络町投资管理系统软件说明书.docx

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络町投资管理系统软件说明书

杭州络町网络技术有限公司

投资管理系统

软件说明书

版本：

V1.00S.201601

2016年1月

第一章产品定位

一.1.产品背景

证券公司一方面希望通过提升业务水平，使得客户，尤其是机构客户在证券公司能够享受更加优质的服务，另一方面通过提高软硬件设施，特别是提供真正适合机构投资者的投资管理系统，来满足客户高效的交易和科学的管理需求。

此产品对于证券公司经纪业务发展具有重要的意义，不仅吸收了市面上主流投资管理系统的优点，而且根据目前的最新的机构投资者的交易需求，对后台逻辑，操作界面，管理功能进行了极大优化，能够满足多账户管理、投资组合管理、持仓管理、快速建仓平仓的需要。

券商通过络町投资管理系统，可以为客户提供股票篮子交易、ETF交易、期货快速交易、期现套利、期权交易等功能。

一.2.设计目标

通过该产品的建设，可以实现证券公司的客户能够同时通过多账户，实现现货、期货、期权的组合交易。

现阶段支持的业务包含如下：

Ø实时行情接收和转发功能；

Ø账户管理功能；

Ø持仓管理功能

Ø组合交易功能。

包含现货、期货、期权。

Ø快速交易功能。

系统在技术方面的总体目标是：

安全、稳定、可持续的支持未来可预见的业务的发展。

一.3.指导思想

Ø安全性

络町投资管理系统需要提供面向公网客户的一个网上交易平台，因此设计上特别是针对外网开放的系统（交易客户端）可以多借鉴国内优秀交易客户端服务商的设计经验。

包括在安全认证、数据传输、网络安全上都应该有相应的手段和技术进行防范和控制。

Ø稳定性

同时该系统也需要提供稳定的后台行情和管理模块，系统应具有完整的备份方案和数据备份机制以与相应的恢复方案，充分考虑服务器故障时的处理机制。

系统具有良好的断点恢复功能，保障系统运行安全。

Ø可扩展性

根据当前业务需求的迫切性与未来业务发展趋势，统筹规划业务处理与相应功能。

在系统功能上，系统具有前瞻性，满足未来发展趋势，开发设计相关功能，并采取功能设计与业务管理互相分离的策略。

平台结合业务共性和产品个性，抽象业务处理内核，根据管理和业务拓展的需要，对内核进行灵活的外延，增强系统的适应性和可扩充性；基于此次平台进行基础框架与功能的建设，满足基本交易模式与后台管理的功能支持。

对于新增交易界面与管理业务做到独立的、模块化的开发，确保业务功能拓展与业务正常运行并行扩展。

第二章总体设计

二.1.业务架构

2.1.1业务架构图

络町投资管理系统的业务架构如下图所示：

2.1.2主要功能描述

根据投资管理系统需求与现有系统状况，我们将整个消费业务平台划分为：

接入层、安全控制层、业务层、交易接口层和系统监控层。

Ø接入层

接入层主要是提供交易客户端操作界面。

Ø安全控制层

安全控制层是处理网络安全与提供交易客户端统一的连接和认证。

Ø业务层

业务层分为账户管理子系统、行情收发子系统和组合管理子系统。

后台人员通过账户管理子系统完成交易账户的新增和分配；行情收发子系统完成对现货、期货、期权行情的接收、整合和转发；组合管理子系统提供股票组合、期现组合、期权组合的设置和管理，并完成组合策略的触发。

Ø交易接口层

交易接口层主要是提供账户登录、股票委托、期货委托、期权委托的接口以与各类查询接口。

Ø系统监控层

系统监控层对系统状态、行情状态等进行监控。

当在后台发生异常时，推送通知消息给客户端，停止下单操作。

二.2.系统交互模型

2.2.1账户管理体系模型图

投资管理系统交易员通过客户端进行登录。

后台的管理人员可以为交易员分配不同的资金账户的权限，交易员拥有权限后，可以对账户进行相应的操作。

进而完成现货、期货、期权的委托。

2.2.2系统间数据交互模型图

2.2.3系统交互流程描述

由于系统涉与多种流程，这里不做具体描述。

具体流程可参考相应章节。

二.3.主要业务功能

◆交易客户端

交易客户端主要提供交易员进行现货、期货、期权的委托功能。

◆账户管理子系统

账户管理子系统提供对交易账户和权限的管理。

◆行情收发子系统

行情收发子系统提供对基础行情（包括现货、期货、期权）进行接收，根据具体需要进行计算与整合，最后再转发给客户端。

◆组合管理子系统

提供对股票、ETF、期货、期权等多种标的物进行组合管理，并设置委托参数的功能。

二.4.系统安全设计

络町投资管理系统是面向机构投资者的重要投资平台，对系统的安全性和稳定性都要求较高，我们在系统的安全方面照参了业内主流厂商进行了安全设计。

下面将分别从网络安全、数据安全和系统安全三个层面来进行阐述。

2.4.1网络安全

客户端和服务器的通信线路基于TCP协议进行链接，通过SSL协议进行数据交换，公网用户通过加密协议访问服务器。

后台系统通过防火墙等技术与外网进行隔离，杜绝外部非法访问的可能。

证书采用不可逆算法生成。

2.4.2数据安全

系统应保证数据存储的高度可靠性，应用系统应支持磁盘阵列、磁盘镜象等数据冗余技术，防止数据损坏和丢失。

同时系统还要考虑灾备的情况，通过实时同步软件Dataguard进行实时备份。

2.4.3系统安全

后台系统应采用双机互备的方式，防止在出现单点故障的情况下不会影响系统的运行。

所有子系统的关键性事件都必须做出异常报警，如行情中断等重要事件都需要通知客户端，并立即停止所有的委托行为。

二.5.技术平台

二.5.1.交易客户端

交易客户端采用Delphi7进行开发，采用TCP协议进行数据交换。

二.5.2.行情子系统

行情子系统采用VS2010进行开发。

二.5.3.组合管理/账户管理子系统

组合管理子系统采用Delphi7进行开发。

二.5.4.数据库

数据库采用sqlserver2000。

第三章主要业务流程

三.1.账户的开立和赋权

业务流程说明：

1.新增交易操作员，并设置密码。

2.新增已经在券商开通的资金账号，填写密码和内部接入IP。

3.关联交易员和资金账号。

一个交易员可以关联多个资金账号。

4.设置交易员的交易权限。

包括现货、期货、期权。

5.设置交易员的菜单权限，包括组合下单，快速下单等。

6.将设置的内容保存到数据库。

7.完成开户操作。

三.2.组合交易

业务流程说明：

组合交易需要结合设置和行情来综合判断：

1.行情服务器需要订阅需要的行情源；

2.扩展行情服务器、组合策略服务器、客户端分别订阅基础行情服务器；

3.组合策略服务器、客户端分别订阅扩展行情服务器；

4.行情源发出行情变化消息；

5.基础行情服务器将行情源消息转换为内部消息并广播；

6.扩展行情服务器将基础行情包进行加工计算并广播；

7.组合策略服务器根据客户端设置的参数进行实时计算，并触发组合下单；

8.客户端可以查看行情，并设置组合策略服务器的参数。

第四章业务功能模块

四.1.交易客户端

交易客户端主要提供现货、期货、期权的委托功能。

四.1.1.登录

功能描述：

交易操作员输入自己的操作密码即可登录。

四.1.2.账户概览

功能描述：

展示交易员拥有权限的账户的持仓情况。

四.1.3.委托下单

期权组合下单

功能描述：

1、交易员需要首先设置好期权组合。

按照行权价，选择好不同合约的买卖方向以与数量。

2、选好期权组合之后，需要设置目标报价，即整个组合的预期成交价格。

3、设置组合委托的次数。

4、点击开始按钮，系统就会自动监控盘口，如果符合价格要求则下达委托。

5、交易员可以随时暂停或者停止操作。

期现组合下单

功能描述：

期现套利是一种常见的交易手段。

操作员应当先通过组合管理系统设置好期现套利的组合，保存后就可以展示在交易客户端上。

交易客户端上需要展示账户、组合名称（策略名称）、触发点位（基差点位）和任务量。

交易员可以手工设置任务数量、触发数量、触发基差和触发盘口。

保存后，组合管理子系统会根据行情实时计算，当行情满足交易组合的参数值时，自动完成委托下单操作。

快速下单

功能描述：

在行情剧烈波动时，简化交易员的下单操作可以最大程序地提高交易员的反应速度和处理能力。

络町投资管理系统交易客户端结合同类软件的优点和交易员的实际需求，设计并提供了快速下单的功能。

功能设计：

1.客户登陆终端；

2.客户选择需要的标的，将行情和盘口展示在界面上。

3.客户双击对应的盘口，完成快速下单请求；

4.系统根据盘口的实时价格和数量，完成下单操作。

5.如果有交易手数限制，且盘口数量大于限制数量，则按照限制数量下单。

四.2.行情子系统

四.2.1.基础行情

功能描述：

基础行情包括现货基础行情、期货基础行情、期权基础行情。

基础行情模块收到行情源的原始行情之后，将需要的部分转化为内部的格式，转发给其他模块。

四.2.2.扩展行情计算

功能描述：

接收基础行情，进行一定的加工后再转发给其他的模块。

功能设计：

A、基差

根据期货的点位和现货指数的点位计算出实时的基差，输出给客户端。

B、盘口行情

根据盘口价格还有挂单的数量，计算出剩余多少盘口。

C、期权交易参数

计算期权的波动率，Detla等信息。

四.2.3.行情预警

行情预警功能对于投资管理系统来说非常重要。

一旦行情发生异常，则可能导致系统错误判断交易的情况，导致不可挽回的损失。

因此行情一旦出现异常，应当与时停止一些委托交易的行为。

异常行情包含如下情况：

1、行情源连接异常。

2、标的物熔断。

3、行情波动值异常。

（需提前规定好异常的行情波动异常的场景）

行情异常后，客户端会在显著位置预警，如图：

四.3.账户管理子系统

四.3.1.概况

账户管理子系统实现了账户的统一规划，统一分配和统一管理。

既可以提供系统内部账户的新增、修改、删除、赋权等功能，也可以提供账户的查询，概览，分析等统计功能。

满足了机构客户对人员、账户的统一管理的需求。

投资管理系统按如下原则对账户体系进行设计：

Ø投资管理系统的直接使用者为操作员（Operator）；

Ø操作员可以分配不同的操作权限，如查询权限，交易权限，管理权限。

拥有交易权限的操作员为交易操作员。

拥有管理权限的操作员为管理员。

Ø交易操作员可以分配不同的业务权限，如现货、期货、期权。

只允许在权限许可范围内进行交易。

Ø交易操作员需要通过关联的证券账号才能进行交易。

需要管理员进行交易操作员和证券账号的关联操作。

四.3.2.账户新增

交易员新增

功能描述：

提供功能供客户新增投资管理系统内部的交易操作员账号。

功能设计：

新增操作需要由系统管理员来完成。

新增交易操作员需要设置操作密码、操作权限、业务类型。

资金账号新增

功能描述：

提供功能供客户将自己的资金账号录入系统内部，以便分配给交易员操作。

功能设计：

新增资金账号的功能需要由系统管理员来完成。

新增资金账号需要设置营业部、内部访问IP、账号、密码等信息。

权限分配

功能描述：

提供功能供客户为不同的交易员分配不同的资金账号。

功能设计：

权限分配需要由系统管理员来操作。

一个交易操作员可以分配多个资金账号。

需要保证交易操作员的业务权限和资金账号的权限一致。

四.3.3.账户修改

账户修改按操作类容分为权限修改和信息修改两部分。

其中信息修改按照操作对象分为操作员账户信息修改和资金账户信息修改两种。

修改权限

功能描述：

主要分为如下三类：

1、修改操作员的操作权限如查询权限、交易权限、管理权限。

2、修改操作员的业务权限如现货、期货、期权。

3、修改操作员的账户权限，如增加资金账号，删除资金账号。

修改信息

功能描述：

修改操作员信息主要包括操作员姓名，操作员密码等。

修改资金账号信息主要包括营业部，交易密码，账户名称，内部接入IP等。

四.3.4.系统参数设置

功能描述：

系统运行过程中，有许多参数需要进行配置管理。

如交易日历，系统运行状态等。

账户管理子系统提供了相应的管理功能。

四.4.组合管理子系统

四.4.1.组合说明

机构客户都会有自己的投资策略。

大部分投资策略都有多只标的证券组合，以达到收益与风险之间的平衡。

建/平仓时需要一次性将组合内所有的标的证券全部买入或卖出。

因此

络町投资管理系统针对主流的多标的投资组合策略，设计了独立的组合管理子系统，供客户灵活配置自己的投资组合。

本系统的组合类型主要有：

股票篮子组合：

用于配置多个股票代码和比例。

期现套利组合：

用于配置多个现货代码和比例，以与对应的期货代码和比例。

期权合约组合：

用于配置多个期权合约的代码和比例。

四.4.2.组合新增/设置

功能描述：

组合新增和设置是本系统的重要功能。

提供了灵活的配置方法和组合方式。

功能设计：

如图

四.4.3.组合的分配

功能描述：

组合新增后，需要分配给具体的交易终端。

一般是由客户端第一次登录时，选择需要操作的组合，并保存到本地。

下一次登录后，就可以直接读取该组合的数据了。

第五章系统部署

五.1.系统网络部署图