分位数回归Rquantreg.docx
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分位数回归Rquantreg
分位数回归R（quantreg）
一、
如果你能能上国外的点击菜单上“程序包”——>“安装程序包”——>选择一个网站——>点击“quantreg”就能下载并安装。
如果你不能上网站，把我附件中的文件解压后，放入R\library的子目录下就可以了。
二、
用library（quantreg）调入，就可以作分位数回归了。
下面的命令帮助你熟悉quantreg.
>help（package="quantreg"）
>help（rq）
三、下面是一个例子，或许对你有帮助。
data（engel）
engel
xy
1
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如果我们希望得到med[Y|X=x]=a+bx中位数回归，那么你可以用下面的命令：
fit1<-rq（y~x,tau=,data=engel）
fit1中存放了你想得到的参数估计，因此你可直接用fit1调用：
fit1
Call:
rq（formula=y~x,tau=,data=engel）
命令summary（fit1）会给你更多的结果：
Call:
rq（formula=y~x,tau=,data=engel）
tau:
[1]
Coefficients:
coefficientslowerbdupperbd
（Intercept）
x
用下面的命令可以得到残差的值：
r1<-resid（fit1）
r1
这是最简单，如果你想知道更详细的可查阅R网站上关于quantileregression的内容。
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