《证券投资学》实验报告书.docx

1、证券投资学实验报告书学 生 实 验 报 告课程名称证券投资学实验成绩实验项目名称项目1：证券模拟交易操作项目2：证券投资技术分析批阅教师胡丹实验者艾康学号专业班级国贸2121实验日期2014.11.06一、实验预习报告（实验目的、内容，主要设备、仪器，基本原理、实验步骤等）（可加页）（一）实验目的使学生具有利用专门证券信息及分析软件（如“智盛”软件）主动搜寻证券投资信息及进行证券分析的意识。了解“智盛”软件的操作界面和菜单内容以及基本操作。锻炼学生利用所学习的证券分析知识，获取实战信息、上市公司的背景资料，尤其是必须与实战结合的技术分析知识来预测股票价格走势。（二）实验内容项目1：（1）全面了

2、解证券模拟交易系统（2）学习如何进行证券模拟交易账户的开户、销户、挂失、解挂、批量开户等（3）了解证券模拟交易账户资金的分配、资金存取、资金的冻结、解冻及资金冲账等（4）了解证券资金流水账、汇总账的查询（5）掌握股票买卖委托方法、成交查询及委托查询方法项目2：（1）获取实战信息，并学会截图（2）导出所需的数据和收集一只股票近3年的股票行情图，并用道氏理论进行分析（3）将一只股票的K线图截取下来，找出特殊的K线进行分析（4）运用均线理论进行分析（5）了解上市公司的背景资料（三）主要设备、仪器模拟实验台（电脑、及操作台），本实验中要求的实验材料是深圳证券交易所和上海证券交易所所有上市证券和上市公司

3、的历史及实时行情，上市公司的相关资料。实验环境要求实验室终端安装：“智盛软件”及其模拟交易软件。（四）实验类别、实验类型：课程实验、验证性实验（五）实验步骤项目1：（1）模拟交易开户前的准备工作（2）熟悉证券模拟交易教学系统（3）开户（4）操作证券模拟交易委托系统项目2：（1）选择一只股票，导出数据和行情图，并用道氏理论进行分析（2）截取该股票K线图，找出特殊的K线进行分析（3）运用均线理论分析该股票（4）分析该股票上市公司的背景资料二、实验过程记录（包括实验过程、数据记录、实验现象等）（可加页）项目1：（一）实验过程1模拟交易开户前的准备工作：证券模拟交易委托系统基本操作；2证券模拟交易账户

4、资金操作（资金流水账、汇总账）；3股票价格查询；4操作证券模拟交易委托系统：买卖委托、成交。（二）数据记录1证券基本信息记录（任选3只股票记录以下信息，以下表格可以加行）：记录时间股票名称股票代码买入价卖出价开盘价最高价最低价涨跌幅11.19沃森生物39.70持有38.9839.7638.98-0.2111.20沃森生物持有39.4139.5540.8039.22-0.1111.20沃森生物39.4239.3339.5540.8039.22-0.1111.20沃森生物持有39.4339.5540.8039.220.000711.20沃森生物持有39.4539.5540.8039.220.000

5、711.21沃森生物持有40.4040.3940.4740.140.02记录时间股票名称股票代码买入价卖价开盘价最高价最低价涨跌幅11.19深中华A8.30持有8.218.408.21-0.0811.19深中华A8.30持有8.218.408.21-0.0811.20深中华A持有8.578.338.608.250.0311.20深中华A8.458.4180338.608.25-0.1111.21深中华A持有8.248.208.358.17-0.03记录时间股票名称股票代码买入价卖价开盘价最高价最低价涨跌幅11.19攀钢钒钛3.00持有2.983.022.96-0.21711.20攀钢钒钛持有2

6、.972.993.002.94-0.1111.20攀钢钒钛持有2.972.993.002.94-0.1111.21 攀钢钒钛持有2.942.942.972.93-0.022资金流水账记录3股票买卖委托、成交记录：11.19买入沃森生物2200股，深中华A1000股和攀钢钒钛2000股.当天一直持有。11.20 沃森卖出500股，后来买入100股然后卖出1500股，再卖出200股，在买入400股.11.20深中华A卖出300股，后来买入400股，然后卖出500股11.20攀钢钒钛卖出300股，再卖出500股，后来再卖出500股。11.21沃森卖出200股，11.21深中华卖出2000股11.21

7、攀钢钒钛卖出100股（三）实验现象起始资金：实验结束后现金余额：实验结束后持仓情况：序号股票名称股票代码持有数量现价总市值1沃森生物+30040.75122252深中华A22008.28182163攀钢钒钛1002.97297合计30737实验结束后现金余额+股票总市值：项目2：（一）实验过程（请在各步骤的实验过程中写明）请任选一支股票，完成以下分析：1 选择一只股票，导出数据和行情图，并用道氏理论进行分析；万科股票道氏理论分析万科A股票大体上经历了三次大起大落，并且涨跌幅度比较大。第一次的大涨是在1991-09-06至1993-01-08涨到36.70元，之后便开始了震荡下跌，下跌至1996

8、-02-12的3.3，达到自公司上市以来的低点，之后进行了性一轮的回调，涨到1997-06-23的24.23，之后下跌到历史最低谷的3.12，在此期间虽有短暂的回调，但都未达到一个新的高度，至此之后开始了新一轮的大涨，并于2007-11-07涨到一个新的高度40.78大涨之后便是大跌，又开始了新的震荡下跌。在公司上市之初，此股票连续涨停，之后便是连续的跌停，当跌到一个低价时，便开始买进，等待股价的上涨。2.波浪理论分析第1浪：（1）几乎半数以上的第1浪，是属于营造底部型态的第一部分，第1浪是循环的开始，由于这段行情的上升出现在空头市场跌势后的反弹和反转，买方力量并不强大，加上空头继续存在卖压，

9、因此，在此类第1浪上升之后出现第2浪调整回落时，其回档的幅度往往很深；（2）另外半数的第1浪，出现在长期盘整完成之后，在这类第1浪中，其行情上升幅度较大，经验看来，第1浪的涨幅通常是5浪中最短的行情。第2浪：这一浪是下跌浪，由于市场人士误以为熊市尚未结束，其调整下跌的幅度相当大，几乎吃掉第1浪的升幅，当行情在此浪中跌至接近底部（第1浪起点）时，市场出现惜售心理，抛售压力逐渐衰竭，成交量也逐渐缩小时，第2浪调整才会宣告结束，在此浪中经常出现图表中的转向型态，如头底、双底等。第3浪：第3浪的涨势往往是最大，最有爆发力的上升浪，这段行情持续的时间与幅度，经常是最长的，市场投资者信心恢复，成交量大幅上

10、升，常出现传统图表中的突破讯号，例如裂口跳升等，这段行情走势非常激烈，一些图形上的关卡，非常轻易地被穿破，尤其在突破第1浪的高点时，是最强烈的买进讯号，由于第3浪涨势激烈，经常出现“延长波浪”的现象。第4浪：第4浪是行情大幅劲升后调整浪，通常以较复杂的型态出现，经常出现“倾斜三角形”的走势，但第4浪的底点不会低于第1浪的顶点。第5浪：在股市中第5浪的涨势通常小于第3浪，且经常出现失败的情况，在第5浪中，二，三类股票通常是市场内的主导力量，其涨幅常常大于一类股（绩优蓝筹股、大型股），即投资人士常说的“鸡犬升天”，此期市场情绪表现相当乐观。第A浪：在A浪中，市场投资人士大多数认为上升行情尚未逆转，

11、此时仅为一个暂时的回档现象，实际上，A浪的下跌，在第5浪中通常已有警告讯号，如成交量与价格走势背离或技术指标上的背离等，但由于此时市场仍较为乐观，A浪有时出现平势调整或者“之”字型态运行。第B浪：B浪表现经常是成交量不大，一般而言是多头的逃命线，然而由于是一段上升行情，很容易让投资者误以为是另一波段的涨势，形成“多头陷井”，许多人士在此期惨遭套牢。第C浪：是一段破坏力较强的下跌浪，跌势较为强劲，跌幅大，持续的时间较长久，而且出现全面性下跌。2 截取该股票某一时间段的K线图，找出特殊的K线进行分析； 3截取该股票某一时间段的均线图，运用均线理论分析该股票；4分析该股票上市公司的背景资料。注意：项

12、目2中只需要分析一支股票，该股票可以和项目1中投资的股票一样，也可以不同。（二）数据记录（请记录你所分析的某支股票的以下数据）1股票数据和行情图（图形可以直接采取截图的方式记录）：请写明你所分析的股票名称和代码，请写明你所分析的是哪一个时间段的行情。2股票K线图（图形可以直接采取截图的方式记录）：请写明你所分析的是哪一个时间段的K线图。3股票均线图（图形可以直接采取截图的方式记录）：请写明你所分析的是哪一个时间段的均线图。4股票上市公司数据：（三）实验现象1股票数据和行情变化和分析：2股票K线变化和分析：3股票均线变化和分析：4股票上市公司情况变化和分析：三、实验结果分析（可加页）请分析以上实

13、验过程，分析所投资的股票的相关资料，分析投资盈亏，撰写投资心得，并提出投资建议，分析报告字数不少于800字。股票入门 股票投资心得体会一直以来对股票持有极高的兴趣，虽然我学的也是经济，却没有开证券这门课，今年选修了股海冲浪这门课，终 于揭开了股票的神秘面纱。经过一个学期的学习，我对股票有了比较基础的认识，也获得了很多心得体会，主要在两 个方面，一是信息收集，二是风险控制。投资者要注重信息的收集，毕竟股市的风云变幻和国家政策、企业活动有着直接的关系。第一，从国家的经济政策取向中寻找投资的机会。国家政策的变化引起股市波动，如利率的调整，印花税的收取 等。这些都会影响你的投资方向和投资收益。第二，正

14、确的分析新闻发言人的话。这其实也是国家政策的一部分，但更多的时候新闻发言人或是领导的话并不 是十分确定的，却指出了未来的政策方向，因此也有引起投资者预期变化，从而影响股市。第三，注重上市公司的财务报表，重大新闻事件等，这些都会引起企业股价的变化，如何在变化中取得收益是一 门高深的学问。第四，注重行业动向，自然灾害的发生等。如玉树干旱，使得水利股大涨就是一个很好的例子。根据市场环境和自身经济条件，投资者要十分注重风险控制。一要控制资金投入比例。在行情初期，不宜重仓操作。在涨势初期，最适合的资金投入比例为30%。这种资金投入 比例适合于空仓或者浅套的投资者采用，对于重仓套牢的投资者而言，应该放弃短

15、线机会，将有限的剩余资金用于长 远规划。二是适可而止的投资原则。在市场整体趋势向好之际，不能盲目乐观，更不能忘记了风险而随意追高。股市风险 不仅存在于熊市中，在牛市行情中也一样有风险。如果不注意，即使是上涨行情也同样会亏损。第三，选股要回避险礁暗滩。碰上险礁暗滩就要翻船，股市的险礁暗滩是指被基金等机构重仓持有、涨 幅巨大的新庄股，如近期的有色金属股。其次，问题股、巨亏股、戴帽戴星股。不可否认，这类个股中蕴含有暴利 的机会，但投资者要认识到，这种短线机会往往不是投资者可以随便参与的，万一投资失误，就将损失惨重。第四，分散投资，规避市场非系统性风险。当然，分散投资要适度，持有股票种数过多时，风险将不会继续降 低，反而会使收益减少。第五，克服暴利思维。有的投资者喜欢追求暴利，行情走好时总是一味地幻想大牛市来临，将每一次反弹都幻想 成反转，不愿参与利润不大的波段操作或滚动式操作，而是热衷于追涨翻番暴涨股，总是希望凭借炒一两只股就能发 家致富。愿望虽然是好的，但追涨杀跌地结果却是所获无几。