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全面风险管理知识测试题库
第一部分风险管理基础
一、单项选择
1.以下关于风险和风险管理的说法不正确的是：
A.风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。
B.风险具有两面性，一方面风险町以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险町能带来损失，即所谓要控制风险。
C.风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。
D.风险管理要求银行放弃追求收益最大化。
参考答案：
D
2.下列关于风险的说法，正确的是：
A.对人多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险來源。
B.信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。
C.对于衍牛产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍牛产品的名义价值，凶此其潜在风险损失可以忽略不计。
D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带來损失。
参考答案：
D
3.通常情况下商业银行利用资本金来应对
A.预期损失
B.非预期损失
C.灾难性损失
D.以上全部
参考答案：
B
4.什么是经济资本（EC）?
九将很行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。
B.按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可了以抵补的资本量。
C.在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（UnexpectedLosses）所需要的资本。
D.在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的预计损失（ExpectedLosses）所需要的资本。
参考答案：
C
5.经济资本可以应用于以下哪些领域？
A.限额设定
B.贷款定价
C.组合管理
D.绩效衡量
参考答案：
ABCD
6.什么是监管资本（RC）?
A.在-•定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（UnexpectedLosses）所需要的资木。
B.指按照监管定性要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。
C.指按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应町予以抵补的资木量。
D.指按照监管定量要求计量风险并持冇相应可予以抵补的资本量。
参考答案：
C
7.什么是预期损火（EL）?
A.以历史平均损失和监管要求为依据预测未來平均损失，是商业银行叮以预见的损失，一般通过商业银行的核心资本抵补。
B.以历史平均损火和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行不可以预见的损失，
--般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。
C.以历史平均损失和监管要求为依据预测未來平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。
D.以上都不正确
参考答案：
C
8.什么是非预期损失（UL）
A.以历史平均损失和监管要求为依据预测未來平均损失，是商业银行町以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。
B.指偏离预期损火的损失，是银行在既定时期内（通常为1年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。
C.指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为1年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，由银行经济资本予以抵补。
D.指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为3年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，由银行经济资木予以抵补。
参考答案：
C
9.中国银行风险管理的目标是：
A.在满足监管部门对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范I弔I内，优化资本配置,实现股东利益的最人化。
B.在满足监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现员工利益的最大化。
C.在满足监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现股东利益的最人化。
D.在满足监管部门对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置,实现员工利益的最大化。
参考答案：
C
10・我行遵循—的风险偏好，并按照“理性、稳健、审慎”原则处理风险与收益的关系。
A.稳健型
B.适中型
C.激进型
D.保守型
参考答案：
B
11._是我行风险管理最高决策机构，负责审定我行总体风险管理战略、风险偏好等，审批或授权审批内部资本充足评佔工作相关政策，并监督管理层贯彻落实。
A.稽核委员会
B.董事会
C.风险管理与内部控制委员会
D.执行委员会
参考答案：
B
12.—是萊事会下设的专业委员会，负责审订风险管理战略、重大风险管理政策制度以及风险管理程序，并监督管理层进行贯彻落实，向董事会提出建议。
审议我行风险管理状况，审查重大风险管理活动，対重大交易行使否决权。
A.风险管理委员会
B.内部控制委员会
C.风险管理与内部控制委员会
D.风险政策委员会
参考答案：
D
13.—是集团执行委员会下设的专业委员会，根据授权代表管理层进行全而风险管理。
负责执行、实施笊事会设定的银行整体风险战略及风险偏好，建立和完善各类风险管理体系，指导、监督全辖执行，维护内部控制体系的总体运行。
A.风险管理委员会
B.内部控制委员会
C.风险管理与内部控制委员会
D.风险政策委员会
参考答案：
C
14.—负责评价并监督山管理层设计并负责执行的风险管理、内部资本充足评估、内部控制和治理程序的充足性和有效性。
A.稽核委员会
B.董事会
C.风险管理与内部控制委员会
D.风险政策委员会
参考答案：
A
15.银行各主要风险类別都冇其对应的归口管理部门，是全面风险管理体系重要组成部分。
根据《中国银行股份有限公司风险管理总则（2010年版）》规定，_牵头管理信用风险、市场风险、操作风险；—牵头管理流动性风险；战略发展部牵头竹理战略风险；办公室牵头管理声誉风险。
A.风险管理总部；财务管理部
B.财务管理部；风险管理总部
C.风险管理总部；办公室
D.财务管理部；战略发展部
参考答案：
A
16.2010年，总行成立风险管理总部，下设_、_、_、授信审批、授信执行、新资本协议实施规划协调办公室和法律介规等七个模块，统筹管理信川风险、市场风险、操作风险三大风险。
A.信用风险管理；市场风险管理；操作风险管理
B.信用风险管理；市场风险管理；板块管理
C.信用风险管理；市场风险管理；流动性风险管理
D.信用风险管理；流动性风险管理；操作风险管理
参考答案：
A
17.我行分别针对分支机构、业务部门和附属机构采取不同的风险管理模式。
对分支机构采取_管理模式；対业务部门采取_管理模式；対附属机构采取_管理模式。
A.风险窗口；垂直；董事会
B.垂直；风险窗口；董事会
C.董事会；垂直；风险窗口
D.董事会；风险窗口；垂直
参考答案：
B
18.根据《中国银行风险管理架构整合实施指导意见》，一级分行CR0的报告路线和绩效管理模式为：
A.一-级分行CR0在业务上向一•级分行行长报告工作；绩效考核山总行风险管理总部和分行行长各按50%的权重考核。
B.一级分行CR0在业务上向一•级分行行长、总行风险管理总部双线报告工作；绩效考核由总行风险管理总部和分行行长各按50%的权重考核。
C.一级分行CR0在业务上向总行风险管理总部报告工作；绩效考核由总行风险管理总部按100%的权重考核。
D.一级分行CRO在业务上向一级分行行长报告工作；绩效考核由一级分行行长按100%的权重考核。
参考答案：
B
19.根据《中国银行风险管理架构整合实施指导意见》，以下关于总行业务条线风险总监的报告路线和绩效管理模式不正确的是：
A.个人金融总部、金融市场总部风险总监在业务上分别向个人金融业务总裁、金融市场业务总裁和风险管理总部总裁报告工作。
B.个人金融总部、金融市场总部风险总监绩效考核分别由个人金融业务总裁、金融市场业务总裁和风险管理总部总裁各按50%的权重考核。
C.公司金融总部内设职能模块风险总监在业务上分别向所属模块负责人和风险管理总部总裁报告工作，必要时向公司金融业务总裁报告工作。
D.公司金融总部内设职能模块风险总监绩效考核由所属模块负责人按100%的权重考核。
参考答案：
D
二、多项选择
1.以下关于风险的定义正确的有：
A.信用风险是指借款人或交易对手未能或不愿意履行偿债义务而造成损失的风险。
B.流动性风险是指商业银行不能在一定的时间内以合理的成本取得资金来偿还债务或者满足资产增长需求的风险。
C.战略风险是指由于经营策略不适当或外部经营环境变化而导致的风险，该风险可能导致现在或氷来商业银行的盈利、资本、信誉或市场地位受到负面影响。
D.声誉风险是指由于经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方（包括客户、交易对手、股东、投资人、监管机构、公众等）对集团负面评价的风险。
参考答案：
ABCD
2.商业银行通常运用的风险管理策略有：
A.风险分散
B.风险转移
C.风险规避
D.风险补偿
参考答案：
ABCD
3.以下关于商业银行资本的表述正确的有：
A.经济资本是商业银行为满足内部风险管理需要，基于历史数据并采用统计分析方法（一定的置信水平和持有期）计算出来的，是一种虚拟的资本。
B.监管资本是外部监管当局要求商业银行根据口身业务及风险特征，按照统一的风险资木计量方法计算得出的，是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本。
C.虽然经济资本和监管资本在计算方法和管理目的上存在差异，但出于银行业不断重视和加强风险管理的需要，监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势。
D.商业银行经济资本的数量应当不小于账而（或会计）资木的数量。
参考答案：
ABC
4•下列关于资本作用的说法,正确的有：
A.资本为商业银行提供融资。
B.吸收和消化损失。
C.维持市场信心。
D.支持商业银行过度业务扩张和风险承担。
参考答案：
ABC
5.中国银行风险管理的基本原则是：
独立专业，权责明晰，前瞻主动，充分了解,协调统一，差异可控。
A.依法合规
B.收益匹配
C.收益最大
D.风险最小参考答案：
AB
6.风险偏好是银行风险管理的导向性要求和纲领性指引，其具体应用包括以下哪些方面？
A.资本计划
B.发展战略
C.限额设定
D.绩效考核
参考答案：
ACD
7.银行风险偏好通过—等方式传导到各个机构及各风险类别。
A.资本配置
B.政策制度
C.限额设置
D.绩效考核
参考答案：
ABCD
8.以下属于风险偏好指标的有：
A.股本回报率（ROE）
B.经济资本回报率（RAROC）
C.资本充足率（CAR）
D.信用风险加权资产（RWA）
参考答案：
ABC
9.根据《中国银行股份有限公司风险管理总则（2010年版）》规定，我行资本计量和优化配置的主要内容包括：
A.资本规划。
根据我行的发展战略及外部监管要求，确立目标资本充足率，在综合考虑业务发展计划等因索的基础上，对经济资本的总量和结构进行合理规划。
B.资本计暈。
测量各风险类别、各机构、各业务线等占用的经济资本及其风险收益的匹配情况。
C.资本配置。
在统一配置经济资本的基础上，将经济资本在各风险类别、各机构、各业务线等Z间进行差异化配置，投向RAROC较高的资产组合，并持续进行动态优化。
D.资本募集。
根据市场情况和业务需求进行资本募集。
参考答案：
ABC
10.商业银行面临的主要风险包括：
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
参考答案：
ABCD
11.我行风险管理政策制度按性质分为风险管理总则、重大政策制度、基础政策制度、具体政策制度四个层次，以下关于四个层次政策制度的表述正确的冇：
A・风险管理总则是风险管理最髙层次纲领性文件。
B.重人政策制度，是涉及公司治理、风险管理体系建设等影响股东利益的重人政策制度。
包括各主要风险类别的风险管理总体政策等。
C.基础政策制度，是涉及全行整体业务经营与风险控制的客户、产品政策等风险管理基础政策制度。
D.具体政策制度，是在符合上述三个层次风险管理政策制度的基础上，集团各部门、各分行、附属机构制订的具体政策制度，包括操作规程、实施细则等。
参考答案:
ABCD
12.以下属于信用风险关键风险指标（KRI）的冇：
A.不良贷款率
B.存贷比
C.员工流失率
D.拨备率
参考答案：
AD
13.银监会于2010年初探索创立了“腕骨”（CARPALs）监管指标体系，由七大类十三项指标构成。
以下关于指标类别包含的指标名称正确的有：
A.资本充足性指标包括资本充足率和杠杆率；贷款质量指标包括不良贷款率和不良贷款偏离度。
B.大额风险集中度指标为单一客户（集I才I）集中度；拨备状况指标包括不良贷款拨备覆盖率和贷款拨备比率。
C.附属机构指标包括附属机构资本冋报率和母行负债依存度；流动性指标包括流动性覆盖率、净稳定融资比率和贷存比。
D.案件防控指标为案件风险率。
参考答案：
ABCD
14.“腕骨”（CARPALs）监管指标体系中，资本充足率的计算公式为：
Cr=。
“仙+C小+Ccc+CSIFl±“
其中为资本充足率监管目标值；C罰为最低资本要求，即8%；以下关于其他四项的解
释正确的冇：
A.5为附存超额资木，即2.5%°
B.C“为反周期超额资本。
C.C$冲为系统重要性机构附加资本。
D.“为监管调整值。
参考答案：
ACD
15.“腕骨”（CARPALs）监管指标体系中，杠杆率的计算公式为:
其中为杠杆率监管目标值，以下说法正确的有:
A.CoreC表示核心资本净额。
B.CoreC表示总资本。
C.A表示经调整后的表内外资产总额。
D.4表示经调整后的表外资产总额。
参考答案：
AC
16.《巴塞尔新资本协议》的三人支柱是:
A.信息披露
B.内部约朿
C.监管部门监怦检查
D.最低资本充足率要求参考答案：
ACD
第二部分信用风险
I.评级、分类、行业组合管理、国别风险管理
一、单项选择
1.中国银行公司客户信贷管理的基本流程是：
A.客户评级一贷前调查一“三位一体”授信审批一发放审核一授信核批一贷后管理
B.客户评级一贷前调查一“三位一体”授信审批一授信核批一发放审核一贷后管理
C.贷前调查一客户评级一“三位一体”授信审批一授信核批一发放审核一贷后管理
D.贷前调查一客八评级一“三位一体”授信审批一授信核批一发放审核一贷后管理参考答案：
B
2.依据《中国银行股份有限公司信用风险内部评级政策（试行）（2009年版）》的规定，二维评级体系是指：
A.客户评级、债项评级
B.主权评级、客户评级
C.主权评级、债项评级
D.国家评级、债项评级
参考答案：
A
3.我行釆用基于—的内部评级体系。
A.计量模型
B.专家判断
C.专家判断和经验佔计相结合
D.计量模型和专家判断相结合参考答案：
D
4.在客户成为屮国银行正式授信客户前，我行通过以—为核心的客户信用评级模型和系统识别、评估客户风险状况，客户评级结果将成为客户授信准入等方面的棊础。
A.LGD（违约损失率）
B.EAD（风险敞口）
C.PD（客户违约概率）
D.EL（预期损失）
参考答案：
C
5.PD模型通过一系列定量和定性指标，计算客户在未来—的违约概率，并根据该违约概率确定客户的信用等级。
A.半年
B.一年
C.三年
D.五年
参考答案：
B
6.中行将客户按信用等级划分为_大类，_个基础信用等级。
A.A、B、C三；AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C九
B.A、B、C、D四；M、A、BB、B、CC、C、D七
C.A、B、C、D四;AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D十
D.A、B、C三；AA、A、BB、B、CC、C六
参考答案：
C
7.根据违约概率分布，我们将PD模型评级B类客户细分为：
A.BBB+、BBB>BBB->BB+、BB、BB-、B+、B-八个子级。
B.BBB+、BBB、BBB-、BB+、BB、BB-、B+、B、B-九个子级。
C.BBB+、BBB-、BB+、BB-、B+、B-六个子级。
D.BBB+、BBB、BBB-、BB+、BB-、B+、B-七个了级。
参考答案：
A
&债项评级通过评价债项的交易风险特征，包括产品、交易结构、担保措施等因素，对每一笔债项的—进行度量。
A.违约概率
B.违约损失风险
C.预期损失
D.风险敞口
参考答案：
B
9.中行债项评级的方法论是：
某于债项的—来反映债项违约损失的严重程度，并通过债项评级和级别违约损失率來量化债项的违约损失风险。
A•风险敞口（EAD）
B.客户违约概率（PD）
C.预期损失（EL）
D.违约损失率（LGD）
参考答案：
D
10.债项级别按照违约损失风险的大小，分为_个等级，每一个等级对应一个等级违约损失率。
A.10
B.13
C.21
D.15
参考答案：
C
11.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式为:
A.（收入-资金成木-运营成木-预期损失）/风险资本
B.净收益/风险资本
C.净收益/监管资木
D.（净收益-运营成本）/风险资本
答案：
A
12.其他条件不变，贷款的违约损失率（LGD）越高，内部评级法下得到的经风险调整的资
本收益率（RAR0C）o
A.越高
B.越低
C.不变
D.不能确定
参考答案：
B
13.其他条件不变，贷款利率越高，内部评级法下得到的经风险调整的资本收益率
（RAROC）o
A.越高
B.越低
C.不变
D.不能确定
参考答案：
A
14.其他条件不变，贷款带來的综合收益越高，内部评级法下得到的经风险调整的资本收益
率（RAROC）o
A.越高
B.越低
C.不变
D.不能确定
参考答案：
A
15.按照银监会颁布的《贷款风险分类指引》（银发【2007】54号）对商业银行贷款风险分类的规定，贷款分类是指商业银行按照风险程度将贷款划分为不同档次的过程，其实质是判断债务人及时足额偿还贷款本息的可能性。
根据银监会要求，信贷资产至少划分为_介
称为不良贷款。
A.正常、关注、次级、可疑和损失五类；后三类
B.正常、关注、次级、可疑和损失五类；后两类
C.正常、次级、可疑和损失四类；后三类
D.止常、次级、可疑和损失四类；后两类参考答案：
A
16.商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估，频率至少为
A.每年一次
B.每半年一次
C.每季度一次
D.每月一次。
参考答案：
A
17.根据《中国银行股份有限公司资产减值准备管理办法》规定，我行贷款减值准备计提资产范围是：
A.日前贷款风险分类为不良的所有表内授信资产
B.目前进行贷款风险分类的所有表内对公授信资产
C.IT前进行贷款风险分类的所冇表内授信资产
D.目前进行贷款风险分类的所有表内外授信资产
参考答案：
C
18.中行对单一客户集屮度管理严格遵照银监会的相关规定，即单一客户贷款总额不得超过资本净额的集团客八授信总额不得超过资本净额的前十人客八贷款总额不得超过资本净额的_。
A.
10%；
15%；
50%
B.
10%；
20%；
50%
C.
15%；
20%；
50%
D.
10%；
15%；
60%
参考答案：
A
19.中国银行境内对公信贷资产行业组合管理方案从_年开始实施。
A.2008
B.2009
C.2010
D.2011
参考答案：
B
20.
分行超地区信
2011年境内公司地区信贷限额的核定、监测和管理以—为主，—配合,贷限额的调整和控制由_负责实施。
A.
总行风险管理总部，总行公司金融总部，总行风险管理总部
C.总行风险管理总部，总行公司金融总部，分行风险管理总部
D.总行公司金融总部，总行风险管理总部，分行公司金融总部
参考答案：
B
21.2011年行业信贷组合管理覆盖范围包括_。
1各类贷款、垫款、票据贴现、贸易融资和低风险授信等境内表内対公信贷资产
2开立银行承兑汇票、保函及其他农外业务
3海外信贷、金融机构信贷、投资资产
4个人信贷
A.①、②
B.①、④
C.①、②、③
D.①、②、④
参考答案：
B
22.根据银监会的监管指引要求，银行•业金融机构应当建立起国别风险内部评级体系，国别风险至少划分为—个等级
A.三
B.五
C.七
D.十
参考答案：
B
23.按照银监会监管指引要求，对于高国别风险资产的国别风险准备金计提比例不低于—。
A.5%
B.10%
C.20%
D.50%
参考答案：
D
24•借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿述其境外债务的风险是指—风险。
A.主权风险
B.货币风险
C.转移风险
D.宏观经济风险
参考答案：
C
25.若以政治风险为主要考量，我行在下列国家的业务面临的国別风险最高的国家为
A.澳大利亚
B.马来西亚
C.赞比亚
D.巴西
26.国别风险管理重要手段是以控制集中度风险。
A.建立内部评级
B.建立准备金制度
C.采用冇效风险转移手段
D.实行限额管理
参考答案：
D
二、多项选择
1.以下关于客户信用评级的说法正确的有：
A.客户信用评级是中国银行实酒授信授权管理、客户准入与退出管理的主要依据，是授信审批决策、授信风险分类的重要参考因素。
B.在授信授权管理体系屮，以客户等级为序列对各分行实施差别化授权管理；在准入与退出管理体系中，明确符合一定信用等级的客户方可申请中行授信。
C.在授信风险分类体系屮，借款人、担保人信用评级结果是风险分类的主要量化指标之一。
D.在尽责审查、授信评审、授信审批过程中，客户评级结果是主要参考因素参考答案：
ABCD
2.客八信用评级流程包括：
A.评级发起
B.评级认定
C.评级推翻
D.评级更新
参考答案：
ABCD
3.以下关于债项评级的说法正确的有：
A.债项评级结杲是对公司金融部门报送审批的授信方案的重要风险量化指标，是供授信审批决策参考的重要依据。
B.风险管理部尽责审杏人员应在尽责审杏报告中记录授信方案中各债项的评级认定结果。
C.授信执行部门应将债项评级结果以及违约损失率估计作为不良淸收工作的参考指标。
D.未来随着债项评级体系的不断成熟和完善，将逐步应用于贷款定价、风险监控、资木计量、贷后管理等领域。
参考答案:
ABCD
4.债项评级通过对债项的_进行综合评价确定债项级别。
A.产品信息
B.客户信息
C.抵质押信息
D.保证信息
参考答案：
ABCD
5.贷款定价应包含：
A.运营成本
B.资金成本
C.风险成本
D.目标利润
参考答案：
ABCD
6.通常情况下，以下哪些会对公司客户债项评级结果产牛影响：
A.抵押品价值
B.债项种类
C.保证人担保能力
D.所属行业
参考答案：
ABCD
7.一般来说，二维评级可应用于哪些领域：
A.授信审批
B.风险报告
C.贷款定价
D.资本计算
参考答案：
ABCD
8.假设某笔贷款金额为5000万元，利率为7%,资金成本为3.5%,运营成本为1%,预期损失为1.5%,经济资本占用为500力元，若
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