基金从业《证券投资基金》精选真题及答案4.docx
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基金从业《证券投资基金》精选真题及答案4
基金从业《证券投资基金》精选真题及答案（4）
1.公募基金财务会计报告中，基金持仓结构分析股票投资占比的计算方式正确的是（）
A.股票投资总成本/基金的投资总额
B.股票投资总成本/基金资产净值
C.股票投资总市值/基金的投资总额
D.股票投资总市值/基金资产净值
答案:
B
2.以下关于最大回撤的说法，正确的是（）。
A.最大回撤无法衡量损失的大小
B.比较不同基金的最大回撤指标时，应尽量控制在同一个评估期间
C.最大回撤衡量投资管理人对上行风险以及下行风险的控制能力
D.最大回撤可以衡量损失的可能概率
答案:
B
3.股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略。
关于自下而上策略，下列表述正确的是（）。
A.在实施中有固定模式
B.从行业配置入手
C.关注个股表现
D.从风格配置入手
答案:
C
解析:
自下而上策略主要关注个股的选择（C项说法正确），在实施过程中没有固定模式（ABD项说法错误），只要能够挑选出业绩突出的股票即可。
4.关于QFII主体资格的申请，以下不符合中国证监会规定条件的是（）
A.资产管理机构经营资产管理业务2年以上，最近一年会计年度管理的证券资产不于5亿美元
B.证券公司经营证券业务5年以上，净资产不少于5亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元
C.保险公司成立1年以上，最近一个会计年度持有的证券资产不少于5亿美元
D.商业银行经营银行业务10年以上，一级资本不少于3亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元
答案:
C
5.某企业的净利润为2.1亿元，净资产收益率为30%，权益乘数为2，则总资产为（）。
A.4.2
B.3.5
C.14
D.7
答案:
C
6.A公募证券基金租用B券商的交易单元，佣金比率为0.1%，由C银行托管，2017年2月14日在上交所卖出股票金额2000万元，买入股票金额3000万元。
在银行间债券市场卖出债券金额1500万元。
A基金次日10:
40还在深交所综合协议交易平台申报卖出D上市公司股票，该股票当日13:
50盘中停牌，14:
40恢复交易。
A基金在深交所协议平台申报的交易可能的确认时间是（）。
A.13:
40
B.15:
20
C.由于该股票停牌，当日交易申报不能被接受
D.10:
50
答案:
B
7.相比于股票投资组合,债券投资组合构建时需考虑的特有因素包括（）
Ⅰ.期限结构
Ⅱ.投资理念
Ⅲ.投资策略
Ⅳ.组合久期
A.Ⅰ.Ⅳ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.I.Ⅱ
答案:
A
8.年期可转债既有赎回条款也有回售条款,且2年后就可以赎回.回售或转换股票。
假设在发行3年后市场利率大幅上行,此可转债的正股价格也下跌至转股价格之下，最有可能出现的情况是（）
A.转换条款行使
B.赎回条款行使
C.债券价值上涨
D.回售条款行使
答案:
D
9.关于债券当期收益收益率和到期收益率的关系，以下说法错误的是（）
A.当期收益率总是与到期收益率反向变动
B.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率越偏离到期收益率
C.当期收益率未考虑投资债券的资本损益，到期收益率则考虑了投资债券资本损益
D.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率越接近到期收益率
答案:
A
10.关于货币市场工具，以下表述错误的是（）
A.货币市场工具在金融市场中发挥着十分重要的功能
B.货币市场工具具有较差的流动性和对经济环境的敏感性
D.货币市场工具产生于信用活动，交易价格为利率
答案:
B
11.QDII是在人民币没有实现可自由兑换/资本项目尚未开发的情况下，有限度的允许境内投资者投资境外市场的一项过渡性制度安排。
目前，以下哪个机构不可以发行代客境外理财产品（）
A.商业银行
B.基金管理公司
C.财务公司
D.券商公司
答案:
C
12.票面金额为100元的2年期债券，年票息率6%，当期市场价格为95元，则该债券的到期收益率为（）
A.5.5%
B.6.5%
C.10.1%
D.8.8%
答案:
D
13.在单笔交易规模较大的债券市场中，比较适合的结算方式是（）。
A.双边净额结算
B.逐笔交易
C.券款净额结算
D.多边净额结算
答案:
B
14.歌尔转债2016年3月2日收盘价124.25，标的股票歌尔声学收盘价22.15元。
该转债发行面值100元，转股价为26.33元，转换比例是（）
A.3.8
B.4.7
C.4.5
D.5.6
答案:
A
15.无风险资产与风险资产的相关系数为（）
A.0
B.1
C.-1
D.0.5
答案:
A
16.关于私募股权投资战略形式，以下表述错误的是（）
A.私募股权二级市场投资通常是指将私募基金投资于二级市场公开交易的上市公司的股权
B.风险投资通常是指将资金投资于初创企业的股权
C.危机投资通常是指将资金投资于短期遭遇财务困境的企业
D.成长权益通常是指将资金投资于已经具备稳定的商业模式和客户群体的公司股权
答案:
A
17.资本资产定价模型（）是希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。
关于贝塔,以下标书正确的是（）
A.贝塔值不能小于0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.塔值越大,预期收益率越低
D.市场组合的贝塔值为0
答案:
B
18.投资者分析基金财务会计报告可以达到的目的是（）
A.评价基金过去的经营业绩和投资管理能力
B.预测证券市场未来的发展趋势
C.了解基金管理人的投资决策依据
D.通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金管理人的未来宏观策略
答案:
A
19.关于债券利率风险，以下表述正确的是（）。
A.当市场利率上升时，债券价格不变
B.当市场利率上升时，债券价格上升
C.债券价格与市场利率变动方向一致
D.债券价格与市场利率变动方向呈反方向变动
答案:
D
20.关于债券投资的通胀风险，以下说法错误的是（）
A.对通胀风险特别敏感的投资者可购买通货膨胀联结债卷
B.浮动利息债券因其利息是浮动的，因此避免了通胀风险
C.大多数种类的债券都是面临通胀风险
D.随着物价上涨，债券持有者获得的利息和本金的购买力下降
答案:
B
21.关于衍生工具的特点，以下表述错误的是（）
A.衍生工具需要按期支付利息和偿还本金
B.衍生工具的价值与合约标的资产价值紧密相关
C.衍生工具面临无法平仓或变现的流动性风险
D.衍生工具会影响交易者未来某一时间的现金流
答案:
A
22.基金N与基金M具有相同的贝塔值，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特需诺比率（）
A.大于基金M的两倍
B.是基金M的两倍
C.等于基金M的特需诺比率
D.小于基金M的两倍
答案:
A
23.某基金管理人决定对其管理的A基金进行利润分配，每10份派发红利0.6元，除息日为当日，公布的基金份额净值为1.5元。
假设某基金投资者持有A基金10000份,选择红利再投资方式。
以下结论中错误的是（）
A.除息后该投资者持有10400份A基金
B.除息前后该投资者的利益没有受到影响
C.该投资者由于持有A基金可获得的利润分配金额为600元
D.除息前该投资者持有15000元A基金资产
答案:
A
24.某股票的前收盘价为10元，经每10股分红0.5元的现金红利后，该股票的除息参考价为（）
A.9.95元
B.10.5元
C.10.05元
D.9.5元
答案:
A
25.下列资产负债表各项中,应记入资产项的是（）。
A.应付账款
B.资本公积
C.预付账款
D.预收账款
答案:
C
解析:
AD两项为流动负债，B项为所有者权益。
26.基金管理人对外披露基金净值前，负有复核基金净值准确性义务的机构有（）。
A.基金公司稽核监督部门
B.相关监管机构
C.第三方销售机构
D.托管人
答案:
D
27.名义利率为12%，通货膨胀率为-2%，则实际利率为（）
A.6%
B.10%
C.24%
D.14%
答案:
D
28.关于资本市场线和证券市场线，以下表述错误的是（）
A.证券市场线能为每一个风险资产进行定价
B.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系
C.资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系
D.资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价
答案:
D
29.关于公司资产负债表，以下表述表述正确的是（）
A.如果总负债小于所有者权益,说明公司资不抵债
B.利润表是资产负债表的重要组成部分
C.总资产越大的公司,盈利能力越强
D.负债项可以说明企业的资金来源和负债情况
答案:
D
30.关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（）。
A最小方差前沿只有下半部分是有效，故称有效前沿
B有效前沿又叫夏普有效前沿
C有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方
D有效前沿不在最小方差前沿上
A.
B.
答案:
C
31.关于所有者权益的表述,正确的是（）
Ⅰ.又称为股东权益或者净资产
Ⅱ.是企业总资产扣除负债后余下的部分
Ⅲ.等于股本（实收资本）.资本公积.未分配利润三项之和
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
答案:
A
32.我国场内股票交易产生过户费，其最终收取机构是（）
A.证券交易所
B.中国证监会
C.中国证券登记结算有限公司
D.证券结算风险基金
答案:
C
33.当投资组合中包含的资产数量增加时，该组合的（）可以分散化。
A.非系统性风险
B.系统性基金
C.结构型基金
D.市场风险
答案:
A
34.对于沪港通及深港通的重要意义，以下说法错误的是（）。
A.刺激人民币资产需求，加大人民币交投量
B.完善国内资本市场
C.构建良好的人民币外流机制
D.推动人民币跨境资本流动
答案:
C
解析:
沪港通及深港通的开展，在内地与香港之间搭建起资本流通的桥梁，极大地活跃了人民币资本市场。
其重要意义表现为以下四个方面:
（1）刺激人民币资产需求，加大人民币交投量。
（2）推动人民币跨境资本流动。
（3）构建良好的人民币回流机制。
人民币国际化要求人民币具备良好的流动性。
（4）完善国内资本市场。
沪港通及深港通构建，将倒逼内地资本市场制度进行改革，形成更加完善的监管.交易制度。
35.下列不属于资本资产定价模型基本假定的是（）。
A不存在交易费用及税金
B所以投资者都具有同样的信息
C所有投资者都是理性的
D市场上只有两种投资者
A.
B.
答案:
D
36.银行间债券市场中，债券远期交易从成交日至结算日的期限最长不得超过（）天。
A.180
B.365
C.120
D.360
答案:
B
解析:
远期交易从成交日至结算日的期限（含成交日不含结算日）由交易双方确定，但最长不得超过365天。
37.下列投资品种不属于大宗商品的是（）。
A.大豆
B.沪深300ETF基金
C.原油
D.橡胶
答案:
B
解析:
大宗商品基本上可以分为四类:
能源类.基础原材料类.贵金属类和农产品类。
38.投资者在考察其所投资的私募股权基金时会画出一条曲线，被称为J曲线，以下相关表述正确的是（）。
A.对投资者而言，私募股权基金在投资前期，主要是以投入资金为主
B.J曲线意味着私募股权投资通常可在一两年获得回报
C.对投资者而言，私募股权基金通常在项目后期，开始现金流出
D.J曲线以风险为横轴，以收益为纵轴
答案:
A
39.某国债A麦考利久期为1.25年,某国债B麦考利久期为1.5年,其他条件相同时,市场利率上涨3%,则国债A与国债B的理论市场价格（）。
A.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得少
B.国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多
C.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多
D.国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少
答案:
A
40.关于不动产投资的特点表述错误的是（）
A.不动产投资的异质性是指每一项不动产投资在地理位置.产权类型等方面都是独特的
B.不动产投资的高流动性是指不动产投资流动性较好，产权交易时间短，费用低
C.不动产投资的不可分性是指直接的不动产投资单笔投资金额比较大，且不容易拆分以卖给多个小金额的投资者
D.对期望抵御通货膨胀的投资者而言，写字楼投资具有巨大的吸引力
答案:
B
41.关于可转债的回售条款，下面说法正确的是（）
A.回售价格根据回售时标的股票市价确定
B.回售条款由发行人行使
C.回售条款由可转债持有人行使
D.股票下跌时可转债持有人可以行使回售条款
答案:
C
42.关于权益类证券的风险溢价，以下说法正确的是（）
A.风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分
B.在相同的市场条件下，风险溢价越高，风险资产的期望收益率越高
C.风险资产期望收益率等于风险溢价
D.风险溢价可以是正数也可以是负数
答案:
B
43.王先生通过分析宏观经济形势和国家产业政策，认为医药行业具有较大发展前景，于是通过购买医药ETF基金以加大对医疗行业证券投资。
王先生的策略为
（）。
Ⅰ.自上而下策略Ⅱ.自下而上策略Ⅲ.主动投资策略Ⅳ.被动投资策略
AⅡ.ⅣBⅡ.ⅢCⅠ.ⅣDⅠ.Ⅲ
A.
B.
答案:
C
44.关于债券的当期收益率，以下表述正确的是（）
A.债券的年利息收入与债券的到期收益的比率
B.债券的年息收入与债券面值的比率
C.债券的年息收入与债券的内在价值的比率
D.债券的年息收入与当前的债券市场价格的比率
答案:
D
45.关于股票的票面价值，下列说法中错误的是（）。
A.发行时，面值的总和部分计入股本，超额部分计入资本公积
B.以面值发行的股票称之为平价发行
C.溢价发行时，募集的资金小于股本的总和
D.股票的票面价值对初次发行时的定价有一定参考意义
答案:
C
46.按照现行法规要求，个人持有公开上市公司股票股息红利免征个人所得税的前提是持股期限（）
A.2年以上
B.1年以上
C.一个月至1年（含一年）
D.海外债券基金
答案:
B
47.下列对于货币市场工具的表述错误的是（）
A.流动性高
B.主要由机构投资者参与
C.期限一般在一年以内
D.保本保收益
答案:
D
48.关于普通股和优先股，以下表述错误的是（）
A.普通股的股东享有收益权.表决权
B.公司在盈利不足时，也须按约定的股息率支付优先股股息
C.优先股的股息率是固定的
D.优先股相比普通股有优先分配股利和剩余资产的权利
答案:
B
49.某日某基金买日S股票10000股，成交价5元/股，当日卖出Q股票20000股，成交价10元/股，按1%税率征收标准，该基金需缴纳的印花税是（）
A.200元
B.150元
C.250元
D.50元
答案:
A
50.关于即期利率与远期利率的区别，以下表述错误的是（）
A.远期利率的起点在未来某一时刻
B.即期利率的起点在当前时刻
C.远期利率水平一定高于即期利率水平
D.即期利率与远期利率的计息日起点不同
答案:
C
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