第二讲微观经济学.docx

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第二讲微观经济学

第三章效用论

第一节效用

一、效用：

定义

主观性、区别于使用价值

二、效用评价：

1、基数效用论；

2、序数效用论

第二节边际效用分析法

一、总效用与边际效用

1、定义；

2、关系

3、函数

二、边际效用递减规律

1、定义

2、原因：

（1）心理或生理；

（2）商品用途的多样性

三、货币的边际效用

四、消费者均衡

1、概念：

2、三个前提既定：

收入、价格、偏好

3、两个公式

五、消费者剩余

1、定义；CS=最高支付意愿-实际支付

2、图示与计算；

注意：

不意味着收入的实际增加；有用的分析工具。

案例：

消费者剩余与蔗糖进口限制

六、对一种商品的最佳购买量：

MU/P=λ

某商品的效用表（货币的边际效用λ=2）

商品数量

总效用

边际效用

价格

0

1

2

3

4

5

6

7

0

10

18

24

28

30

30

28

10

8

6

4

2

0

-2

5

4

3

2

1

0

七、需求曲线的推导

需求曲线—需求价格曲线

习题：

某消费者的效用函数U=Q0.5+3M。

（1）消费者的需求函数。

（2）反需求函数。

（3）当P=1/12，Q=4时的消费者剩余。

八、边际效用价值论：

1、价值决定的基础：

效用性；稀缺性。

2、价值衡量的尺度：

边际效用。

3、对抗劳动价值论；价值与价格的混淆。

4、有用的分析工具。

案例：

水与钻石的价值悖论。

案例：

森林资源价值计量中的重复计算与夸大计量。

1、混淆成本与效益；

土地资源价值（地价或地租）

森林资源价值立木资源价值（正算法或倒算法）

环境服务价值（环境服务产生的效益）

土地价值

森林资源成本

立木价值（正算法）

立木价值（倒算法）

森林资源收益

环境服务价值

2、混淆功能与效益；

3、混淆总收益与边际收益；

4、混淆中间产品与最终产品（林业内部、国民经济）；

5、混淆直接效益与间接效益；

6、关于替代计量；

7、关于全社会统一的森林资源价格；

8、关于绿色GDP的思考。

第三节无差异曲线分析法

一、消费者偏好

1、偏好的假定：

完全性、可传递性、非饱和性

2、决定因素：

经历、年龄、教育、示范效应（正、反）、广告、炫耀消费

二、无差异曲线

1、定义

2、四个特征：

负斜率；无数条；互不相交；斜率递减。

3、商品的边际替代率：

（1）概念

（2）公式：

MRS12=ΔX2/ΔX1=MU1/MU2

（3）几何意义：

斜率

（4）递减规律

4、无差异曲线的特殊形状：

（1）完全替代、

（2）完全互补

习题：

画出以下各消费者对咖啡和茶的无差异曲线，并写出B和C的效用函数。

A:

喜欢喝咖啡，越多越好，对茶无所谓。

B:

喜欢一杯咖啡与一杯茶一起喝，从不单独喝咖啡或茶。

C：

在任何情况下，1杯咖啡与2杯茶是无差异的。

D：

喜欢喝茶，厌恶咖啡。

三、预算线

1、定义、

2、方程、

3、作图、

4、斜率、

5、线上及内外各点的意义、

6、移动。

四、消费者均衡

1、图示

2、公式：

MRS12=P1/P2

3、与边际分析法相同：

MRS12=MU1/MU2=P1/P2

案例：

纽约州的交通预算

1993年纽约州有30亿美圆预算用于改善交通，修建高速公路和提供公共交通。

预算资金如何配置？

（1）作出预算线。

（2）构建无差异曲线。

案例：

某人去年身体不好，今年身体健康，他参加了医疗保险。

保险规定，每年200元免赔额

以上的医疗费报销80%。

（1）为什么今年的无差异曲线比去年的平缓？

（2）预算线为什么不是直线？

（3）他有无限制医疗费支出的动机？

（4）如果没有免赔额和自费部分，他有无限制医疗费支出的动机？

五、角点解：

消费者可能不消费某些商品，因为消费这些商品最小数量的边际效用也低于其成本，例如奢侈品（低收入者在高级酒店喝香槟酒）。

习题：

商品价格为P1，P2。

某消费者收入为M，无差异曲线是直线，斜率-α。

求：

最优消费组合。

第四节价格变化和收入变化对消费者均衡的影响

一、价格变化的影响

价格-消费曲线：

在消费者的偏好、收入以及其他商品价格不变的条件下，与某一种商品

的不同价格水平相联系的消费者效用最大化的均衡点的轨迹。

它反映商品价格变化引起的需求量变动的情况。

根据价格-消费曲线可以推导需求曲线。

习题：

商品价格为P1，P2。

某消费者收入为M，效用函数为U=X

X

。

求：

分别求该消费者对商品1和商品2的需求函数。

习题：

商品价格为PX，Py。

某消费者收入为M，效用函数为U=XαYβ。

α+β=1，且都为常数。

求：

（1）分别求该消费者对商品X和商品Y的需求函数。

（2）证明当PX，Py，与M同方相同比例变动时，消费者均衡不变。

（3）证明α与β分别是两种商品消费支出占占收入的比例。

二、收入变化的影响

1、收入-消费曲线（两种）

在消费者偏好和商品价格不变的条件下，消费者的收入变动引起的消费者效用最大化的均衡点的轨迹。

它反映收入变化引起的消费量变动的情况。

图（a）:

两种商品随着收入增加一直都是正常品。

图（b）:

商品2一直是正常品，商品1先正常品，后低档品。

2、恩格尔曲线（两种）

消费者在每一收入水平对某商品的需求量。

第五节替代效应和收入效应

一、含义

收入效应：

价格变化——实际收入变化——需求量变化，它引起效用水平变化。

替代效应：

价格变化——相对价格变化——需求量变化，它不改变效用水平。

二、正常商品的替代效应和收入效应

案例:

住房制度改革

案例:

直接房贴与间接房贴

假如政府准备实行住房补贴，是将补贴直接发给消费者自由支配，还是将补贴发给房主，以间接降低房租？

不同的做法，其效果是不同的。

比较两种不同的补贴方式：

直接房贴的效用水平大于间接房贴，而间接房贴的住房改善大于直接房贴。

三、低档商品与吉芬商品的替代效应和收入效应

案例：

食品券计划

1990年美国对低收入家庭实行食品券计划，每月花费80美元可以得到150美元的食品。

某家庭月收入250美元。

（1）作出没有食品券的预算线。

（2）作出有食品券的预算线。

（3）用图示比较食品券和补贴70美元现金的效用水平。

习题：

某消费者的需求函数Q=0.02M-2P，收入M=6500，价格P=20，如果P提高到40。

求：

价格总效应，其中的替代效应和收入效应。

第六节涉及风险的选择

一、风险与概率

1、不确定性：

指经济行为者在事先不能准确知道自己某种经济决策的后果,或者说,只要经济行为者一项决策的可能后果不止一种,就会产生不确定性。

2、风险：

指结果不确定，但各种可能的结果出现的概率可知或可被估计出来。

3、概率：

在长期内，某一结果出现次数所占的比例。

4、主观概率：

决策者对该结果将发生的确信程度。

二、期望价值

1、期望价值：

消费者在各种可能的结果下所拥有的货币量与各自概率的乘积之和。

期望价值=p（W1）+（1-p）（W2）

例1：

消费者购买彩票，他持有货币100元，彩票5元一张，中奖的概率p=2.5%，不中奖的概率（1-p）=97.5%，每张彩票中奖的奖金为200元，如果他购买一张彩票并中奖后可持有的货币W1=295元，如果不中奖可持有的货币W2=95元。

该消费者购买彩票的期望价值为：

p（W1）+（1-p）（W2）=2.5%×295+97.5%×95=100

不买彩票的期望价值也为100元。

例2：

某投资者考虑是否购买一家制药厂的股票。

该厂研制的新药正在审批，通过与否的概率各占一半。

该投资者如果买了该股票，新药通过审批，则会赢利2万元；如果不能通过，则会亏损1.2万元。

他买股票的期望价值为：

2×0.5+（-1.2）×0.5=0.4（万元）

不买股票的期望价值为0元。

2、完全信息的期望价值：

决策者为事前获得结果的准确信息而愿意支付的最大金额。

续例2：

完全信息下决策的期望价值

0.5×2+0.5×0=1（万元）

完全信息的期望价值为1-0.4=0.6（万元）

例3：

某投资者决策是否进行一项投资，成功的概率0.2，收益500万；失败的概率0.8，损失100万。

求完全信息的价值。

不完全信息下决策的期望价值：

0.2×500+（-100）×0.8=20（万元）

完全信息下决策的期望价值：

0.2×500+0.8×0=100（万元）

完全信息的期望价值为：

100-20=80（万元）

例4：

天气预报的价值：

葡萄干与葡萄酒

3、期望价值的效用：

消费者在风险下决策，可能得到的各种结果的加权平均数的效用。

期望价值的效用=U[pW1+（1-p）W2]

三、期望效用：

1、定义：

消费者在风险下决策，可能得到的各种结果的效用的加权平均数。

期望效用函数=pU（W1）+（1-p）U（W2）

例5：

某一决策有两种可能的结果S、T。

S的效用是5，T的效用是10，

两种结果的概率都是0.5，则

期望效用：

0.5×5+0.5×10=7.5

例6：

某投资商决策是否钻探某油井，

采不到石油的概率0.8，损失50万美圆；

采到10万桶石油的概率0.12，收益50万美圆；

采到100万桶石油的概率0.08，收益500万美圆。

（1）如果追求期望价值最大化，是否应该投资？

投资的期望价值=0.8×（-50）+0.12×50+0.08×500=6（万美圆）

不投资的期望价值=0

应该投资。

（2）如果追求期望效用最大化，是否应该投资？

他的效用曲线如下：

投资的期望效用=0.8×0+0.12×9+0.08×20=2.68

不投资的期望效用=5

不应投资

2、理性决策：

人们追求期望效用最大化，而不是期望价值最大化。

四、风险偏好

1、风险回避者：

认为在无风险条件下持有一笔确定货币的效用大于在风险条件下决策的期望效用。

边际效用递减的效用函数：

U[pW1+（1-p）W2]>pU（W1）+（1-p）U（W2）

2、风险爱好者：

认为在无风险条件下持有一笔确定货币的效用小于在风险条件下决策的期望效用。

边际效用递增的效用函数：

U[pW1+（1-p）W2]

例7：

某人找工作，工作1每年稳定收入4万元，效用15；

工作2有风险，收入2万元与6万元的概率各是0.5，

效用分别是5、30。

他会选择哪个工作？

工作1的期望效用=15

工作2的期望效用=0.5×5+0.5×30=17.5

选择工作2

3、风险中立者：

认为在无风险条件下持有一笔确定货币的效用等于在风险条件下决策的期望效用。

边际效用不变的效用函数：

U[pW1+（1-p）W2]=pU（W1）+（1-p）U（W2）

多数人都是风险回避者，但也会因人、因时而异。

例8：

下图是人们典型的效用曲线

（1）在稳赚收入B和风险收入A或C（概率相等）间选择。

（2）在稳赚收入D和风险收入C或E（概率相等）间选择。

五、风险规避

保险：

风险回避者一般会购买保险。

多样化。

购买信息。