淡江大学日间部.docx
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淡江大学日间部
淡江大學日間部
九十四學年度第一學期教學大綱
（二）
商學院財金系碩士班
科目名稱：
（英文）Econometrics （中文）計量經濟學
授課老師：
聶建中;黃文光 博士HP:
http:
//mail.tku.edu.tw/niehcc
授課時段:
<二>2/3/4（09:
10-12:
00）授課教室:
B115
請益時間:
Byappointment研究室:
B-1001,Ba-832分機:
2591,2592,2090
教科書目：
1）Brooks,Chris（2002）“IntroductoryEconometricsforFinance,”1stEdition,
CambridgeUniversityPress（新月圖書）
2）Enders,Walter（2004）“AppliedEconometricTime-Series,”2ndtEdition
NY:
JohnWiley&Sons（雙葉書局）
3）Afewpublishedpapers（willbeassignedduringthesemester）
上課方式：
講課為主，輔以分組研究與報告，盡量深入淺出，活用教材，並強調實務運用，以雙向啟迪方式進行教學。
成績計算：
Midterm：
30% Quiz：
10%Assignment：
5%
Presentation：
15%TermPaper：
30%Participation：
10%
課程規劃：
Readingassignment
9/13Introduction（M.1;G.1;B.1/2）
9/20Probability,StatisticsConceptMatrixAlgebra（M.2;G.2/3）
9/27ClassicalLinearRegressionModel（M.3;G.6;B.3）
10/4ClassicalMultipleLinearRegressionModel（M.4;G.6;B.4）
10/11MLE&Cramer-RaoBound&MultivariateStatistics（M.3;G.4）
10/18Heteroskedasticity（M.5;G.12）
10/25Autocorrelation（Why"Time-Series"?
）（M.6;G.13;B.5）
11/1Well-establishedT.S.Methodologies（VARr.m.）（Ed-1/4/6;M.13/14;G.18;B.2/B.7）
11/8AdvancedT.S.Methodologies（Ed-5;M.14;B.7）
11/15~~~~~Midterm~~~~~
11/22NewlydevelopedTimeSeriesmodels；（UR）（Eviews4.1）&w/SB（ZA）;（B.9）
11/29NewlydevelopedTimeSeriesmodels；（CI）（PO,HI,JJ,KSS）&w/SB（GH）;（B.9）
12/6PanelURandPanelCI（&CI/ARDL）PSS（01）;（G.14）
12/13Threshold,PanelThresholdHansen（99）;（B.9）
12/20ThresholdCointegration&TECM:
（TAR&M-TAR）EG（98）;（Ed-7）
12/27Linearvs.Nonlinear:
（Smoothtransition:
ESTARorLSTAR）T（93）;MO（02）;（Ed-7）
1/3NonparametricsCointegration（Bierens,97）
1/10~~~~~Final~~~~~ModelingVolatility:
ARCH/GARCH/ARCH-M（Ed-3;B.8）
教學內容及進度：
（下）
發表次
日期
內容
ReadingAssignment
（1）
9:
10~
12:
00
11/1
Instruction；ResearchMethodologies；
Why"Time-Series"（Autocorrelation）；
（TraditionalVS.T.S.model）；
Enders（2004）;Brooks（2002）
~~~Handout~~~
Dataimport：
"E-Views5.0”,”Rats5.0”,“Gauss6.0”&"Microfit4.0"
（2）
9:
10~
12:
00
11/8
Well-establishedT.S.Methodologies；
VAR&DifferenceEquation；Lagselection；
Stationarity&Unit-Root；Cointegration&VECM；
Grangercausality；ImpulseResponse&VarianceDecomposition=>Computer：
Running"E-Views"
DickeyandFuller（1981）
EngleandGranger（1987）
Johansen（1988,1990,1994）
NiehandLee（2001）;Nieh（2002）;
聶&周（2002）
（3）
9:
10~
12:
00
11/22
NewlydevelopedTimeSeriesmodels；（UnitRoots）
UR（KPSS,ERS&NP）（KSS）;UR/StructuralBreak（ZA）
=>Computer：
Running"E-Views"&“RATS”
Kapetanios,ShinandSnell（2003a）
Liew,BaharumshahandChong（2003）
Hasan（2003）//
ZivotandAndrew（1992）
NiehandYau（2004）
（4）
9:
10~
12:
00
11/29
NewlydevelopedTimeSeriesmodels；（Cointegration）
CI（PO,HI,JJ,KSS）;CI/Str.Break（GH）
=>ComputerRunning"E-Views"&"GAUSS"
Kapetanios,ShinandSnell（2003b）
ChangandNieh（2004）//
GregoryandHansen（1996）
Granger,HuangandYang（2000）
FountasandWu（1998）;聶（2004）
（5）
9:
10~
12:
00
12/6
AdvancedT.S.Methodologies；
G-IRF&G-VDC（PS）；CI/ARDL（PSS）；
（PanelUnit-Root&PanelCointegration）Banerjee（1999）
=>ComputerRunning:
"E-Views"&"Microfit"
PesaranandShin（1998）;Ewing（2003）
HackerandHatemi-J（2003）//
Pesaran,ShinandSmith（2001）Bahmani-OskooeeandKara（2000）;ADE（2001）;VA（2002）;
NarayanandSmyth（2004）
Nieh&Wang（2005）;聶&周（2005）
（6）
9:
10~
12:
00
12/13
PanelThreshold；Estimation,Hypothesis,Testing…
TimeStructuralBreaks（BaiandPerron）
=>Computermanipulation：
Running"GAUSS"
Hansen（1999）;聶劉（2003）;聶楊（2004）;聶劉（2005）;聶顏（2005）
聶張（2004）;NiehandLu（2004）
Bai&Perron（2003）;聶&王（2004）
（7）
9:
10~
12:
00
12/20
ThresholdCointegration&TECM:
TAR&M-TAR（EG）
=>Computer：
Running"E-Views",“RATS”
Enders（2004）Ch.7
Enders&Granger（1998）;
Enders（2001）;Enders&Siklos（2001）;
DibooĞlu&Enders（2001）;Cook（2003）
Coakley&Fuertes（2002）;Abdulai（2002）;Bohl（2003）;Menezes,Dionisio&Mendes（2004）;NLC（2005）;CNY（2005）
（8）
9:
10~
12:
00
12/27
Linearvs.Nonlinear:
（Smoothtransition）
ESTARorLSTAR;
=>Computer：
Running"E-Views",“RATS”
GrangerandTeräsvirta（1993）;Teräsvirta（1994,1998）
Huang,LinandCheng（2001）
MilasandOtero（2002）
Khadaroo（2003）
（9）
9:
10~
12:
00
12/27
Linearvs.Nonlinear:
（Smoothtransition）
STECM
=>Computer：
Running"E-Views",“RATS”
Woodward&Anderson（2003）
Chang,Nieh,Yang&Chiu（2005）
McMillan（2004）
----------------------------------------------
（10）
9:
30~
11:
30
1/3
NonparametricsCointegration
=>Computer：
Running"EasyReg"
----------------------------------------------------------
UR/SST（GLS）;UR/DST（HM）
UR/Nonlinear（E）
Bierens,97
Chang,Nieh&Chiu（2005）;Nieh（2005）
Leybourne,NewboldandVougas（1998）;
Sollis,LeybourneandNewbold（1999）;
Greeneaway,andSarsford（2000）//
HarveyandMills（2000）;
Pattichi（2002）;Pat.andKanaan（2004）//
Eklund（2004a,2004b）
Chelley-Steeley（2004）
1/10
~~~~~FinalExam~~~~~
課前預習、課中專心、課後複習，為”成功”學習的不二法門，切實做去，則難者亦易矣!
**Paperreadingassignments:
[11/1]
（SpuriousRegression）>
Granger,C.W.J.andP.Newbold,"SpuriousRegressionsinEconometrics,"JournalofEconometrics,26,1974,111-120.
Box,G.E.P.andG.M.Jenkins,TimeSeriesAnalysis,Forecasting,andControl,SanFrancisco,CA:
Holden-Day,1976
Ljung,G.andG.Box,"OnaMeasureofLackofFitinTimeSeriesModels,"Biometrica,65,1978,297-303
Yule,G.U.,"WhyDoWeSometimesGetNonsenseCorrelationsBetweenTimeSeries?
AStudyinSamplingandtheNatureofTimeSeries,"JournaloftheRoyalStatisticalSociety,89,1926,1-64
（SpuriousRegression）>
Granger,C.W.J.andP.Newbold,"SpuriousRegressionsinEconometrics,"JournalofEconometrics,26,1974,111-120.
Cheng,B.S.,"BeyondthePurchasing:
TestingforCointegrationandCausalitybetweenExchangeRates,Prices,andInterestRates,"JournalofInternationalMoneyandFinance,18,1999,911-24
Granger,C.W.J.,"InvestigatingCausalRelationsbyEconometricModelsandCross-SpectralMethods,"Econometrica,vol.37,January1969,24-36.
______,"TestingforCausality,"JournalofEconomicDynamicandControl,4,1980,225-252
______,"SomeRecentDevelopmentsinaConceptofCausality,"JournalofEconometrics,39,1988,199-211
He,ZongluandKoichiMaekawa（2001）“OnSpuriousGrangerCausality,”EconomicsLetters,73,307-313**（GC）
>
Dickey,D.A.andW.A.Fuller,"DistributionoftheEstimatorsforAutoregressiveTimeSerieswithaUnitRoot,"JournaloftheAmericanStatisticalAssociation,74,1979,424-431
______,"LikelihoodRatioStatisticsforAutoregressiveTimeSerieswithaUnitRoot,"Econometrica,49,1981,1057-1072
Dickey,D.A.andPantula,"DeterminingtheOrderofDifferencinginAutoregressiveProcesses,"JournalofBusinessandEconomicStatistics,5,1987,445-461
Doldado,Juan,TimJenkinson,andSimonSosvilla-Rivero,"CointegrationandUnitRoots,"JournalofEconomicSurveys,4,1990,249-73
Elliott,Graham,ThomasJ.RothenbergandJamesH.Stock（1996）.“EfficientTestsforanAutoregressiveUnitRoot,”Econometrica,64,1996,813-836（Eview4.1）
Kwiatkowski,Denis,PeterC.B.Phillips,PeterSchmidtandYouncheolShin,“TestingtheNullHypothesisofStationarityagainsttheAlternativeofaUnitRoot,”JournalofEconometrics,54,1992159-178（UR-NullofStationarity）（Eview4.1）
NgSerenaandPierrePerron.2001“LagLengthSelectionandtheConstructionofUnitRootTestswithGoodSizeandPower,”Econometrica,69（6）,2001,1519-1554（Eview4.1）
Phillips,P.C.B.,"TimeSeriesRegressionwithaUnitRoot,"Econometrica,55,1987,277-301
Phillips,P.C.B.andP.Perron,"TestingforaUnitRootinTimeSeriesRegression,"Biometrika,75,1988,335-346
Schwert,G.W.,"TestsforUnitRoots:
AMonteCarloInvestigation,"JournalofBusinessandEconomicStatistics,7,1989,147-159
Zivot,E.andD.W.K.Andrews,"FurtherEvidenceontheGreatCrash,theOilPriceShock,andtheUnitRootHypothesis,"JournalofBusinessandEconomicStatistics,10,1992,251-270（Rats5.0）
Engle,R.andC.Granger,"Co-IntegrationandErrorCorrectionRepresentation,EstimationandTesting,"Econometrica,55,march1987,251-267.
GregoryA.andB.Hansen,“Residual-BasedTestsforCointegrationinModelswithRegimeShifts,”JournalofEconometrics,1996,70,99-126
Johansen,S.,"StatisticalAnalysisofCointegrationVectors,"JournalofEconomicDynamicsandControl,12,1988,231-254.
______,"EstimationandHypothesisTestingofCointegrationVectorsinGaussianVectorAutoregressiveModels,"Econometrica,59,1991,1551-1580.
______,"DeterminationofCointegrationRankinthePresenceofaLinearTrend,"OxfordBulletinofEconomicsandStatistics,54（3）,1992,383-397.
______,"TheRoleoftheConstantandLinearTermsinCointegrationAnalysisofNonstationaryVariables,"EconometricReviews,13
（2）,1994,205-229.
Johansen,S.andK.Juselius,"MaximumLikelihoodEstimationandInferenceonCointegrationwithApplicationstotheDemandforMoney,"OxfordBulletinofEconomicsandStatistics,52,1990,169-210.
______,"TestingStructuralHypothesesinaMultivariateCointegrationAnalysisofthePPPandtheUIPfortheUK,"JournalofEconometrics,53,1992,211-244.
Shin,Youncheol（1994）“AResidual-BasedTestoftheNullofCointegrationagainsttheAlternativeofNoCointegration,”EconometricTheory,10,91-115
（CI-NullofCointegration）
Stock,J.H.andM.W.Watson,"TestingforCommonTrends,"JournaloftheAmericanStatisticalAssociation,83,1988,1097-1107.
（CI）>
Gonzalo,J.,"FiveAlternat
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