广西北部湾银行理财资产管理系统项目需求说明.docx

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广西北部湾银行理财资产管理系统项目需求说明

附件1：

广西北部湾银行理财资产管理系统

项目需求说明

一、项目背景

随着利率市场化的实质性推进以及监管框架的完善，国内资产管理业务将越来越呈现其本原特色，即商业银行作为专业投资管理人，为各类投资者设计符合其需求的金融产品，并通过在各类金融市场上的专业化运作满足投资者风险收益管理需要的专业化经营活动。

理财资产管理业务已经成为银行重要的收入和利润来源之一，随着资产业务规模的不断增长，为应对越来越复杂的市场风险、信用风险、操作风险以及合规风险等，为改变现有手工设计、手工台账的管理格局以及风险监控指标缺失、监控力度不到位的现状，提高我行理财信息报送效率，实现各类理财产品产品设计、产品发行、资产管理、投资交易、产品兑付的全流程电子化、标准化管理，提高我行理财业务管理水平，达到银监[2014]35号文“银行应建立独立的理财业务管理信息系统”要求。

二、总体要求及目标

理财资产管理系统以资产管理业务为核心，围绕着理财产品管理、交易管理、风险管理、投组管理等关注重点而架构，在系统数据结构设计方面考虑未来其他系统数据接入的兼容性，使系统功能具备不断扩充的可能。

该项目实施后，系统架构应能够满足今后一段时间内系统进一步扩充与发展的需要。

（一）实现理财业务全生命管理服务体系，可实现理财产品从规划、辅助设计、发行、投资运作、限额管理、估值核算、清算、记账、对账等理财产品全生命周期管理，在提升银行综合实力的基础上，逐步提高理财资金投资管理能力。

（二）建立高效、专业的流程化管理模式。

改变目前纸质流转，人工控制和审批的模式，建立高效专业的流程化管理模式，在有效分工的基础上整合内部资源，实现风险可控，决策高效。

（三）建立涵盖前中后台的综合业务系统。

实现资金流、资产流、信息流的电子化管理，实现前台交易、中台风控、后台核算的无缝对接。

（四）全面的风险管理体系。

以市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险为核心，建立覆盖全业务流程的风险控制和风险分析体系，响应银监会的风险监管要求，提升银行核心竞争力。

（五）多维度绩效分析管理。

支持对交易员、委外管理人和投资组合的绩效评估与考核，实现绩效归因分析，在满足监管要求、风险可控的前提下，建立科学、可衡量的绩效管理体制。

三、设计原则

（一）科学性：

充分利用成熟先进的科技手段和科学方法，进行工程组织与管理、系统规划与设计、需求提出与论证，逐步实现电子银行业务的全面发展；

（二）先进性：

高起点规划，高标准建设，高水平管理。

充分把握银行业在业务上的发展趋势，满足系统上线后3年的发展要求；

（三）系统性：

系统规划各种资源和网络应用，最大限度地实现各种信息资源的充分共享、分类分期实现与各种业务系统的无缝对接；

（四）安全稳定性：

理财资管系统成熟稳定，系统应具有较高的可靠性和持续使用能力，保证全年5×24小时稳定运行，具有强大的并发响应能力及足够的扩充能力；

（五）经济性：

要在基本满足上述前提的条件下，将产品采购成本、实施服务成本、今后的运营维护成本以及人力资源成本降到最低。

（六）系统设计的开放性：

提供系统内部使用的数据库字典、计算分析过程，避免系统黑箱效应。

（七）系统设计的开发性：

系统具备提供标准数据语言及灵活完整的二次开发平台，能够根据业务发展的需要，自行设计新报表、图形、报告和统计模型等。

四、系统功能模块业务需求

（一）产品端管理模块

该模块可支持单期或滚动发行产品、封闭式或半开放式、开放式产品、净值型及非净值型产品等不同分类产品的配套管理。

支持产品设计、产品试算、产品募集发行、产品成立、产品存续期、产品终止管理；支持产品基本信息、托管账户信息、募集信息、费用信息管理等，要求符合银监会监管要求和理财产品信息登记报送要求。

该模块主要功能包括但不限于以下列表：

模块

主要功能菜单

产品端模块

产品发行计划管理

产品设计

产品申报登记

产品要素定义

产品存续期运维管理

产品净值管理

产品费用管理

1、所支持的理财产品类型：

（1）按收益类型划分：

保证收益型、保本浮动收益型及非保本浮动收益型；

（2）按发售对象划分：

一般个人客户、高净值客户、机构客户专属、私人银行客户专属、银行同业专属；

（3）按理财产品运作模式：

封闭式净值型、封闭式非净值型、开放式净值型、开放式非净值型；其中开放式产品支持半开放型、开放型、无固定期限型和每日申购赎回型等；

（4）按会计核算方式：

表内、表外；

该系统需支持上述各种模式的产品的预期收益率调整、产品付息、提前终止、违约赎回等特殊业务；支持净值型产品和货币型产品的认购、申购、赎回、分红、分红再投资、份额管理、万份收益、单位净值发布等管理。

2、具有产品发行设计列表功能，建立产品预发行计划，系统根据预发行计划的安排提醒客户及时上报中债理财信息管理系统，对已上报产品具有标记已上报功能按键。

3、该系统需支持理财产品销售管理的相关数据，能与我行恒生公司开发的理财系统实现数据的交互，根据销售端产品的模式对应建立资产管理系统产品端设置，减少手工工作量。

4、费用管理：

支持托管费、销售费、申购赎回费、固定管理费（支持根据客户性质或者持有天数等多维度管理费的设置）、超额管理费（超过业绩基准，与客户收益分成）等费用的核算。

5、对于净值型产品，系统能支持日间预出净值及日终核算跑批后净值生成功能并生成相应的估值表，同时在净值发布前具备追溯调整的功能。

（二）资产端交易管理模块

理财资产管理系统支持资产投资组合或理财产品独立账户进行交易管理。

该模块主要功能包括但不限于以下列表：

模块

主要功能菜单

资产端模块

投组管理

自定义资产管理

债券库管理

资产费用及信息管理

资产交易管理

产品模拟测算管理

资产交易智能拆分管理

资产转仓

资产投后管理

1、根据中债理财系统资产负债的定义，资产端支持的资产（负债）类型包括但不限于：

（1）现金及银行存款：

现金及活期存款、本行存款、他行存款、本行发行的大额存单、他行发行的大额存单；

（2）货币市场工具：

拆出（拆入）、逆（正）回购、本行发行的同业存单、他行发行的同业存单、其他货币市场工具等；

（3）债券：

国债、地方政府债、央票、政策性金融债、政府支持机构债、商业性金融债、企业债、公司债、企业债务融资工具（包括短融、中票、项目收益债、中小企业集合票据等）、资产支持证券、外国债券、其他债券；

（4）理财直接融资工具；

（5）新增可投资资产：

信贷资产流转项目、其他新增可投资资产；

（6）非标准化债权资产：

票据类、信用证、信托贷款、委托贷款、信贷资产转让、收/受益权、委托债权、应收账款、带回购条款的股权性融资、私募债权、其他非标准化债权类投资；

（7）权益类资产：

股权、股票、其他权益类资产；

（8）金融衍生品：

国债期货等；

（9）公募基金：

债券基金、货币市场基金、股票基金、基金中基金、混合基金、其他公募基金；

（10）私募基金：

股票类基金、债券类基金、货币类基金、混合类基金、期货期权等衍生品基金、资产证券化基金、上市公司定向增发基金、成长基金、并购基金、房地产基金、基础设施基金、创业投资基金、债权基金、基金中基金、其他私募基金；

（11）产业投资基金：

重点产业投资资金、创业投资基金、企业重组投资基金、基础设施投资基金、其他产业投资基金。

理财资产管理系统需支持上述资产（负债）类型的买卖、配置好上述资产的核算公式和科目、各类费用的计提、资产正常收息本金兑付、资产本金提前到期兑付、资产利率重置、资产收益的每日结转或定期结转、公允价值调整、计提减值准备等相关操作功能；以上资产的交易能实现手工及EXCEL批量导入的模式。

2、系统有自定义资产功能，增加新型资产的扩展性。

3、系统支持产品到期转仓功能。

4、系统具有将资产按照一定业务规则智能自动匹配产品持仓功能。

（包含我行主动操作所管理的资产及委外主动、被动管理的资产）

5、系统具有产品模拟测算功能，包括产品发行前拟匹配资产测算、已购资产模拟测算拟定产品价格、产品存续期间产品与资产的配置测算、产品到期前目前资产能否覆盖产品收益的测算等，为产品的设计、发行、资产配置等提供决策支持，通过测算整体收益变化，帮助银行进行投资前的分析,可作为内部审核的有效依据，可查看资产占比,实时掌握银行理财产品中资产配置的情况。

6、系统能够设立债券库，实现对债券黑白名单制准入管理，并可据此对资产投资交易进行限制性规定。

7、系统支持交易中各类资产的相关原始信息能从WIND等外部数据源导入，并根据外部数据源的推送而不断更新数据信息。

（三）资产负债管理模块

系统要求能建立融合监管标准的完备的风险控制体系。

以巴塞尔协议II、巴塞尔协议III、新资本管理办法为基础，将各项风险进行集中管理，引入中债估值、市场收益率、久期、凸性、基点价值、VAR值等指标，进行浮动盈亏、债券利率敏感性及利率重定价分析，实现按权重法的债券表内加权风险资产计算，为我行提供多维度的风险管理手段。

该模块主要功能包括但不限于以下列表：

模块

主要功能菜单

资产负债管理模块

风险警示管理

台帐管理（包含资产、头寸、现金流、损益等相关内容）

信用风险管理

流动性风险管理

市场风险管理

操作风险管理

非标资产持有量管理

产品估值管理

资产负债匹配查询管理

1、信用风险管理

系统应支持通过交易对手授信、发行主体授信、债项授信、债券内外部评级、发行主体信用、行业、区域限制、信用敞口分析、风险集中度等要素进行风险监控。

2、流动性风险管理

系统应支持通过理财产品头寸、流动性期限缺口、债券集中度、回购规模、现金流缺口分析、备付金率、流动性覆盖比例等要素进行风险监控。

通过对现金流分析、利差风险分析、流动性指标分析、流动性情景分析对产品进行流动性压力测试。

3、市场风险管理

系统应支持通过浮动盈亏、久期、凸性、VaR、剩余期限、收益率曲线变动、到期收益率、持有期收益率、综合收益率等要素进行风险监控，实现对资产组合的损益分析、收益率曲线变动分析、关键年限久期分析、债券VAR分析。

4、操作风险管理

系统应支持通过数据权限、操作权限、多级审批、经办复核、交易限额、价格偏离度等要素进行风险监控。

5、非标资产持有量管理

系统应根据监管规定，支持对非标资产持有量指标的实时监控管理，满足监管规定的要求。

以上各类风险管理均能内嵌到资产交易的各个流程、环节中，实现相应的限额管理。

（四）管理人分析管理模块

系统应支持对委外业务进行分析研究，通过对管理人的投资管理水平做出客观评价，为双方的合作提供相应的依据。

该模块通过管理人、资管系统以及外部数据源通过接口或导入的方式汇总至数据库从而开展相应的评估分析。

该模块主要功能包括但不限于以下列表：

模块

主要功能菜单

管理人分析管理模块

管理人筛选评价管理

管理人投资运作管理

管理人业绩归因分析管理

管理人综合评价管理

1、管理人基本情况分析

通过对管理人相关基本情况的分析研究，制定管理人评价标准（包括但不限于管理人管理规模、市场地位、舆情、管理能力等），根据相关权重得出评分，实现对管理人的筛选。

2、管理人投资管理分析

通过对合同约定条款对管理人投资资产进行监控，按照一系列风险监控指标监控管理人是否按照投资约定或本行的风控标准进行投资运作，通过量化指标评价管理方所投资产的收益和风险水平。

3、管理人业绩归因分析

通过对管理人管理资产的收益和风险进行拆分，按照收益和风险来源的不同对管理人的管理能力进行业绩归因分析。

（五）会计与结算管理模块

系统支持灵活的账务管理，对每个理财单元作为一个独立的资产负债体系，进行单独核算，遵循权责发生制原则，能灵活配置科目，支持批量账务处理、手工记账、明细账及余额的统计查询，并出具相关报表。

该模块主要功能包括但不限于以下列表：