麦语言函数手册.docx
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麦语言函数手册
麦语言函数手册
文华财经“麦语言”函数手册
（2011年10月更新）
文华财经资讯有限公司
“麦语言”源于2004年文华推出的国内第一套程序化函数库，经过6年的发展，吸收几十万用户的意见反馈，一点一点完善起来的，是一套成熟稳定的模型开发平台。
麦语言，是国内使用人数最多的程序化模型开发平台。
麦语言倡导的是积木式的编程理念，把复杂算法封装到一个个的函数里，采用“小语法，大函数”的构建模式。
语法虽然简单，但是配合专门的程序化数据结构，配合丰富的金融统计函数库，同样可以支持逻辑复杂的金融应用。
麦语言的函数库，是经常更新的，根据客户的新要求随时添加新函数，来支持编程者的交易新思想和新应用
一、自编策略模型支持的函数
1.历史数据引用
AVPRICE
取得均价（在盘后对于国内三个期货交易所指结算价）
SETTLE
取得结算价（只有在日线周期盘后才能取得当日的结算价）
说明：
如果用在周期小于'日'的K线上如5分钟K线，一小时k线，每根k线返回的值表示这根k线当日开盘时到这根k线的为止的结算价（均价）
如果用在周期大于等于'日'的K线上，返回当根K线结束时间所在日的结算价.
CLOSE
取得收盘价（在盘中指最新价），也可简写为C。
HIGH
求高价，也可简写为H。
LOW
求最低价，也可简写为L。
OPEN
求开盘价，也可简写为O。
OPI
取持仓量
REF（X,N）
引用X在N个周期前的值
例:
REF（CLOSE,5）;表示引用当前周期前第5个周期的收盘价
REFX（X,N）
引用N个周期后的数据。
（N为大于等于1的整数）『未来函数』
例：
REFX（CLOSE,5）;表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价
本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!
#IMPORT
引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据。
用法：
#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASVAR。
引用CODE所对应的合约PERIOD周期下指标FORMULA的数据。
CODE文华码，PERIOD周期，FORMULA引用指标名，VAR定义变量名
注意：
1.只能引用.FML/.XFML文件
2.只能引用如下周期：
MIN1MIN3MIN5MIN15MIN30HOUR1DAYWEEKMONTH
s3.只能短周期引用长周期
4.被引用的指标中不能存在引用
5.如果不写文华码，默认引用当前合约
MINPRICE
返回某品种的最小变动价位。
用法：
MINPRICE（CODE）;返回CODE所对应合约的最小变动价位。
CODE文华码或交易代码。
例：
MINPRICE（'IF1107'）;表示返回IF1007的最小变动价位。
注意：
某些合约（如橡胶指数）查不到最小变动价位，返回0。
VOL
求成交量，也可简写为V。
2.日内高频数据引用
L2_BID1
取秒周期末买1价（K线图）或该笔TICK时刻的买1价（Tick图）。
用法：
L2_BID1K线图时返回当前秒周期最后时刻的买1价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买1价。
L2_BID2
取秒周期末买2价（K线图）或该笔TICK时刻的买2价（Tick图）。
用法：
L2_BID2K线图时返回当前秒周期最后时刻的买2价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买2价。
L2_BID3
取秒周期末买3价（K线图）或该笔TICK时刻的买3价（Tick图）。
用法：
L2_BID3K线图时返回当前秒周期最后时刻的买3价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买3价。
L2_BID4
取秒周期末买4价（K线图）或该笔TICK时刻的买4价（Tick图）。
用法：
L2_BID4K线图时返回当前秒周期最后时刻的买4价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买4价。
L2_BID5
取秒周期末买5价（K线图）或该笔TICK时刻的买5价（Tick图）。
用法：
L2_BID5K线图时返回当前秒周期最后时刻的买5价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买5价。
L2_ASK1
取秒周期末卖1价（K线图）或该笔TICK时刻的卖1价（Tick图）。
用法：
L2_ASK1K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖1价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖1价。
L2_ASK2
取秒周期末卖2价（K线图）或该笔TICK时刻的卖2价（Tick图）。
用法：
L2_ASK2K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖2价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖2价。
L2_ASK3
取秒周期末卖3价（K线图）或该笔TICK时刻的卖3价（Tick图）。
用法：
L2_ASK3K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖3价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖3价。
L2_ASK4
取秒周期末卖4价（K线图）或该笔TICK时刻的卖4价（Tick图）。
用法：
L2_ASK4K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖4价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖4价。
L2_ASK5
取秒周期末卖5价（K线图）或该笔TICK时刻的卖5价（Tick图）。
用法：
L2_ASK5K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖5价。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖5价。
L2_BIDVOL1
取秒周期末买1量（K线图）或该笔TICK时刻的买1量（Tick图）。
用法：
L2_BID1K线图时返回当前秒周期最后时刻的买1量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买1量。
L2_BIDVOL2
取秒周期末买2量（K线图）或该笔TICK时刻的买2量（Tick图）。
用法：
L2_BID2K线图时返回当前秒周期最后时刻的买2量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买2量。
L2_BIDVOL3
取秒周期末买3量（K线图）或该笔TICK时刻的买3量（Tick图）。
用法：
L2_BID3K线图时返回当前秒周期最后时刻的买3量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买3量。
L2_BIDVOL4
取秒周期末买4量（K线图）或该笔TICK时刻的买4量（Tick图）。
用法：
L2_BID4K线图时返回当前秒周期最后时刻的买4量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买4量。
L2_BIDVOL5
取秒周期末买5量（K线图）或该笔TICK时刻的买5量（Tick图）。
用法：
L2_BID5K线图时返回当前秒周期最后时刻的买5量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的买5量。
L2_ASKVOL1
取秒周期末卖1量（K线图）或该笔TICK时刻的卖1量（Tick图）。
用法：
L2_ASK1K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖1量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖1量。
L2_ASKVOL2
取秒周期末卖2量（K线图）或该笔TICK时刻的卖2量（Tick图）。
用法：
L2_ASK2K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖2量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖2量。
L2_ASKVOL3
取秒周期末卖3量（K线图）或该笔TICK时刻的卖3量（Tick图）。
用法：
L2_ASK3K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖3量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖3量。
L2_ASKVOL4
取秒周期末卖4量（K线图）或该笔TICK时刻的卖4量（Tick图）。
用法：
L2_ASK4K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖4量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖4量。
L2_ASKVOL5
取秒周期末卖5量（K线图）或该笔TICK时刻的卖5量（Tick图）。
用法：
L2_ASK5K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖5量。
TICK图时返回该笔TICK时刻的卖5量。
L2_PRICE
取Tick图中该笔TICK的成交价。
用法：
L2_PRICE返回TICK图中该笔TICK的成交价。
L2_VOLUME
取TICK图中该笔TICK的成交量。
用法：
L2_VOLUME返回TICK图中该笔TICK的成交量。
ASKBIGVOLPRICE
TICK图中该笔Tick盘口中空头满足大单条件的与最新价的最近价格。
用法：
ASKBIGVOLPRICE返回TICK图中该笔Tick盘口满足大单条件的与最新价的最近价格,注模型中需调用一次CALVOLPRICELIST函数
BIDBIGVOLPRICE
TICK图中该笔Tick盘口中多头满足大单条件的与最新价的最近价格。
用法：
BIDBIGVOLPRICE返回TICK图中该笔Tick盘口满足大单条件的与最新价的最近价格,注模型中需调用一次CALVOLPRICELIST函数
CALVOLPRICELIST
TICK图中初始化盘口大单价格表,主要在BIDBIGVOLPRICE与ASKBIGVOLPRICE前使用，提供初始化。
用法：
CALVOLPRICELIST
L2_SETBIGVOL
设置大单成交手数阈值
用法：
L2_SETBIGVOL（nVol）成交手数大于nVol的为大单，
例：
L2_SETBIGVOL（10）;//大于10手的是大单
L2_BKBIGCOUNT;//查看买开的大单成交次数;
L2_BIDVOL
取秒周期主动买的成交量。
用法：
L2_BIDVOL返回当前秒周期主动买的成交量
L2_ASKVOL
取秒周期主动卖的成交量。
用法：
L2_ASKVOL返回当前秒周期主动卖的成交量
L2_BIDBIGCOUNT
取秒周期主动买的大单成交次数。
用法：
L2_BIDBIGCOUNT返回当前秒周期主动买的大单成交次数
L2_ASKBIGCOUNT
取秒周期主动卖的大单成交次数。
用法：
L2_ASKBIGCOUNT返回当前秒周期主动卖的大单成交次数
L2_BIDBIGTOTVOL
取秒周期主动买的大单成交量。
用法：
L2_BIDBIGTOTVOL返回当前秒周期主动买的大单成交量
L2_ASKBIGTOTVOL
取秒周期主动卖的大单成交量。
用法：
L2_ASKBIGTOTVOL返回当前秒周期主动卖的大单成交量
L2_BKVOL
取秒周期买开的成交量。
用法：
L2_BKVOL返回当前秒周期买开的成交量
L2_SKVOL
取秒周期卖开的成交量。
用法：
L2_SKVOL返回当前秒周期卖开的成交量
L2_BPVOL
取秒周期买平的成交量。
用法：
L2_BPVOL返回当前秒周期买平的成交量
L2_SPVOL
取秒周期卖平的成交量。
用法：
L2_SPVOL返回当前秒周期卖平的成交量
L2_BKBIGCOUNT
取秒周期买开的大单成交次数。
用法：
L2_BKBIGCOUNT返回当前秒周期买开的大单成交次数
L2_SKBIGCOUNT
取秒周期卖开的大单成交次数。
用法：
L2_SKBIGCOUNT返回当前秒周期卖开的大单成交次数
L2_BPBIGCOUNT
取秒周期买平的大单成交次数。
用法：
L2_BPBIGCOUNT返回当前秒周期买平的大单成交次数
L2_SPBIGCOUNT
取秒周期卖平的大单成交次数。
用法：
L2_SPBIGCOUNT返回当前秒周期卖平的大单成交次数
L2_BKBIGTOTVOL
取秒周期买开的大单成交量。
用法：
L2_BKBIGTOTVOL返回当前秒周期买开的大单成交量
L2_SKBIGTOTVOL
取秒周期卖开的大单成交量。
用法：
L2_SKBIGTOTVOL返回当前秒周期卖开的大单成交量
L2_BPBIGTOTVOL
取秒周期买平的大单成交量。
用法：
L2_BPBIGTOTVOL返回当前秒周期买平的大单成交量
L2_SPBIGTOTVOL
取秒周期卖平的大单成交量。
用法：
L2_SPBIGTOTVOL返回当前秒周期卖平的大单成交量
3.行情数据引用
GETPRICE（N）
根据文华码取出某一品种的最新价。
例：
GETPRICE（1209）;返回文华码为1209的合约品种的最新价。
4.金融统计
BACKSET（X,N）
若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。
『未来函数』
例：
BACKSET（CLOSE>OPEN,3）;表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为1
BARSLAST（X）
求上一次条件成立到当前的周期数。
COUNT（X,N）
表示统计在N周期内满足X条件的周期数。
如果N为0则表示从已申请到的数据的第一天开始算起。
例：
WR:
=-100*（HHV（HIGH,N）-CLOSE）/（HHV（HIGH,N）-LLV（LOW,N））;COUNT（WR>80,5）;表示统计在5个周期内满足WR>80的次数
DMA（X,A）
返回X的动态移动平均，其中A为常数，并且必须介于0及1之间。
计算方法：
DMA（N）=DMA（N-1）*（1-A）+X（N）*A其中DMA（N-1）为第（N-1）天的DMA值。
EMA（X,N）
表示求X在N周期内的平滑移动平均。
（指数加权）
计算方法：
EMA（X,N）=[2*X+（N-1）*EMA（X,（N-1））]/（N+1）其中EMA（X,（N-1））为第（N-1）天的EMA值
EMA2（X,N）
表示求X在N周期内的加权平均。
（线性加权）
计算方法：
EMA2（X,N）=（N*X0+（N-1）*X1+（N-2）*X2+...+1*XN-1）/（N+（N-1）+（N-2）+...+1）,X0表示本周期值，X1表示上一周期值...
HHV（X,N）
得到X在N周期内的最高值，如果N＝0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。
例：
HHV（HIGH,13）;求13个周期内的最高价的最大值。
HHVBARS（X,N）
得到X在N周期内的最高值位置到当前的周期数。
如果N=0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。
例：
HHVBARS（VOL,0）;求历史成交量最大的周期到当前的周期数
LLV（X,N）
得到X在N周期内的最小值，如果N=0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。
例：
LLV（LOW,25）;表示求25个周期内最低价的最小值
LLVBARS（X,N）
得到X在N周期内的最小值的位置到当前的周期数。
如果N=0则从本地数据的第一个有效周期开始算起。
例：
LLVBARS（VOL,0）;求历史成交量最小的周期到当前的周期数
MA（X,N）
求X在N周期内的简单移动平均。
计算方法：
MA=（A1+A2+A3+A4+A5）/5求A在5个周期内的简单移动平均
SLOPE（X,N）
求线型回归的斜率。
用法：
SLOPE（X,N）得到X的N周期的线型回归的斜率。
例:
SLOPE（CLOSE,5）;表示求收盘价5个周期线性回归线的斜率
ZIGZAG（X,P,N）
之字转向,当X变化量超过P时转向,当N取1,P为百分比数;当N取0,P为价位差值绝对值。
『未来函数』
例：
ZIGZAG（HIGH,10,1）;表示最高价的10%的之字转向
ZIGZAG（MA（HIGH,34）,100,0）;表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向
PEAK（X,P,M,N）
取得ZIGZAG前M个波峰的值。
其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。
『未来函数』
例：
PEAK（HIGH,10,1,1）;表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰的数值;
PEAK（MA（HIGH,34）,100,1,0）;表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰的数值
PEAKBARS（X,P,M,N）
取得ZIGZAG前M个波峰到当前周期的周期数。
其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。
『未来函数』
例：
PEAKBARS（HIGH,10,1,1）;表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰到当前的周期数
PEAKBARS（MA（HIGH,34）,100,1,0）;表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰到当前的周期数
TROUGH（X,P,M,N）
取得ZIGZAG前M个波谷的值。
其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。
『未来函数』
例：
TROUGH（LOW,10,1,1）;表示最低价的10%的之字转向的上一个波谷的数值
TROUGH（MA（LOW,34）,100,1,0）;表示34个周期内最低价均线的100个价位的之字转向的上一个波谷的数值
TROUGHBARS（X,P,M,N）
取得ZIGZAG前M个波谷到当前周期的周期数。
其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。
『未来函数』
TROUGH（LOW,10,1,1）;表示最低价的10%的之字转向的上一个波谷到当前的周期数
TROUGH（MA（LOW,34）,100,1,0）;表示34个周期内最低价均线的100个价位的之字转向的上一个波谷到当前的周期数
SAR（N,Step,Max）
得到抛物转向值。
N为计算周期,Step为步长,Max为极值。
（系统函数，计算步骤后台自动完成）
例：
SAR（17,0.03,0.3）;表示计算17个周期抛物转向，步长为3%，极限值为30%
SMA（X,N,M）
得到X在N个周期内的移动平均，M为权重（M为常数）。
计算方法：
SMA（N）=SMA（N-1）*（N-M）/N+X（N）*M/N
STD（X,N）
求标准差。
用法：
STD（X,N）求X在N个周期内的标准差。
STDP（X,N）
求总体标准差。
用法：
STDP（X,N）为X的N日总体标准差。
SUM（X,N）
得到X在N周期内的总和，如果N=0，则从第一个有效周期开始算起。
例:
SUM（VOL,10）;表示统计10周期内的成交量总和
SUMBARS（X,A）
得到X向前累加直到大于A时的周期数。
TRMA（X,N）
求X在N周期内的三角移动平均。
TSMA（X,N）
求X在N周期内的时间序列移动平均。
计算方法：
TSMA（X,N）=FOCAST（X,N）+SLOPE（X,N）
5.数理统计
AVEDEV（X,N）
求X在N周期内的平均绝对偏差
DEVSQ（X,N）
数据偏差平方和。
FORCAST（X,N）
得到X的N周期线性回归预测值。
例:
FORCAST（CLOSE,5）;表示求5周期线性回归预测
VAR（X,N）
得到X在N周期内的样本方差
VARP（X,N）
得到X在N周期内的总体样本方差
数理统计举例说明：
设一个数列，数列中数据的总个数为N，以今天（2005-10-14）五天内的A0605收盘价为例，N就为5。
数列的内容为：
｛2766，2805，2814，2886，2885｝。
1、算术平均值MA（CLOSE,5）：
数据总和除以总个数N。
（2766+2805+2814+2886+2885）/5=2831.20。
可以用公式MA（CLOSE,5）,从今天的值上看出。
2、偏差：
每个数据，减去算术平均值的结果。
2766-2831.20=-65.2，2805-2831.20=-26.2,2814-2831.20=-17.2,2886-2831.20=54.8,2885-2831.20=53.8,各偏差相加，应该是等于0的。
3、平均绝对偏差AVEDEV（X,N）：
将偏差的绝对值相加，除以总个数N。
（65.2+26.2+17.2+54.8+53.8）/5=43.44
4、数据偏差平方和DEVSQ（X,N）：
将偏差的平方相加。
（-65.2）2+（-26.2）2+（-17.2）2+（54.8）2+（53.8）2=11130.80
5、总体样本方差VARP（X,N）：
将偏差的平方相加，总和除以总个数N。
用公式可以这样算：
（-65.2）2+（-26.2）2+（-17.2）2+（54.8）2+（53.8）2/5=2226.16
6、样本方差VAR（X,N）：
是总体方差的N/（N-1）倍。
2226.16*5/（5-1）=2782.70估算样本方差，总比总体样本方差大一点，当N够大时，两者趋于相等。
6.逻辑判断
BETWEEN（A,B,C）
判断条件“A位于B及C之间”是否成立，如果条件成立则返回1（yes）,否则返回0（no）。
例：
BETWEEN（CLOSE,MA5,MA40）;表示收盘价介于5日均线与40日均线之间。
CROSS（X,Y）
表示X上穿Y。
例：
CROSS（CLOSE,MA（CLOSE,5））;表示收盘线从下方向上穿过5日均线
CROSS2（A,B）
两条线交叉。
用法:
CROSS2（A,B）表示当A从下方向上穿过B两次时返回1（Yes），否则返回0（No）
例：
CROSS2（CLOSE,MA（CLOSE,5））;表示收盘线从下方向上穿过5日均线两次
FILTER（COND,N）
过滤连续出现的信号。
用法：
FILTER（COND,N）当COND条件成立时，将其后N周期内的数据置为0。
例：
FILTER（CLOSE>OPEN,3）查找阳线，3天内再次出现的阳线不被记录在内
注：
不能与BKPRICE,BARSBK,SKPRICE,BARSSK一起使用
EXIST（COND,N）
判断N个周期内是否有满足条件COND的情况发生。
例：
EXIST（CLOSE>REF（HIGH,1）,10）;表示10个周期中是否存在收盘价大于前一个周期的最高价
EVERY（COND,N）
判断过去N个周期内是否一直满足条件COND。
例：
EVERY（CLOSE>OPEN,5）;表示5个周期内一直是阳线
LAST（COND,N1,N2）
判断过去N1到N2周期内是否一直满足条件COND。
例：
LAST（CLOSE>OPEN,10,5）;表示从过去第10个周期到第5个周期内一直是阳线
LONGCROSS（A,B,N）
如果A在前N个周期内都小于B，本周期上穿B，则返回1。
否则返回0。
例：
LONGCROSS（CLOSE,MA（CLOSE,10）,20）;表示收盘线在10日均线之下持续20周期后从下向上穿过10日均线
NOFILTER
交易模型买卖指令信号过滤函数。
（仅适用于交易模型的过滤）
交易模型公式后加“NOFILTER;”是指不需要过滤，出现任何交易指令都会执行。
公式后不加“NOFILTER;”是指当连续出现同方向的交易指令时，系统只显示出第一个交易指令，其他交易指令自动被过滤。
IFELSE（C,A,B）
如果条件C成立则取A值,否则取B值
例：
A:
=IFELSE（MA5>MA10,CROSS（DIFF,DEA）,IFELSE（CROSS（D,K）,2,0））;当MA5>MA10时，取是否满足DIFF上穿DEA，否则（MA5不大于MA10），当K,D死叉时，令A赋值为2，若上述条件都不满足，A赋值为0
A=1,BPK;//当MA5>MA10，以DIFF上穿DEA作为开多仓条件
A=2,SPK;//当MA5
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