全国基金从业考试《证券投资基金》仿真题含答案C套要点.docx
《全国基金从业考试《证券投资基金》仿真题含答案C套要点.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全国基金从业考试《证券投资基金》仿真题含答案C套要点.docx（49页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
全国基金从业考试《证券投资基金》仿真题含答案C套要点
2016年全国基金从业考试《证券投资基金》
仿真题（含答案）C套
一、单选题（每题0.5分，共30分，以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、
错选均不得分。
）
1、（
）不属于《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》的要求。
A、支持基金销售适用性原则
C、能够为交易所提供监控信息
B、保障基金投资人资金流动性的安全
D、具备基金销售费率的监控机制
2、预测股票未来收益率的准确性越低，积极的股票风险管理的有效性（
A、越低B、不受影响C、不能判断
3、债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（
）。
D、越高
）。
A、高于某个特定指数的收益
C、与某个特定指数的收益相同
B、与市场平均收益相同
D、高于市场平均收益
）。
D、申购
券A和风险证券B构建的证券组合一定位于（
A、A和B的组合线的延长线上
）。
B、连接A和B的直线或任一弯曲的曲线上
D、连接A和B的直线上
C、连续A和B的一条连线曲线上
6、一般来说，资产配置的情景综合分析法的预测区间为（
A、1--2年B、3--5年C、6--8年
7、我国开放式基金的存续期为（
A、5年B、15年
8、为了增加募集规模而采取的措施中，不应包括（
）。
D、9--10年
）。
C、15年-50年
D、一般无期限
）。
A、最先认购基金的前100名投资者将会得到一份意外保险
B、醒目宣传投资业绩
C、根据不同认购基金的金额采取不同的认购费率
D、密集举行投资策略报告会
4、开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的（
A、转换B、转托管C、赎回
5、若不允许卖空，在以期望收益率为纵坐标、标准差为横坐标的坐标系中，由不完全相关的风险证
9、关于无差异曲线，以下说法正确的是（
）。
A、无差异曲线是指具有不同效用水平的组合连成的曲线
B、不同的投资者具有不同的无差异曲线
C、无差异曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越强烈
D、风险爱好者的无差异曲线呈水平状态
10、基金绩效衡量的意义在于（
）。
A、为投资者进一步的投资选择提供决策依据
C、为托管人的监督提供参考
B、防止基金公司内幕交易
D、帮助基金公司进行信息披露
11、目前，在我国对投资者从基金分配中获得的企业债券的利息收入，由（
时，代扣代缴20%的个人所得税。
）在向基金派发利息
D、发起人
）小数点后第五
A、发行债券的企业
B、基金管理人
C、上市公司
12、依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响（
位的，应采用待摊或预提的方法。
A、基金所有者权益
13、以投资组合保险策略进行资产配置，对市场流动性的要求（
A、适中B、较低C、不确定
14、某基金期初份额净值1.10元，期末份额净值1.30元，期间分红为10派0.50元，则该基金的简单
B、基金份额净值
C、基金资产总值
D、基金资产净值
）。
D、较高
净值收益率为（
）。
A、13.64%
B、33.66%
C、18.18%
D、22.73%
15、代销是一种通过中介机构把基金份额出售给投资者的销售模式，我国不属于这一销售模式的是
（
）。
A、通过基金公司的理财经理进行销售
C、通过银行的理财经理进行的销售
B、通过投顾公司的财务顾问进行的销售
D、通过证券公司的理财经理进行的销售
16、《证券投资基金运作管理办法》规定，开放式基金单个开放日的基金净赎回申请超过基金总份额
的（
）时，为巨额赎回。
A、10%
B、8%
C、3%
D、5%
17、关于证券投资基金投资收益归属，下列说法错误的是（
）。
A、基金投资收益在扣除基金承担的费用后的盈余全部归基金投资人所有
B、基金管理人只能按规定收取一定的管理费，不参与基金收益分配
C、基金投资收益依据投资者所持有的基金份额比例进行分配
D、基金投资收益依据投资管理人的投资业绩按一定比例分配给基金管理人
18、以下哪项关于保本基金的描述是错误的（
A、采用投资组合保险策略
）。
B、在任意时点保证投资者本金安全
C、保证投资者投资到期至少能够获得投资本金或者一定回报
D、投资目标是在锁定下跌风险的同时力争有机会获取潜在的回报
19、托管银行在申请证券投资基金托管业务资格时，都制订了一系列管理办法和制度，其中不属于该
系列办法和制度的是（
）。
A、印章使用管理规定
B、证券投资基金托管业务会计核算办法
C、证券投资基金股票池管理办法
D、证券投资基金托管业务保密规定
20、关于投资组合理论，以下叙述正确的是（
）。
A、马科维茨的投资组合理论将风险划分为系统风险和非系统风险，非常重视系统风险的作用
B、投资组合理论说明，投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合，而是在很大程
度上取决于证券之间的相关关系
C、投资组合理论提出了证券市场线的概念
D、投资组合理论是以均值-贝塔系数分析为基础的理论
21、目前，我国封闭式基金管理费一般按不高于（
A、当日B、次日D、前二日
22、根据有关规定，我国基金管理公司主要股东的注册资本不得低于人民币（
）基金资产净值的1.5%年费率计提。
）。
A、2亿元
B、3亿元
C、5亿元
D、1亿元
23、下列关于基金信息披露的表述，正确的是（
）。
A、在基金运作过程中可以不定期披露投资组合及基金财务状况的信息
B、强制性信息披露是世界各国证券投资基金监管的普遍做法
C、基金信息披露主要指的是在基金份额的募集过程中对基金招募说明书等信息的披露
D、基金信息披露的原则一般可分为实质性原则与完整性原则
24、以下哪类资金清算属于场内资金清算的范畴（
A、增发新股B、支付管理费
）。
C、A股交易
D、支付赎回款
25、根据我国的实践，在基金投资决策中，负责制定投资组合具体方案的是基金管理公司的（
）。
A、交易部
B、投资部
C、投资决策委员会
D、研究部
26、增长型基金的基本目标是（
A、追求资本增值
）。
B、较多考虑当前收益
C、追求稳定的当前收入
D、既注重资本增值又注重当期收益
27、对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（
）时，能够最大限度地降低组
合风险。
A、0
B、1
C、0.5
D、-1
28、用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准来测度任何组合绩
效的方法是（
）。
A、夏普指数法
B、詹森指数法
C、特雷诺指数法
D、信息比率法
29、根据有关规定，除货币市场基金外，基金收益分配默认的方式是（
A、直接分配基金份额B、固定红利C、现金分红
）。
D、分红再投资
30、以下关于基金托管银行监管的说法中，正确的是（
A、中国证监会对托管银行的监管只涉及市场准入监管
B、基金托管人资格由中国证监会核准
）。
C、基金托管业务的监管主要由中国证监会负责
D、基金托管业务的监管主要由中国银监会负责
31、股票投资的基本分析是建立在（
A、否定有效市场
）的基础之上的。
B、否定弱式有效市场
C、否定强式有效市场
D、否定半强式有效市场
C、前一日
32、有关基金年度报告，不正确的表述是（
）。
A、基金资产净值信息是基金年度报告披露的基金资产运作成果的集中表现
B、在年度报告的扉页须作出投资风险提示
C、基金管理人应当在每年结束之日起60日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网
站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上
D、基金年度报告的财务会计报告应当通过审计
33、投资于本国债券的投资者所面临的风险不包括（
A、经营风险B、购买力风险C、汇率风险
34、我国基金管理公司独立董事人数不得少于董事会人数（
A、1/5B、1/6C、1/4
35、基金管理公司的督察长应由（
）。
D、再投资风险
D、1/3
）。
）聘任。
A、基金经营所在地中国证监会派出机构
C、中国证监会
B、基金管理公司董事会
D、基金管理公司总经理
）手段。
）。
）。
A、赎回原则为“金额赎回”原则
C、申购实行“已知价”原则
B、开放式基金实行“金额申购、份额赎回”原则
D、基金赎回实行“已知价”原则
）。
40、基金管理公司必须以（
A、所管理的每只基金
C、基金管理公司
）为基金会计核算主体。
B、所管理的全部基金总体
D、所管理的不同基金类别
41、假设某股票基金于6月1日基金合同生效（基金成立），成立规模为10亿份，资产净值10亿元。
基金合同生效日为交易日，当日该基金买入交易所的一只股票100万股，买入成本为10元/股，当日
该股票交易的均价10.5元，最高价11元，最低价9.8元，收盘价10.8元。
已知该基金的管理费率为
1.5%/年（当年为365日），托管费率为0.25%/年，股票交易佣金费率为交易金额的0.1%，不考虑其他
费用，该股票基金当日确认相关费用，并进行基金资产估值后的基金资产净值为（
）元。
A、1000790000
B、1000,44,054.79
C、1000742054.79
D、1000490000
42、为履行基金托管人的职责，托管银行在托管部设立不同的处室来履行职责，这些处室一般不包括
（
）。
A、负责基金销售的销售部门
B、负责基金交易监管、内部风险控制部门
C、负责基金资产清算、核算的部门
D、负责市场开拓、研究、客户关系维护的市场部门
）。
）。
43、基金合同是规范基金当事人权利义务关系的基本法律文件，这些当事人不包括（
A、基金份额持有人B、基金托管人C、基金管理人D、基金代销机构
44、中国证监会对投资管理人员违规时的行政监管措施不包括（
36、基金管理人在代销网点通过宣传手册与潜在客户进行沟通属于基金促销手段中的（
A、公共关系B、广告促销C、人员推销D、营业推广
37、在其他条件不变的情况下，债券到期期限越短市场利率变动所导致的价格波动幅度（
A、越大B、不能确定C、不变D、越小
38、有关开放式基金申购、赎回的原则，下列说法正确的是（
39、某投资人将所持有的X证券投资基金转换成Y证券投资基金，假定T日的X基金份额净值为1.1000
元、赎回费为零；Y基金份额净值为1.2000元，转出份额为100万份，那么转出金额为（
A、110万元B、330万元C、120万元D、100万元
A、监管谈话
45、基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核，不包括对（
A、期初基金份额净值B、基金份额累计净值C、基金份额净值D、基金份额净值变化率
B、出具警示函
C、记入诚信档案
D、罚款
）的核对。
46、场外募集的LOF基金份额注册登记在（
A、基金管理人
）。
B、基金托管人
D、中国结算公司证券登记结算系统
C、中国结算公司开放式基金注册登记系统
47、当两种资产投资收益率的协方差为正时，意味着两种资产收益率变动方向（
）。
A、一致
B、相反
C、无关
D、无法判定
48、下列关于基金市场营销的说法，错误的有（
）。
A、制度化、规范化的客户服务是基金市场营销的重要组成部分
B、基金市场营销的意义体现于基金募集阶段
C、基金的市场营销不同于有形产品营销
D、基金的市场营销不是简单地等同于推销
49、证券投资基金的银行存款账户是以（
A、基金托管人B、基金管理人
50、中国证监会自受理基金管理公司设立申请之日起（
）名义开立。
C、托管人和基金联名D、基金
）个月内现场检查基金公司设立准备情况。
A、6
B、5
C、3
D、2
51、（
）年，国务院批准、颁布了《证券投资基金管理暂行办法》，这是我国首次颁布的规范证券
投资基金运作的行政法规，为我国证券投资基金业的规范发展奠定了法律基础。
A、1998
B、1999
C、1997
D、1995
52、（
）属于消极型资产配置策略。
A、买入并持有策略
B、投资组合保险策略C、恒定混合策略
D、动态资产配置策略
53、为保护基金投资人的利益，有关法规明确确定，基金管理人应当自收到投资者的申购（认购）、
赎回申请之日起（
）个工作日内，对该申购（认购）、赎回申请的有效性进行确认。
A、2
B、4
C、3
D、1
54、有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到（
A、70%--90%B、90%以上C、40%--70%
55、根据《证券投资基金信息披露管理办法》，需要出具审计报告的是（
A、年度报告B、半年报告C、季度报告
56、如果同一时点上的长期债券收益率高于短期债券，则收益率曲线（
）。
D、20%--40%
）。
D、月度报告
）。
A、向右上方倾斜
B、水平
C、向右下方倾斜
D、方向不能判断
57、以下关于基金财务指标的表述，正确的是（
A、未分配利润余额年末不结转
）。
B、如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润等于期末未分配利润
C、本期利润扣减本期公允价值变动损益的净额，反映基金本期已实现损益
D、本期利润不包括未实现的估值增值或减值
58、下列关于ETF的描述，正确的是（
）。
A、周转率可以用日或者周表示，等于二级市场成交量与ETF基金净值之比
B、ETF的折/溢价率和封闭式基金的折/溢价率类似，是反映ETF交易效率的指标，但是无法反映市场流动
性强弱
C、跟踪偏离度是反映ETF收益的指标
D、基金净值收益率是反映ETF收益的指标
59、关于资本资产定价模型的市场组合，以下叙述正确的是（
）。
A、理论上，市场组合应包括全世界各种风险资产，因此市场组合是不可能检验的
B、市场组合是一个无效投资组合
C、市场组合是一条从无风险利率出发，与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线
D、市场组合在所有风险资产中的风险最小
60、当基金份额持有人的利益与基金管理公司、基金托管人的利益发生冲突时，投资管理人员应当坚
持（
）。
A、基金托管银行利益优先的原则
B、基金管理公司、基金托管银行、基金份额持有人利益兼顾原则
C、基金管理公司利益优先的原则
D、基金份额持有人利益优先的原则
二、多选题（共50题，每题1分，共50分）以下备选答案中有两项或两项以上符合题
目要求，多选、少选、错选均不得分。
1、在我国，保本型基金可以投资于（
A、国债B、A股股票
）。
C、金融债
D、国债回购
2、下列相关基金信息需托管人复核、审查的有（
A、基金份额申购和赎回价格
）。
B、基金份额净值
C、基金资产净值
D、基金定期报告和定期更新的招募说明书
3、基金托管人在基金运作中的作用主要表现在（
A、通过基金估值，防范管理人关联交易等
C、通过独立保管财产，防止资金被违规挪用
）。
B、通过监督基金管理人，保证投资运作的规范性
D、通过监督和提示，完善基金公司的治理结构
4、基金监管主要包括以下哪些方面的内容（
A、对基金高级管理人员的监管
C、降低系统风险
）。
B、对基金运作监管
D、对基金服务机构的监管
5、假如市场针对一条信息的反应出现以下情况，说明该市场是无效市场（
）。
A、反应方向正确，但反应过度
C、反应方向正确，但反应延迟
B、方向正确并一步到位
D、反应方向错误
6、按所投资的股票规模分类，股票基金可分为（
）。
A、小盘股票基金
B、金融服务基金
C、房地产基金
D、大盘股票基金
7、我国目前的契约型证券投资基金中，投资人如果购买了一定数量的基金份额，就拥有了（
A、基金份额的受益权B、基金份额的所有权C、基金资产的管理权D、基金份额的处置权
）。
8、目前，对基金信息披露进行管理的部门主要有（
）。
A、证券交易所
B、中国人民银行
C、中国证监会及其派出机构
D、证券投资基金业协会
9、下列关于基金管理公司业务特点的论述中，正确的有（
A、基金管理公司的收入主要来自于基金净值的增长
B、基金管理公司是一种知识密集型企业
）。
C、基金管理公司的收入主要来自以资产规模为基础的管理费
D、开放式基金要求披露上一工作日份额净值
10、关于基金评级，以下描述正确的有（
A、可以对不同类别的基金进行比较评级
C、只能对同类型的基金进行比较评级
）。
B、基金评级结果应当以基金评级机构的名义发布
D、基金评级结果应当以基金评级人员个人的名义发布
11、用以反映价量关系的规则或理论不包括（
）。
A、逆时针曲线理论
12、根据《证券投资基金评价业务管理暂行办法》，基金评价的业务原则包括（
A、一致性原则B、长期性原则C、全面性原则D、谨慎性原则
13、基金绩效衡量的基准比较法的关键在于设立适当的基准组合，这个基准组合可以是（
A、复合指数B、行业指数C、风格指数D、全市场指数
14、我国基金信息披露的规范文件中，基金信息披露编报规则包括（
B、移动平均法
C、简单过滤器规则
D、波浪理论
）。
）。
）。
A、投资组合报告的编制及披露
C、主要财务指标的计算及披露
B、基金净值表现的编制及披露
D、交易业务规则的编制及披露
15、基金销售机构内部控制的目标包括（
）。
A、保证业务稳健运行B、防范、化解经营风险C、提高经营管理效益D、保证合规运作经营
16、基金管理公司岗位分离制度包括（
A、投资与交易的分离
）。
B、交易与清算的分离
D、清算与核算的分离
C、基金会计与公司会计的分离
17、开放式基金募集期限届满时，具备下列（
备案手续。
）条件，基金管理人应当按照规定办理验资和基金
A、基金份额持有人的人数不少于100人
B、基金募集份额总额不少于3000份，基金募集金额不少于5000人民币
C、基金份额持有人的人数不少于200人
D、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币
18、基金管理公司内部风险控制制度包含的内容有（
A、按规定的投资比例进行投资
）。
B、实行集中交易制度
C、坚持基金资产与基金管理人资产互相独立性原则
D、加强信息控制制度
19、基金临时信息披露的重大事件包括（
A、更换基金管理人或托管人
B、转换基金运作方式
）。
C、基金份额净值计价错误金额达基金份额净值的0.2%
D、基金经理发生变动
20、基金招募说明书中包含的信息有（
A、基金份额发售的日期、价格、期限
C、基金效益目标、投资范围、投资策略
），需投资者关注。
B、基金业绩比较基准、风险收益特征、投资限制
D、基金运作费用的费率水平、收取方式
21、影响夏普指数、特雷诺指数和詹森指数这三大经典绩效衡量方法的因素包括（
）。
A、CAPM模型的有效性
B、市场指数组合不同于真实的市场组合
C、基金组合的风险水平发生变化
D、不恰当的市场组合基准
22、当股票价格保持单方向持续运动时，（
A、恒定混合策略的表现优于买入并持有策略
）。
B、恒定混合策略的表现劣于买入并持有策略
C、投资组合保险策略的表现优于买入并持有策略D、投资组合保险策略的表现劣于买入并持有策略
23、关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（
A、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关
）。
B、如果投资组合中的各证券都是零相关，那么投资组合的方差等于组合中各证券方差的加权平均数
C、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
D、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
24、下列关于基金半年度报告中基金净值增长率披露的表述，正确的有（
）。
A、需要披露近3年每年净值增长率
C、需要披露当前的资产净值增长率
B、需要披露过往1个月的净值增长率
D、需要披露过往一个季度的净值增长率
25、在基金招募说明书中符合有关基金销售费用规范的有（
）。
A、申购金额小于50万的申购费率为1.5%，申购金额大于50万小于200万的申购费率为1.2%
B、持有基金时间少于30日的赎回费率为0.70%
C、持有基金时间大于1年小于2年的赎回费率为0.2%
D、认购金额小于50万的认购费率为1.2%，认购金额大于500万的认购费率为1000元/笔
26、资产配置过程通常包括如下步骤（
A、明确投资目标和限制因素
C、明确资本市场的期望值
）。
B、寻找最佳的资产组合
D、确定有效资产组合的边界
27、在我国，遇到下列（
A、证券交易所暂停营业
）情形时，可以暂停基金估值。
B、基金投资的某只股票非正常原因停牌
C、基金代销机构暂停营业
D、因不可抗力情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值
28、在我国，基金管理公司投资决策委员会的主要职责包括（
）。
A、确定基金资产配置的比例或范围
C、制定投资组合具体方案
B、确定基金投资的原则
D、审批投资管理相关制度
）。
30、择时能力相对较强的基金经理通常（
A、在牛市时减少现金头寸
）。
B、在熊市时调高基金组合的贝塔值
D、在牛市时调低基金组合的贝塔值
C、在熊市时增加现金头寸
29、在基金的费用中，属于基金投资者在“买入”与“卖出”基金环节一次性支付的费用包括（
A、管理费B、托管费C、赎回费D、申购费
31、以下关于消极债券组合管理的说法，错误的是（
）。
A、关注于债券组合的风险控制
C、通常使用指数策略或免疫策略
B、试图寻找价值低估的品种
D、通常把协议价格看作均衡交易价格
32、影响指数投资跟踪误差的因素包括（
）。
）。
B、发行新股
C、红利发放
D、公司合并
C、目标客户确定
D、营销环境分析
）。
B、保证托管资产的安全完整
D、保证基金保值增值
C、保障基金托管业务安全、有效、稳健运行
35、关于基金申购费用，以下表述正确的有（
）。
A、根据申购金额的不同可以适用不同的申购费率标准
B、基金申购费可以采取前端收费方式
C、持有期超过2年的投资人，基金管理人可以免收其后端申购费用
D、基金销售机构可以自行对网上交易客户的申购费用实行优惠
36、根据目前有关规定，下列投资者买卖基金份额暂免征收印花税的有（
）。
A、基金公司
B、保险企业
C、证券公司
D、工业企业
37、股票投资策略中的市场异常策略，包括（
A、遵循内部人的交易活动
）。
B、日历效应
D、小公司效应
C、低市盈率效应
38、关于ETF份额折算的表述，正确的是（
A、折算前后基金持有人持有的份额比例不变
B、折算前后基金持有人的权益不变
）。
C、折算后，基金持有人在基金中的权益有可能上升也有可能下降
D、折算前后总份额不变
）的特点。
D、流动性较好
D、基金管理人
）承担。
）信息披露措施。
A、在半年度报告中披露偏离度信息
C、请监
升级会员 