出评估。人力资源部应定期或不定期进行相关测试调查以保持对员工及主管动态跟踪了解，有重点地通过相关调查以验证调整员工及主管的考评结果，以便做出比较客观正确的评定。 4.1.4总结 通过上面的博弈分析可以得到如下结论：在员工招聘方面，企业应引入人才识别系统，虽然会增加成本，但是会增加招

30、聘到更优秀更适合的员工的概率；在员工激励方面，如果企业内部出现了“小猪躺着大猪跑”的现象而企业管理层没有发现或不够重视，则会严重影响企业的效率和收益，最后形成所有员工到不干活的状态，因此企业应该建立一套完善的激励机制；在绩效考评方面，员工和主管都希望自己决策的收益最大化，因此都会选择合作的策略。总之，企业应该将博弈论应用到人力资源管理中，以提高人力资源管理水平，实现人力资源管理的科学化和合理化。 4.2博弈论在企业财务管理中的应用 财务管理是指在遵守国家法律法规及方针政策的前提下，为完成企业特定的财务目标而进行的包括购置资产、资金运营、利润分配等行为。只有加强财务管理企业才可以健康稳定的发展，

31、才能不断提升企业的抗风险能力，提高企业的经济效益。目前，国内外对于财务管理的研究由表及里层层深入，博弈论的思想在企业财务管理中的运用也慢慢增多。下面从收购、筹资、赊账等角度分析博弈论在企业财务管理中的应用。 4.2.1收购 博弈是企业收购过程中最重要的环节，被收购方与收购方在博弈的过程中都在追求着自己利益的最大化。被收购方与收购方存在着以下的策略组合，即: 被收购方存在着“合格”与“不合格”两种策略，而收购方则存在着“严格审查” 与“不严格审查”两种策略。双方达成交易的前提条件是在收购方严格审查的情况下，被收购方必须合格，在收购方不严格审查的情况下，被收购方无论合格与否都会达成交易。在被收购与收购方的博弈过程中，假设收购方严格审查和不严格审查付出的成本分别为A和B，交易成功后合格和不合格的企业获得的收益分别为X和Y。其中XABY0且Z0，从而得出两者的博弈矩阵如下: 管理者收购博弈矩阵 管理者收购博弈矩阵 收购方 严格审查 不严格审查 被收购方 合格 Z,X-A Z,X-B 不合格 -Z,-A Z,B-Y 对于此博弈矩阵而言，根据Y与A+B的关系不同可能存在多种或者不同的纳什均衡，当YA+B时，收购方会不严格审查，而被收购方无论是合格还是不合格都会得到收入Z；当YA+B时，会出现一个纳什均衡，结果就是收购方不严格审查，而