证券投资基金基础知识模拟试题2.docx
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证券投资基金基础知识模拟试题2
证券投资基金基础知识模拟试题
（二）
1、以下不属于场内证券交易清算与收原则的是（）。
A.共同对手方制度
B.分级结算原则
C.做市商制度
D.净额清算原则
正确答案：
C
2、对于一些重大事务的决定，如公司合并、分立、解散等，需要（）投票表决通过。
A.独立董事
B.股东
C.执行董事
D.监事
正确答案：
B
3、过去一年内，基金A的最大回撤为25%，基金B的最大回撤为9%，则以下表述错误的是（）。
A.基金A面临的可能损失比基金B大
B.过去一年内基金B可实现的最大损失为9%
C.基金A和基金B的最大回撤不可比
D.过去一年内基金A可实现的最大损失为25%
正确答案：
C
4、基金的业绩归因是指对（）进行分解，并研究其组成。
A.基金业绩
B.基金风险
C.基金规模
D.基金超额收益
正确答案：
D
5、关于买断式回购，以下关于买断式回购，以下表述正确的是（）。
A.买断式回购到期由逆方向正支付结算资金
B.买断式回购到期由逆方以约定价格从正购回债券
C.买断式回购首期由正方将债券出售给逆购方
D.买断式回购首期由逆方将债券出售给正购方
正确答案：
C
6、以下不属于主动投资目标的是（）。
A.扩大主动收益
B.减少跟踪偏离度
C.缩小主动风险
D.提高信息比率
正确答案：
B
7、估值表中不属于基金资产的是（）。
A.应付赎回款
B.银行存款
C.债券
D.股票
正确答案：
A
8、系统性因素通常使得投资组合中的大部分资产出现（）的收益波动。
A.与市场等幅
B.反向
C.同向
D.毫无关联
正确答案：
C
9、反映有效投资组合的风险与预期收益率之间均衡关系的方程式是（）。
A.证券市场线方程
B.证券特征线方程
C.资本市场线方程
D.套利定价方程
正确答案：
C
10、某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为，以下表述错误的是（）。
A.该基金对市场变化的敏感度不高
B.该基金的净值变动方向与市场一致
C.当市场上涨1%时，该基金净值上涨幅度为%
D.该基金的净值变动幅度比市场大
正确答案：
A
11、关于基金估值程序，以下表述错误的是（）。
A.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核
B.基金估值的第一责任人是基金管理人
C.基金日常估值由基金管理人进行
D.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布
正确答案：
D
12、假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在67%的情况下，净值增长率会落入平均值（）范围内。
A.其他三项说法都不对
B.正负3个标准差
C.正负2个标准差
D.正负1个标准差
正确答案：
D
13、关于债券市场当期收益率和到期收益率之间的关系，下列说法错误的是（）。
A.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，当期收益率就越接近到期收益率
B.当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动
C.当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反变动
D.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，当期收益率就越偏离到期收益率
正确答案：
C
14、中国证监会在（）年批复上海券交易所和香港交易所沪通试点。
正确答案：
A
15、以下不属于资产负债表基本作用的是（）。
A.列出了企业占有资源的数量和性质
B.反映了企业的融资来源和去向
C.为分析收入来源及其稳定性提供了基础
D.提示了企业获取利润的能力
正确答案：
D
16、目前我国货币基金管理费率通常不高于（）。
%
正确答案：
B
17、关于投资者需求与资产配置，以下表述错误的是（）。
A.三口之家中的中年人投资时应坚持稳健原则，分散风险，选择收益与风险均衡化的基金产品
B.一个投资款来源于石油收入的海外财富基金的投资者其投资期限通常较短
C..投资者的投资期限越长，该投资者的风险承受度越高
D.寿险公司对未来多年内的寿险给付预期较为确定，可以对保费收入的投资做长期规划
正确答案：
B
18、证券投资基金财务报表包括（）。
Ⅰ.资产负债表Ⅱ.利润表Ⅲ.净值变动表Ⅳ.现金流量表
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ
正确答案：
A
19、关于远期合约，以下表述错误的是（）。
A.远期合约是一种最简单的衍生品合约
B.远期合约流动性通常较差
C.远期合约是一种标准化合约
D.远期合约不能形成统一的市场价格，市场效率较低
正确答案：
C
20、关于市场冲击成本，以下表述错误的是（）。
A.延长交易时间可以降低机会成本
B.交易量越大，对市场价格的冲击越明显
C.延长交易时间可以减小市场冲击
D.市场冲击是交易行为对价格产生的影响
正确答案：
A
21、人民币利率互换是指交易双方在约定期限内，根据人民币本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据（）计算，另一方的现金流根据（）计算。
A.固定利率；贷款利率
B.浮动利率；固定利率
C.存款利率；贷款利率
D.存款利率；浮动利率
正确答案：
B
22、目前我国交易所上市交易的以下品种，通常不采用市价估值的是（）。
A.权证
B.股票
C.企业债
D.可转债
正确答案：
D
23、关于基金资产估值需要考虑的因素，以下表述错误的是（）。
A.我国封闭式基金每个交易日估值，每周披露一次份额净值
B.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值
C.交易活跃的证券，直接采用交易价格对其估值
D.海外基金的估值频率较低，一般是每月估值一次
正确答案：
D
24、关于被动投资指数复制和调整的说法，错误的是（）。
A.指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法
B.完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增，跟踪误差依次递减
C.根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法
D.被动投资复制指数会产生复制成本
正确答案：
B
25、我国场内股票交易的买卖双方支付的过户费属于（）的收入。
A.中国结算公司
B.证券经纪商
C.证券交易所
D.证券监督管理机构
正确答案：
A
26、在有异常值的情况下，中位数和均值的评价结果中,更合理和贴近实际的是（）。
A.均值
B.不确定
C.中位数和均值无区别
D.中位数
正确答案：
D
27、（）是由中央银行发行的用于调节商业银行超额准备金的短期债务凭证。
A.商业票据
B.银行承兑汇票
C.中央银行票据
D.短期国债
正确答案：
C
28、目前，我国托管资产的场内资金清算主要采用两种模式，包括（）和（）。
A.托管人结算模式；券商结算模式
B.共同对手方结算模式；托管人清算模式
C.货银对付模式；金额交收模式
D.净额交收模式；金额交收模式
正确答案：
A
29、假设基金净值增长率服从正态分布，则可以预期在（）概率下，净值增长率会落入平均值正负2个标准差的范围内。
％
％
％
％
正确答案：
C
30、关于债券利率风险，以下表述正确的是（）。
A.当市场利率上升时，债券价格不变
B.债券价格与市场利率变动方向一致
C.债券价格与市场利率呈反方向变动
D.当市场利率上升时，债券价格上升
正确答案：
C
31、以下关于流动性风险和信用风险说法错误的是（）。
A.债券信用风险必然发生在企业经营良好或经济扩张等情况下
B.流动性风险管理的主要措施包括流动性预警机制、流动性压力预测等
C.信用风险指的是基金投资面临的基金交易对象无力履行而给基金带来的风险
D.基金投资组合建仓或者应付投资者赎回减仓时会因流动性风险影响组合价值
正确答案：
A
32、假设某债券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为（）元。
650
000
660
正确答案：
B
33、关于期货市场的作用，以下表述错误的是（）。
A.期货交易需要对大量信息进行加工，故期货交易形成的未来价格信号具有滞后性
B.提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济
C.期货交易所形成的未来价格信号能反映多种生产要素在未来一定时期的变动趋势
D.农产品期货市场有助于减缓农产品价格波动对农业发展的不利影响
正确答案：
A
34、相对封闭式基金，开放式基金特有的财务会计报表分析内容是（）。
A.分红能力分析
B.投资风格分析
C.份额变动分析
D.持仓结构分析
正确答案：
C
35、在评价企业的整体业绩时，重点在于企业的净利润，即（）。
A.息税前利润减去利息费用
B.息税前利润减去税费
C.息税前利润减去利息费用和税费
D.息税前利润减去利息费用、税费和资本公积
正确答案：
C
36、反映有效投资组合的风险与预期收益率之间均衡关系的方程式是（）。
A.证券特征线方程
B.证券市场线方程
C.套利定价方程
D.资本市场线方程
正确答案：
D
37、以下属于利息收入的是（）。
A.公允价值变动损益
B.股利收益
C.投资收益
D.买入返售金融资产收入
正确答案：
D
38、债券到期收益率隐含两个重要假设，一个是投资者持有至到期，另一个是（）。
A.利息再投资收益率不变
B.票面利率不变
C.计息方式不发生变化
D.债券市场价格不变
正确答案：
A
39、关于远期合约与期货合约，以下表述正确的是（）。
A.期货合约相较远期合约更为灵活
B.期货合约通常用保证金交易
C.远期合约是一种标准化合约，期货合约是非标准化合约
D.远期合约流动性更好
正确答案：
C
40、以下不属于资产负债表基本作用的是（）。
A.为分析收入来源性及其稳定性提供了基础
B..列出了企业占有资源的数量和性质
C.揭示了企业获取利润的能力
D.反映了企业的融资来源和去向
正确答案：
C
41、正态分布密度函数的显著特点是（）。
A.中间低两边高
B.中间高两边低
C.向右上方倾斜
D.向右下方倾斜
正确答案：
B
42、投资风险的主要因素不包括（）。
A.内部欺诈
B.在规定时间和价格范围内买卖证券的难度
C.市场价格变化
D.借款方还债的能力和意愿
正确答案：
A
43、（）高，表明企业有较强的利用资产创造利润的能力，企业在增加收入和节约资金使用方面取得了良好的效果。
A.COE
正确答案：
B
44、在某企业中随机抽取7名员工来了解该企业2013年上半年职工请假情况，这7名员工2013年上半年请假天数分别为：
1、5、3、10、0、7、2。
这组数据的中位数是（）。
正确答案：
A
45、某企业的年末财务报表中显示，该年度的销售收入为30万，净利润为15万，企业年末总资产为120万，所有者权益为80万。
则该企业的净资产收益率为（）。
%
正确答案：
B
46、以技术分析为基础的投资策略与以基本分析为基础的投资策略的区别不包括（）。
A.使用的分析工具不同
B.对市场有效性的判定不同
C.分析基础不同
D.使用者不同
正确答案：
D
47、下列关于权益类证券的系统性风险的论述，正确的是（）。
A.系统性风险包括基金管理公司的经营风险
B.系统性风险不包括汇率风险
C.系统性风险即市场风险
D.系统性风险是可分散风险
正确答案：
C
48、需要公司股东投票表决通过的事项不包括（）。
A.公司日常业务
B.公司合并
C.公司解散
D.公司分立
正确答案：
A
49、下列关于存托凭证的说法不正确的是（）。
A.每张存托凭证一般代表一股股票
B.存托凭证起源于20世纪20年代的美国证券市场
C.发行存托凭证可以扩大市场容量，增强筹资能力
是流通量最大的存托凭证
正确答案：
A
50、上年末某公司支付每股股息为2元，预计在未来其股息按每年4%的速度增长，必要收益率为12%，则该公司股票的价值为（）元。
正确答案：
B
51、对于那些打算持有债券到期的投资者来说，（）。
A.利率风险不重要
B.赎回风险不重要
C.汇率风险不重要
D.流动性风险不重要
正确答案：
D
52、债券投资管理中的免疫法，主要运用了（）。
A.流动性偏好理论
B.久期的特性
C.理论期限结构的特性
D.套利原理
正确答案：
B
53、可转换公司债券享受转换特权，在转换前与转换后的形式分别是（）。
A.股票、公司债券
B.公司债券、股票
C.都属于股票
D.都属于债券
正确答案：
B
54、证券X的期望收益率为12％，标准差为20％，证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。
正确答案：
A
55、下列不属于基础衍生工具的是（）。
A.远期合约
B.期权合约
C.结构化金融衍生工具
D.互换合约
正确答案：
C
56、期货市场投机者的作用不包括（）。
A.承担风险并提供风险资金
B.实现商品价格的套期保值
C.抵消套期保值者之间的不平衡
D.增强了市场的流动性
正确答案：
B
57、黄金投资在本质上可以认为是（）投资。
A.大宗商品
B.实物
C.艺术品
D.不动产
正确答案：
A
58、下列不属于国内外的私募股权投资机构类型的是（）。
A.专业化的私募投资基金
B.大型多元化金融机构下设的直接投资部门
C.具有政府背景的投资基金
D.大型企业的风险管理部门
正确答案：
D
59、在对数据集中趋势的测度中，适用于偏斜分布的数值型数据的是（）。
A.均值
B.标准差
C.中位数
D.方差
正确答案：
C
60、面额为100元，期限为10年的零息债券，按年计息，当市场利率为6%时，其目前的价格是（）元。
正确答案：
A
61、下列关于现值的说法，正确的是（）。
A.当给定终值时，贴现率越高，现值越低
B.当给定利率及终值时，取得终值的时间越长，该终值的现值就越高
C.在其他条件相同的情况下，按单利计息的现值要低于用复利计息的现值
D.利率为正时，现值大于终值
正确答案：
A
62、优先股股东权利是受限制的，最主要的是（）限制。
A.表决权
B.查阅权
C.转让权
D.分配权
正确答案：
A
63、下列关于股票流动性的叙述，错误的是（）。
A.流动性是指股票可以依法自由地进行交易的特征
B.股票是流动性很强的证券
C.股票持有人在收回投资的同时，将股票所代表的股东身份及其各种权益让渡给受让者
D.股票持有人一定会以高出原出资额的方式收回投资
正确答案：
D
64、可转换债券的特点不包括（）。
A.具有相应于标的股票的衍生特征
B.没有权益特征
C.是含有转股权的特殊债券
D.可转换债券有双重选择权
正确答案：
B
65、假设某公司在未来无限时期支付的每股股利为5元，必要收益率为10％。
当前股票市价为45元，则对于该股票投资价值的说法正确的是（）。
A.该股票有投资价值
B.该股票没有投资价值
C.依市场情况来确定投资价值
D.依个人偏好来确定投资价值
正确答案：
A
66、大额可转让定期存单的特征不包括（）。
A.可以转让流通
B.金额较大
C.不记名
D.能提前支取
正确答案：
D
67、下列关于结构化债券的描述，不正确的是（）。
A.包括住房抵押贷款支持证券（MBS）和资产支持证券（ABS）
B.购买结构化债券的投资者通常定期获得资金池里的一部分现金
资金流来自住房抵押贷款人的定期还款
贷款的种类包括汽车消费贷款、学生贷款、信用卡应收款等
正确答案：
D
68、收益率曲线的类型不包括（）。
A.正收益曲线
B.反转收益曲线
C.水平收益曲线
D.垂直收益曲线
正确答案：
D
69、下列关于短期融资券的说法，错误的是（）。
A.由商业银行承销并采用无担保的方式发行
B.对资金用途有明确限制
C.发行者必须为具有法人资格的非金融企业
D.主要目的是为了获得短期流动性
正确答案：
B
70、期权交易实际上是一种权利的单方面有偿让渡，期权的买方以支付一定数量的（）为代价而拥有了这种权利。
A.保证金
B.期权费
C.佣金
D.手续费
正确答案：
B
71、与期货合约相比，下列关于远期合约缺点的说法不正确的有（）。
A.远期合约市场的效率偏低
B.远期合约的流动性比较差
C.远期合约的违约风险会比较高
D.远期合约不够灵活
正确答案：
D
72、当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则最大损失为（）。
A.标的资产价格
B..协定价格
C.无限
D.期权价格
正确答案：
D
73、下列投资中，属于另类投资形式的有（）。
Ⅰ.私募股权Ⅱ.不动产Ⅲ.大宗商品Ⅳ.艺术品Ⅴ.股票
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
、Ⅳ、Ⅴ
、Ⅲ、Ⅴ
正确答案：
B
74、债券的发行人包括（）。
Ⅰ.中央政府Ⅱ.地方政府Ⅲ.金融机构Ⅳ.公司Ⅴ.企业
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
正确答案：
C
75、若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额的（）倍。
正确答案：
B
76、投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益（）。
A.先高后低
B.越高
C.不变
D.越低
正确答案：
B
77、在基金公司，通常对交易所上市股票的投资指令的执行流程所包含的环节和顺序是（）。
Ⅰ.基金经理通过交易系统向交易室下达交易指令Ⅱ.基金经理通过交易系统直接向券商下达交易指令Ⅲ.基金经理通过交易系统直接向交易所下达交易指令Ⅳ.系统或相关人员审核投资指令的合法合规性，拦截违规指令Ⅴ.交易员收到指令后根据指令要求和市场情况完成交易
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅴ
D.Ⅱ、Ⅲ
正确答案：
B
78、下列关于基金的绝对收益，说法错误的是（）。
A.绝对收益与基准做比较
B.是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报
C.测量的是证券或投资组合的增值或贬值
D.基金的绝对收益的计算是基金业绩评价的第一步
正确答案：
A
79、下列关于财务报表中的各个项目的关系，描述不正确的是（）。
A.资产=负债+所有者权益
B.净现金流量=经营活动产生的现金流量+投资活动产生的现金流量+筹资活动产生的现金流量
C.流动资产=流动负债
D.净利润=息税前利润-利息费用-税费
正确答案：
C
80、当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的（）时，基金管理人应当公告，并报监管机构备案。
正确答案：
C
81、下列关于AIFMD指令中注册监管的说法，不正确的是（）。
A.引入了“欧盟护照”的概念
B.只要在一个欧盟成员国的监管机构进行注册，就可获得在全欧盟运营的权利
C.资产管理规模未达到5亿欧元的私募股权投资基金管理人可以豁免注册
D.总部设在欧盟以外的私募股权投资基金，必须向欧洲证券和市场管理局提出申请以取得运营护照
正确答案：
C
82、股票市场价格的最直接影响因素是（），其他因素都是通过作用于该因素而影响股票价格。
A.供求关系
B.公司经营状况
C.宏观经济因素
D.政治因素
正确答案：
A
83、在我国，对（）从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
A.非银行金融机构
B.企业
C.证券投资基金
D.基金管理公司
正确答案：
C
84、货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过（）。
%
%
%
%
正确答案：
C
85、在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）。
A.在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B.在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
C.在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D.在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
正确答案：
C
86、下列关于限价指令，说法正确的是（）。
A.目的在于将损失控制在投资者可接受的范围内
B.希望以即时的市场价格进行证券交易
C.让投资者暴露在价格变化的风险之中
D.当证券价格达到目标价格时开始执行交易
正确答案：
D
87、其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（）。
A.变大
B..不变
C.无法判断
D.变小
正确答案：
C
88、基本面分析中宏观经济指标不包括（）。
A.国内生产总值
B.预测宏观经济政策的变化
C.通货膨胀
D.预算赤字
正确答案：
B
89、发生投资者的风险承担能力与风险承担意愿相背离的情况时，投资经理或基金销售人员应当（）。
A.更注重客户的风险承担能力
B.更注重客户的风险承担意愿
C.更注重客户的收益要求
D.兼顾客户的风险承担能力与风险承担意愿
正确答案：
D
90、采用下列指数复制方法复制指数时，通常情况下跟踪误差最大的是（）。
A.完全复制
B.抽样复制
C.优化复制
D.市值优先抽样复制
正确答案：
C
91、某公司原有股份数量是5000万股，现公司决定实施股票分割，即实施一股分两股的政策，则下列说法错误的是（）。
A.每股面值降低
B.股东的持股比例保持不变
C.股东的各项权益余额保持不变
D.投资者持有的公司的净资产增加
正确答案：
D
92、特种金融债券的发行主体是（）。
A.部分金融机构
B.非银行金融机构
C.中国证监会
D.中国人民银行
正确答案：
A
93、关于期货市场价格发现功能的说法，以下表达错误的是（）。
A.期货市场提供了一个近似完全竞争类型的环境
B.期货价格是由大户投资者商议决定的
C.由于期货合约是标准化的，转手便利，买卖非常频繁，能够不断地产生期货价格
D.期货交易者大都熟悉某种商品行情
正确答案：
B
94、（）的发行主体是中央政府，通常被认为不存在违约风险。
A.政策性金融债
B.国债
C.商业银行债券
D.地方政府债券
正确答案：
B
95、我
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