《货币银行学》计算题.docx

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《货币银行学》计算题

、货币乘数

1、商业银行吸收的原始存款为1000万元，法定存款准备率为5%，在不考虑其他因素的情况下，试计算该商业银行系统的最大派生存款。

11

最大派生存款P1rP100051%100019000（万元）

2、假设A银行从某客户手中获得一笔支票存款、金额为1000万元，此时银行的法定活期存款准备金率为8%°

（1）在不考虑其他影响因素的情况

下，这将在银行体系中创造出多少存款？

（2）又假设该客户将其中的50%转存为定期5银行的现金漏出率为

10%，各银行基本上都保有5%的超额准备金，请问在考虑了以上几个因素之后，将在银行创造出多少存款？

（定期存款准备金率为4%）存款

=1000/0.08=12500d=1/（0.08+0.1+0.05+0.5x0.04）=4m=4x1000=4000万元

3、某银行从中央银行获得100万元的贴现贷款，且支票存款的法定准备金率为10%，那么在简单存款创造条件下，银行体系最终将创造出多少存款?

如果每家银行都须持有5%的超额准备金，情形又将如何？

1、银行体系最终创造的存款=100/10%=1000（万元）

2、在增加5%的超额准备金后，银行

体系最终创造的存款=100/

（10%+5%）=666.67（万元）

4、假设央行向某银行购买了100万元的国库券，法定准备率为10%，如果这一行动导致存款扩张了800万元，此银行系统是否均衡？

为什么？

未达均衡状态。

因为央行购买了100万元国库券，等于向商业银行系统注入了100万元基础货币，在准备率为10%的条件下，这100万元基础货币可以支持1000万元（100万/10%）的信贷规模，而现在存款仅扩张了800

万元，证明离存款扩张上限还差100万元。

5、假设某商业银行有1000万元存款，法定存款准备金率为8%，试计算：

（1）若现金漏损率为2%，则该商业银行可新增加存款多少？

（2）若在上

述前提下，中央银行规定定期存款准备金率为4%，活期存款转为定期存款的比例为50%，则该商业银行可新增加存款多少？

-1000

8%2%=10000小

新增10000-1000=9000（万）

1000

8%2%4%50%=8333（万）

新增8333-1000=7333（万）

6、假定A银行从中央银行获得1000元的贴现贷款，且支票存款的法定准备金率为10%，那么在简单存款创造条件下，银行体系最终将创造出多少存款?

如果每家银行都希望持有5%的超额准备金，情形又将如何？

如果银行每增加1元的支票存款，便会有15分转化为流通中现金，20分转化为定期存款，且定期存款的法定准备金率为3%，则银行体系最终将创造出多少支票存款'多少流通中现金'多少定期存款？

1、银行体系最终创造的存款=1000/10%=10000（元）2、在增加5%的超额准备金后，银行体系最终创造的存款=1000/（10%+5%）

=6666.67（元）

3、在增加15%的现金漏损率、20%的活期存款转化为定期存款、定期存款的法定准备金率为3%的影响因素后，

银行体系最终创造的支票存款=1000/

（10%+5%+15%+20%x3%）

=1000/30.6%=3267.97（元）

流通中现金=3267.97x15%=

490.20（元）

定期存款=3267.97x20%=653.59

（元）

二、利率

1'老王有5000元人民币准备储蓄五

年，到银行后发现所公示的利率表如

下，请问老王选择何种方法储蓄最有

利？

整存整取利率表

项目

一年

五年

年利率（%）

1.98

2.79

根据该利率表，可选择两种方式：

1.使用复利方法，每年重复存取。

本利

和=5000*（1+1.98%）5=5515

（元）。

2•直接存五年。

本利和=5000（1+5

*2.79%）=5697.5（元）如不考虑

其他因素‘应该直接存五年定期。

三、贴现

1、国库券一般采用贴现方式发行。

假设李华在市场上以94元的价格购入面额100元的国库券，期限是180天，

（1）请问如果李华持有该国库券到期，其最终收益率将是多少？

（单利法）

（2）如果李华持有了30天后急需用钱，打算将该国库券在市场上转让，此时市场贴现率为15%，请问李华将应该按什么价格转让？

r=（100-94）x360/180x100%=12%m=100x（1-15%x150/360）=93.75

2、国库券一般采用贴现方式发行。

（1）假设现有面额为100元的国库券，期限为90天，其采用的报价为15%（即年贴现率为15%），请问其理论发行价格应为多少？

（2）假设一投资者购买了上述国库券，并且在持有了30天以后就打算在市场上转让，此时市场贴现率13%，请问该国库券的转让价格应为多少？

（1）100x（1-

15%x90/360）=92.2

2）100x（1-13%x60/360）=97.8

四'债券

1、投资者A以85元的价格购入面值为100元的债券，该债券年利率为8%，期限为8年，A持有5年后，以95元的价格转让给B，B将该债券持有到期。

请分别计算：

（DA的年收益率？

（单利法），

（2）B的年收益率?

（单利法）

A的年收益率=（100x8%+（95-

85）/5）/85x100%=11.8%

B的年收益率=（100x8%+（100-

95）/3）/95x100%=10.2%2、某公司

以12%的年利率发行5年期的息票债

券，每半年支付一次利

息，债券的面值是100元。

老王以116元买入该债券，两年后以108元的市场价格卖出该债券。

计算老王持有该债券的持有期收益率为多少？

（复利计算）该债券每次所付利息

1=100x12%x

2=6（元）设持有期

收益率为r:

则有

经计算，r=7.87%3、现有5年期国债两种，分别按半年和一年付息方式发行，面值1000元，票面利率6%、市场利率8%‘分

别计算其理论发行价格。

设其发行价格

为X元，则：

（1）半年付息情况下:

解方程得：

X=931・79元

（2）一年

付息情况下：

解方程得：

X=928・5元

4、某债券面额为1000元，5年期，票面利率为10%，现以950元的发行价向全社会公开发行。

（1）若投资者认购后持至第3年末以995元的市价出售，则持有期收益率是多少？

（2）若投资者认购后持至期满，则其到期收益率是多少？

持有期收益率=

100010%3995950

950312.11%到期收益率=

100010%

1000950

5

95011・58%

五、其它

1、某银行在某一时点上的资产负债

情况如表所示：

某银行资产负债表

单位：

百万元

资产

员

债

现金25

资本账户

10

投资30

存款及其他负债

120

放款75

总计130

总计

130

1・计算该银行资产负债“杠杆率”

2•假设由于管理失误，该行投资贬值了

300万元，放款出现坏账损失700万元。

试分析该行经营风险。

1•杠杆率=资产总额/资本账户余额=13

2•如果出现1000万元的损失‘与

资本账户1000万元相等，资本账户将化为乌有'该行的经营风险过高。

2、200X年部分国家数据比较

国别（单位）

GDP

金融资产

金融相尖率（%）

A（10亿美

元）

9256.10

37218.41

402.10

B（10亿日

元）

495375.0

0

1874880.15

378.48

C（10亿韩

元）

483778.0

0

1011741.10

209.13

D（10亿比

索）

4622.79

4118.38

89.09

E（10亿人

民币）

8191.09

16855.80

205.78

计算上表中金融相尖率并比较

说明其经济含义。

从表中计算结果可以发

现，金融相尖率与一国的经济发展程度密切相尖。

经济发达国家金融相尖率平均较高，而发展中国家因经济发展水平低，金融相尖率也相对较低。