商业银行3.docx
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商业银行3
天津外国语学院滨海外事学院
经济系
本科生毕业论文
题目我国商业银行消费信贷风险分析及对策研究
Astudyonriskanalysisandcountermeasuresforconsumptioncreditofourcountrycommercialbank
作者王朝霞
学号070664024
专业金融学
班级070403
指导教师贾佳
完成日期2011年5月
中文摘要
消费信贷是指借助商业银行的信贷支持，以消费者的信用及未来的购买力为放款基础，按商业银行的经营管理规定，对消费者个人发放的用于购买消费品或支付其他与个人消费相关费用的贷款。
是一种由金融机构向消费者提供资金，用以满足消费需求的一种信贷方式。
现阶段，发展个人消费信贷，能够刺激消费者的需求，对于拉动经济增长具有决定作用。
在全球经济环境和国外需求比较严峻的形势下，如何扩大消费成为振兴经济的焦点。
自去年初随着我国一揽子拉动内需、刺激消费的经济振兴政策实施以来，国内实体经济发展逐渐走出低谷，出现了可喜的发展成效，与此同时，大量的银行信贷资产投入，特别是商业银行消费信贷规模的不断扩大，这项业务中存在的风险也逐步暴露出来，因此，加强对消费信贷风险的分析与识别，以便及时采取措施，防范消费信贷风险成为必然。
本文对我国商业银行消费信贷业务存在的主要风险进行了分析,并针对所存在的风险提出了相关的风险防范的政策建议。
关键词：
商业银行；消费信贷；信用风险；市场风险
ABSTRACT
Consumercreditmeansusingcommercialbankcreditsupporttoconsumercreditandthefuturepurchasingpowerforloanfoundation,accordingtothecommercialbankmanagementregulation,toextendindividualconsumerstobuyconsumerproductsorpaytheotherpersonalconsumptionrelatedexpensesofloans.Itisakindofacreditwaybyfinancialinstitutionstoprovidecapitaltomeetconsumerdemand.Atpresent,thedevelopmentofindividualconsumercredit,canstimulatethedemandoftheconsumersforstimulatingeconomicgrowthofdecisiverole.
Inglobaleconomicenvironmentandforeigndemandisrelativelyserioussituation,howtoexpandtheconsumptionhasbecomethefocusofdevelopingeconomy.SinceearlylastyearasChina'spackageofstimulatingdomesticdemand,stimulatingconsumptionsincetheimplementationofthepolicyofeconomicrevitalization,domesticentitieseconomicdevelopmentgraduallywentoutofwhack,theemergenceofawelcomedevelopmentachievements,meanwhile,alargenumberofbankcreditassetsinvestment,especiallycommercialBanksandexpansionofthesizeoftheconsumercredit,theriskinthisbusiness,soalsograduallyexposedtoconsumercreditrisk,strengthentheanalysisandidentification,inordertotaketimelymeasurestopreventconsumercreditriskhasbecomeinevitable.ThispaperofChinesecommercialBanksisthemainconsumptioncreditriskswereanalyzed,andattheexistingrisksputsforwardrelativeriskpreventionpolicySuggestions.
Keywords:
commercialbanks;consumercredit;creditrisk;marketrisk
目录
一、引言……………………………………………………………………………1
二、我国商业银行消费信贷的现状分析……………………………………1
（一）初步形成多元化的消费信贷体系……………………………………………1
（二）增长速度快、规模不断扩张…………………………………………………2
（三）地区之间发展不平衡、城乡差距较大………………………………………3
三、我国商业银行消费信贷存在的风险分析………………………………4
（一）信用风险………………………………………………………………………4
（二）市场风险………………………………………………………………………5
（三）操作风险………………………………………………………………………6
（四）流动性风险……………………………………………………………………8
四、我国商业银行消费信贷风险的成因……………………………………8
（一）银行与客户之间信息不对称…………………………………………………8
（二）固定利率导致利率风险和违约风险…………………………………………9
（三）法律机制不完善和银行自身管理薄弱………………………………………9
（四）经济过热发展对商业银行流动性产生影响………………………………10
五、防范我国商业银行消费信贷风险的对策……………………………10
（一）建立覆盖全社会的个人信用系统…………………………………………10
（二）完善消费信贷风险转移机制的市场化建设………………………………12
（三）完善相关的法律法规和银行内部管理框架………………………………12
（四）构建合理的流动性风险监管体系…………………………………………13
六、结语……………………………………………………………………………14
参考文献…………………………………………………………………………15
我国商业银行消费信贷风险分析及对策研究
一、引言
2008年，受美国次贷危机、汶川大地震等影响，我国经济增长遭受强烈的冲击。
到2009年1月，由于次贷危机的持续影响，主要贸易伙伴美国、日本、欧洲等国家的消费者购买力减弱，我国出口急剧下降17.5%，对外依赖型的增长模式已难以为继。
为了使我国经济在次贷危机中依然稳健发展，中央逐渐重视到拉动经济发展的“三驾马车”中扩大内需的重要性。
因此在财政部、商务部在全国掀起了“家电下乡”的高潮，积极推进农村小额信贷的发展进度，银监会也批准了我国首家金融消费公司的设立。
从中我们可以看出面对我国历年来的高储蓄率，有规模有效率的消费信贷能极大地拉动内需、推动经济。
长期以来，我国的投资贡献率过大，消费贡献率过低，消费需求一直存在着巨大的潜力。
因此，发展消费信贷业务是扩大内需进而保增长、促发展的重要途径之一。
解决商业银行消费信贷业务发展所面临的问题对促进我国经济持续、健康发展有着十分重要的意义。
二、我国商业银行消费信贷的现状分析
在我国，消费信贷业务日渐成为商业银行资产业务的重要组成部分。
近些年，我国消费信贷业务出现了迅猛发展的态势。
我国商业银行消费信贷业务开展至今，从开始的缓慢增长，到后来的迅猛发展，到现在不过四、五年的时间。
发展呈现出三个特点：
（一）初步形成多元化的消费信贷体系
目前我国商业银行初步形成了以个人住房贷款为主体，汽车消费贷款、综合消费贷款、教育助学贷款、短期信用贷款等多种贷款品种组成的消费信贷业务体系。
品种包括个人住房贷款、教育助学贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人住房装修贷款、汽车贷款、旅游贷款、医疗贷款、小额质押贷款、个人综合消费信贷以及专门面向农村的农业机构消费贷款等。
在消费信贷中，个人住房贷款占据绝对份额，它是消费信贷中最受重视、同时也是市场竞争最激烈的产品，汽车贷款、包含信用卡的其他综合贷款增长迅速，助学贷款的发展则较为缓慢（见表1）。
表12007—2009年各类消费信贷所占比例（%）
品种
年份
个人住房贷款
汽车贷款
助学贷款
其他综合贷款
2007
2008
2009
81.91
79.30
80.69
3.35
4.30
4.74
0.58
0.66
0.75
14.16
15.74
13.82
资料来源：
数据根据中国统计年鉴相关数据整理计算得出，中国金融年鉴
（二）增长速度快，规模不断扩张
消费信贷余额从有统计数据的1998年的172亿元，发展到2008年底的3.73万亿元，占当年GDP总量的12.4%。
消费信贷占银行信贷的比例由1998年的0.2%快速提高到1999年的1.5%，2001年又有长足发展，达到6.22%。
到2008年末，个人消费信贷余额已经占到金融机构人民币贷款规模的12.28%（见表2）。
其中，中国农业银行各项贷款余额增幅最大（见表3）。
表21998—2008年我国消费信贷发展情况
年份
规模（亿元）
占GDP（%）
占消费额（%）
同比增长（%）
占人民币各项贷款总额（%）
1998
456
0.53
1.16
259
0.5
1999
1406
1.71
3.35
208
1.5
2000
4265.21
4.77
9.30
203.35
4.29
2001
6990.26
7.29
14.20
63.89
6.22
2002
10699.2
10.46
20.35
52.63
7.6
2003
15736
13.48
27.79
47.46
9.27
2004
20000
14.65
31.33
21.32
10.58
2005
22000
12.07
31.03
10.4
11.3
2006
24089
11.55
31.52
9.48
10.69
2007
32729
13.26
36.69
35.68
14.17
2008
37267
12.40
34.35
13.86
12.28
资料来源：
国家统计局1998—2007年统计公报，2008年中国人民银行统计季报，国家统计局网站
表3国有商业银行的消费信贷现状（单位：
亿元）
中国交通银行
中国农业银行
中国建设银行
中国银行
个人信贷余额
（增幅）
3698.84
（19.56%）
7893.42
（69.95%）
12477.08
（14.63%）
11419.44
（14.77%）
信用卡贷款
（增幅）
322.69
（5.13%）
141.18
（78.69%）
1690.77
（7.5%）
376.64
（50.58%）
个人住房贷款
（增幅）
2712.49
（20.57%）
4979.46
（55.85%）
10022.21
（17.56%）
8811.09
（13.35%）
资料来源：
各大银行2010年半年报，中国农业银行为2009年半年报
目前，消费信贷已经成为中国商业银行的一项重要业务，各家银行纷纷将消费信贷业务从原来的信贷业务中独立出来，设立了零售业务部、个人金融部、住房信贷部、银行卡中心等，专门从事和管理各类消费信贷。
（三）地区之间发展不平衡，城乡差距较大
消费信贷业务在我国各地区之间的发展是十分不均衡的：
截至2006年4月末，消费信贷余额前六名的省市分别为广东、上海、浙江、北京、江苏、山东，其消费信贷余额占全国的比重高达66%，而西部十二省（区）市的消费信贷余额之和为3126.11亿元，仅占全国的13.8%。
一方面，确实受到当地经济发展水平的制约；另一方面，银行开展此项业务时设置的门槛偏高，并且倾向于那些收入较高的客户群，而忽视了欠发达地区消费潜力的开发以及消费对于当地经济的带动作用。
此外，目前消费信贷还是主要集中在城市，农村消费信贷不足10%。
在农村地区，消费信贷业务的发展更为缓慢，原因如下：
第一，金融机构在农村地区设立的网点少，使得农民借贷极为不便；第二，由于农村经济相对落后城市，加之商品流通渠道不畅，大多数银行都把信贷业务发展的重心放在了为农民的生产提供资金上，对于农民的消费需求则不甚重视，消费信贷产品非常有限；第三，农民的消费信贷观念薄弱，许多农村居民对于消费信贷的概念还十分模糊。
总之，消费信贷在激活农村消费、提高农民生活水平以及解决农民子女享受高等教育机会难等方面发挥的作用还远远不够。
三、我国商业银行消费信贷存在的风险分析
（一）信用风险
信用风险是目前我国商业银行消费信贷业务面临的主要风险。
我国当前由于个人信用制度还不完善,在消费信贷过程中,各种恶意欺诈行为时有发生,银行采用当面对证或上门察看等原始征询方式已经不能保证信用信息的时效性和可靠性。
2005年7月1日起，央行力推的全国个人征信系统在北京、浙江、广东等8个省份联网，这标志着我国告别了没有征信系统的时代，即全国统一的个人信用信息基础数据库已于2006年1月正式运行，但许多数据资料仍有待完善，加之个人收入的不透明和个人征税机制的不完善，银行难以对借款人的财产、个人收入的完整性、稳定性和还款意愿等资信状况做出正确判断。
据统计,到2010年城镇居民每人平均年收入约21033元,日常生活消费性支出13471元,能够用于还贷的约3300元,总体承债能力不高。
尤其是存在许多这样的问题：
1．个人信用内容不全面，数据更新不及时
当前征信系统中只有涉及到极少数的信用内容，大多为银行资信记录以及一些最基本的个人资料，使得数据不能够全面而且有效地反应个人资信状况，加之数据更新缓慢，银行在授信时不能够完全信任这些数据。
例如，2009年，山东李先生在向招商银行申请贷款时遇到了麻烦，他的贷款申请被拒绝了。
因为招商银行信贷部门查询了李先生的征信记录后发现，他在2006年向建设银行申请了65000元的贷款，系统显示这笔贷款仍未还清。
据李先生说，实际上这笔贷款他早在今年年初的时候就已经全部还清了，他到银行信贷部门查询时发现，与自己有着同样遭遇的人还不在少数，都在现场交涉。
央行征信管理局工作人员说，按照相关规定，该数据库是15天到60天更新一次，但数据量极其庞大，而且数据反馈需要经过多个层次，所以有一些数据更新得不太及时，才会出现这样的情况。
2．征信数据的使用机构覆盖面窄
只有为数不多的一些大型商业银行才能分享这些数据，外资银行、保险公司、村镇银行等许多金融机构目前仍然无法参与数据库的共同享用，同时也没有财力和权力建立与之相配套的大型中央数据库。
由于个人信用信息的缺失，银行的许多个人信贷业务正处于一种尴尬的状态。
最明显的例子莫过于汽车消费信贷了。
据有关银行统计，近年汽车消费信贷的违约率大为提升，已经超过1%，有的已经达到了1.3%，更令人头疼的是，违约率还在不断升高。
遭遇到同样困境的还有助学贷款，从今年开始，许多地方的助学贷款已经被叫停了一段时间，拖住其后腿的正是高达20%的违约率。
据悉，上海已先行一步，将借贷学生的信用资料纳入了个人信用征信系统。
消费信贷拖入窘境的是消费信贷的高风险，而原因恰恰来自个人信用信息的缺失。
（二）市场风险
市场风险主要是指由于市场价格的变动，银行的表内和表外头寸面临遭受损失的可能性。
市场风险包括市场波动风险、通货膨胀风险、利率风险等。
由于目前个人贷款的利率执行中国人民银行有关规定，浮动空间非常有限，而且也没有外币个人贷款，因此市场风险主要表现不是利率风险和汇率风险。
当前消费贷款市场风险主要表现为，一是借款人收入风险，二是担保物价值降低风险，三是市场的不规范带来的风险。
1.借款人收入风险
我国正处于计划经济向社会主义市场经济过渡时期,企业效益较低,失业率上升,养老、医疗、住房、子女教育等个人支出份额集聚增加。
例如,90年代以来,全国医疗药品的消费总额以平均每年21.4%的速度增加,人均医疗水平药品消费平均每年增长20%,高于居民人均收入增长。
又如，我国的房价收入从2000年的6.28提高到2009年的7.56，而发达国家的房价收入比一般为1.8～5.5，发展中国家大约为4.0～6.1。
根据对中国几个主要城市的数据进行分析的结果，2008年样本城市的家庭月供收入比达到75%，房价下降42%才能使月供收入比降至40%。
即使是收入排名前60%的中高收入家庭，其月供收入比也达54%。
而按照国际通行的规则，这一比率一般应控制在28%～33%之间。
这就使得一旦短期内家庭实际收入下降,就会表现出消费增长快于收入增长。
2.担保物价值降低风险
汽车、住房等抵押物都有可能面临着价格下跌的风险,抵押物的价值也因评估机构的不同而出现差异。
一旦消费贷款发生风险,银行通常会把贷款的抵押物作为第二还款来源,而抵押物能否顺利、足额、合法地变现,就成为银行化解资产风险的重要环节。
例如，随着个人住房抵押贷款业务的快速增加，个人住房抵押贷款的不良贷款已经开始不断攀升。
2010年上市银行中报显示，兴业银行个人房款从年初的1491亿元增加到中报的1737亿元，虽然不良率从0.14%降为0.13%，但不良贷款绝对额从1.94亿元增加到2.26亿元，增加了16%。
建行的个人房贷不良也从36亿元略增至36.39亿元。
同期，浦发银行已逾期但未减值的个人住房按揭贷款从7.9亿元增加到9.5亿元，增加了1.6亿元或20%（见表4）。
一旦房地产价格上升的趋势发生逆转，个人住房抵押贷款违约事件可能就会显现出来。
表4商业银行不良贷款额（单位：
亿元）
商业银行
2010年1月不良贷款额
2010年7月不良贷款额
兴业银行
1.94
2.26
建设银行
36
36.39
浦发银行
7.9
9.5
资料来源：
2010年上市银行中报
3.市场不规范带来的风险
消费贷款的一个显著特点是客户分散且数量大、客户风险状况存在显著差异。
因此,对不同客户群应采取不同的利率定价,以实现贷款风险收益的最大化。
但由于目前我国利率尚处于管制阶段,商业银行无法通过差别定价的贷款策略,增加对高风险客户贷款的风险贴水,从而不能有效地降低消费贷款的平均损失率。
例如住房贷款贷款期限多数长达5年至10年,利率实行一年一定。
如利率上调,则将增加借款人负担,形响其还款；如果利率固定,一旦利率水平出现上升趋势,有可能使银行出现利率倒挂的风险。
（三）操作风险
商业银行消费信贷风险中操作风险是非常普遍的风险，也是银行需要下大力气规避的主要风险。
主要包括法律风险、内部风险和外部风险。
1．法律风险
法律风险是指由于商业银行被消费者利用法律漏洞而造成的损失。
业务操作可能不合法,合同文本存在漏洞，以及有关文件档案管理遗失或毁损等,都会使银行消费信贷的贷款合同有可能得不到法律保护,从而未来面临由操作性风险导致法律风险。
操作性失误造成的法律风险通常包括两个方面：
（1）内外部人员的欺诈行为
内部或外部人员利用各种欺骗手段骗取银行资金未能防范到贷款资料不真实,如贷款重要依据的个人收人证明失真；有的用他人的购房合同、预付款收据涂改复印,作为借款人申请贷款的依据；有的住房开发商通过本公司员工或股东,以虚假期房抵押办理住房按揭贷款,套现银行资金。
（2）法律文件的不完整
不少消费信贷档案中缺少法律要件。
尽管中国人民银行颁布了《关于开展个人消费信贷的指导意见》，允许和鼓励银行积极开展个人消费信贷业务，但至今还没有制定出一部完整性的《消费信贷法》。
已出台的《担保法》，对个人消费信贷也没有做出明确的规定，而有关消费信贷的品种、方式、方法等操作细则，同样是无章可循。
2．内部风险
内部风险是指商业银行在从事个人消费贷款业务的过程中，因制度不健全、管理不规范、人员素质差等原因造成的风险。
根据相关数据我们可以看出，从操作风险损失类型来说，消费信贷操作风险主要是由于内部欺诈和外部欺诈引起的（见表5）。
表5中国商业银行操作风险抽样分布表
损失事件类型
样本数量
所占比重
内部欺诈
98
56.3%
外部欺诈
34
19.6%
客户、产品及业务操作
28
16.1%
实体资产损坏
7
4%
业务中断和系统失败
2
1.1%
执行、交割及流程管理
5
2.9%
资料来源：
张新杨，《我国商业银行的操作风险研究》
3．外部风险
外部风险是指由于商业银行以外的第三方故意欺诈、盗窃财产等所造成的损失。
据工商银行消费信贷部门最新统计，该行不良个人住房贷款中，80%是由虚假按揭造成的。
一些开发商为解决开发公司资金周转困难，以内部职工及关系人的名义批量集中办理虚假按揭。
从我国目前虚假按揭情况看，大多数消费信贷中外部欺诈的根源是由银行内部因素造成的。
（四）流动性风险
消费贷款多为中长期贷款,需要中长期资金来源对应,在西方，商业银行消费贷款达到银行资产总额的15%时,银行头寸出现不足,就有可能产生流动性风险。
我国银行的消费贷款发展目标是要达到与公司贷款规模相当的水平,即消费贷款额占资产总额的50%左右，一旦存款结构发生变动活期存款大于定期存款,将使银行产生流动性风险，当消费信贷余额接近储蓄额时也会面临着流动性风险。
2009年8月，我国广义货币供应量余额为38.72万亿元，同比增长18.09％；狭义货币供应量余额为14.1O万亿元，同比增长22.77％；金融机构人民币各项贷款余额25.61万亿元，同比增长l7.02％。
8月份金融机构人民币贷款增加3029亿元，同比多增1160亿元，消费信贷规模明显增大。
由于现阶段我国商业银行主要盈利手段仍依赖于存贷款利差，在流动性过剩的情况下，商业银行为保证其业务增长和维持盈利能力，就很可能非理性地通过降低贷款条件来争夺大客户和优质客户，商业银行的过度竞争，放大了消费信贷风险。
四、我国商业银行消费信贷风险的成因
（一）银行与客户之间信息不对称
由于征信体系的缺乏,个人信用资料分散、不准确,商业银行在获取个人信息时受成本、人力的制约使个人信用资料的准确性受到影响。
仅仅凭借款人身份证明、个人收入等比较原始的征询材料进行判断和决策,对个人信用调查基本上依赖于借款人的自报及其就职单位的说明,对借款人的资产负债状况、社会活动及表现,有无违法记录,有无失
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