南开大学 18秋学期1703《金融工程学》在线作业满分答案.docx
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南开大学18秋学期1703《金融工程学》在线作业满分答案
18秋学期(1703)《金融工程学》在线作业
已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元,期权到期日为3个月,股票目前的市场价格为49美元,预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利,连续复利的无风险年利率为10%,那么该看跌期权的内在价值为:
()
A.0.24美元
B.0.25美元
C.0.26美元
D.0.27美元
正确答案:
C
外汇期权产生于()年。
A.1980
B.1981
C.1982
D.1983
正确答案:
C
最早提出金融工程学概念的是()。
A.瓦尔拉斯
B.芬那提
C.托宾
D.默顿
正确答案:
B
某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入,为防范美元汇率风险,该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的()。
A.买入期货
B.卖出期货
C.买入期权
D.互换
正确答案:
B
在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中,2×5中的5是指()。
A.即期日到到期日为5个月
B.即期日到结算日为5个月
C.即期日到交易日为5个月
D.交易日到结算日为5个月
正确答案:
A
以下不属于期权市场结构成分的是:
()。
A.经纪公司
B.银行
C.期权交易所
D.期权清算所
正确答案:
B
当期货合约愈临近交割日时,现期价格与期货价格渐趋缩小。
这一过程就是所谓()现象。
A.转换因子
B.基差
C.趋同
D.Delta中性
正确答案:
C
第一笔利率掉期产生于()年。
A.1976
B.1981
C.1983
D.1986
正确答案:
B
美国经济学家凯恩认为金融创新是()的结果。
A.制度创新
B.技术推进
C.规避管制
D.应付体制和税法
正确答案:
C
期货交易中最糟糕的一种差错属于()。
A.价格差错
B.公司差错
C.数量差错
D.交易方差错
正确答案:
D
1×4远期利率,表示1个月后开始的期限为()个月贷款的远期利率。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:
C
看涨期权的实值是指()
A.标的资产的市场价格大于期权的执行价格