风险管理软件(Crystal-Ball)使用指导(中英文).pdf

风险管理软件(Crystal-Ball)使用指导(中英文).pdf

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IPage1CrystalBallMonte-CarloSimulationwithCrystalBall用水晶球软件进行蒙特卡洛模拟TorunasimulationusingCrystalBall:

1.SetupSpreadsheet1设定数据表Buildaspreadsheetthatwillcalculatetheperformancemeasure（e.g.,profit）intermsoftheinputs（randomornot）.Forrandominputs,justenteranynumber.通过建立数据表可以对输入数据（随机的，非随机）进行评估。

随机数据的输入，输入任意数即可。

2.DefineAssumptionsi.e.,randomvariablesDefinewhichcellsarerandom,andwhatdistributiontheyshouldfollow.2定义假设的前提例如，随机变量确定那些单元格的数据时随机的，这些数据应该服从什么样的分布3.DefineForecasti.e.,outputorperformancemeasureDefinewhichcell（s）youareinterestedinforecasting（typicallytheperformancemeasure,e.g.,profit）.3预测结果的确定例如，数据输出或者性能的测定确定哪些单元格的数据是你想预测的（典型的性能指标，例如，利润）4.ChooseNumberofTrialsSelectthenumberoftrials.IfyouwouldlaterliketogeneratetheSensitivityAnalysischart,choose“SensitivityAnalysis”underOptionsinRunPreferences.4.选择试验的次数选择试验的次数。

如果要生成敏感度分析图表，选择优先运行下的“敏感度分析”5.RunSimulationRunthesimulation.Ifyouwouldliketochangeparametersandre-runthesimulation,youshould“reset”thesimulation（clickonthe“ResetSimulation”buttononthetoolbarorintheRunmenu）first.运行模拟运行模拟。

如果要改变参数重新进行模拟，需要首先重置模拟（点击运行菜单工具栏或者运行菜单下的“重置模拟”按钮）。

6.ViewResultsTheforecastwindowshowingtheresultsofthesimulationappearsautomaticallyafter（orduring）thesimulation.Manydifferentresultsareavailable（frequencychart,IPage2CrystalBallcumulativechart,statistics,percentiles,sensitivityanalysis,andtrendchart）.Theresultscanbecopiedintotheworksheet.查看结果在模拟最后或者运行的过程中，预测窗口会自动显示模拟的结果。

可以获得不同的结果（频率图，累计图，统计图，百分比图，模拟分析图和趋势图），结果可以复制到工作表中。

CrystalBallToolbar:

（水晶球的工具栏）（水晶球的工具栏）DefineDefineRunStartResetForecastTrendAssumptionsForecastPreferencesSimulationSimulationWindowChart（确定假设）确定预测结果优先运行开始模拟模拟重置预测窗口趋势图IPage3CrystalBallWaltonBookstoreSimulationwithCrystalBall水晶球在Walton书店模拟中的应用RecalltheWaltonBookstoreexample:

ItisAugust,andtheymustdecidehowmanyofnextyearsnaturecalendarstoorder.Eachcalendarcoststhebookstore$7.50andissoldfor$10.AfterFebruary,allunsoldcalendarsarereturnedtothepublisherforarefundof$2.50percalendar.SupposeWaltonpredictsdemandwillbesomewherebetween100and300（discreteuniform）.回想Walton书店的例子。

在八月份，书店需要确定订购的明年的日历的数量。

单个日历的进价是7.5美元，售价是10美元。

二月份之后，所有未售的日历将会以2.5美元的价格退还给出版商。

假设Walton日历的销售量在100300之间（离散型均匀分布）Demand=dUniform100,300OrderQuantity=Q（decisionvariable）Revenue=$10*Min（Q,d）Cost=$7.50*QRefund=$2.50*Max（Qd,0）Profit=RevenueCost+Refund需求量=dUniform100,300订购量=Q（随决定变化）收入=$10*Min（Q,d）成本=$7.50*Q退款=$2.50*Max（Qd,0）利润=收入-成本+退款Step#1（SetupSpreadsheet）第一步（制作电子表格）IPage4CrystalBall1234567891011121314151617ABCDEFSimulationofWaltonsBookstoreDataUnitCost=$7.50UnitPrice=$10.00UnitRefund=$2.50DemandDistribution（Uniform）Minimum=100Maximum=300DecisionVariableOrderQuantity=200SimulationDemandRevenueCostRefundProfit200$2,000.00$1,500.00$0.00$500.00151617BCDEFSimulationDemandRevenueCostRefundProfit200=C5*MIN（C13,B17）=C4*C13=C6*MAX（C13-B17,0）=C17-D17+E17IPage5CrystalBallWaltonBookstoreSimulationwithCrystalBall用水晶球对Walton书店进行模拟Step#2（DefineAssumptionsi.e.,randomvariables）第二步（定义假设-例如，随机变量）Selectthecellthatcontainstherandomvariable（B17）colorcode（blue）:

选择包含随机变量的单元（B17）色标（蓝色）1617BDemand200andclickonthe“DefineAssumptions”buttonintoolbar（orintheCellmenu）:

、点击在工具栏中（单元格菜单）的“定义假设”按钮选择分布类型Selecttypeofdistribution:

提供分布的参数Provideparametersofdistributions:

IPage6CrystalBall8910BCDemandDistribution（Uniform）Minimum=100Maximum=300IPage7CrystalBallWaltonBookstoreSimulationwithCrystalBallStep#3（DefineForecasti.e.,output）第三步（确定预测例如，输出量）Selectthecellthatcontainstheoutputvariabletoforecast（F17）:

选择包含输出变量的单元格进行预测（F17）1617FProfit$500.00点击工具栏（单元格菜单）中的“确定预测”按钮clickonthe“DefineForecast”buttonintoolbar（orintheCellmenu）,在确定预测对话框中输入andfillintheDefineForecastdialoguebox.Step#4（ChooseNumberofTrials）第四步（选择试验的次数）Clickonthe“RunPreferences”buttonintoolbar（orintheRunmenu）:

点击工具栏（或者运行菜单）中的“优先运行”按钮然后选择运行的次数并运行andselectthenumberoftrialstorun.IPage8CrystalBallIPage9CrystalBallWaltonBookstoreSimulationwithCrystalBallStep#5（RunSimulation）第五步（进行模拟）Clickonthe“StartSimulation”buttonintoolbar（orRunintheRunmenu）:

点击工具栏（或者运行菜单栏）中的“开始模拟”按钮Step#6（ViewResults）第六步（查看结果）可以通过不同的方法观察模拟结果（频率图，累计图，统计图及百分比图）。

在预测窗口中的查看菜单中进行不同的选择。

Theresultsofthesimulationcanbeviewedinavarietyofdifferentways（frequencychart,cumulativechart,statistics,andpercentiles）.ChoosedifferentoptionsundertheViewmenuintheforecastwindow.IPage10CrystalBallTheresultscanbecopiedintoaworksheetorWorddocument（chooseCopyundertheEditmenuinthesimulationoutputwindow.结果可以复制到工作表或者Word文档中（选择模拟输出窗口中编辑菜单下的复制）IPage11CrystalBallUsingTrendChartstoFindtheImpactofOrderQuantityonPotentialProfit用趋势图找到订货量对利润的影响Defineseveralforecastcells（G14:

G18）forseveralpossi