）oD.存在完全的负的一阶自相关元线性回归模型的DV^2.3
）o
DW检验的零假设是（p下列哪个序列相关可用DW勺取值范围是（
75.当DV^4时，说明（
）oD.cov（u
（
t,us）工0（t工s）
）oB.p=0
76.根据20个观测值估计的结果，
著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（
在样本容量n=20,解释变量k=1，显A.不存在一阶自相关
69•果戈德菲尔特一一匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（）A.异方差问题
77.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是C.广义差分法
78.对于原模型yt=b0+b1Xt+ut，广义差分模型是指（D）。
79.采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（）B.p-1
80.定某企业的生产决策是由模型S=b°+bR+ut描述的（其中S为产量，Pt为价格），又知：
如果该企业
在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。
由此决断上述模型存在B.序列相关问题
81.根据一个n=30的样本估计yt二？
）+?
治+0后计算得D得1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,
则认为原模型（）oD.无法判断是否存在一阶自相关
82.于模型yt=?
）+?
xt+et，以p表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T）,则下列明显错误的
B.p=-0.8，DV^-0.4
83.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）B.时间序列数据
84.当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（）D.—致性
85.经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况C.大于5
86.模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS古计量方差A.增大
87.对于模型yt=bc+b1X1t+b2X2t+ut，与m=0相比，5=0.5时，估计量的方差将是原来的B.1.33倍
88.如果方差膨胀因子VIF=10,则什么问题是严重的C•多重共线性问题
89.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在C多重共线性
90.存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（）oA.变大
91.完全多重共线性时，下列判断不正确的是（）oD.可以计算模型的拟合程度
92•设某地区消费函数yiC0C1Xii中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者的年龄构成有关，
若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。
假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成
因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（）C.3个
93.当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）D.虚拟变量
94.由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为
）A.系统变参数模型
95.假设回归模型为yi为i,其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量
D.有偏且不一致
96•假定正确回归模型为y1X1i2X2：
i,若遗漏了解释变量X2,且XI、X2线性相关则」勺
普通最小二乘法估计量（）D.有偏且不一致
97•模型中引入一个无关的解释变量（）C.导致普通最小二乘估计量精度下降
1东中部
98•设消费函数yaoaQ"焉Ut，其中虚拟变量D，如果统计检验表明0成立，
0西部
则东中部的消费函数与西部的消费函数是（）。
D.相互重叠的
99•虚拟变量（）A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素
100.分段线性回归模型的几何图形是（）。
D.折线
101.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要B.m-1
102.设某商品需求模型为yb。
bMtUt，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年
12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，D.完全的多重共线性
103.
，引入2个虚拟变量形成截距变
对于模型yb。
b1XtUt，为了考虑“地区”因素（北方、南方）
动模型，则会产生（
104.设消费函数为屮、
）。
C.完全多重共线性
D
o1DboXib1DXi5，其中虚拟变量
1城镇家庭
0农村家庭，当统计检验表明下
列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（
）。
A.a
0^0
105.设无限分布滞后模型为Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+L+Ut，且该模型满足Koyck变换的假定,
则长期影响系数为（）。
C•亠
1
106.对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关冋题，就转化为（
）。
B•多重共线性问题
107.在分布滞后模型Y
°Xt1Xt12Xt2LUt中，短期影响乘数为（
）。
D.0
108.
D.工具变量法
>D.有偏且不一致
0Xt1Xt12Xt2LkXtkUt
对于自适应预期模型，估计模型参数应采用（）
109.koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是（）
110.
111.消费函数模型C?
t4000.5lt0.3lt1
下列属于有限分布滞后模型的是（）。
D.Y
0.1It2，其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct2的影
响是：
It增加一单位，Ct2增加（）。
C.0.1个单位
112.下面哪一个不是几何分布滞后模型（）。
D.有限多项式滞后模型
113.有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，
从而克服了原分布滞后模型估计中的（）。
D.参数过多难估计问题
114.分布滞后模型Y°Xt1Xt12Xt23Xt3Ut中，为了使模型的自由度达到30,必须拥
有多少年的观测资料（）。
D.38
115.如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（）。
C.不可识别
116.下面关于简化式模型的概念，不正确的是（）。
C.简化式参数是结构式参数的线性函数
117.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：
（B.单方程估计法和系统估计法
118.在结构式模型中，其解释变量（）。
C.可以内生变量也可以是前定变量
119.如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用A.二阶段最小二乘法
120.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）。
B.不可识别的
121•结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（）A•外生变量
122.在完备的结构式模型
Ct
a0
u1t
It
b°
bYt
b2Yt1U2t
Y
Ct
It
Gt
a。
a"
U1t
Itb。
bYtb?
Y1上七中,
中，外生变量是指（
）。
D.Gt
Ct
123.在完备的结构式模型
随机方程是指（
）0D.方程1和2
YtCtItGt
124.联立方程模型中不属于随机方程的是（
）。
D•恒等式
125.结构式方程中的系数称为（
）0C.结构式参数
126.简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的（）oC.前两者之和
127.对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下D.一致性二、多项选择题（每小题2分）
1.计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（
A.统计学B.数理经济学C.经济统计学
2.从内容角度看，计量经济学可分为（）o
A.理论计量经济学B.狭义计量经济学
融计量经济学
）0
D.数学E.经济学
C.应用计量经济学D.广义计量经济学
3.从学科角度看，计量经济学可分为（
A.理论计量经济学B.狭义计量经济学
融计量经济学
4.从变量的因果关系看，经济变量可分为（
）0
C.应用计量经济学
）0
A.解释变量B.被解释变量C.内生变量D.外生变量
5.从变量的性质看，经济变量可分为（）o
A.解释变量B.被解释变量C.内生变量D.外生变量
D.广义计量经济学
E.控制变量
E.控制变量
E.金
E.金
1.ADE2.AC3.BD4.AB5.CD
6.使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（）o
A.对象及范围可比B.时间可比C.口径可比D.计算方法可比
7.—个计量经济模型由以下哪些部分构成（）o
A.变量B.参数C.随机误差项D.方程式
E.内容可比
E.虚拟变
8.与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点
A.确定性B.经验性
9.一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（
A.内生变量B.外生变量
量
10.计量经济模型的应用在于（）o
A.结构分析B.经济预测
检验模型
11.下列哪些变量属于前定变量（）。
A.内生变量B.随机变量
）0
C.随机性D.动态性
）。
C.控制变量D.政策变量
E.灵活性
E.滞后变
C.政策评价D.检验和发展经济理论E.设定和
C.滞后变量D.外生变量
E.工具
变量
12•经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数（）。
A•折旧率B•税率C.利息率D•凭经验估计的参数E•运用统计方法估计
得到的参数
13•在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（）。
A.内生变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量E.外生
变量
14.对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（）。
A.无偏性B.有效性C.一致性D.确定性E.线性特
性
15.指出下列哪些现象是相关关系（）。
A.家庭消费支出与收入B.商品销售额与销售量、销售价格
C.物价水平与商品需求量D.小麦高产与施肥量E.学习成绩总分与各门课程分数
16.一元线性回归模型丫尸0
“Xi+ui的经典假设包括（
A.E（ut）0
B.var（uj
C.cov（ut,us）0
2
D.Cov（xt,ut）0E.Ut~N（0,）
17.以丫表示实际观测值,
丫表示OLS估计回归值,
e表示残差，则回归直线满足（
A.通过样本均值点（X，丫）
c.（丫厂丫））=0
D.（乂—丫）2=0
E.cov（Xi,ei）=0
18.丫?
表示OLS估计回归值，u表示随机误差项，e表示残差。
如果丫与X为线性相关关系，贝U下列哪些是正确的（）。
A.E（Yi）
=01Xi
B.Y
C二?
）？
Xi
C.丫尸？
?
Xie
D.Y
?
=?
）?
Xiei
E.E（YJ=?
?
Xi
6.ABCDE
7.ABCD8.BCD9.
ABCDE
10.ABCD11.CD
12.ABCD13.BCDE
14.ABE
15.ACD
16.ABCDE17.ABE
18.AC
19.Y表示OLS估计回归值，u表示随机误差项。
如果丫与X为线性相关关系，贝U下列哪些是正确的
（）。
A.Yi=01XiB.Yi=01Xi+ui
C.
?
XiUj
20.回归分析中估计回归参数的方法主要有A.相关系数法B.方差分析法
D.丫?
尸兀?
XiUi
（）。
C.最小二乘估计法
E.—兀仪
D.极大似然法E.矩估计法
21.用OLS法估计模型丫尸01Xi+ui的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求
（）。
A.E（ui）=0B.Var（ui）=C.Cov（ui,uj）=0D.ui服从正态分布
E.X为非随机变量，与随机误差项Ui不相关。
22.假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（）。
A•可靠性B•合理性C.线性D•无偏性E.有效性
23•普通最小二乘估计的直线具有以下特性（）。
A.通过样本均值点（X,Y）B.YY?
C.（YY）20D.ei0
E.Cov（Xj,e）0
24.由回归直线Y尸？
？
Xi估计出来的Y?
i值（）。
A.是一组估计值.B.是一组平均值C.是一个几何级数D.可能等于实际值Y
E.与实际值丫的离差之和等于零
25.反映回归直线拟合优度的指标有（）。
A.相关系数B.回归系数C.样本决定系数D.回归方程的标准差E.剩余变差（或
残差平方和）
26.
对于样本回归直线丫〒
?
Xj，回归变差可以表示为（
（Y—丫）2-（Yi—Y）
B.?
2（Xi—Xi）2
C.
R2（Yi—Yi）2
d.（Y—Y）2
E.?
（Xi—X（（Y—Yi）
27.
对于样本回归直线丫〒
?
为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有（
（Y—Y）2
（Yi—Y）2
（丫厂Y）
（Y—Yi）2
C.
?
2
1
—（Yi—Yi）2
（X—X）2
（x—X）（y—Yi）
（Y—Yi）2
E.1—
?
（n-2）
（Yi—Y）2
19.
27.
28.
BE20.CDE21.ABCDE
ABCDE
下列相关系数的算式中，正确的有
22.CDE
23.ABDE24.ADE25.ACE
26.ABCDE
C.
E.
29.
30.
XY—XY
cov（X,Y）
XiYi-nXcY
（X—X）（Yi—Y）2
判定系数R2可表示为（
R2=RSS
TSS
B.R2
ESS
TSS
B.
（X—Xi）Yi—Y）
（x—X）（y—Yi）
（Xi—X）2
（Y—Y）
线性回归模型的变通最小二乘估计的残差
C.r2=1-RSS
TSS
D.R2=1-空
TSS
E.
ESS
R2
ESS+RSS
e满足（
A.e=0B-eiYi=0C.e£=0
D.eXi=0
E.cov（Xi,eJ=0
31.调整后的判定系数R2的正确表达式有（）
A.1-
Yi-Y）2/（n-1）（Yi-乂）2/（n-k）
B.1-
（Y—Y?
）2/（n-k-1）
（Yi-Y）2/（n-1）
2
C.1（1-R）
（n
升级会员 