山西省上半年期货从业资格《投资分析》套利交易策考试试题.docx

山西省上半年期货从业资格《投资分析》套利交易策考试试题.docx

《山西省上半年期货从业资格《投资分析》套利交易策考试试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山西省上半年期货从业资格《投资分析》套利交易策考试试题.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

山西省上半年期货从业资格《投资分析》套利交易策考试试题

山西省2017年上半年期货从业资格《投资分析》：

套利交易策考试试题

山西省2017年上半年期货从业资格《投资分析》：

套利交易策考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。

A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员

2、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。

A．4B．8C．10D．20

3、以下关于期货的结算说法，错误的是__。

A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。

当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差

4、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。

A．资产B．营业成本C．资本金D．负债

5、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。

从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。

A．80点B．100点C．180点D．280点

6、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率（EUBIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。

在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。

A．1250美元B．-1250美元C．12500美元D．-12500美元

7、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。

A．6月15日B．6月18日C．6月20日D．6月22日

8、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。

某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。

次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。

当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。

丁某的损失应当由（）承担。

A．丁某B．小王C．期货公司D．期货公司和丁某

9、__的计算方法就是求连续若干天市场价格（通常采用收盘价）的算术平均。

A．移动平均线B．几何平均线C．支撑线D．压力线

10、某企业委托期货公司为其办理期货交易。

该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。

期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。

A．企业承担损失Y，期货公司承担费用XB．期货公司承担费用X和损失YC．企业承担费用X，期货公司承担损失YD．企业承担费用X和损失Y

11、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。

A．配额B．依法征税C．许可证D．审核

12、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。

A．非结算会员名单及其变化情况B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况

13、期货市场的基本功能之一是__。

A．消灭风险B．规避风险C．减少风险D．套期保值

14、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。

根据以上信息，回答下列问题：

赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。

A．采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉B．贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员C．采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断D．中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为

15、沪深300股指数的基期指数定为__。

A．100点B．1000点C．2000点D．3000点

16、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。

A．1B．2C．3D．5

17、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。

A．分类评价申诉机制B．分类评价“一票降级”制度C．分类结果的披露和使用D．分类评审的集体决策制度

18、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。

A．期货交易所B．中国证监会C．期货投资者保障基金D．风险准备金

19、下面关于投机说法错误的是__。

A．投机者承担了价格风险B．投机的目的是获取较大的利润C．投机者主要获取价差收益D．投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作

20、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。

A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过B．理事长不得兼任总经理C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权

21、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。

A．60%B．80%C．20%D．40%

22、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。

A．实值期权B．虚值期权C．平值期权D．市场期权

23、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。

A．中国期货业协会B．中国证监会派出机构C．中国证监会期货部D．期货交易所

24、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。

A．2003年7月1日B．2003年7月10日C．2008年6月30日D．2008年4月30日

25、管理和使用的具体办法由（）制定。

A．国务院期货监督管理机构B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会

二、多项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，有多个符合题意）

1、期货期权合约中可变的合约要素是__。

A．执行价格B．权利金C．到期时间D．期权的价格

2、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。

A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划C．控股股东净资产不低于人民币5000万元D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定

3、下列表述中，正确的有（）。

A．期货公司应当加入期货业协会B．期货公司应当加入工商企业联合会C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理

4、以下说法错误的有（）。

A．不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则B．期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还C．期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还D．期货从业人员在执业过程中应严格自律

5、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。

根据以上信息，回答下列问题：

针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当（）。

A．将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库B．要求其所在机构在指定媒体上发出公告C．按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示D．向中国证监会报告

6、期货交易所不得从事（）。

A．信托投资B．股票投资C．非自用不动产投资D．间接参与期货交易

7、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。

A．编造并传播有关期货交易的虚假信息B．欺诈客户C．内幕交易D．操纵期货交易价格

8、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。

其风险管理的目标是__。

A．为客户提供安全可靠的投资市场B．维护市场参与的权益C．维护市场的稳定D．控制政治风险

9、交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据，包括__，期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。

A．会员当日平仓盈亏表B．会员当日成交合约表C．会员当日持仓表D．会员资金结算表

10、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。

某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。

次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。

当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。

该案中小王的行为违反规定的是（）。

A．小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为B．小王挪用其他客户保证金的行为C．小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为D．小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金

11、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。

A．代理客户从事期货交易B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C．收付、存取或划转期货保证金D．挪用客户的期货保证金

12、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。

A．交易B．结算C．交割D．价格

13、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。

A．本人B．父母C．配偶D．子女

14、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。

A．公司停业B．变更业务范围C．参股境外期货类经营机构D．控股股东发生变化

15、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。

A．财政部B．中国期货业协会C．期货交易所D．中国证监会

16、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。

根据以上数据，回答下列问题：

甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。

A．净资本最低限额B．净资本占客户权益总额的比例C．净资本与净资产的比例D．净资本按照营业部数量平均结算额

17、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：

如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格

18、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。

A．期货合同纠纷B．期货侵权纠纷C．期货违约纠纷D．无效的期货交易合同纠纷

19、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年D．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员

20、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。

A．国有企业B．国有控股企业C．金融机构D．事业单位

21、在下列国家中，__有玉米期货交易。

A．日本B．阿根廷C．法国D．南非

22、下列机构中，属于期货自律机构的有__。

A．中国证监会B．中国期货业协会C．期货交易所D．期货公司

23、期货交易所会员享有的权利包括（）。

A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权C．联名提议召开会员大会D．按照规定转让会员资格

24、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：

该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。

A．张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定B．该期货公司注册资本不符合法律规定C．张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定

25、转移外汇风险的手段主要有__。

A．分散筹资B．外汇期货交易C．远期外汇交易D．外汇期权交易