上半年台湾省期货从业资格期货套利的基本策略考试题.docx

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上半年台湾省期货从业资格期货套利的基本策略考试题

上半年台湾省期货从业资格：

期货套利基本方略考试题

一、单项选取题（共25题，每题2分。

每题备选项中，只有一种最符合题意）

1、在国内，会员制期货交易所注册资本出资人是（）。

A．公司法人

B．自然人

C．会员

D．国有公司

2、客户对交易结算报告内容有异议，应当在（）内向期货公司提出书面异议。

A．交易完毕15日

B．交易完毕30日

C．收到结算报告当天

D．期货经纪合同商定期间

3、Euro-BOBL债券期货属于__。

A．外汇期货

B．股指期货

C．利率期货

D．商品期货

4、下列关于期货公司说法，不对的是（）。

A．期货公司股东有虚假出资行为，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利

B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营期货公司停业整顿

C．期货公司浮现重大风险、严重危害期货市场秩序，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管

D．期货公司浮现严重危及稳健运营、损害客户合法权益行为，国务院期货监督管理机构可以责令调节关于部门负责人员

5、下列可以从事期货交易是（）。

A．国家机关和事业单位

B．某集团下属公司

C．期货交易所工作人员

D．中华人民共和国期货业协会工作人员

6、下列关于期货交易所理事长说法，不对的是（）。

A．理事长任免，由理事会提名，会员大会通过

B．理事长不得兼任总经理

C．主持会员大会、理事会会议是理事长职权

D．理事长因故暂时不能履行职权，由理事长指定副理事长或者理事代其履行职权

7、上海铜期货市场某一合约卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约撮合成交价应为__。

A．19480元

B．19490元

C．19500元

D．19510元

8、如下关于期货结算说法，错误是__。

A．期货结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较成果，在此之后，平仓之前，客户每天单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较成果

B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价比较得出，也可由所有单日盈亏累加得出

C．期货结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。

当客户处在获利状态时，只要其保证金账户上金额超过初始保证金数额，则客户可以将超过某些提现;当处在亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金数额，则客户必要追加保证金，否则就会被强制平仓

D．客户平仓之后总盈亏是其保证金账户最初数额与最后数额之差

9、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘任，依照规定，该人应当对期货公（）负责。

A．董事会

B．股东大会

C．监事会

D．风险管理部门

10、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位期货公司兼任高档顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。

A．不准许该副总经理兼职

B．可以批准该副总经理兼职

C．无权批准该副总经理兼职

D．可以助其以调用形式进行兼职

11、某投资者在2月份以500点权利金买进一张执行价格为l3000点5月恒指看涨期权，同步又以300点权利金买入一张执行价格为l3000点5月恒指看跌期权。

当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以获利。

A．12800点，13200点

B．12700点，13500点

C．12200点，13800点

D．12500点，13300点

12、下列关于中华人民共和国期货业协会说法，不对的是（）。

A．中华人民共和国期货业协会权力机构为全体会员构成会员大会

B．中华人民共和国期货业协会章程由理事会制定

C．中华人民共和国期货业协会章程要报国务院期货监督管理机构备案

D．中华人民共和国期货业协会理事会成员通过选举产生

13、客户交易保证金局限性，期货公司履行了告知义务而客户未及时追加保证金，客户规定保存持仓并经书面协商一致，穿仓导致损失，期货公司（）。

A．不承担责任

B．承担次要补偿责任

C．承担重要补偿责任，最高不超过80%

D．所有承担补偿责任

14、下列选项中，不是申请设立期货公司必要具备条件是（）。

A．有合格经营场合和业务设施

B．有健全风险管理和内部控制制度

C．公司实际控制人具备持续赚钱能力

D．实缴资本所有为货币出资

15、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约交割日。

4月15日现货指数为1450点，则4月15日指数期货理论价格是__。

A．1459.64点

B．1460.64点

C．1469.64点

D．1470.64点

16、期货公司缴纳期货投资者保障基金在其（）中列示。

A．资产

B．营业成本

C．资本金

D．负债

17、某一特定商品或资产在某一特定地点现货价格与其期货价格之间差额称为__。

A．价差

B．基差

C．差价

D．套价

18、执行价格为13000点股票指数看涨期权，同步她又以100点权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点同一指数看跌期权。

从理论上讲，该投机者最大亏损为__。

A．80点

B．100点

C．180点

D．280点

19、动用保障基金对期货投资者保证金损失进行补偿后，（）依法获得相应受偿权，可以依法参加期货公司清算。

A．中华人民共和国证监会

B．财政部

C．期货投资者保障基金管理机构

D．期货投资者

20、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，依照张某、王某、黄某、李某具备下列条件，你觉得（）也许会被期货公司录取。

A．张某专科毕业，从事期货业务10余年

B．王某获得法学研究生学位，毕业后始终从事律师行业

C．黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久

D．李某曾经担任某期货公司董事，但尚未获得期货从业人员资格

21、6月5日，买卖双方订立一份3个月后交割一揽子股票组合远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全相应，此时恒生指数为15000点，恒生指数合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预测1个月后可收到5000港元钞票红利，则此远期合约合理价格为__。

A．15000点

B．15124点

C．15224点

D．15324点

22、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定（）条件，期货公司应当承担由此产生民事责任。

A．无权代理

B．职务代理

C．越权代理

D．表见代理

23、期货交易所中层管理人员任免应报（）备案。

A．中华人民共和国期货业协会

B．本交易所会员大会

C．本交易所理事会

D．中华人民共和国证监会

24、下面关于投机说法错误是__。

A．投机者承担了价格风险

B．投机目是获取较大利润

C．投机者重要获取价差收益

D．投机交易重要在期货与现货两个市场进行操作

25、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当天结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳保证金为__。

A．44600元

B．22200元

C．44400元

D．22300元

二、多项选取题（共25题，每题2分。

每题备选项中，有各种符合题意）

1、期货交易内幕信息知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息人员，在涉及证券发行，证券、期货交易或者其她对证券、期货交易价格有重大影响信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严重，处5年如下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍如下罚金；情节特别严重，处5年以上如下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍如下罚金。

A．散布虚假信息

B．买入或者卖出该证券

C．从事与该内幕信息关于期货交易

D．泄露该信息

2、期货交易所会员享有权利涉及（）。

A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权

B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权

C．联名建议召开会员大会

D．按照规定转让会员资格

3、下列关于期权合约最后交易日说法，对的是__。

A．在期货期权交易中，最后交易日规定分两种状况

B．原则期权合约最后交易日规定为：

期货合约第一告知日（交割月前一交易日）前数两个工作日之前最后一种星期五

C．系列期权合约最后交易日规定为：

期权月份前一种月最后一种交易日前数两个工作日之前最后一种星期五

D．从期货期权合约最后交易日规定中可以看出，其最后交易日事实上比合约名义上月份提前了一种月

4、孙某在期货公司里面持续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

依照以上状况，回答下列问题：

该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其因素也许是（）。

A．张某、李某和孙某中只有一人获得了具备期货从业资格，不符合法律规定

B．该期货公司注册资本不符合法律规定

C．张某、李某和孙某期货或者证券从业时间不符合规定

D．该期货公司高档管理人员持续任职不符合规定

5、利率期货空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期__。

A．债券价格上升

B．债券价格下跌

C．市场利率上升

D．市场利率下跌

6、业务活动、财务状况等进行检查。

A．询问期货公司及其营业部工作人员，规定其对被检查事项作出解释、阐明

B．查阅、复制与被检查事项关于文献、资料

C．查询期货公司及其营业部期货保证金账户

D．检查期货公司及其营业部交易、结算及财务等电脑系统

7、下列方略中，权利执行后转换为期货多头部位是__。

A．买进看涨期权

B．买进看跌期权

C．卖出看涨期权

D．卖出看跌期权

8、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户导致了15万元损失，客户向期货公司提出补偿祈求。

依照规定，期货公司缴纳后续资金来源有（）。

A．从其收取交易手续费中按照代理交易额千万分之五至十比例缴纳

B．从其资产中提取千分之十比例缴纳

C．按照其向期货交易所缴纳交易手续费百分之三缴纳

D．按照其收取客户保证金总额千万分之五至十比例缴纳

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在营业部负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部寻常管理工作。

甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高档管理人员有（）。

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁

9、期货交易所会员管理办法内容应当涉及（）。

A．会员资格获得条件

B．会员资格终结条件

C．对会员监督管理

D．会员资格获得程序

10、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。

某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金局限性，小王向营业部经理报告后，给丁某透支了营业部其她客户保证金3000元。

次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支3000元归还。

当天，丁某发现这一事件，即提出索赔。

该案中小王行为违背规定是（）。

A．小王违背丁某委托为丁某买入白糖期货合约行为

B．小王挪用其她客户保证金行为

C．小王未经丁某批准擅自买卖期货行为

D．小王发现账面资金局限性状况下未告知丁某追缴足额保证金

11、双重顶形反转形态成立条件是__。

A．有两个相似高度高点

B．有两个相似高度低点

C．向下突破颈线

D．向上突破颈线

12、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。

A．公司停业

B．变更业务范畴

C．参股境外期货类经营机构

D．控股股东发生变化

13、基金托管人重要职责涉及__。

A．接受基金管理人委托，保管信托财产

B．计算信托财产本息

C．订立基金管理机构制作决算报告

D．基金收益分派和本金偿还

14、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。

A．财政部

B．中华人民共和国期货业协会

C．期货交易所

D．中华人民共和国证监会

15、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏抵冲机制，以规避价格波动风险一种交易方式。

A．品种相似或有关

B．数量相等或相称

C．方向相似

D．月份相似或相近

16、在实践中，公司辨认风险办法有__。

A．风险列举法

B．流程图分析法

C．VaR办法

D．CVaR办法

17、关于中华人民共和国证监会对期货交易所监管描述对的有（）。

A．中华人民共和国证监会以为期货市场浮现异常状况，可以决定采用延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要风险处置办法

B．中华人民共和国证监会以为有必要，可以对期货交易所高档管理人员实行提示

C．中华人民共和国证监会可以向期货交易所派驻督察员

D．中华人民共和国证监会对期货交易所市场监管是行政义务，中华人民共和国证监会不得向交易所收取任何费用

18、下列关于中华人民共和国证监会表述中对的有（）。

A．依法对期货公司进行监督管理

B．无权对期货公司分支机构进行监督管理

C．中华人民共和国证监会派出机构依法经中华人民共和国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理

D．中华人民共和国证监会派出机构依法只对期货公司分支机构进行监督管理

19、期货公司风险监管指标涉及（）。

A．净资本与净资产比例

B．流动资产与流动负债比例

C．负债与净资产比例

D．规定最低限额结算准备金规定

20、一种完整期货交易流程应涉及__

A．开户与下单

B．竞价

C．结算

D．交割

21、期货公司董事会除应当行使《公司法》规定职权外，还应当履行下列（）职责。

A．研究制定客户保证金安全存管制度，保证客户保证金存管符合关于客户资产保护和期货保证金安全存管监控各项规定

B．研究制定风险管理、内部控制制度

C．审议并决定客户保证金安全存管制度，保证客户保证金存管符合关于客户资产保护和期货保证金安全存管监控各项规定

D．审议并决定风险管理、内部控制制度

22、期货公司超过客户指令价位范畴，将（）差价利益占为己有，客户规定期货公司返还，人民法院应予支持，期货公司与客户另商定除外。

A．高于客户指令价格卖出

B．高于客户指令价格买入

C．低于客户指令价格卖出

D．低于客户指令价格买入

23、期货公司及其营业部有（）行为，依照《期货交易管理条例》第70条惩罚。

A．按照规定将客户保证金与期货公司自有资产互相独立、分别管理

B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额结算准备金等专用资金

C．对股东、实际控制人及其关联人期货交易减少风险管理规定，侵害其她客户合法权益

D．以合资、合伙、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给她人，或者违背营业部集中统一管理规定

24、下列属于期货经纪合同无效情形有（）。

A．没有从事期货经纪业务主体资格而从事期货经纪业务

B．不具备从事期货交易主体资格客户从事期货交易

C．从事期货经纪业务导致客户产生重大损失

D．违背法律、法规禁止性规定

25、期货交易者是期货市场最基本主体，涉及__。

A．期货交易所

B．套期保值者

C．期货公司

D．投机者