实验一EVIEWS中时间序列相关函数操作.docx

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实验一EVIEWS中时间序列相关函数操作

实验一EVIEWS中时间序列相关函数操作

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实验一EVIEWS中时间序列相关函数操作

【实验目的】熟悉Eviews的操作：

菜单方式，命令方式；

练习并掌握与时间序列分析相关的函数操作。

掌握时间序列的白噪声检验

【实验内容】

一、复习EViews软件的常用菜单方式和命令方式；

二、各种常用差分函数表达式以及确定性趋势模型拟合；

三、时间序列的自相关和偏自相关图与函数；

四、时间序列的白噪声检验

【实验步骤】

复习：

EViews软件的常用菜单方式和命令方式；

<一）创建工作文件

⒈菜单方式

启动EViews软件之后，进入EViews主窗口

在主菜单上依次点击File/New/Workfile，即选择新建对象的类型为工作文件，将弹出一个对话框，由用户选择数据的时间频率

选择时间频率为Annual<年度），再分别点击起始期栏

b5E2RGbCAP

工作文件窗口是EViews的子窗口，工作文件一开始其中就包含了两个对象，一个是系数向量C<保存估计系数用），另一个是残差序列RESID<实际值与拟合值之差）。

p1EanqFDPw

⒉命令方式

在EViews软件的命令窗口中直接键入CREATE命令，也可以建立工作文件。

命令格式为：

CREATE时间频率类型起始期终止期DXDiTa9E3d

则菜单方式过程可写为：

CREATEA19851998

<二）输入Y、X的数据

⒈DATA命令方式

在EViews软件的命令窗口键入DATA命令，命令格式为：

DATA<序列名1><序列名2>…<序列名n>

本例中可在命令窗口键入如下命令：

DATAYX

⒉鼠标图形界面方式

在EViews软件主窗口或工作文件窗口点击Objects/NewObject，对象类型选择Series，并给定序列名，一次只能创建一个新序列。

再从工作文件目录中选取并双击所创建的新序列就可以展示该对象，选择Edit＋/－，进入编辑状态，输入数据。

RTCrpUDGiT

<三）生成log

在命令窗口中依次键入以下命令即可：

GENRLOGY=LOG（Y>

GENRLOGX=LOG（X>

GENRX1=X^2

GENRX2=1/X

GENRT=@TREND（84>

<四）选择若干变量构成数组，在数组中增加变量。

在工作文件窗口中单击所要选择的变量，按住Ctrl键不放，继续用鼠标选择要展示的变量，选择完以后，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中点击Open/asGroup，则会弹出数组窗口，其中变量从左至右按在工作文件窗口中选择变量的顺序来排列。

5PCzVD7HxA

在数组窗口点击Edit＋/－，进入全屏幕编辑状态，选择一个空列，点击标题栏，在编辑窗口输入变量名，再点击屏幕任意位置，即可增加一个新变量jLBHrnAILg

增加变量后，即可输入数据。

点击要删除的变量列的标题栏，在编辑窗口输入新变量名，再点击屏幕任意位置，弹出RENAME对话框，点击YES按钮即可。

xHAQX74J0X

<五）在工作文件窗口中删除、更名变量。

⒈在工作文件窗口中选取所要删除或更名的变量并单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择Delete<删除）或Rename<更名）即可LDAYtRyKfE

⒉在工作文件窗口中选取所要删除或更名的变量，点击工作文件窗口菜单栏中的Objects/Deleteselected…

⒊在工作文件窗口中选取所要删除的变量，点击工作文件窗口菜单栏中的Delete按钮即可删除变量。

练习一：

各种常用函数表达式

实验文件：

操作文件：

usagnp.wf1（美国1947年第一季度~1970年第四季度GNP数据>

实验内容：

<一）理解Eviews中各种差分函数的含义。

在Eviews软件中，通过函数D（x,n,s>来实现对时间序列的差分运算，其中：

x为时间序列的名称，n为差分的阶数，s为季节长度。

如D（x>为一阶差分，D（x,2>为二阶差分，D（x,0,4>对周期长度为4的序列求一阶季节差分等等。

dvzfvkwMI1

在Eviews软件中，通过函数Dlog（x,n,s>来实现对时间序列的对数差分运算。

步骤：

<1）打开该文件，观察序列usagnp的趋势图的特征

Plotusagnp

<2）对序列取对数，观察其趋势图。

Genrlngnp=log（usagnp>

（或直接输入plotlog（usagnp>，下同>

<3）对该序列取一阶差分，生新的序列，并观察其趋势图。

Genrdgnp=d（usagnp>

plotdgnp

（或直接输入plotd（usagnp>，下同>

<4）对该序列取一阶季节差分，生新的序列dsgnp，并观察其趋势图:

Genrdsgnp=d（usagnp,0,4>

plotdsgnp。

<5）对该序列的自然对数取一阶差分，生成新的序列dlngnp观察其趋势图。

Genrdlngnp=dlog（usagnp>

Plotdlngnp

<6）对序列取自然对数，再做一次季节差分，生成新序列dslngnp并观察其趋势图的特征

genrdslngnp=dlog（usagnp,0,4>

plotdslngnp。

<7）对该序列的自然对数取一阶季节差分，再做一阶差分，生成新的序列并观察其趋势图:

。

dslngnp=dlog（usagnp,1,4>

plotds1lngnp

图1图2

图3图4

图5图6

图7

<二）对usagnp序列拟合确定性趋势模型模型

<1）利用@trend（>函数生成确定性趋势序列t=1,2,….

genrt=@trend（1947.1>

<2）对usagnp的自然对数序列拟合线性趋势模型

Lslog（usagnp>ct

图8

<3）点击图8中“Resids”按钮，观察拟合图

图9

<4）对usagnp的自然对数序列拟合确定性的季节模型，首先利用函数@seas<）生成季节虚拟变量

Genrd1=@seas（1>

Genrd2=@seas（2>

Genrd3=@seas（3>

Genrd4=@seas（4>

<5）对usagnp的自然对数序列拟合确定性的季节模型

Lslog（usagnp>d1d2d3d4t

图10

<6）点击图10中“Resids”按钮，观察拟合图

图11

练习二：

时间序列的自相关和偏自相关图与函数，以及序列的白噪声检验

实验文件：

Stpoor.wf1（美国S&P500工业股票价格指数1980年1月~1996年2月>

实验内容：

观察时间序列的自相关图，并对序列进行白噪声检验

步骤：

（1）打开练习文件Stpoor.wf1,观察时间序列的自相关图，输入：

Identstpoor

<或者使用菜单方式：

双击序列stpoor图标，在出现的对话框中选择菜单操作方式：

View—>Correlogram，滞后期选默认的即可）rqyn14ZNXI

图11

理解自相关图<自相关函数，偏自相关函数，2倍标准差，Q统计量，P值）。

并判断该序列是否为白噪声序列，并对原序列进行白噪声检验EmxvxOtOco

例如：

选取滞后期20期，Q统计量为2669.9，相应的P值为0.000，拒绝原假设，原序列不是白噪声。

SixE2yXPq5

（2）对stpoor取一阶差分，观察其自相关图，并做白噪声检验。

Identd（stpoor>

图12

（3）对stpoor的自然对数取一阶差分，观察其自相关图，并做白噪声检验。

图12

作业：

操作文件hsindices.wf1<香港恒生指数数据）

1．判断序列hs是否为白噪声序列，要求写出具体的检验过程。

2．生成序列hs的一阶对数差分序列，并检验其是否为白噪声

3．

4．申明：

5．所有资料为本人收集整理，仅限个人学习使用，勿做商业用途。

6．

7．