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1、0计量经济学期末复习题库带答案计量经济学题库学校：北方民族大学一、单项选择题（每小题 1 分）专业： 国际经济与贸易1计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C）。A统计学 B数学C D 经济学 数理统计学姓名： 田茂友学号： 201403412计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B）。A1930 年世界计量经济学会成立 B1933 年计量经济学会刊出版C1969 年诺贝尔经济学奖设立 D1926 年计量经济学（ Economics）一词构造出来3外生变量和滞后变量统称为（ D）。A控制变量 B解释变量C被解释变量 D前定变量4横截面数据是指（ A）。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的

2、数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（ C）。A时期数据 B混合数据C时间序列数据 D横截面数据 6在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。A内生变量 B外生变量C滞后变量 D前定变量7描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。A微观计量经济模型 B宏观计量经济模型C理论计量经济模型 D应用计量经济模型8经济计量模型的被解释变量一定是

3、（ C ）。A控制变量 B政策变量C内生变量 D外生变量9下面属于横截面数据的是（ D ）。A19912003 年各年某地区 20 个乡镇企业的平均工业产值B19912003 年各年某地区 20 个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数D某年某地区 20 个乡镇各镇的工业产值10经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型C个体设计总体估计估计模型应用模型1D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型11将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。A虚拟变量 B控制变量 C政策变

4、量 D滞后变量12（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A外生变量 B内生变量 C前定变量 D滞后变量13同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。A横截面数据 B时间序列数据 C修匀数据 D原始数据14计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。A结构分析、经济预测、政策评价 B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、 D季度分析、年度分析、中长期分析15变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。A函数关系与相关关系 B线性相关关系和非线性相关关系C正相关关系和负相关关系 D简单相关关系和复杂相关关系16相关关系是指（ D ）。A变量间的

5、非独立关系 B变量间的因果关系C变量间的函数关系 D变量间不确定性的依存关系17进行相关分析时的两个变量（ A ）。A都是随机变量 B都不是随机变量C一个是随机变量，一个不是随机变量 D随机的或非随机都可以18表示 x 和 y 之间真实线性关系的是（ C ）。A? ? ?Y X BE (Yt ) 0 1X tt 0 1 tCYt 0 1 Xt ut DYt 0 1X t19参数 的估计量 ?具备有效性是指（ B ）。Avar ( ?)=0 Bvar ( ?)为最小 C( ? )0 D( ? )为最小20对于Y ? ?X e ，以 ?表示估计标准误差， Y?表示回归值，则（ B ）。i 0 1

6、i iA ?0时，（YiY?i）0 Bi ?i2?0时，（YY）0C ?0时，（YiY?i）为最小 Di ?i 2?0时，（YY）为最小21设样本回归模型为 Yi = ?0 ?1Xi +ei ，则普通最小二乘法确定的?的公式中，错误的是（ D ）。i2AX X Y -Y? i i B1 2X Xin X Y - X Y? i i i i1 2 2n X - Xi iCX Y -nXY?i i D1 2 2X -nXin X Y - X Y? i i i i1 2x22对于Y = X +e ，以 ?表示估计标准误差， r 表示相关系数，则有（ D ）。? ?i 0 1 i iA ?0时，r=1

7、B ?0时，r=-1C ?0时，r=0 D ?0时，r=1或r=-123产量（X，台）与单位产品成本 （Y，元/台）之间的回归方程为 Y?356 1.5X ，这说明（ D ）。A产量每增加一台，单位产品成本增加 356 元B产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5 元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356 元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5 元24在总体回归直线 E（Y?） 0 1X 中，1表示（ B ）。A当 X增加一个单位时， Y增加 1个单位B当 X增加一个单位时， Y平均增加 1 个单位C当 Y增加一个单位时， X增加 1个单位D当 Y增加一个单位时， X平均增加

8、 1个单位25对回归模型 Yi 0 1X iu i 进行检验时，通常假定 u i 服从（ C ）。A2N（0， ) B t(n-2) Ci2N（0， ) Dt(n)26以 Y表示实际观测值， Y? 表示回归估计值， 则普通最小二乘法估计参数的准则是使 （ D ）。A （YiY?i）0 B i ?i 2（YY）0C （YiY?i）最小 D2?（ ）最小Y Yi i27设 Y表示实际观测值， Y? 表示 OLS估计回归值，则下列哪项成立（ D ）。AY?Y BY?Y CY?Y DY?Y328用 OLS估计经典线性模型Yi 0 1X i u i ，则样本回归直线通过点（ D ）。A（X，Y） B （

9、 X，Y?） C（X， Y?） D（ X， Y）29以 Y表示实际观测值， Y? 表示 OLS估计回归值，则用 OLS得到的样本回归直线? ? ?Y X 满i 0 1 i足（ A ）。A?（YY）0 Bi i2（YY）0i iC2?（YY）0 Di i?2（ ）Y Y 0i i30用一组有 30 个观测值的样本估计模型Yi 0 1Xiu i ，在 0.05 的显著性水平下对1的显著性作 t 检验，则 1 显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于（ D ）。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)31已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解

10、释变量与被解释变量间的线性相关系数为（ B ）。A0.64 B0.8 C0.4 D0.3232相关系数 r 的取值范围是（ D ）。Ar -1 Br 1 C0 r 1 D1 r 1 2 的取值范围是（ C ）。33判定系数 RAR2 -1 BR2 1 C0 R2 1 D 1 R2 12 越大，则（ A ）。 34某一特定的 X水平上，总体Y分布的离散度越大，即 A预测区间越宽，精度越低B预测区间越宽，预测误差越小C 预测区间越窄，精度越高D预测区间越窄，预测误差越大35如果 X和 Y在统计上独立，则相关系数等于（ C ）。A1 B 1 C0 D 2 与 F 统计量的关系可知，当R21 时，有（

11、 D ）。36根据决定系数 RAF1 BF-1 CF0 DF37在 C D 生产函数 Y AL K 中，（ A ）。A 和 是弹性 BA 和 是弹性 CA 和 是弹性 DA 是弹性38回归模型Yi 0 1 Xi ui 中，关于检验H 0： 1 0所用的统计量?1Var(1?)1，下列说法正确的是（ D ）。4A服从 （ 2） 2 n B服从 t（n 1） C服从 （2 n 1） D服从 t（n 2）39在二元线性回归模型 Yi 0 1 X1i 2 X 2i ui 中， 1表示（ A ）。A当 X2不变时，X1每变动一个单位 Y的平均变动。B当 X1不变时， X2每变动一个单位 Y的平均变动。C

12、当 X1和 X2都保持不变时， Y的平均变动。D当 X1和X2都变动一个单位时， Y的平均变动。40在双对数模型 ln Yi ln 0 1 ln X i ui 中， 1 的含义是（ D ）。AY关于 X的增长量 BY关于 X的增长速度C Y关于 X的边际倾向 DY关于 X的弹性41根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y对人均收入 X的回归模型为 ln Yi 2.00 0.75 ln X i ，这表明人均收入每增加 1，人均消费支出将增加（ C ）。A2 B0.2 C0.75 D7.542按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ）。A与随机误差项不相关 B与残差项不相关C与

13、被解释变量不相关 D与回归值不相关 2 与 F 统计量的关系可知，当 R2=1 时有（ C ）。43根据判定系数 RAF=1 BF=1 CF= DF=044下面说法正确的是（ D ）。A内生变量是非随机变量 B前定变量是随机变量C外生变量是随机变量 D外生变量是非随机变量45在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（ A ）。A内生变量 B外生变量 C虚拟变量 D前定变量46回归分析中定义的（ B ）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量47计量经济模型

14、中的被解释变量一定是（ C ）。A控制变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量48. 在由 n 30的一组样本估计的、包含 3 个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ ）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.8327549. 下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ B ）A. Ci （消费） =500+0.8I （收入） B.idQi（商品需求） =10+0.8 I i （收入） +0.9P（价格）iC.sQi（商品供给） =20+0.75 Pi （价格） D.Y （产出量） =0.65i0.8501LiK（劳动

15、）0.4i（资本）50. 用一组有 30个观测值的样本估计模型 yt b0 b1x1t b2x2t ut 后，在 0.05 的显著性水平上对b 的1显著性作t 检验，则b1 显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于等于（ C ）A. t ( 30) B. t (28) C. t (27) D. (1, 28)F0.5 0. 025 0.025 0. 02551. 模型 ln yt ln b0 b ln xt ut 中， b1 的实际含义是（ B ）1A. x 关于 y 的弹性 B. y 关于 x 的弹性C. x 关于 y 的边际倾向 D. y 关于 x 的边际倾向52在多元线性回归模型中，若某

16、个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（ C ）A.异方差性 B. 序列相关 C. 多重共线性 D.高拟合优度53. 线性回归模型 yt b0 b1x1t b2x2t . bk xkt ut 中，检验H0 : bt 0(i 0,1,2,.k ) 时，所用的统计量 服从 ( C )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C. t(n-k-1) D.t(n-k+2)54. 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系 ( D )A.2 n 1 2R Rn k 1B.2 n 1 2R 1 Rn k 1C.2 n 1 2R 1 (1 R )n k 1D.2 n 1 2R 1

17、(1 R )n k 155关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ C ）。A.只有随机因素 B. 只有系统因素C. 既有随机因素，又有系统因素 D.A 、B、C 都不对56在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是 (k 为解释变量个数 ) ：（ C ）A.n k+1 B.nk+1 C.n 30 或 n 3（k+1） D.n 3057. 下列说法中正确的是： （ D ）A.如果模型的2R 很高，我们可以认为此模型的质量较好6B. 如果模型的2R 较低，我们可以认为此模型的质量较差C.如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D.如果某一参数不能通过显著性检验，我们不

18、应该随便剔除该解释变量Y 0 1 ln X 152. 半对数模型 中，参数 的含义是（ C ）。AX的绝对量变化，引起 Y的绝对量变化 B Y关于 X的边际变化CX的相对变化，引起 Y的期望值绝对量变化 D Y关于 X的弹性ln Y 0 1X 153. 半对数模型 中，参数 的含义是（ A ）。A.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量 Y的相对变化率 B.Y 关于 X的弹性C.X 的相对变化，引起 Y的期望值绝对量变化 D.Y 关于 X的边际变化ln Y 0 1 ln X 154. 双对数模型 中，参数 的含义是（ D ）。A.X 的相对变化，引起 Y的期望值绝对量变化 B.Y 关于 X的边

19、际变化C.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量 Y的相对变化率 D.Y 关于 X的弹性55.Goldfeld-Quandt 方法用于检验（ A ）A. 异方差性 B. 自相关性 C. 随机解释变量 D. 多重共线性56. 在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）A.一阶差分法 B.广义差分法 C. 工具变量法 D. 加权最小二乘法57.White 检验方法主要用于检验（ A ）A. 异方差性 B. 自相关性 C. 随机解释变量 D. 多重共线性58.Glejser 检验方法主要用于检验（ A ）A.异方差性 B. 自相关性 C. 随机解释变量 D. 多重共线性59. 下列哪种方法不是检验

20、异方差的方法（ D ）A.戈德菲尔特匡特检验 B. 怀特检验 C. 戈里瑟检验 D. 方差膨胀因子检验60. 当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （ A ）A.加权最小二乘法 B. 工具变 C. 广义差分法 D. 使用非样本先验信息 67. 加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ B ）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B. 重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用 D. 轻视小误差和大误差的作用ex ei 0.28715xi vi i i0.8502 如果戈里瑟检验表明， 普通最小二乘估计结果的残差 与

21、 有显著的形式vi的相关关系（ 满足线性模型的全部经典假设） ，则用加权最小二乘法估计模型参数时， 权数应为（ C ）71 1 12x x xiA. B. C. D.i ixi69果戈德菲尔特 匡特 检验显著，则认为什么问题是严重的（ A ）A.异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 设定误差问题2yi bx u Var (ui ) xi61. 设回归模型为 ，其中 ，则 b 的最有效估计量为（ C ）i ixyn xy x y?b ybb?2 2 ( )2x n x xxA. B. C. D.?b1nyx71如果模型 yt=b0+b1xt +ut 存在序列相关，则（ D

22、）。A. cov(x t , u t)=0 B. cov(u t , u s)=0(t s)C. cov(x t , u t) 0 D. cov(u t , u s) 0(t s)72DW检验的零假设是（ 为随机误差项的一阶相关系数） （ B ）。ADW0 B 0 C DW1 D 1 73下列哪个序列相关可用 DW检验（ vt 为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（ A ）。2uAut ut 1+vt B ut ut 1+ t 2+ +vt2 vCut vt D ut vt + t-1 + 74DW的取值范围是（ D ）。A-1 DW 0 B -1 DW 1 C -2 DW 2

23、D 0 DW 475当 DW4 时，说明（ D ）。A不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关 76根据 20 个观测值估计的结果， 一元线性回归模型的 DW2.3 。在样本容量 n=20,解释变量 k=1，显著性水平为 0.05 时，查得dl=1,du=1.41, 则可以决断（ A ）。A不存在一阶自相关 B 存在正的一阶自相关C存在负的一阶自 D 无法确定77当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ C ）。A加权最小二乘法 B间接最小二乘法 C广义差分法 D工具变量法78对于原模型 yt =b0+b1xt +ut ，广

24、义差分模型是指（ D ）。y 1 x ut t tA. =b b0 1f(x ) f(x ) f(x ) f(x )t t t tB. y =b x ut 1 t tC. y =b +b x ut 0 1 t tD. y y =b (1- )+b (x x ) (u u )t t-1 0 1 t t-1 t t-1879采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（ B ）。A 0 B 1 C -10 D 01 80定某企业的生产决策是由模型 St=b0+b1Pt +ut 描述的（其中 St 为产量， Pt 为价格），又知：如果该企业在 t-1 期生产过剩，经营人员会削减 t 期的产量

25、。由此决断上述模型存在（ B ）。A异方差问题 B 序列相关问题 C多重共线性问题 D随机解释变量问题81根据一个 n=30的样本估计? ?y = + x +e 后计算得DW1.4 ，已知在 5%的置信度下，t 0 1 t tdl=1.35,du=1.49, 则认为原模型（ D ）。A存在正的一阶自相关 B 存在负的一阶自相关C不存在一阶自相关 D 无法判断是否存在一阶自相关。62. 于模型? ?y = + x +e ，以 表示 et 与 et-1 之间的线性相关关系（ t=1,2, T）, 则下列明显错t 0 1 t t误的是（ B ）。A0.8 ，DW0.4 B -0.8 ，DW-0.4C

26、0，DW2 D 1，DW083同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。A.横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据84当模型存在严重的多重共线性时， OLS估计量将不具备（ D ）A线性 B 无偏性 C 有效性 D 一致性85经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的 VIF（ C ）。A大于 B 小于 C 大于 5 D 小于 586模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的 OLS估计量方差（ A ）。A增大 B 减小 C 有偏 D 非有效87对于模型 yt=b0+b1x1t +b2x2t +ut ，与 r 12=0 相比，r

27、 120.5 时，估计量的方差将是原来的 （ B ）。A1 倍 B 1.33 倍 C 1.8 倍 D 2 倍88如果方差膨胀因子VIF10，则什么问题是严重的（ C ）。A异方差问题 B 序列相关问题C多重共线性问题 D 解释变量与随机项的相关性89在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1，则表明模型中存在( C ) 。A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度90存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ A ）。A变大 B 变小 C 无法估计 D 无穷大91完全多重共线性时，下列判断不正确的是（ D ）。A参数无法估计 B 只能估计参数的线性组合9C模型的拟合程度