布林带交易系统的设计.docx
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布林带交易系统的设计
这是个基于布林带（BollingerBands）为股票市场设计的系统，但也适用于外汇交易。
（一）、内容介绍
1、一些市场概念
2、布林带和其他指标
3、布林带指标：
带宽指标、%B指标
4、交易系统
（1）、突破交易系统
（2）、跟势交易系统
（3）、逆转交易系统
5、过滤及建立关注目标列表
（二）、一些市场概念
（三）、布林带
1、布林带摘要
2、布林带特征
3、布林带参数
（四）、布林带指标
布林带两大指标：
（1）、BWidth----布林带宽
（2）、%B-------布林极限
1、BandWidth带宽
BollingerBandIndicators---BandWidth
{BWidth布林带宽N=20,1,100;P=2,1,10DZH}
MID:
=MA（CLOSE,N）;
UPPER:
=MID+P*STD（C,N）;
LOWER:
=MID-P*STD（C,N）;
BWIDTH:
（UPPER-LOWER）/MID,COLORWHITE;
原理：
带宽指标以相对概念描述了布林带宽度的变化。
用法（DZH）：
1、当布林线带宽迅速放大，带宽值处于六个月来的新高时，常常意味着布林线处于异动状态，处于波动率较高的阶段，此时市场运行趋势发生反转的可能性很大；
2、当布林线愈收愈紧时，常常意味着市场将发生反转。
一旦布林线宽突然放大，随之而来的是市场运行趋势的反向变化；
3、带宽还有一个作用是能预示一波强劲趋势的结束。
当市场强势趋势形成后，常常会导致市场敏感性增强，从而导致布林线带宽以夸张的方式增大，此时布林线的下轨出现转头向下，市场趋势可以暂时结束。
WIDTH用法（TDX）：
1、极限宽主要的作用在于辅助布林线搜索即将发动行情的个股；
2、极限宽的极限数据随个股不同而不同，使用者应自行观察后判定；
3、一般情形下，当极限宽下跌至3%左右的水平时，该股随时有爆发大行情的可能；
4、布林线、布林极限、极限宽三者构成一组指标群，必须合并使用。
2、％B---布林极限
BollingerBandIndicators---%B
原理：
%B描述了市场的最新价格在布林线中所处的位置。
源码：
{%B布林极限N=20,1,100;P=2,1,10;DZH}
MID:
=MA（CLOSE,N）;
UPPER:
=MID+P*STD（C,N）;
LOWER:
=MID-P*STD（C,N）;
BB:
（C-LOWER）/（UPPER-LOWER）,COLORWHITE;
%B的大小可以看出当前价格所处于布林线中的位置:
%b=1时，表示最新价位于上轨；
%b=0时，表示最新价位于下轨；
%b=0.5时，表示最新价位于中轨；
%b大于1时，表示最新价位于上轨之上；
%b小于1时，表示最新价位于下轨之下；
%b=1.1时，表示股价超出上轨10%。
%b=-0.15时，表示股价跌破下轨15%。
用法：
1、当％B大于1，II指标呈负值，应坚决卖出；
2、股价创新低，而％B却未见新低，为止跌买入信号。
BB用法（TDX）：
1、布林极限主要的作用在于辅助布林线辨别股价买卖点的真伪；
2、BB>100，代表股价穿越布林线上限；BB<0，代表股价穿越布林线下限；
3、当BB一顶比一顶低时，股价向上穿越布林上限所产生的卖出信号，可靠度高；
4、当BB一底比一底高时，股价向下穿越布林下限所产生的买进信号，可靠度高；
5、布林线、布林极限、极限宽三者构成一组指标群，必须配合使用。
（五）、交易量指标
一些有关交易量的指标会经常和布林带一起使用来确定布林指标所显示的市场状况。
常用的交易量指标有：
1、OBV（OnBalanceVolume）能量潮
2、AD（AccumulationDistribution）
3、MFI（MoneyFlowIndex）资金流量指标
4、II（IntradayIntensity）当日成交密度
其他指标：
1、ATR真实波幅
2、SAR抛物转向
3、AD（累积/派发指标）{AD:
SUM（（（CLOSE-LOW）-（HIGH-CLOSE））/（HIGH-LOW）*VOL,0）;}
（六）、交易系统
1、突破交易系统
（1）在布林带比较窄的时候，等待价格向上或向下突破，在确认后开仓。
注意“假突破”。
（2）挤压区的突破：
把正在挤压区的股票列表，注意这个表格，并用交易量指标来确认突破。
（3）当突破支撑或压力时，要注意好价格的快速变化。
买单：
当价格向上突破挤压区时，可作买单。
止损：
止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价和布林下带。
卖单：
当价格向下突破挤压区时，可作卖单。
止损：
止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价和布林上带。
过滤及建立关注目标列表
2、跟势交易系统
买单：
当%B>0.8，MFI>80时，可作买单。
止损：
止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价和布林下带。
卖单：
当%B<0.2，MFI<20时，可作卖单。
止损：
止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价（ATR）。
3、逆转交易系统
买单：
当%B=0，II%之类的指标出现正背离时，可作买单。
卖单：
当%B=1，II%之类的指标出现负背离时，可作卖单。
止损：
止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价（ATR）。
（七）、过滤及建立关注目标列表
利用其他指标比如MACD、KDJ、RSI等指标过滤，并建立关注列表。
（八）、总结
1、布林带能显示即时价格相对比较高和比较低。
2、利用带宽和%B指标能制定出比较稳健的交易系统。
3、布林带也能用在其它的交易系统里。
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