Eviews操作习题练习.docx
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Eviews操作习题练习
1.中国居民人均消费模型
从总体上考察中国居民收入与消费支出的关系。
表2.1给出了1990年不变价格测算的中国人均国内生产总值（GDPP）与以居民消费价格指数（1990年为100）所见的人均居民消费支出
（CONSP）两组数据。
表2.1
中国居民人均消费支岀与人均
GDP
（单位：
元/人）
年份
CONSP
GDPP
年份
CONSP
GDPP
1978
395.8000
675.1000
1990
797.1000
1602.300
1979
437.0000
716.9000
1991
861.4000
1727.200
1980
464.1000
763.7000
1992
966.6000
1949.800
1981
501.9000
792.4000
1993
1048.600
2187.900
1982
533.5000
851.1000
1994
1108.700
2436.100
1983
572.8000
931.4000
1995
1213.100
2663.700
1984
635.6000
1059.200
1996
1322.800
2889.100
1985
716.0000
1185.200
1997
1380.900
3111.900
1986
746.5000
1269.600
1998
1460.600
3323.100
1987
788.3000
1393.600
1999
1564.400
3529.300
1988
836.4000
1527.000
2000
1690.800
3789.700
1989
779.7000
1565.900
Eviews操作:
Filenewworkfile
Quick----emptygroup
录入数据：
（1）画散点图
Quick---group
点击ok进入
选择scatter,点击确定
MGraphEIWTI7LEDWorJc-file：
S:
:
ITntitled\
E
冋
View|Proc|Object|PrintMame|AddTsxtLine/Sbade|RemoveTemplateOptions【
（2）OLS估计
Quick—estimateequation
得出输出结果如图:
■Equation:
UWTITLED¥orkfile:
3:
:
UmtJtled\「■]0]反
训gw|Proc|Object|Print]Man*e|FF閱ze|E$tiiri脈|For貳ast||R筒ids|
DependentVariable:
GDPFMethodLeast&汕自追8Date:
11/14/12Time:
16:
36Sample:
1973200D
Ineludedobservations:
23
Variable
Coefficient
Std.Errort-Statistic
Prob.
c
-503.6995
47.05580-1070430
a.oooo
CONSP
2.570586
0.0480715347471
Q.0000
R-Squarftd
0.992710
niAandependenlvar
1823.530
AdjustedR-squared
0.992363
□,D.dependerrt\far
982.0372
S.E.cfregression
B5.e2266
Akaihainfotriterion
11.82538
Sumsciuar^dresid
154676.1
Schwarzcriterion
11.92412
Loglikelihood
-133.991S
Hsnnari'Ciyinncriter.
11.35022
F-siali$tic
2659.544
Durbin-Watsonstat
0.549457
PrDb（F-staiistic）
a.oooooo
由输出结果可以看出，对应的回归表达式为:
gdpp503.69952.5706consp
（-10.704）（53.47）
R2=0.9927F=2859.544DW=0.5434
（3）在consp=2000下模型的样本外预测方法
首先修改工作文件范围
OK
CflncelI
确定后将工作文件的范围改为包括24个观测值，然后修改样本范围
£trueture/Res1zeLwrrezitP--检p師4teCurr^n^F^g«..BContrActCurr^ntF直匡色….
耳E昌h町电CurrentF趙官电
Copy/TstractfromCurr«ntTageSjortCurrentPage._.
TflfcrkfileFaga..
CurrtutF^g«….
RenMineCurreiitPa.ge_
QdL电t电CurrentP-.电
Impart
Eicpcirt
将范围样本改为19782001
打开consp的数据文件，利用Edit+/-给consp的2001年观测值赋值
为2000。
由上面两表可以知道：
当consp=2000时，gdpp的预测值为4637.473,
分布标准差为102.2489。
6.表2.6给出了1988年9个工业国的名义利率（丫）与通货膨胀率（X）的数据
（1）以利率为纵轴，以通过膨胀率为横轴作图；
（2）用OLS法进行回归分析;
（3）如果实际利率不变，则名义利率与通货膨胀率的关系如何。
表2.6
国家s
国家
Y/%
X/%
Y/%
X/%
澳大利亚行.9
7.7
墨西哥
66.3
51
加拿大94
瑞典
9.4
4
2.2
2
法国“
英国
7.5
3.1
10.3
6.8
德国4
1.6
美国
7.6
4.4
意大利11.3
4.8
Eviews操作：
建立新的文件：
输入数据数量9：
Forkfilestructwre
录入数据:
（1）画出散点图:
Listofseries^groups,and/orseriesexpressions
XYl
Cancel
■Graph:
UVTITLEDTorlfile:
UKTTILED:
:
Uirtit.・・□问冈•
Y怕Pririt|pfene|Addr日或]Line行1~1舐|&颐口阳|~femptafcB]OptionsZoom
X
（2）OLS法进行回归分析
Ogti
jiiiidlowMelp
虫iick
SmpLt・.・
GenerateSerie5..„
Shew■…
GrftpK….
EinptjrGrcmpCfiditSeri€5）
Vie^Pro：
Ql
Graph:
TIT：
SeTl&EStfitlEtICE
Groug,Stallistics
Equ^lion.,.
■Equation:
UWTITLEDVorkflie:
ITHTI7LED:
:
Migw|Proc|Object|PriritEHinste|Forecast|Stats|Reside|
DependenlVariable:
Y
MethodLeastSquares
Dat&:
11/14/12Time:
20:
41
Sample:
:
19
Ineludedobservations:
9
Variable
Coefficient
Std.Errort-Statistic
Prob.
C
1.551126
1.1431671.366868
0.2170
X
1.273198
0.06516^1964198
Q.0000
R-squarad
0.982000
Meandependenlvar
13.53333
AdjustedR-squared
0.979429
□.D.depen（jent\rar
20.18062
S.E.cfregression
2.894455
Akaihainfotriterion
5.155601
Sumsquaredresid
58.64509
Schwarzcriterion
5.200426
Loglikelihood
-21.20470
Hannari'Quinncriter.
5.052021
F-siatistic
361.9696
Durbin-Watsonstat
2.5946S0
Prob（F-staii3tic）
0.000000
有输出结果可知，对应的回归表达式为:
y1.55111.2732xt
（1.3569）（19.542）由上式可知通货膨胀率与名义利率成正相关关系，通货膨胀率高，名义利率就高，通货膨胀率低，名义利率就低。
（3）由“名义利率=实际利率+通货膨胀率”可知实际利率不变时，
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