期货交易模拟实践报告.docx

1、期货交易模拟实践报告期货交易模拟实践报告期货模拟交易 实训报告运用金融模拟交易软件，结合理论课程所学知识，进行模拟期货投资。具体要求：1、注重运用基本理论和基本的期货投资分析方法;2、注意结合所学经济学、金融学基本理论;3、注意运用金融投资的技术分析方法。4、了解期货市场的基本运行和一般的投资操作。1、每天进行500万元个人账户管理和投资操作，自由选择商品品种;2、每天撰写笔记，记录投资过程的心得体会，以及经验教训;3、运用互联网阅读市场新闻、信息，解读市场行情。4、操作成绩按排名先后分段计分，交易量作为参考。品种选择：铜1203 交易数量：5 基本方向：买入策略：铜流动性强、持仓量大，根据老

2、师的建议，购买二三月份的合约进行交易。交易的结果：买入价：55940 卖出价：55870 亏损： 品种选择：燃油1205 交易数量：5 基本方向：卖出策略：多个选择，增加盈利的可能性，分摊风险。可能是不太了解，刚操作之后就亏了很多，决定不恋战，进行平仓。一天下来，虽然是亏损的最终结果，但还是小有盈利的。熟练了操作期货买卖流程，有些知识课堂没有搞清楚，我在课下搜集了一些资料，巩固了期货方面的知识的。在明天买卖期货的时候我会认真分析后再决定，不会一昧地对大流了。品种选择：铜1203 交易数量：5 基本方向：卖出策略：铜流动性强、持仓量大，可以要想快速回本交易的结果：卖出价：56070 买入价：56

3、030 盈利： 品种选择：铝1203 交易数量：5 基本方向：卖出策略：买入之后结果不甚理想，在亏损弥补了之后进行平仓。交易的结果：卖出价：15945 买入价：15960 亏损： 品种选择：豆粕1203 交易数量：5 基本方向：卖出策略：这个品种我以前从未交易过，最后以亏损告终，但勇于尝试是个好事情。不过一定要先了解!交易的结果：卖出价：2917 买入价：2925 亏损：经验与教训：今天的交易结果是盈利的，较昨天而言不错。但由于交易品种过多并不好把握，而且也没有先了解，是造成损失的原因。经过两天的交易，我知道我本身是一个保守投资者，我习惯分摊风险，不喜欢把鸡蛋放在一个篮子里。品种选择：铝120

4、3 交易数量：5 基本方向：卖出策略：流动性大，持仓量大。错在了交易基本方向的选择。交易的结果：卖出价：15920 买入价：15920 亏损： 品种选择：铜1203 交易数量：10 基本方向：卖出策略：流动性强，波动性大，进出容易。交易数量有所增加。交易的结果：卖出价：55810 买入价：55910 亏损 ： 经验与教训：今天较昨天而言，在数量上有所减少，但出现了更为严重的错误，大势趋势的选择，而且有点执迷不悟。以后要多注意这一点。短短一周的期货实训结束了，在这短短几天中，我不仅掌握了基本的交易操作流程，也对期货短线投资有了一定的认识。在期货交易领域里，通过适度的投资，可以使一个人大量的增加财

5、富。不足为奇的是，虽然失败的人很多，但还是不断有人去尝试。1.了解你要交易的产品。只有充分了解交易产品的相关情况(包括各种统计数据，其他影响供需关系的因素以及产品的价格)，才可以做出正确的决定。在这个时候，首先自己的心里要有个谱，千万不要人云亦云，要不然就会像我第一天铜1203的操作一样。2、适合自己的交易机会其实并不多，没有必要天天操作，但想赢利更多的心态导致自己还是忍不住试单，结果接连亏损，虽然亏损是在止损范围内的，但这也证明了自己还是没能克服人性贪婪的弱点，总想捕捉市场上突然而至的机会，结果却落入风险的圈套。3. 在这个博弈的场所，欲望有可能是盘面诱导的对象，在欲望的支配下急功近利下的单

6、子，有可能行情不对却没有及时平仓，有可能获利后行情结束却不想获利了结，只会导致亏损。即使是盈利了，也不过是意外之财，早晚如数甚至加倍奉还。4、常怀平常心。期货的神话太多了，一夜暴富的故事，是激励也是麻醉剂。也许今天的明星就是明天的流星，此时的高手能人就是彼时的满盘皆输的落魄之人。发挥自我，以一颗平实的心，向正确的方向努力，才能长存久安。虽然期货实训结束了，但我对期货知识的学习不会仅止于此。在今后的学习生活中，我会继续加强对这方面知识的学习和实践，不断巩固与提高。期货模拟交易实验1、通过对期货的虚拟帐户的资金运作，掌握期货基本交易原理。2、在期货交易过程中学会对期货走势进行分析与预测，增强对期货

7、走势的感性认识。1、注册国海良时模拟期货交易帐户，利用虚拟币进行操作，争取利润最大化。 2、搜集整理国际及国内金融信息，阅读期货评论文章，在此基础上对个人拟操作的货币进行基本面分析和技术分析。实验地点：长沙理工大学金盆岭校区实验时间：XX年11月21日XX年12月20日指导老师：黄权国考核方式：不进行实验考试，根据实验操作抽查情况和实验报告撰写质量给出综合成绩。期货交易模拟实验报告首先新开账户原始资金为2,000,000元。1、 股指期货：我选了IF1201作为我的交易对象;2、 商品期货：我选了a1209和al1203作为我的交易对象。基本面分析行情回顾昨日沪深股市再度冲高回落，上证指数在即

8、将触及上一交易日高位后震荡下跌，午后更是大幅走低，截止收盘时，上证指数下跌点，跌幅%，报收于点。 期货方面，IF1201合约下跌点，跌幅%，报收于点。合约总持仓大幅增加2332手，IF1201合约持仓排名前20位的会员，多头增仓1260手，空头增仓1400手，多空双方分歧较大。 基本面方面1.周小川强调稳健货币政策，提出有扶有控等举措。综合运用多种货币政策工具，按照有扶有控的原则，着力引导和促进信贷结构优化，加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度，保持社会融资总规模合理增长;2.最近工行、农行、中行、建行四大行信贷投放突然提速。消息人士透露，12月前十五天，四大行新增贷款投放达750多亿元

9、。其中，后五天投放超过前十天投放的总和。市场人士预计，12月贷款规模达5500亿元-6000亿元的概率较大，全年新增贷款有望接近万亿元。 3.据东方早报报道，安永会计师事务所昨日预计，今年A股市场IPO筹资总额超过2800亿元，XX年将达到3000亿元。XX年将有更多的文化传媒公司登陆A股市场;而受市场和经济的影响，国际板推出时间还将会推迟，乐观估计将在一年后推出。4.欧洲央行周三再祭重拳。当天，该行有史以来首次通过提供3年期无上限贷款的方式向欧洲银行体系贷出资金，当天的3年期贷款招标获得了总计523家银行的响应，最终贷出了4890亿欧元资金。此举有望缓解欧债危机所带来的信贷吃紧局面。IF12

10、01五日均线图根据近五日分析，IF1201在近段时间，一直处于下跌趋势，从盘面看，股期合约再现百点长阴，IF1102下跌100多点，创阶段性新低。周三抄底做多的获利回吐加上市场恐慌情绪使期现均出现大幅下跌。现货股指回补缺口引发的恐慌性抛盘成为加速下跌的主因。总的来看，昨日期现两市暴跌已使周三的多头全线被套，新合约的开始使多空角逐更白热化。继续保持空头思路，关注缺口下沿是否存在支撑。当前市场有积弱难返的态势，除非有大规模的刺激政策，否则难以实现大幅反弹，近期低位震荡仍是主格调。欧洲方面虽然欧洲央行将提供大规模信贷，但是投资者普遍担忧此举能否化解当前的主权债务危机，国内方面虽然信贷有望宽松，但是股

11、市大规模的融资过程预计还将继续，多重因素冲击投资者的情绪，使当前具有很大的不确定性。暂时观望。纵观XX年全年，大豆走出了震荡下行的走势，去金融化特征明显，具体表现为消费终端的萎缩。在前期货币供应不继、宏观经济出现转变的大背景下，大豆在投机热情消退的过程中逐渐洗净自身金融光环，未来的大豆走势将更倾向于反映自身基本面的供需变革，大豆逐渐步入需求萎缩、库存高企的后紧缺时代。 近期由于美元疲软、原油高企及股市上涨支撑盘初大豆期价走高。有传闻称，中国在过去几天内采购了数船美国大豆，这也提供盘面一定支撑。不过，新利多消息匮乏及持续担忧国际需求放缓，促使交易商了结盘初获利。从五日线和周线中可以看出，今日a1

12、209价格处在稳定区间浮动，持仓量也很稳定，处于持续稳定阶段。盘面追随短期消息在波动但是其持续性十分有限，最近一两周以来更是维持着极小区间内的窄幅整理走势，目前期价突破前期的下降通道，达到后可能会出现短线的反弹出现。长期来看，南美干旱炒作还将继续，国内抛储还将继续，但总体震荡上行格局不会改变，长线多单可继续持有。豆粕震荡收高，技术上打开上行空间，轻仓多单参与。豆油震荡反弹，日线图收中阳，在外盘带动下近期仍将维持偏多走势。 操作策略： 美豆反弹形态明确之前，国内油脂市场上暂时看窄幅区间振荡，豆油1209在窄幅区间上沿处进行高抛低吸，保持谨慎短多姿态进行市场参与。12月20日，沪铝主力合约1203

13、开盘于15740元/吨，探低至15680元/吨后小幅回升，尾盘价格。进一步走高，收盘于当日最高价15750元/吨，较前一交易日结算价持平。从沪铝指数看，成交量减少万手至万手，持仓量减少万手至万手。国信期货分析师蔡丹青认为，尾盘沪铝走强，大有止跌企稳之势，但其均线系统的空头排列依然保持完好，短期难以改变下行的态势。从需求看，资金压力引发下游需求不足。中电投先融期货分析师薛菲表示，年末将至，市场资金压力陡然上升，企业利润率普遍较低，因此现货企业和贸易商在16000元/吨下方很少出货，下游中小加工企业采购意愿明显不足，多数下游厂商推迟至明年下订单，使得现货铝锭成交较为有限。此外，家电和汽车的销售方面

14、也不尽如人意，市场前期对于家电的购买量已达较高水平，明年家电产量预计将削减。在此情况下，铝价俨然形成旺季不旺的局势，使铝需求萎靡不振或将继续承压。此外，电解铝供给压力再次显现。数据显示，11月份我国电解铝产量为万吨，同比增长%。四季度以来，我国电解铝产能出现明显增加。截至12月18日，新疆地区建成产能由9月底的万吨增加至99万吨，这也使电解铝市场再次面临较大的供给压力。近期库存变化也进一步印证了产能的增加带来的供给压力，截至12月17日，上期所库存为万吨，连续两周出现增长，较上周增加5185吨。薛菲认为，随着供给的增加，国内电解铝库存也稳步回升，表明产能释放带来的供给压力不可小觑。对于铝价的走

15、势，有分析师认为，即使在电价上调引发电解铝成本价格有所上升的情况下，铝价目前面临的严峻考验仍得不到缓解，宏观环境不确定及欧债危机的持续蔓延，导致全球经济增速放缓，铝本身受基本面疲弱、供需失衡等多重利空集合影响，短期内铝价将继续维持弱势。伦铝正沿着下跌轨道稳步运行，12月14日创出了本轮下跌的新低美元/吨，截至12月19日收盘，伦铝处于低位调整阶段。而沪铝在12月19日开盘后于盘中窄幅震荡，投资者对于市场仍持有谨慎态度。目前，多重信号显示铝价后期将重拾跌势从库存看，截至12月19日，LME铝库存较上日增加了万吨至万吨，铝库存节节攀升，处于历史高位。而作为铝消耗大国的中国，其铝及铝材进口万吨，前11个月累计进口万吨，累计同比减少%;氧化铝11月进口23万吨，前11个月累计进口168万吨，累计同比减少57%，而库存高企严重制约铝价后期走势。以下是我的具体交易 a1209.根据上述分析，豆油持续下跌，且波动不大。我却买入5手。一直跌后又卖出2手。最后还是亏损150点。以后需认真分析在下