中级银行管理知识点自制.docx

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中级银行管理知识点自制

第一章宏观经济金融环境

第一节宏观经济环境

经济发展新常态

高速-中高速规模速度型-质量效率型增量扩能—调节存款/作优增量要素驱动/投资驱动—创新驱动

国内经济政策体系

根源---重大构造性失衡

发展新理念----创新协调绿色开放共享

创新是引领发展第一动力

协调是持续健康发展内在规定

绿色是永续发展必要条件和人民对美好生活追求重要体现

开放是国家繁华发展必由之路i

共享是中华人民共和国特色社会主义本质规定

全民共享全面共享共建共享渐进共享

发展主线-----供应侧构造性改革

最后目是满足需求,主攻方向是提高供应质量,主线途径是深化改革

1.进一步推动”三去一降一补”

去产能去库存去杠杆降成本补短板

2.进一步推动农业供应侧构造性改革

3.振兴实体经济

4.增进房地产市场平稳健康发展

宏观经济政策总体思路-----五大政策支柱

宏观政策要稳产业政策要准微观政策要活改革政策要实社会政策要托底

宏观经济工作总基调-----稳中求进

第二节财政/货币政策

财政政策环境

1.积极财政政策

2.推动”三去一降一补”

3.进一步推动财税体制改革

环保税法第一部单行税法1月1日实行

4.夯实推动民生事业建设

货币政策环境

稳健货币政策

1.灵活开展公开市场操作

2.适时开展常备借贷便利和中期借贷便利操作

常备借贷便利1-3月满足长期大额流动性需求抵押

中级借贷便利质押

3.发挥好存款准备金率工具作用

4.运用好再贷款/再贴现/抵押补充贷款工具

5.利率市场化改革获得核心性进展

6.推动汇率形成机制市场化

第二章监管概述

446

第一节监管目的理念和良好原则

监管目的:

1.通过审慎有效监管,保护广大存款人和消费者利益

2.通过审慎有效监管,增进市场信心

3.通过宣教和有关信息披露,增进公众对当代化金融产品服务和相应风险理解和辨认

4.努力减少金融犯罪,维护金融稳定

监管理念:

管法人管风险管内控提高透明度

管法人:

整体风险状况分派监管资源/总部对分支机构管控能力

管风险：

监管资源稀缺性/风险外部性/风险监管前瞻性

提高透明度:

便于市场约束/与银行业监管相得益彰/有助于增进市场信心

良好监管原则:

1.增进金融稳定和金融创新共同发展

2.努力提高银行业在国际金融服务中竞争力

产权改革/长期持股.优化治理.业务合伙.竞争回避俄原则引进战略投资者/改进绩效考核/完善人力资源管理/强化监管

3.对各类监管设限科学合理,有所为,有所不为,减少一切不必要限制

设限原则:

依法/效率

4.勉励公平竞争,反对无序竞争

5.对监管者和被监管者都要实行严格.明确问责制

双向问责两极问责

6.高效,节约使用一切监管资源

监管资源:

人力/财务/信息/境内外监管机构等

第二节监管工具

监管监测关注

监管类指标:

一资本充分率监管指标

资本充分率=总资本-相应资本扣减项/风险加权资产

一级资本充分率=一级资本-相应资本扣减项/风险加权资产

核心一级资本充分率=核心一级资本-相应资本扣减项/风险加权资产

核心一级资本:

实收资本或普通股,资本公积,盈余公积,普通风险准备,未分派利润,少数股东可计入某些;

其她一级资本:

其她一级资本工具及其溢价,少数股东资本可计入某些;

二级资本:

二级资本工具及其溢价;超额贷款损失准备;少数股东资本可计入某些;

超额贷款损失准备:

权重法不得超过信用风险加权资产1.25%

内部评级法不得超过信用风险加权资产0.6%

全额扣减项目:

商誉,其她无形资产（土地使用权除外）,由经营亏损引起净递延税资产,贷款损失准备缺口;资产证券化销售利得,拟定收益养老金资产净额,直接或间接持有本银行股票;对资产负债表中未按公允价值计量项目进行套期形成钞票流储备,商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值百年东带来为实现损益;

其她应扣减:

银行之间通过合同互相持有各级资本工具;银监会认定为虚增资本各级资本投资,未并表大额少数资本投资中,核心一级资本投资共计超过本行核心一级资本净额10%某些应从核心一级资本中扣除,其她一级资本投资和二级资本投资应从相应层级全额扣除;

5%6%8%

储蓄资本风险加权资产2.5%,核心一级资本满足

逆周期资本0-2.5%核心一级资本满足

重要性银行1%核心一级资本满足

1.杠杆率

4%

杠杆率=一级资本-一级资本扣减项/调节后表内外资产余额

调节后表内外资产余额=调节后表内资产余额（不包括衍生产品和证券融资交易）+衍生产品资产余额+证券融资交易资产余额+调节后表外项目余额-一级资本扣减项

二信用风险监管指标

1.不良贷款率5%

2.拨备覆盖率和贷款拨备率

拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额150%

贷款拨备率=贷款损失准备/贷款余额2.5%

2.集中度

最大十家不超资本净额50%,单一客户不超10%,单一集团客户不超15%

3.所有关联度

关系人:

银行董事,监事,管理人员,信贷人员及其近亲属,以及上述人员投资或者担任高档管理职务公司,公司和其她经济组织

不得向关联方发放无担保贷款;以本行股权质押,不得授信;除存单,国债足额反担保外,不得出具担保,禁止聘任关联方控制会计师事务所为其审计

10%15%50%

三流动性风险监管指标

1.流动性覆盖率100%

流动性覆盖率=合格优质流动性资产/将来30天钞票净流出量

2.流动性比例

流动性比例=流动性资产/流动性负债25%

3.同业市场负债依存度

依存度=同业融入资金余额/负债总额1/3

四市场风险监管指标

外汇敞口头寸比例=合计外汇敞口头寸/资本净额20%

五操作风险监管指标

操作风险损失收入比=操作导致损失/前三期净利息收入加上非利息收入平均值0.25%

监测类指标

一:

信用风险监测指标:

1.最大十家客户融资集中度50%

2.不良贷款偏离度外部审计后不良贷款率-外部审计前不良贷款率

3.表外业务垫款比例垫款余额/表外信用风险资产余额+各项垫款余额

4.不良贷款期末重组率重组不良贷款余额/不良贷款余额

5.逾期90天以上贷款与不良贷款比率

6.新发放贷款不良率本年新发放贷款中形成不良某些+本年新发放贷款中处置不良贷款某些/本年合计新增贷款

7.当年新形成不良贷款率

8.贷款损失准备充分率实际计提/应计提100%

9.资产损失准备充分率100%

10.不良贷款处置回收率

11.单一国别风险集中度单一国家最后境外债权/净资产

二流动性风险监测指标

1.超额备付金率人行超额准备金存款+库存钞票/各项存款

2.最大十户存款比例

3.最大十家同业融入比例

4.核心负债比例核心负债/总负债

核心负债=剩余期限在3个月以上（含）定期存款和发行债券+活期存款中稳定某些（即活期存款过去12个月最低值）

5.流动性缺口率缺口/相应时间段到期表内外资产

6.存贷比贷款/存款

7.外国银行分行跨境资金净流出比例

10.外资法人银行,中外合资银行集团跨境交易比例

三市场风险监测指标

1.净利息收入下降比率利率上升200点

2.返回检查突破次数250天10次

四操作风险监测指标

1.一类案件风险率

2.二类案件风险率

五赚钱性监测指标

1.资本利润率

2.资产利润率

3.成本收入比营业支出-营业税金及附加/营业净收入

4.净息差净利息收入+债券投资利息收入/生息资产平均余额

第三节国际监管改革

合同2三大支柱:

最低资本规定,监管当局监督检查和市场约束

合同3重要内容:

1.扩大资本覆盖面,增强风险捕获能力

提高资产证券化交易风险权重/

提高内部模型法下市场风险资本规定和定性原则/

提高场外衍生品和证券融资交易交易对手信用风险资本规定/

全面风险治理架构监管规定

2.修改资本定义,强化监管资本基本

一级资本持续经营下吸取损失二级资本破产清算下吸取损失

资本工具建立严格合格原则

引入严格统一资本扣减项

取消专门用于抵抗市场风险三级资本

发行非普通股必要带有减记或转股条款

3.建立杠杆率监管原则,弥补资本充分率缺陷

4.建立宏观审慎资本规定,反映系统性风险

5.建立量化流动性监管原则

有效银行监管原则变化:

1.加强对系统重要性银行监管

2.引入宏观审慎视角

3.注重危机管理,恢复和处置

4.完善公司治理和信息披露

公司治理改革:

1.重新定义谨慎义务,忠诚义务,风险偏好,风险文化等概念

2.引进合规原则

3.扩大董事会在风险管理和控制方面监管职责

4.强调董事会整体及其成员任职资格规定

5.建立有助于强化公司治理和风险管理薪酬体系

6.重新定位公司治理中监管者职责

美国双重多头联邦政府州政府

欧盟一会三局系统性风险委员会银行局证券和市场局保险和职业养老金局

英国双头监管审慎监管局金融行为局

第三章市场准入现场检查和非现场监管

第一节市场准入

市场准入法规体系

法律商业银行法银行业监督管理法

行政法规外资银行管理条例

部门规章

行政允许实行程序

申请与受理资料不齐或不符合规定3月份内补正

审查书面意见发出之日起2月内提交阐明

决定于送达

机构准入

机构发展规划：

发展可持续风险管理匹配商业模式可行服务普惠性

分支机构设立：

运营资金不超总行资本金总额60%

机构变更：

名称注册资本地址业务范畴持股5%以上股东修改章程需审批

领导换人需审查任职资格

机构终结：

解散被撤销破产

业务准入

募集发行债务,资本补充工具

信用卡业务外币业务需外汇管理部门和银监会批准

衍生品交易业务基本类资格（套期保值）普通类资格

离岸银行业务

其她创新业务信贷资产证券化备案信贷资产收益权转让报备

理财直接融资工具注册登记制

董理事及高档管理人员任职资格

任职资格终结撤销实效取消

第二节现场检查

全面检查专项检查后续检查暂时检查稽核检查

全面检查每5年1次

现场检查作用:

发现和辨认风险保护和增进作用反馈和建议作用评价和指引作用

现场检查内容:

业务经营合法合规性资本充分性资产质量流动性赚钱能力

管理水平和内部控制市场风险敏感度

现场检查和非现场检查结合优势:

提高现场检查效率提高现场检查针对性极高非现场检查分析精确性

加强现场检查有效性

现场检查办法:

询问法审视法核对法顺查法逆查法祥查法复算法盘点法

现场检查分析技术:

定性分析法定量分析法比率分析法构造分析法配比分析法趋势分析法

现场检查程序:

检查准备阶段立项成立检查组查前调查检查前培训

检查实行阶段进点会谈检查实行评价定性结束现场作业

检查报告阶段形成现场检查报告与被检查单位互换意见

检查解决阶段检查解决方式见长意见书作出和执行

检查档案整顿阶段

第三节非现场监管

作用:

基本性作用

风险辨认和预警作用

指引现场检查

信息传递作用

持续监管作用

特点：

非直接性单体法人和系统整体统一静态和动态统一

非现场监管体系:

基本信息体系

风险监测计量指标体系

风险评估判断体系

风险预警体系

非现场监管周期:

制定监管筹划寻常监测分析风险评估现场检查联动监管评级监管总结.

评级要素及权重:

资本充分15资产质量15管理质量20赚钱状况10流动性风险20

市场风险10信息科技风险10

监管评级作用:

全面掌握银行风险状况

合理配备监管资