时间序列分析第一次实验报告.docx

1、时间序列分析第一次实验报告时间序列分析实验报告书班级统计1402班 姓名 明钊 实验日期_2017315实验一时间序列的预处理1实验目的掌握EVIEWS软件的数据录入，平稳性检验，纯随机性检验 .2实验条件PC机，EVIEWS件3实验原理数据录入：通过预先录入的excel表格内容，点击 Fil Open- ForeignData asWorkfile来调取外部数据；平稳性检验：1.通过绘制时间序列的时序图来观察该序列的平稳性2.考察该序列的样本自相关图，进一步检验该序列的平稳性纯随机性检验：通过自相关图检验得到的数据给出纯随机性检验表格并根据 p值给出最终的检验结果函数运算序列的生成在exce

2、l表格中进行4实验过程与结果例 2 5:1、导入外部数据（1） 建立新的工作空间，设定好时间，打开外部文件（2） 选中要调取的外部文件，点击打开（3） 将Column info的内容修改为数据序列（4） 点击fini sh,完成数据导入，并对数据集进行重新命名 2、绘制时序图过程（1）点击Quick Graph,用于绘制时序图;（2）在方框内输入用于绘制图形的变量名称，点击 0KSeries ListList f groupsr nd/Qr series expressionsnianfen(iuxu|0c 0 chuxu 0nian-fen 3 y泅 OK | Cancel(3)选中XY l

3、ine，点击0K(4)绘制出时序图(5)点击 Options，将line/symbal use 设置为 line&symbal，点击 OK(6)得出完整的时序图该时序图显示北京市城乡居民的定期储蓄始终占储蓄存款余额的 80流右，波动比较平稳。3、绘制自相关图(1)点击 Quick Series Statistics Correlogram护 n ttrdtordocunKrut?File tcit OtjMt View Prcc Quick Opiiors Add mi Winder収四t Rnx | UbjEct 卜耐电 f-FEEze DEta limpl巨hr Sample|Range:

4、 1950 1093 一 MOBS Generate Senes.SamEXQ：1Q&0 199a 一 49 ebs 铀*Q )UMJ 鈿叽0 色n Lmipty Group (Edit Seiis)2 ires idScitKtia Hinegrimi imd SciuGroup Statutes Lstinats Lqudtior.Eytingt VAR.Sir 血护rru.Unit Rout IeeI.Vsneifice Ratio- Tert-LKponcnbcl Stnijcthing*.Hodrick-Piucott Fifeer 士Series NameM3b.|OK匚 ance

5、l(3)点击0K进行下一步(4)得到自相关图氐 EVStf昭卩胡“ CHUXU Workfilei dUnlitkJ回 File EcH 0lb;eel View Proc. Qupctu Options AcMaim Wmdwir HdlpVirw Frw GbjEtt | opfrtics | Pr nt Name Freeze Sample Smr Sheet Grach identD4l*. 03if117 Timi- 23.0dSarnes; 1050 183inrjuddi D&=er/1in=_49AC PAC (3 at FruiD样本自相关图显示延迟三阶之后，自相关系数都落入

6、两倍标准差范围内，而且 自相关系数向零衰减的速度非常快，这是一个非常典型的短期相关的样本自相 关图。由时序图和样本自相关图的性质，可以认为该序列平稳。4、纯随机性检验，从上述自相关图得到检验表如下所示：延迟阶数LB统计量检验LB检验统计量的值r p值675.460.00011282.570.0001检验结果显示，在各阶延迟下 LB检验统计量的p值都非常小(99.99%)断定该时间序列属于非白噪声序列习题61、( 1)在数据集中先导入时间数据，导入数据到 eviews并以单值形式保存(2)依次检验时间序列的平稳性和纯随机性，作时序图和自相关图如下: 时序图J时序图显示案件数随着时间波动稳定，认为

7、平稳Date: 03/16/17 Time: 10:44Sample: 1 7Jlndudj obfervitions: 70.AutocorreialionPartial CarrelationAC FfiC 63 闾尸SbI111 0.506 0.509 18.700 0.000I11-12 0 539 Cl 3R0 40 193 0 0Q0I113 0.374 0.020 50692 0.000II 014 C.291 -0.055 57.147 0 QOOIII】15 C 258 0 046 62 302 0 QOOIJi1 116 0.118 -O.Ofi2 64016 O.QOOI

8、二17 0.270 C.207 O.COQI二 111S 01&6 0.032 72650 0.000I二 1| 210 0.17S 0.060 7B257 0.000InIIJ-10 C.2&S 0163 S0.S&6 0 QOOIn1111 0.207 0037 S4526 Q.QOOIn1112 C.226 -0.023 89975 O.COOI1113 C.138 -0.055 90.646 0 QOOIII匚1询-0 027 -0.310 Q0 712 0 QOOIIIi L115 -Q.053 -0101 90.972 0 COOI C|1:11C -0.112 0.067 92

9、151 0 000ILII1 117 -0.139 -0.091 93.992 0 COOiC111 11E -0 155 -0.060 9&J22 0.000!II11-o 14F -o 004 ggj翱 a nonII二120 -0.284 -0.3S4 106 51 (HKhO|11 121 -0.229 0 064 111 SO 0.000IIII122 -0.306 -C.039 121 74 0.000111123 -0.211 -O.M2 126 50 0 COOII1124 -0313 -0.020 137 26 0.000IIII1 125 -0235 0 060 14346

10、 0.000|1 26 0.170 0.126 14715 0.000IIi L127 -0.335 -0.099 1&Q 28 O.COO1 1128 -0 221 -0.071 1&613 QQOOII11 1四-0 247 0 055 173 63 O.QOOIIIIJ130 -0.190 0 101 17817 D.OdOII1191 -C 22Q -0.027 184 0.000II1132 -O.2S9 -0.007 193BS O.COO由该自相关图得到该序列在延迟三阶，六阶后间隔时间落入2倍标准差范围内, 自相关系数衰减。由时序图和自相关图性质可以认为该时间序列平稳(3)纯随机

11、性检验，根据自相关图得到延迟阶数LB统计量检验LB检验统计量的值P值664.020.00011288.980.0001检验结果显示，在各阶延迟下 LB检验统计量的p值都非常小（0.0001 ）,所以 我们有很大把握（置信水平99.99%）断定该时间序列属于非白噪声序列2（ 1）在excel中进行时间序列函数运算生成新的一阶差分时间序列并保存2、（ 2）依次检验时间序列的平稳性和纯随机性，作时序图和自相关图如下:一阶差分时序图显示案件数随着时间波动平稳S秆底 上口坯 WfECT 冒 ne晴 FPK UUICY V poo ms 貝 B3-W51 TWFKWWf mipvirw RracJ Qta

12、fctj PicpntieiPn nr NancfrrrTcj | 三1用口代Grm5lMtilFBPhMinEdrm Coii ehUace OM站7 Tim# 10:59amplg I 69Indudd tieriRii：ns -aAureal Fdilidd Carrtiyn A PC d 捡I Prcb样本自相关图显示延迟三阶后，六阶后乃至十二阶后，自相关系数大多落入 2倍标准差以内，延迟12阶后基本在0值左右波动。由时序图和自相关图性质可 以认为该时间序列平稳（3）纯随机性检验，根据自相关图得到延迟阶数LB统计量检验LB检验统计量的值P值629.460.00011235.950.00

13、011838.610.003检验结果显示，在各阶延迟下 LB检验统计量的p值都非常小（0.001），所以 我们有很大把握（置信水平99.9%）断定该时间序列属于非白噪声序列5实验分析与总结总结：这次实验我们运用eviews软件进行了我们时间序列分析的第一次上机实 验，分别学习数据导入和处理，利用时间序列时序图和自相关图来检验时间序列 的平稳性，利用自相关图和Q统计量及P值；来检验时间序列的纯随机性，并在 习题6中接触了一阶差分的平稳性和纯随机性检验，对 eviews的基本操作有了一个小小的了解，对数据的初步处理有了一点经验， 对时间序列的概念和理解也 有所加深，能够帮助我们认识到数据处理的作用，提高我们的能力和学习兴趣。关键点：对数据的处理和图像的绘制，对给定统计量的P值的观察和对平稳性和 白噪声序列的判断 难点：了解Q LB统计量的具体含义，如何从绘制得到的图像判断时间序列的平 稳性和纯随机性以及如何对数据进行一阶差分 技巧：可以将数据通过txt导入到eviews后取单值从而得到整列单值数据，也 可以导入exceI作预处理，定义时间变量等等。注意事项：习题六中的每隔28天可以通过给定周期来实现