Eviews中的常用函数及应用.docx

1、Eviews中的常用函数及应用Eviews常用命令 （对于命令和变量名，不区分大小写）1创建时间序列的工作文件 a annual： create a 1952 2000s semi-annual：create s 1952 1960q quarterly： create q 1951：1 1952：3m monthly： create m 1952：01 1954：11w weekly: create w 2/15/94 3/31/94，自动认为第一天为周一，和正常的周不同。d daily (5 day week): create d 3/15/2008 3/31/2008，和日历上周末一致，

2、自动跳过周末。7 daily (7 day week): create 7 3/03/2008 3/31/2008。u undated: create u 1 33。创建工作文件时可直接命名文件，即在create 后面直接键入“文件名”，如create myfilename a 1952 2000 或者 workfile myfilename a 1952 2000系统自动生成两个序列：存放参数估计值c和残差resid。4）回归统计函数回归统计函数是从一个指定的回归方程返回一个数。调用方法：方程名后接.再接函数。如EQ1.DW，则返回EQ1方程的D-W统计量。如果在函数前不使用方程名，则返回当

3、前估计方程的统计量。统计函数见下面：RESIDCOVA(I,j) 向量自回归中残差之间的协方差7矩阵8常用命令：1）Cov x y：协方差矩阵。Cor x y：相关矩阵。2）plot x y：出现趋势分析图，观察两个变量的变化趋势或是否存在异常值。双击图形可改变显示格式。3）scat x y：观察变量间相关程度、相关类型（线性、非线性）。仅显示两个变量。如果有多个变量，可以选取每个自变量和因变量两两观察，虽然得到切面图，但对函数形式选择有参考价值。5）取样 smpl 1 11 smpl 1990 2000smpl all：重新定义数据范围，如果修改过，现在改回。6）追加记录，扩展样本：Expa

4、nd 2001 20076）“”后面的东西不执行，仅仅解释程序语句。9. 回归结果与变量表示：X800110014001700200023002600290032003500Y59463811221155140815951969207825852530Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 变量 系数估计值 系数标准差:小好 T检验值:大好 概率（越小越好）C -103.171717172 98.4059798473 -1.04842934679 0.325079456046 coefs(1)或c(1) stderrs(1) tsta

5、ts(1)X 0.77701010101 0.0424850982476 18.2890032755 8.2174494e-08 R-squared 0.97664149287 Mean dependent var 1567.4（拟合优度）=1-(RSS/TSS) :大好 （因变量均值）R2 mean(y)Adjusted R-squared 0.973721679478 S.D. dependent var 714.1444（调优）1-:大好 （Y标准差）9RBAR2 sqr(var(y)*n/(n-1)，var(y) sddep（被解释变量的标准差）S.E. of regression 1

6、15.767020478 Akaike info criterion 12.517893115.76702=13402 赤池信息准则 （回归标准差）=se Sum squared resid 107216.024242 Schwarz criterion 12.5784099883（残差平方和） 施瓦兹信息准则:小好sumsq(resid)Log likelihood -60.5894648487 F-statistic 334.487640812（对数似然估计值） （总体F检验值）:大好 2859.544FDurbin-Watson stat 3.12031968783 Prob(F-sta

7、tistic) 0.0000（D-W检验值） （ F检验概率）:小好=DWREGOBS：返回观察值的个数7。ncoef：估计系数总个数2。注意：系数项可这样计算：genr b1=cross(x-mean(x),y-mean(y)/sumsq(x-mean(x)cross计算交叉乘积和，mean计算均值，sumsq计算平方和。genr b0=mean(y)-b1*mean(x)。10. 置信区间估计：变量的显著性检验：=c(2)/stderrs(2)=tstats(2)参数的置信区间的计算：0.01，3.355，下限：=c(2)-3.355*stderrs(2)上限：=c(2)+3.355*st

8、derrs(2)总体个别均值的预测值的置信区间的计算(总体条件均值类似)：1）ls y c x，使内存中存在方程 -103.171717172+0.777010101012）假设1000，下限：=c(1)+c(2)*1000-2.306*se*sqr(1+1/OBS(X)+(1000-mean(x)2/sumsq(x-mean(x)372.03上限：=c(1)+c(2)*1000+2.306*se*sqr(1+1/OBS(X)+(1000-mean(x)2/sumsq(x-mean(x)975.65故总体个别均值的预测值的置信区间为：（372.03，975.65）。11预测问题：生成一个以原因

9、变量y名+f的y的预测值yf，实际上，yf；同时还得到一张预测图形：图中实线是因变量y的预测值，上下两条虚线给出的是近似95的置信区间。1) 绝对指标RMSE均方根误差，其大小取决于因变量的绝对数值和预测值；2) 绝对指标MAE平均绝对误差，其大小取决于因变量的绝对数值和预测值；3) 常用的相对指标MAPE平均绝对百分误差；若MAPE的值小于10，则认为预测精度较高；4) 希尔不等系数：，希尔不等系数总是介于0-1之间，数值越小，表明拟合值和真实值间的差异越小，预测精度越高；5) 均方误差MPE可分解为其中是预测值的均值，是实际序列的均值，分别是预测值和实际值的标准差，r是它们的相关系数，于是

10、可定义偏差率、方差率和协变率三个相互联系的指标，其取值范围都在0-1之间，并且这三项指标之和等于1，计算公式是：偏差率（OLS中，故BP0）、方差率、协变率。BP反映了预测值均值和实际值均值间的差异，VP反映它们标准差的差异，CP则衡量了剩余的误差。当预测比较理想时，均方误差大多数集中在协变率CP上，其余两项较小。若有多种曲线形式可供选择，则应选择其中均方误差最小者为宜。 Eviews中的常用函数及应用 ( Eviews材料二)c开头指CDF=Prop(Xx)；q开头指逆CDF=q*：Prop(Xq*)=p；r开头指随机数生成器 cchisq(x,v) qchdist(p,v ) rchisq

11、(v)cfdist(x,v1,v2) qfdist(p,v1,v2) rfdist(v1,v2)ctdist(x,v) qtdist(p,v) rtdist(v)cnorm(x) qnorm(p) rnorm如cfdist(60.71,12,1)=0.90， qtdist(0.05,1)=-6.314；又如自由度为12的t统计量的5%显著水平(双尾)的临界值qtdist(0.975,12)=2.179chisq(x,v) fdist(x,v1,v2) tdist(x,v) (统计量样本值在有关分布图中拒绝域的概率)，如tdist(3.45,12)=Prop(|t(12)|3.45)=0.004

12、8 ，当显著性水平为1%，则可拒绝原假设），其中3.45是此t统计量样本值的绝对值。1 函数在Eviews中的应用可以使用上述函数生成序列，使用命令“Genr 序列名=某数学关系式”，如输入以下命令可产生新的序列y1：“genr y1=pch(y)+abs(x)”，表示y1=(y-y(-1)/y(-1)+|x|。也可以作进一步的运算。如在回归分析后，要计算第2个回归系数的95%置信区间(设t 统计量的自由度为18)，可在命令窗口输入“=coefs(2)-qtdist(0.975,18)*stderrs(2)”，回车后，从信息栏查得的置信区间的左端点值；将刚才输入的式子复制一份，并将其中的负号改

13、为正号，回车后，在信息栏查得的是置信区间右端点值。又如，计算自由度为18的t统计量单尾检验在5% 显著性水平下的临界值，可输入“=qtdist(0.95,18)”，回车后在信息栏输出的数值就是此临界值。再如，回归系数的p值可由以下方法得到验证。以第2个系数为例，假设t 统计量的自由度为18，检验是双侧的。若其t值大于0，则输入“=（1-ctdist(第2个t值,18)）*2”；若其t值小于0，则输入“= (ctdist(第2个t值,18)*2”，得到第2个回归系数估计的p值（为什么？）。对两种情况都输入“=tdist(第2个t值,18)”也可。Eviews编程基础程序是什么？命令的集合程序的优

14、势？按自己的想法来，加以修改，做重复工作Eviews 软件支持批处理模式, 用户须将待执行的命令按照一定的格式组成一个程序, 提交计算机处理. 如果用户有计算机编程的经验，将会发现 Eviews 的特性与大多数语言的特性相似。Eviews 程序语言的最主要的新特征是它是宏观的替换语言，用户可以通过把包含有分量名字的变量名连接起来产生对象名。编程的要求：熟悉基本命令，命令基础建立工作文件的命令对象命令数据命令绘图命令统计命令回归命令Eviews编程的特点在于允许用户将一系列的命令建立在一个程序中，并保存为一个程序，因此以后可以多次反复自动地执行这些程序；或者通过编程既为用户完成了某一研究项目，也

15、为该研究项目生成了一份完整的研究纪录。例如，可以编写一个程序去分析一个工业企业的数据，然后再使用这个程序去分析其他一些类似的工业企业的数据。用户还可以建立一个这样的程序，让它包含这样的一些命令：从建立工作文件和读取原始数据开始，到计算研究的最后结果，和形成表述研究结果的图形和表格。这样的程序就将整个项目的研究过程记录了下来。如果用户对计算机编程已有一些经验，那么对Eviews编程语言的绝大部分不会感到陌生的，熟悉了其他程序设计语言也就熟悉了EViews编程语言。Eviews编程语言主要的新颖的特点，表现在允许用户通过将变量名与其他对象名结合起来生成一个新的对象名。一、建立程序（Creating a Program）程序不是工作文件中的对象。程序只是包含一些Eviews命令的集合。点击Fil