CTP 接口COM封装使用指南.docx
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CTP接口COM封装使用指南
CTP接口COM封装使用指南
盈佳发布了一个基于COM标准的CTP-API接口封装，通过这个COM接口，用户可以利用任何支持COM的语言来接入CTP；该COM组件在内部进行仓位和资金的自动计算，并对用户屏蔽了上期所的平今和平昨的差别（优先平今），对用户非常友好。
1.1COM包构成
该COM组件在运行时，需要下面几个文件：
✧ctpcom.dll
✧thosttraderapi.dll
✧thostmduserapi.dll
✧config.xml（可以有多个，不同的期货公司需要不同的配置文件，在登录时指定这个配置文件的名称）
✧error.xml,error.dtdctp中错误信息定义
1.2COM注册
在使用COM组件之间，需要先注册注本COM组件，步骤如下：
✧运行cmd，
✧cd到ctpcom.dll所在的目录，
✧运行Regsvr32ctpcom.dll
1.3COM接口方法
该COM提供的接口（c++语言描述）如下：
✧Login（[in]BSTRConfigFile,[in]BSTRUserID,[in]BSTRPassword,[out]int*ErrorID）;
说明：
登录到CTP系统。
必须首先调用该方法成功登录后，
才能调用其他方法。
参数：
ConfigFile，配置文件的名称，该配置文件必须和
ctpcom.dll放在同一个目录下。
通过指定不通的配置文件，可以创建多个ctpcom对象，连接到不同的期货经纪公司。
UserID,投资者账户名
Password，投资者密码；
ErrorID，返回登录错误代码，为0时表示登录成功，
其他值表示登录失败。
✧Buy（[in]BSTRpszInstrumentID,[in]intvolume,[in]doubleprice,[out]long*OrderID）;
说明：
对指定的合约买入开仓；
参数：
pszInstrumentID，合约代码，区分大小写；
volume，开仓手数，
price，开仓价格，0表示以市价开仓（对于上期所，
以停板价+立即撤单来模拟）
OrderID,返回该报单的唯一编号，可以通过这个编号
来跟踪此报单；
✧Sell（[in]BSTRpszInstrumentID,[in]intvolume,[in]doubleprice,[out]long*OrderID）;
说明：
对指定的合约卖出平仓；
参数：
pszInstrumentID，合约代码，区分大小写；
volume，平仓手数，
price，平仓价格，0表示以市价平仓（对于上期所，
以停板价+立即撤单来模拟）
OrderID,返回该报单的唯一编号，可以通过这个编号
来跟踪此报单；
✧Short（[in]BSTRpszInstrumentID,[in]intvolume,[in]doubleprice,[out]long*OrderID）;
说明：
对指定的合约卖出开仓；
参数：
pszInstrumentID，合约代码，区分大小写；
volume，开仓手数，
price，开仓价格，0表示以市价开仓（对于上期所，
以停板价+立即撤单来模拟）
OrderID,返回该报单的唯一编号，可以通过这个
编号来跟踪此报单；
✧Cover（[in]BSTRpszInstrumentID,[in]intvolume,[in]doubleprice,[out]long*OrderID）;
说明：
对指定的合约买入平仓；
参数：
pszInstrumentID，合约代码，区分大小写；
volume，平仓手数，
price，平仓价格，0表示以市价平仓（对于上期所，
以停板价+立即撤单来模拟）
OrderID,返回该报单的唯一编号，可以通过这个编号来
跟踪此报单；
✧PlaceOrder（[in]BSTRpszInstrumentID,[in]intbuySell,[in]intopenClose,[in]intvolume,[in]doubleprice,[out]long*OrderID）;
说明：
对指定的合约买入平仓；
参数：
pszInstrumentID，合约代码，区分大小写；
buySell,买卖,0为买,1为卖;
openClose,开平,0为开,1为平;
volume，平仓手数，
price，平仓价格，0表示以市价平仓（对于上期所，
以停板价+立即撤单来模拟）
OrderID,返回该报单的唯一编号，可以通过这个编号来
跟踪此报单；
✧CancelOrder（[in]longOrderID,[out]int*status）;
说明：
对指定的报单进行撤单操作；
参数：
OrderID，指定的报单号；
Status，返回代码，>0表示已经对该报单发出撤单指令，
<=0表示该报单不存在，或者已经不可撤；
✧SubscribeMD（[in]BSTRInstrumentID）;
说明：
订阅某个合约的行情数据。
在订阅了后，会通过OnMarketData事件将该合约的行情发出。
参数：
InstrumentID–合约代码，区分大小写。
✧GetLongPos（[in]BSTRInstrumentID,[out]long*LongPos,[out]double*PositionPrice）;
说明：
返回某个合约的多头（买持）仓位。
参数：
InstrumentID–合约代码，区分大小写。
LongPos–返回的多头（买持）仓位大小；
PositionPrice-多头仓位的持仓均价;
✧GetLongClosable（[in]BSTRInstrumentID,[out]long*LongClosable）;
说明：
返回某个合约的多头（买持）可平仓位。
参数：
InstrumentID–合约代码，区分大小写。
LongClosable–返回的多头（买持）仓位可平量；
✧GetShortPos（[in]BSTRInstrumentID,[out]long*ShortPos,[out]double*PositionPrice）;
说明：
返回某个合约的空头（卖持）仓位。
参数：
InstrumentID–合约代码，区分大小写。
LongPos–返回的空头（卖持）仓位大小；
PositionPrice-多头仓位的持仓均价;
✧GetShortClosable（[in]BSTRInstrumentID,[out]long*ShortClosable）;
说明：
返回某个合约的空头（卖持）可平仓位。
参数：
InstrumentID–合约代码，区分大小写。
ShortClosable–返回的空头（卖持）仓位的可平量；
✧IsOrderOpen（[in]longOrderID,[out]BOOL*IsOpen）;
说明：
判断某个报单是否处于可撤状态。
参数：
OrderID–报单编号。
IsOpen–不为0表示处于可撤状态，0表示不可撤；
✧GetMarketData（[in]BSTRInstrumentID,[out]double*YdClose,[out]double*YdSettlement,[out]double*Open,[out]double*Last,[out]double*Bid1,[out]double*Ask1,[out]int*Bid1Volume,[out]int*Ask1Volume,[out]double*Highest,[out]double*Lowest,[out]int*TradedVolume,[out]double*TradedAmmount）;
说明：
获取一个合约当前最新行情数据。
参数：
InstrumentID–指定合约编号。
YdClose–昨日收盘价；
YdSettlement-昨日结算价
Open-今日开盘价
Last-今日最新价
Bid1-买一价
Ask1-卖一价
Bid1Volume-买一量
Ask1Volume-卖一量
Highest-今日最高价
Lowest-今日最低价
TradedVolume-今日成交量
TradedAmmount-今日成交额
✧GetAccount（[out]double*Balance,[out]double*Available）;
说明：
获取当前帐户的用户权益和可用资金。
参数：
Balance-当前帐户的用户权益可用资金
Available-当前帐户的可用资金
✧GetInstruments（[out]SAFEARRAY（InstrumentField）*ppIns,[out]int*Count）
说明：
获取所有合约列表；
参数：
ppIns–InstrumentField指针数组；
Count-合约数目，
✧GetInstrumentInfo（[in]BSTRInstrumentID,[out]int*Multiply,[out]double*PriceUnit）;
说明：
获得一个合约的乘数和最小价格变动单位；该方法需要在OnInitFinished事件之后调用。
参数：
InstrumentID–合约编号
Multiply–合约乘数；
PriceUnit–合约最小价格变动单位；
✧GetMarginRate（[in]BSTRInstrumentID,[out]double*MarginRate,[out]BSTR*ExpireDate）;
说明：
获得一个合约的保证金率乘数和到期日，该方法需要在OnInitFinished事件之后调用，MarginRate在第一次调用时可能不能返回，此时可以在OnMarginRate事件中接受。
参数：
InstrumentID–合约编号
MarginRate–合约乘数；
ExpireDate–合约最小价格变动单位；
✧CreateKBars（BSTRInstrumentID,intPeriod,intInterval）;
说明：
创建一个Bar序列，之后，COM会通过OnBar事件将生成的Bar推送出来。
参数：
InstrumentID–合约代码；
Period–周期类型，0–分钟线1-小时线；
Interval-周期大小；大于1
1.4COM触发事件
客户端通过事件来接受行情、资金和仓位等信息。
该COM组件发出的事件如下：
✧OnAccount–当投资者账户信息发生变化时，此事件被触发；
参数:
PreBalance期初用户权益
Balance当前用户权益
Available当前可用资金
Commission今日以发生手续费
FrozenCommission今日冻结手续费
Margin占用保证金
FrozenMargin今日冻结保证金
CloseProfit今日平仓盈亏
PositionProfit持仓盈亏
✧OnMarketData-当某个合约有新行情到达时，此事件被触发；
参数:
InstrumentID合约编号
BidPrice1买一价
BidVolume1买一量
AskPrice1卖一价
AskVolume1卖一量
OpenPrice开盘价
HighestPrice最高价
LowestPrice最低价
LastPrice最新价
OpenInterest持仓量
Volume成交量
UpperLimitPrice涨停价
LowerLimitPrice跌停价
PreSettlementPrice昨结算价
AveragePrice今日平均价
UpdateTime行情更新时间
UpdateMilliSecond更新毫秒数为0或500
✧OnOrder–当某个报单信息发生变化时，此事件被触发；
参数:
OrderID报单编号
InstrumentID和约编号
IsBuy是否为买,非0为买,否则为卖;
IsOpen是否开仓,非0为开仓,否则为平仓
Volume委托数量
Price委托价格
TradedVolume已成交数量
AvgTradePrice成交均价
OrderStatus报单当前状态
OrderSysID交易所报单号
InsertTime委托时间
StatusMsg状态信息，如果该报单失败，则为失败原因。
✧OnOrderCanceled-当出现报单错误或者报单被撤时，此事件被触发；
参数:
OrderID-报单编号
ErrorID-当为错单时的错误编号;
ErrorMsg-当为错单时的错误信息;
✧OnOrderFinished–当某个报单全部成交后，此事件被触发；此事件总是在一个报单的所有OnTrade事件之后发生。
参数:
OrderID报单编号
✧OnPosition–当某个合约的仓位信息发生变化时，此事件被触发；
参数:
InstrumentID-合约代码
IsLong-是否为多仓
Volume-持仓量
CloseProfit-今日平仓盈亏
PositionProfit持仓盈亏
AvgPositionPrice持仓均价昨仓，是结算之后的均价；
AvgOpenPrice开仓均价；按开仓价计算的均价；
TotalClosable总可平量
TodayClosable今日可平量
✧OnTrade-当所发出的报单有成交时，此事件被触发；
参数:
OrderID报单编号
InstrumentID合约代码
IsBuy是否为买，非0为买，否则为卖；
IsOpen是否开仓，非0为开，否则为平；
ThisTradeVolume本次成交数量
ThisTradePrice本次成交均价
TradeTime成交时间；
✧OnTradeConnected-当交易连线后，此事件被触发；
✧OnTradeDisconnected-当交易断线后，此事件被触发；
✧OnMDConnected-当行情连线后，此事件被触发；
✧OnMDDisconnected-当行情断线后，此事件被触发；
✧OnOrderActionFailed（[in]longOrderID,[in]intErrorID）;当撤单失败时，此事件被触发；
✧OnInstrumentStatus–交易所状态信息通知
参数：
InstrumentID–交易所随机选择的一个合约；
ExchangeID–交易所代码：
CFFEX中金所；
SHFE上期所；
DCE大商所；
CZCE郑商所；
EnterTime–进入本状态时间；
NewState–当前状态；其值如下所示：
//开盘前
#defineTHOST_FTDC_IS_BeforeTrading'0'
///非交易
#defineTHOST_FTDC_IS_NoTrading'1'
///连续交易
#defineTHOST_FTDC_IS_Continous'2'
///集合竞价报单
#defineTHOST_FTDC_IS_AuctionOrdering'3'
///集合竞价价格平衡
#defineTHOST_FTDC_IS_AuctionBalance'4'
///集合竞价撮合
#defineTHOST_FTDC_IS_AuctionMatch'5'
///收盘
#defineTHOST_FTDC_IS_Closed'6'
✧OnInitFinished–相关初始化工作完成，在这个事件通知之后，可以通过GetInstruments方法获得所有合约列表。
✧OnMarginRate
Desc:
Firedwhenaninstruments’marginratewasqueriedback.
Params:
InstrumentID
longMarginRate
shortMarginRate
✧OnCommissionRate
Desc:
Firedwhenaninstruments’commissionratewasqueriedback.
Params:
InstrumentID
OpenCommissionRateByMoney
OpenCommissionRateByVolume
CloseCommissionRateByMoney
CloseCommissionRateByVolumeCloseTodayCommissionRateByMoneyCloseTodayCommissionRateByVolume
✧OnBar–新创建了Bar或者某个Bar被关闭；
参数：
InstrumentID–合约编号；
BeginTime–本Bar的开始时间；
Period–周期类型，0–分钟线；1–小时线；
Interval–周期大小；
Open–本Bar的开盘价，
High–本Bar的最高价；
Low-本Bar的最低价；
Close–本Bar的收盘价；
Volume-本bar时间内的成交量；
Position-本Bar结束时的持仓量；
Status–本Bar的状态,0-未关闭，1–关闭；
注1:
接口中涉及到的ErrorID和ErrorMsg参见发布包中的error.xml;
注2:
OrderStatus的取值如下:
///全部成交
#defineTHOST_FTDC_OST_AllTraded'0'
///部分成交还在队列中
#defineTHOST_FTDC_OST_PartTradedQueueing'1'
///部分成交不在队列中
#defineTHOST_FTDC_OST_PartTradedNotQueueing'2'
///未成交还在队列中
#defineTHOST_FTDC_OST_NoTradeQueueing'3'
///未成交不在队列中
#defineTHOST_FTDC_OST_NoTradeNotQueueing'4'
///撤单
#defineTHOST_FTDC_OST_Canceled'5'
///未知
#defineTHOST_FTDC_OST_Unknown'a'
///尚未触发
#defineTHOST_FTDC_OST_NotTouched'b'
///已触发
#defineTHOST_FTDC_OST_Touched'c'
1.5COM使用示例
1.5.1Excel示例
见ctpcom_sample.xls
1.5.2VB6.0示例
DimWithEventsctpAsICTPClientAPI
PrivateSubLogin_Click（）
DimerrorIDAsLong
DimsuccAsLong
Setctp=NewCTPCOMLib.ICTPClientAPI
Callctp.Login（"config.xml","00100","888888",errorID）
IferrorID=0Then
MsgBox"登录ok"
Else
MsgBox"登录错误：
"&errorID
EndIf
EndSub
PrivateSubBuy_Click（）
DimOrderIDAsLong
DimindexAsInteger
Dimtm1,tm2AsDate
Callctp.Buy（"IF1008",1,0,OrderID）
EndSub
PrivateSubMD_Click（）
Callctp.SubscribeMD（"IF1008"）
EndSub
PrivateSubClose_Click（）
Setctp=Nothing
EndSub
PrivateSubSell_Click（）
DimOrderIDAsLong
Callctp.Sell（"IF1008",1,0,OrderID）
EndSub
PrivateSubctp_OnAccount（ByValPreBalanceAsDouble,ByValBalanceAsDouble,ByValAvailableAsLong,ByValCommissionAsDouble,ByValFrozenCommissionAsDouble,ByValMarginAsDouble,ByValFrozenMarginAsDouble,ByValCloseProfitAsDouble,ByValPositionProfitAsDouble）
Label1.Caption=Available
EndSub
PrivateSubctp_OnMarketData（ByValInstrumentIDAsString,ByValBidPrice1AsDouble,ByValBidVolume1AsLong,ByValAskPrice1AsDouble,ByValAskVolume1AsLong,ByValOpenPriceAsDouble,ByValHighestPriceAsDouble,ByValLowestPriceAsDouble,ByValLastPriceAsDouble,ByValOpenInterestAsLong,ByValVolumeAsLong,ByValUpperLimitPriceAsDouble,ByValLowerLimitPriceAsDouble,ByValPreSettlementPriceAsDouble,ByValAveragePriceAsDouble,ByValUpdateTimeAs
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