工银瑞信睿智深证100指数分级.docx

1、工银瑞信睿智深证100指数分级 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金2013年第1季度报告2013年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二一三年四月二十二日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

2、用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。2 基金产品概况基金简称工银深证100指数分级交易代码164811基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年10月25日报告期末基金份额总额58,940,337.90份投资目标采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。投资策略本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股

3、构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。业绩比较基准深证100指数收益率95%商业银行税后活期存款利率5%风险收益特征本基金属于股票型基金，其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指

4、数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。深证100A份额具有低风险、低预期收益的特征；深证100B份额具有高风险、高预期收益的特征。基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司下属三级基金简称工银100A工银100B工银100下属三级基金交易代码150112150113164811下属三级基金报告期末基金份额总额15,095,684.00份15,095,685.00份28,748,968.90份 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期

5、（ 2013年1月1日 2013年3月31日 ）1.本期已实现收益5,793,002.502.本期利润 1,001,095.763.加权平均基金份额本期利润0.01594.期末基金资产净值62,368,878.085.期末基金份额净值1.0582注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到2013年3月31日。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基

6、金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月-0.07%1.41%0.28%1.40%-0.35%0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2012年10月25日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。 2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于基金资产净值的90%；任何

7、交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。3.3 其他指标无。 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期何江指数投资部副总监，本基金基金经理。2012年10月25日-8先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师，金诚信用评估有限公司担任分析师。2005年加入工银瑞信，现任指数投资部副总监。曾任风险管理部投资风险管理业务主管，2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银上证央企ETF基金、工银深证红利ETF基金、工银深证红利ETF联接基金的基金经

8、理；2012年1月31日至今担任工银中证500基金的基金经理；2012年10月25日至今担任工银深证100指数投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金法等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据证券投资基金法、基金

9、管理公司特定客户资产管理业务试点办法、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见等法律法规和公司内部规章，拟定了公平交易管理办法、异常交易管理办法，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。4.3.2 异常交易行为的专

10、项说明本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内，本基金跟踪标的指数的日均偏离度为0.06%，偏离度年化标准差为1.91%。本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数中成份股票的调整等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期本基金净值增长率为-0.07%，业绩比较基准收益率为0.28%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望本基金为

11、指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资58,256,533.9192.07其中：股票58,256,533.9192.072固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计3,894,665.716.166其他资产1,124,373.401.787合计63,275,573.0210

12、0.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业332,790.200.53B采矿业3,285,203.355.27C制造业34,289,482.7254.98D电力、热力、燃气及水生产和供应业405,266.200.65E建筑业767,708.651.23F批发和零售业1,275,872.782.05G交通运输、仓储和邮政业-H住宿和餐饮业-I信息传输、软件和信息技术服务业1,130,660.051.8

13、1J金融业6,752,199.7210.83K房地产业6,905,464.6811.07L租赁和商务服务业278,052.000.45M科学研究和技术服务业-N水利、环境和公共设施管理业2,040,216.683.27O居民服务、修理和其他服务业-P教育-Q卫生和社会工作-R文化、体育和娱乐业346,632.000.56S综合446,984.880.72合计58,256,533.9193.41注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

14、细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1000002万 科409,2454,403,476.207.062000651格力电器106,8463,052,590.224.893000001平安银行124,3232,501,378.764.014000858五 粮 液84,8601,895,772.403.045000776广发证券124,9461,630,545.302.616000157中联重科200,7001,613,628.002.597000423东阿阿胶25,5351,33

15、0,373.502.138002024苏宁云商200,2941,275,872.782.059000895双汇发展15,0131,213,050.401.9410000538云南白药12,9501,107,225.001.78 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细无。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支

16、持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期未投资股指期货。5.9 投资组合报告附注5.9.1 2013年2月22日，五粮液公司之控股子公司“宜宾五粮液酒类销售有限责任公司”（以下简称“酒类销售公司”）收到四川省发展和改革委员会（以下简称“四川发改委”）行政处罚决定书川发改价检处20131号。 该文件内容主要包括：2012年12月，酒类销售公司通过合同约定、价格管控、考核奖惩等方式，对经销商向第三人销售五粮液白酒的最低价格进行限定，对市场竞争秩序产生了不利影响，对消费

17、者的合法权益造成了损害，违反了中华人民共和国反垄断法第十四条的规定。本产品为被动投资产品，与深证100挂钩，故而仍持有五粮液（000858）。5.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.9.3 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金479,272.502应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,281.575应收申购款643,819.336其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,124,373.40 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.9.5

18、.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前五名股票中不存在流通受限情况。5.9.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。6 开放式基金份额变动单位：份项目工银100A工银100B工银100本报告期期初基金份额总额24,407,145.0024,407,146.0064,936,761.68本报告期基金总申购份额-13,507,390.04减:本报告期基金总赎回份额-68,318,104.82本报告期基金拆分变动份额-9,311,4

19、61.00-9,311,461.0018,622,922.00本报告期期末基金份额总额15,095,684.0015,095,685.0028,748,968.90注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额，报告期末基金份额总额为三级份额之和。7 影响投资者决策的其他重要信息无。8 备查文件目录8.1 备查文件目录1、中国证监会批准工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金设立的文件；2、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同；3、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金托管协议；4、基金管理人业务资格批件和营业执照；5、基金托管人业务资格批件和营业执照；6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。8.2 存放地点基金管理人或基金托管人住所。8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。