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1、证券投资基金基础知识真题8证券投资基金基础知识真题(8)(总分：100.00，做题时间：90分钟)一、单选题(总题数：100，分数：100.00)1.AIFMD规定私募股权投资基金收购公司_内不允许通过分红、减持、赎回等形式进行资产转让。（分数：1.00）A.2年B.3年C.5年D.10年解析：解析 AIFMD规定私募股权投资基金收购公司2年内不允许通过分红、减持、赎回等形式进行资产转让，进而阻止它们为短期持有资产而进行收购活动。2.一支UCITS基金投资于同一机构发行的货币市场工具、银行存款或OTC衍生产品的资产总值不能超过基金资产的_。（分数：1.00）A.5%B.10%C.20%D.30

2、%解析：解析 一支UCITS基金投资于同一机构发行的货币市场工具、银行存款或OTC衍生产品的资产总值不能超过基金资产的20%。3.目前，_符合QDII可在境内募集资金进行境外投资管理。（分数：1.00）A.基金管理公司B.证券公司C.商业银行等其他金融机构D.以上选项都正确解析：解析 除了基金管理公司和证券公司外，商业银行等其他金融机构也可以发行代客境外理财产品。4.经合组织在2005年发表了_，提出该组织对新时期投资基金治理及监管的原则性建议。（分数：1.00）A.集合投资实业监管原则B.集合投资计划治理白皮书C.证券集合投资机构经营标准规则D.证券监管目标和原则解析：解析 经合组织在200

3、5年发表了集合投资计划治理白皮书，提出该组织对新时期投资基金治理及监管的原则性建议。5.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系；由于存在一系列同时影响多个资产收益的因素，大多数证券资产的收益之间都会存在一定的相关性。这种说法_。（分数：1.00）A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误解析：解析 本题题干为相关性的阐述，说法正确。6.以下_不属于投资债券的风险。（分数：1.00）A.再投资风险B.流动性风险C.管理风险D.通胀风险解析：解析 投资债券的风险可以划分为6大类：信用风险；利率风险；通胀风险；流动性风险；再投资风险；提前赎回风险。7.人民币合格境外机

4、构投资者，简称为_。（分数：1.00）A.RQFIIB.QDIIC.QFIID.RQDII解析：解析 人民币合格境外机构投资者，简称为RQFII。8.股票可以依法自由的进行交易，体现了股票_的特征。（分数：1.00）A.参与性B.收益性C.流动性D.交易性解析：解析 股票可以依法自由的进行交易，体现了股票流动性的特征。9.短期融资券由_承销并采用_的方式发行，通过市场招标确定发行利率。（分数：1.00）A.证券公司；有担保B.证券公司；无担保C.商业银行；有担保D.商业银行；无担保解析：解析 短期融资券由商业银行承销并采用无担保的方式发行(信用发行)，通过市场招标确定发行利率。10.一般票据的

5、贴现不超过_，贴现期从贴现日起计算至票据到期日。（分数：1.00）A.5个月B.6个月C.1年D.2年解析：解析 一般票据的贴现不超过6个月，贴现期从贴现日起计算至票据到期日。11.研究和发现股票的_，并将其与市场价格比较，进而决定投资策略是证券分析师的主要任务。（分数：1.00）A.内在价值B.账面价值C.清算价值D.票面价值解析：解析 研究和发现股票的内在价值，并将其与市场价格比较，进而决定投资策略是证券分析师的主要任务。12.标准普尔500指数是由标准普尔公司于_年开始编制的。（分数：1.00）A.1955B.1956C.1957D.1958解析：解析 标准普尔500指数是由标准普尔公司

6、于1957年开始编制的。13.资本资产定价模型基本假定条件中，_意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。（分数：1.00）A.不存在交易费用及税金B.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产C.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整D.市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的解析：解析 市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的。这一假定意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。14.融资融券对于投资者的要求较高，目前大部分证券

7、公司要求普通投资者开户时间须达到_个月，且持有资金不得低于_万元人民币。（分数：1.00）A.12；50B.12；100C.18；50D.18；100解析：解析 融资融券对于投资者的要求较高，目前大部分证券公司要求普通投资者开户时间须达到18个月，且持有资金不得低于50万元人民币。15.假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.4848元，2015年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2015年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为_。（分数：1.00）A.40.87

8、%B.48.07%C.47.08%D.48.70%解析：解析 该基金在这段时间内的时间加权收益率=(1.89761.7886)1.4848(1.8976-0.275)-1100%=40.87%。16._反映的是单位销售收入反映的股价水平。（分数：1.00）A.市净率B.市盈率C.市销率D.市现率解析：解析 市销率反映的是单位销售收入反映的股价水平。17.市销率用公式表达为_。（分数：1.00）A.市销率=每股市价每股净资产B.市销率=每股市价每股收益(年化)C.市销率=每股收益(年化)每股市价D.市销率=股票市价销售收入解析：解析 市销率=股票市价销售收入。18._是境内具有法人资格的非金融企

9、业发行的，仅在银行间债券市场上流通的短期债务工具。（分数：1.00）A.短期政府债券B.短期融资券C.回购协议D.银行承兑汇票解析：解析 短期融资券是境内具有法人资格的非金融企业发行的，仅在银行间债券市场上流通的短期债务工具。19.根据债券发行条款中是否规定在约定期限向债券持有人支付利息，不包括_。（分数：1.00）A.零息债券B.政府债券C.附息债券D.息票累积债券解析：解析 政府债券是按照发行主体对债券的分类。20._指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟。（分数：1.00）A.美式期权B.看涨期权C.欧式期权D.看跌期权解析：解析 欧式期权指期权的买方只有在期权到

10、期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟。21._衡量的是市场利率变动时，债券价格变动的百分比。（分数：1.00）A.修正久期B.收益率曲线C.凸性D.信用利差解析：解析 修正久期衡量的是市场利率变动时，债券价格变动的百分比。22.基金运作费指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，包括审计费、律师费、上市年费、分红手续费、持有人大会费、开户费、银行汇划手续费等，当发生的基金运作费影响基金份额净值小数点后第_位，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。（分数：1.00）A.1B.2C.4D.3解析：解析 发生的基金运作费影响基金份额净值小数点后第4位，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。23.

11、UCITS指令的管辖中，东道国可以在_方面行使管辖权。（分数：1.00）A.监管B.投资、销售C.法律适用D.基金销售及信息披露解析：解析 UCITS指令的管辖中，东道国可以在基金销售及信息披露方面行使管辖权。24.下列各项中，属于QDII基金投资范围的是_。（分数：1.00）A.房地产抵押按揭贷款B.代表贵重金属的凭证C.住房按揭支持证券D.购买不动产解析：解析 选项A、B、D属于QDII基金不得从事的行为。25.股票的_，即在股票票面上标明的金额。（分数：1.00）A.票面价值B.内在价值C.清算价值D.账面价值解析：解析 股票的票面价值又称面值，即在股票票面上标明的金额。26.某种贴现式

12、国债面额为100元，贴现率为3.82%，到期时间为90天，则该国债的内在价值为_元。（分数：1.00）A.99.045B.99.150C.99.050D.99.605解析：解析 该国债的内在价值=100(1-903603.82%)=99.045(元)。27.以下关于期货市场的交易制度的说法，错误的是_。（分数：1.00）A.保证金制度B.盯市制度C.交割制度D.净额清算制度解析：解析 期货市场的交易制度有：保证金制度；盯市制度；交割制度；对冲平仓制度。28.主动策略也称积极策略，即试图通过选择资产来跑赢市场。主动型投资者注重寻找被低估或高估的资产类别、行业或证券，也有的主动型投资者试图通过市场

13、择时来获得超额收益；被动策略的投资者认为系统性地跑赢市场是不可能的，除了靠一时的运气战胜市场之外，所以通过复制市场基准的收益与风险，而不试图跑赢市场的策略。这种说法_。（分数：1.00）A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误解析：解析 本题比较主动策略和被动策略，题干说法正确。29.股价指数编制方法通常不包括_。（分数：1.00）A.分层复制B.抽样复制C.优化复制D.完全复制解析：解析 股价指数编制方法有：完全复制；抽样复制；优化复制。30.市场风险是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险，不包括_。（分数：1.00）A.政策风险B.经营风险C.

14、购买力风险D.经济周期性波动风险解析：解析 经营风险不属于市场风险。31.下列选项不属于常用来反映股票基金风险的指标有_。（分数：1.00）A.标准差B.持股价格C.持股集中度D.贝塔系数解析：解析 选项A、C、D都可以用来反映股票基金风险的。32.基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足_的除外。（分数：1.00）A.6个月B.1年C.3年D.5年解析：解析 基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足6个月的除外。33.货币基金同样会面临利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险。但由于我国货币基金不得

15、投资于剩余期限高于397天的债券，投资组合的平均剩余期限不得超过180天，实际上货币基金的风险是较低的。这种说法_。（分数：1.00）A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误解析：解析 本题考查对货币市场基金的理解。34.以下选项不属于基金业绩评价需考虑的因素的是_。（分数：1.00）A.投资目标B.成立时间C.基金规模D.风险水平解析：解析 基金业绩评价需考虑的因素有：投资目标与范围；基金风险水平；基金规模和时期选择。不包含成立时间。35.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好；夏普比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调

16、整分析指标。这种说法_。（分数：1.00）A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误解析：解析 题干所述为夏普比率的分析，说法正确。36.对于B股，虽然没有过户费，在上交所，结算费是成交金额的0.5；在深交所，称为“结算登记费”，是成交金额的0.5，但最高不超过_港元。（分数：1.00）A.5B.10C.500D.100解析：解析 在深交所，B股的结算费称为“结算登记费”，是成交金额的0.5，但最高不超过500港元。37._认为投资者应购买并持有近期走势明显强于大盘指数的股票。（分数：1.00）A.道氏理论B.过滤法则C.“相对强度”理论D.“量价”理论解析：解析 “相对强度”理论认为投资者应购

17、买并持有近期走势明显强于大盘指数的股票。38.上交所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前_分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。（分数：1.00）A.1B.6C.10D.20解析：解析 上交所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前1分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。39.以下基金利润来源中_不属于已实现收益的构成部分。（分数：1.00）A.债券投资收益B.手续费返还C.存款利息收入D.公允价值变动损益解析：解析 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不合公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额。40._是

18、基金在一定时期内全部损益的总和，包括基金已经实现的损益和未实现的估值增减值，是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。（分数：1.00）A.本期已实现收益B.本期利润C.期末可供分配利润D.未分配利润解析：解析 本期利润是基金在一定时期内全部损益的总和。41.某可转换债券面额为1000元，规定其转换价格为25元，则1000元债券可转换为_股普通股票。（分数：1.00）A.25B.40C.1000D.250解析：解析 转换比率=债券面额转换价格=100025=40。42._是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。（分数：1.00）A.信用风险B.购买力风险C.经济周期性波动风

19、险D.提前赎回风险解析：解析 题干所述为提前赎回风险。43.在证券市场上选择一些具有代表性的证券(或全部证券)，通过对证券的交易价格进行平均和动态对比从而生成指数，借此来反映某一类证券(或整个市场)价格的变化情况，这就是_。（分数：1.00）A.股价指数B.债券价格指数C.证券价格指数D.基金价格指数解析：解析 题干所述为证券价格指数的概念。44._是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。（分数：1.00）A.跟踪误差B.系数C.久期D.凸性解析：解析 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。45.非系统性风险不被称为

20、_。（分数：1.00）A.特定风险B.异质风险C.个体风险D.整体风险解析：解析 非系统性风险又被称为特定风险、异质风险、个体风险等，往往是由与某个或少数的某些资产有关的一些特别因素导致的。46.基金销售服务费目前只有货币市场基金和一些债券型基金收取，费率大约为_。（分数：1.00）A.1%B.5%C.1.5%D.0.25%解析：解析 基金销售服务费目前只有货币市场基金和一些债券型基金收取，费率大约为0.25%。47.我国基金资产估值的责任人是_，但_对基金管理人的估值结果负有复核责任。（分数：1.00）A.基金托管人；基金公司B.基金公司；基金管理人C.基金管理人；基金托管人D.中国证券会；

21、基金公司解析：解析 我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。48.我国开放式基金每_估值，并于_公告基金份额净值。（分数：1.00）A.交易日；次日B.周；次周C.月；当日D.月；次日解析：解析 我国开放式基金每交易日估值，并于次日公告基金份额净值。49.我国基金的管理费、托管费、销售服务费按_的一定比例逐日计提，按月支付。（分数：1.00）A.当日基金资产净值B.前一日基金资产净值C.上月基金资产平均净值D.当月基金资产平均净值解析：解析 我国基金的管理费、托管费、销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。50.假设投资者在20

22、15年4月17日(周五，法定节假日前最后一个工作日)申购了基金份额，那么利润将会从_起开始计算。（分数：1.00）A.4月17日B.4月18日C.4月20日D.4月22日解析：解析 投资者于周五申购或转换转入的基金份额不享有周五和周六、周日的利润，投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五和周六、周日的利润。51.个人投资者从封闭式基金分配中获得的企业债券差价收入，按现行税法规定，要_。（分数：1.00）A.对个人投资者征收个人所得税B.不需要对个人投资者征收个人所得税C.针对此项活动对个人投资者征收营业税D.根据法规规定对此项活动要对个人投资者只征收印花税解析：解析 个人投资者从封闭式基金

23、分配中获得的债券差价收入，按现行税法规定，应对个人投资者征收个人所得税，税款由封闭式基金在分配时代扣代缴。52.下列关于正态分布的相关知识，说法错误的是_。（分数：1.00）A.正态分布是最重要的一类连续型随机变量分布B.正态分布距离均值越近的地方数值越集中，而在离均值较远的地方数值则很密集C.正态分布密度函数的显著特点是中间高两边低，由中间(X=)向两边递减，并且分布左右对称，是一条光滑的“钟形曲线”D.如果频率直方图呈现出钟形特征，可认为该变量大致服从正态分布解析：解析 正态分布距离均值越近的地方数值越集中，而在离均值较远的地方数值则很稀疏。53.下列不属于基金客户服务原则的是_。（分数：

24、1.00）A.客户至上原则B.安全第一原则C.专业规范原则D.依法监管原则解析：解析 基金客户服务原则包括：客户至上原则、有效沟通原则、安全第一原则和专业规范原则。54.基金持有的金融资产和承担金融负债常归类为_和金融负债。（分数：1.00）A.持有至到期投资B.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产C.货款和应收款项D.可供出售的金融资产解析：解析 基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。55._是财政部代表中央政府发行的债券。（分数：1.00）A.政策性金融债B.国债C.商业银行债券D.地方政府债解析：解析 国债是财政部代表中

25、央政府发行的债券；地方政府债包括由中央财政代理发行和地方政府自主发行的由地方政府负责偿还的债券。56.开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的_。（分数：1.00）A.申购B.转换C.转托管D.赎回解析：解析 开放式基金还须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金份额拆分进行会计核算。57.基金卖出股票按照_的税率征收印花税。（分数：1.00）A.1%B.1.5%C.2%D.3%解析：解析 根据财政部、国家税务总局的规定，从2008年9月19日起，基金卖出股票时按照1%的税率征收证券(股票)交易印花税，而对买入交易不再征收印花税。58.境内机构投资者进行境外证券投资时，可以委托境

26、外投资顾问为其服务。境外投资顾问应当符合经营投资管理业务达_年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于_亿美元或等值货币。（分数：1.00）A.3；100B.3；50C.5；100D.5；50解析：解析 境外投资顾问应当符合经营投资管理业务达5年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于100亿美元或等值货币。59._称为企业的“第一会计报表”。（分数：1.00）A.资产负债表B.利润表C.现金流量表D.所有者权益变动表解析：解析 资产负债表称为企业的“第一会计报表”。60.以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有_。（分数：1.00）A.各项费用B.复制误差C.计算错误D.现金留存解析：解析

27、 跟踪误差产生的原因有复制误差、现金留存、各项费用、其他影响。分红因素和交易证券时的冲击成本也会对跟踪误差产生影响。61.对于系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份在不可修改的介质上至少保存_年。（分数：1.00）A.3B.5C.10D.15解析：解析 对于系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份在不可修改的介质上至少保存15年。62.外资商业银行境内分行在境内持续经营_年以上的，可申请成为托管人。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.5解析：解析 外资商业银行境内分行在境内持续经营3年以上的，可申请成为托管人，其实收资本数额条件按其境外总行的计算。63._是指基金销售机构或人员为解决客户有关问题而提供的系列活动。（分数：1.00）A.基金客户服务B.基金销售服务C.基金理财服务D.基金售后服务解析：解析 基金客户服务是指基金销售机构或人员为解决客户有关问题而提供的系列活动。64.关于UCITS基金的申