2、交*（金*/死*）如何表示？
以均线交*为例：
MA5:
=MA（CLOSE,5）;{5个周期收盘价的简单移动平均}MA10:
=MA（CLOSE,10）;{10个周期收盘价的简单移动平均}MA20:
=MA（CLOSE,20）;{20个周期收盘价的简单移动平均}CROSS（MA10,MA20）,BK;{当MA10上穿MA20时，发出买入开仓交易指令}CROSS（MA10,MA5）,SP;{当MA10上穿MA5时，发出卖出平仓交易指令}CROSS（MA20,MA10）,SK;{当MA20上穿MA10时，发出卖出开仓交易指令}CROSS（MA5,MA10）,BP;{当MA5上穿MA10时，发出买入平仓交易指令}
3、价差如何表示？
以最新价和均线价差为例：
MA5:
=MA（CLOSE,5）;{5个周期收盘价的简单移动平均}MA10:
=MA（CLOSE,10）;{10个周期收盘价的简单移动平均}CROSS（MA10,MA5）||（CLOSE-MA5）>8,SK;{10周期均线上穿5周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时，发出卖出开仓交易指令}（MA5-CLOSE）>6,BP;{5周期均线与收盘价的差值大于6时，发出买入平仓交易指令} CROSS（MA5,MA10）||（MA5-CLOSE）>8,BK;{5周期均线上穿10周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时，发出买入开仓交易指令}（CLOSE-MA5）>6,SP;{收盘价与5周期均线的差值大于6时，发出卖出平仓交易指令}{{}内为文字说明，编写模型时不用写出}
4、如何在模型中限制开平仓时间？
MA5:
=MA（CLOSE,5）;{定义5周期的简单移动平均线}
MA10:
=MA（CLOSE,10）;{定义10周期的简单移动平均线}TIME>=0905&&CROSS（MA5,MA10）,BK;{在9点05分后出现5周期线金*10周期线后买开}CROSS（TIME,1457）,BP;{当时间到14点58分时自动发出买平指令}TIME>=0905&&CROSS（MA10,MA5）,SK;{在9点05分后出现5周期线死*10周期线后卖开}CROSS（TIME,1457）,SP;{当时间到14点58分时自动发出卖平指令}
5、KDJ模型雏形
RSV:
=（CLOSE-LLV（LOW,N））/（HHV（HIGH,N）-LLV（LOW,N））*100;{定义RSV}K:
=SMA（RSV,M1,1）;{定义K}D:
=SMA（K,M2,1）;{定义D}J:
=3*K-2*D;{定义J}J<30&&CROSS（K,D）,BPK;{J值小于30并且K、D金*，买平并买开}J>70&&CROSS（D,K）,SPK;{J值大于70并且K、D死*，卖平并卖开}
6、MACD模型雏形
DIFF:
=EMA（CLOSE,SHORT）-EMA（CLOSE,LONG）;{定义DIFF}
DEA:
=EMA（DIFF,M）;{定义DEA}
（DIFF<0）&&（DEA<0）&&（CROSS（DIFF,DEA））,BPK;{DIFF小于0并且DEA小于0并且DIFF上穿DEA，买平并买开}
（DIFF>0）&&（DEA>0）&&（CROSS（DEA,DIFF））,SPK;{DIFF大于0并且DEA大于0并且DIFF下穿DEA，卖平并卖开}
7、MTM模型雏形
MTM:
=CLOSE-REF（CLOSE,N）;{定义MTM}CROSS（MTM,0）,BPK;{MTM上穿0轴,买平并买开}CROSS（0,MTM）,SPK;{MTM下穿0轴,卖平并卖开}
8、RSI模型雏形
LC:
=REF（CLOSE,1）;{定义LC}RSI1:
=SMA（MAX（CLOSE-LC,0）,N,1）/SMA（ABS（CLOSE-LC）,N,1）*100;{定义RSI1}RSI2:
=SMA（MAX（CLOSE-LC,0）,M,1）/SMA（ABS（CLOSE-LC）,M,1）*100;{定义RSI2}REF（RSI1,1）<40&&CROSS（RSI1,RSI2）,BPK;{上一个周期的RSI1<40并且RSI1上穿RSI2，买平并买开}REF（RSI1,1）>60&&CROSS（RSI2,RSI1）,SPK;{上一个周期的RSI1>60并且RSI1下穿RSI2，卖平并卖开}
9、WM模型雏形
RSV:
=（CLOSE-HHV（HIGH,9））/（HHV（HIGH,9）-LLV（LOW,9））*100;{定义RSV}LWR1:
=SMA（RSV,3,1）;{定义LWR1}LWR2:
=SMA（LWR1,3,1）;{定义LWR2}CROSS（LWR1,LWR2）,BPK;{LWR1上穿LWR2，买平并买开}CROSS（LWR2,LWR1）,SPK;{LWR1下穿LWR2，卖平并卖开}
10、SAR模型雏形
SARLINE:
=ABS（SAR（N,STEP,MVALUE））;{定义SARLINE}CROSS（CLOSE,SARLINE）,BPK;{最新价上穿SARLINE，买平并买开}CROSS（SARLINE,CLOSE）,SPK;{最新价下穿SARLINE，卖平并卖开}
我所说的解决信号反复问题，是指那种K线运行中途交易信号来回反复的问题，K线走完之后信号即固定下来，
也就是收盘价模型的信号在K线中途反复现象。
将收盘价模型通过模型编写，改成K线中途出现信号即固定不再反
复的即时指令价自动交易模型。
在谈到过收盘价模型与指令价模型的优缺点，各有利弊。
收盘价模型有两种执行方法：
一是等到K线即将走完的瞬间手工执行它，执行出来的交易与模型没什么偏差，仅有正常的执行滑点而已；
二是选择“K线走完再发出指令”的方法，可以做到自动交易，不过，所有的交易全部都移到下一个K的
开盘价上了。
这样做，执行的交易与模型偏差过大，纯日内小周期还好，若是周期偏大的隔夜交易模型,
信号在当天最后一个K出现，则自动交易点落在隔夜的次日开盘价上，期货品种都有特殊的隔夜跳空特点，
这无法回避，可以想到采用这个方法做自动交易的结果如何了。
有人要问是否有比这个选项更好的方法呢？
当然是有，就是通过模型编写，使交易信号在K线运行的中途，一旦出现则立刻固定下来不再有任何变化，
且对应信号触发的唯一价。
这样做出来的全自动交易模型，实盘执行出来的交易与模型就没有偏差了，也仅是
正常的执行滑点而已。
其实彻底解决这个信号反复问题，并不深奥也并不是想象的真那么复杂，所以我所提供
的全部彻底解决方案，学费也不高。
有些朋友也跟我一样早就彻底解决了，并一直应用在自己的实盘全自动上。
讲义＆＆学习笔记
第一节交易模型的编写方法
主讲人：
文华财经资讯有限公司培训部总监施巍巍
第二节交易模型的实践精析
主讲人：
中航期货经纪有限公司总经理王建斌
第三节如何应用程序化交易
主讲人：
北京国瑞煊投资管理有限公司总经理李斌
第四节交易模型的实战与交流
主讲人：
文华财经资讯有限公司培训部总监施巍巍
第一节交易模型的编写方法ABC
文华财经资讯有限公司培训部总监施巍巍
一、关于程序化交易的基本概念规范
交易模型：
指能够发出BK、SP等交易指令但是不绘出图线的公式，模型还包含止损、止赢，交易手数等与交易、资金使用相关的参数设置。
交易模型是一个交易范畴的概念。
指标：
也叫技术指标，指能够绘出图线但是不发出交易指令的公式。
指标是一个技术分析范畴的概念。
公式：
泛指指标、模型。
不建议大家使用这个词，因为大家搞不明白你说的到底是指标还是交易模型。
交易系统：
这个词太笼统，不建议使用这个词。
有时候指的是指标，有的时候指的是模型，有的时候指的是存在心中的交易思想和经验，有的时候还指交易软件。
交易信号：
指技术指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉、文字、图形。
投资者需要按照信号指示去手动委托下单。
交易信号是一个技术分析范畴的概念。
交易指令：
指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。
交易指令在K线图上以不用颜色和形状的箭头来代表。
交易指令是一个程序化交易范畴的概念。
二、关于交易模型的优化迷思
⒈交易模型是否应当分品种，还是包打天下？
⒉交易模型是否应当分市况：
振荡市、趋势市，但如何是的话如何来界定振荡市和趋势市呢？
⒊交易模型是否应当进行参数优化，是不是最优参数就能最适合未来呢？
（目前文华公布优化结果时只显示最优参数，下一步改版将给出全部结果）
⒋日内交易信号出现后又消失，如何解决？
⒌如何处理趋势交易系统在振荡市中给出的错误信号带来的交易损失？
⒍不同交易时间框架的交易模型，发生信号对立，是否锁仓？
三、如何编制“金叉、死叉类”交易模型？
以5日均线、10日均线、20日均线为例：
MA5:
=MA（CLOSE,5）;{定义了一个变量，代表5个周期收盘价的移动平均，带=号的不画线，否则将成为技术指标中的一条线，CLOSE代表收盘价的意思，MA代表取平均值的意思}
MA10:
=MA（CLOSE,10）;
MA20:
=MA（CLOSE,20）;
CROSS（MA10,MA20）&&TIME>0910,BK;{CROSS为常用函数，代表穿越；&&表示“并且”的关系；TIME表示时间，此处意即9:
10前不开多仓；BK代表买入开仓}
CROSS（MA10,MA5）||CROSS（TIME,1450）,SP;{||表示“或者”的关系，此处意即14:
50前平仓，日内冲销；SP代表卖出平仓}
CROSS（MA20,MA10）,SK;{SK代表卖出开仓}
CROSS（MA5,MA10）||CROSS（TIME,1450）,SP,BP;{BP为买入平仓}
四、如何将自己熟悉的技术指标转换为交易模型？
技术分析的主要工具是技术指标，而期市投机者大多都有自己的指标偏好，程序化交易的最大好处除了克服人性的弱点之外，就是一致性与高效率，只要将自己对技术指标的应用理念转换为交易模型，早上打开电脑、晚上回家数钱即可，人生到此境界，复复何求？
！
以MACD指标为例：
第一步：
将文华技术指标MACD的源代码COPY到交易模型中。
DIFF:
EMA（CLOSE,SHORT）-EMA（CLOSE,LONG）,COLORWHITE;
DEA:
EMA（DIFF,M）,COLORYELLOW;
2*（DIFF-DEA）,COLORSTICK;
第二步：
原有技术指标公式是为满足画线功能的，略作修改：
将：
后面加上=号；把后面的颜色参数去掉、持仓变化柱状线去掉，加上原先的指标参数，更新为：
DIFF:
=EMA（CLOSE,12）-EMA（CLOSE,26）;
DEA:
=EMA（DIFF,9）;
第三步：
将自己对技术指标的应用理解，融入交易信号触发条件，实现自动化程序交易。
假设应用条件为以突破零轴为触发点：
cross（DIEF,0）,BPK;{买入平仓且买入开仓}
CROSS（0,DIEF）,SPK;{卖出平仓且卖出开仓}
该系统为持续在市系统。
第二节交易模型的实践精析
中航期货经纪有限公司总经理王建斌
一个真正优秀的操盘手，是一个没有思想的操盘手。
早晨起来开机启动交易系统，白天出去玩，晚上回家数钱，这才是期货交易的最高境界！
让我们共同向着这样的一个伟大目标迈进！
一、对经典技术指标传统应用模式的勘误
⒈MACD
传统应用模式：
金叉买进、死叉卖出。
勘误后实用模式：
低位两次金叉买进、突破零轴加码；高位两次死叉卖出、突破零轴加码。
⒉RSI
传统应用模式：
20以下买进、80以上卖出，同时辅助背离现象。
勘误后实用模式：
按照传统模式反向操作。
⒊KD
同RSI。
⒋成交量、持仓量
传统应用模式：
价涨量增、价跌量缩，为牛市良好的量价关系。
勘误后实用模式：
成交量、持仓量增加越大，代表多空主力分歧；相对较小的成交量往往代表市场的真实方向。
二、实战高胜算的交易模型
“一把间尺闯天下”，是每一个期市投机者的梦想。
如果大家感兴趣的话，在第四节向大家介绍如何只用一个指标、一个模型就取得良好获胜概率的方法。
很多人倾向于复杂的交易系统，我则赞同奥卡姆剃刀的原理：
“最简单的，往往是最有效的。
”主要包括：
⒈分品种的主周期双均线、双向操作法；
⒉四周规则（15分钟K线）；
⒊MACD指标操作法；
⒋海龟系统；
⒌波动率资金管理；
⒍当日对冲的五种短线交易模型。
⒎均线通道（火车轨）
⒏SAR交易系统
⒐RSI、KDJ实战应用规则
⒑鳄鱼组线
以上交易模型，均可独立运作，我们稍后公布其测试效果图。
金融界3月22日讯22日下午2点，冠通期货08年春季投资讲座在北京市海淀区中科院南路新科祥园甲六号交通银行二层举行。
金融界网站提供独家视频和图文支持。
以下为期货业知名操盘手青泽关于期货交易思路的演讲。
青泽：
最近交易非常的好，每天都没有讲课的时间，非常的疲倦，但是杨总经常跟我说，要让把自己交易的体会跟大家交流交流，不一定成熟。
明确正确的期货交易思路
今天我讲的是市场交易的思路。
因为我感觉交易思路的问题，可能是股票投资也好，期货投资也好最本质的性能问题。
一个人思路不明确，那无论是股票市场也好，期货市场也好，那你赚来的钱必然对交易的赢利，很有可能是偶然的运气带来的。
这几年，每当国内的股票期货市场行情火爆的时候，我每天都能收到好多电话，有同学、朋友，有各种各样的投资者，也有全国各地的读者，经常问我最近买股票可不可以，买哪些股票，他现在持有的亏了怎么办，赚了现在应该怎么办。
我也觉得很苦恼这个问题，为什么？
通过个人感觉，我不是搞咨询的，第二个如果要我回答呢，无论是我怎么回答，对他来说一点意义都没有，而且只有坏出。
为什么？
假如我告诉他，现在比如买股票很好，他买了，他挣了钱了，那会带来什么结果呢？
他觉得这个市场可以预测，他也能从中挣到钱。
如果说我给他指点错误以后呢，他可能实实在在的损失。
所以我感觉作为一个投资者的话，在市场里面单独的某一两笔交易赚的钱亏的钱实在是没有意义的，我让他挣钱，他没有自己的交易能力、交易思路的话，这就害了他。
所以我感觉，证券市场的投资者进入投资市场以前，首先可能解决一个基本的交易思路的问题。
这个用《孙子兵法》的话，就是还没有打仗，这个胜仗就定了，然后从交易的角度来说，你还没有进市场以前，你就知道怎么在市场里面赚到钱，大家别以为这个是不可能的，实际上我感觉是应该可能的，而且我手头的朋友也好，确确实实在市场里面赚钱。
他可能有很多交易是亏钱的，但是总得交易结果非常非常的好。
去年5、6月份我有一个朋友，他有一笔资金让我给他操盘，当时我特别忙，我说这样，我给你推荐另一个操盘手，做期货，130万的资金，我前几天看的帐户余额大概900多万，中间有好多交易是亏欠的，曾经一度亏了30、40万，也有日常交易中很多钱损失，但是总得交易结果非常的好。
对于这样的操盘手来说，实际上他已经是一个交易风格是非常成形的，什么时候进场，进场以后不对了，可能眼睛都不眨，两分钟以后就退场了，该持有的无论价格多高他都会持有。
所以这样的交易的时候，我感觉他的交易思路已经形成了一种交易习惯，最后变成一种交易套路也好，模式也好，这样这种人做交易的，我想继续做下去，特的赢利应该越来越可观。
资产很高以后，他可能有其他的因素也好，或者市场能不能容纳这样的资金，至少现在来说，他应该是有一个明确的交易思路、交易办法的这么一个人。
实际上，市场交易中从我自己的理解的话，应该是一个比较复杂的系统的动态的过程。
交易预测也好，只是整体交易的一个很小的部分，一个环节。
所以交易思路其实像刚才这张图上写的，实际上涉及到各个环节的问题。
从对市场的一个基本认识，你眼中你持什么样的市场，这个市场有没有规律，这个规律在哪，什么时候有机会，你需要有这么一套东西。
第二个，你有这套思路以后，头脑中有这套知识准备以后，你看待市场，可能你就能发现你的交易机会，然后整个流程应该是，我感觉整个交易的流程应该一环都不能少。
那我具体的讲一讲关于投资的理论模型、工具，实际上就是市场观到方法论证的东西。
市场观就是对市场波动的趋势性，偶然性有必然性的这么一个基本的认识，市场观。
方法论就是在这个趋势行情里面，就是同样的做趋势行情，那两个交易员可能你也顺时交易，我也顺时交易，但是我们进场的位置不一定是一样的，我们持有赢利仓位的时间也不一定一样。
成功交易对市场的认知，对趋势的认知可能有普遍的东西，每一个成功的交易员可能都不能违背的，违背的肯定不可能成功。
但是对趋势的把握上，各个交易者之间是可以有个性化的成分。
所以说实际上市场从期货市场也好，股票市场也好，大家一般的人，正常的人的眼里看到的市场就是难以把握，不确定性，市场一天涨一天跌，最终跌到哪去不清楚。
但是有隐藏的规律性，这是我自己设计的图，实际上我把我自己对市场的理解用这么一个图表示，假如市场是外面的一个大圈子，非常复杂，我只懂这个市场里面的小圈子，市场处于这个状态下的话，市场交易是可以把握的，圈子以外的这一块我是不能把握的。
如果我在圈子外面做交易，我是得打有优势，有把握的仗，如果市场今天不在这个范围之内，那我就得赌，那就得靠运气，赌多了肯定输。
所以你能把交易范围限制在有把握的交易机会，这个成功的概率就会大增。
打个比喻，就是说市场价格的规律性也好，市场价格的有序性也好，有一个什么比喻呢？
可以说明这一点，咱们的检测眼睛色盲，有这么一块板，如果正常人看了，这个色盲板给你以后，它里面可以看出来一个有意义的图案，我这个没有放在上面，本来应该放在上面的。
我那个色盲板上，如果你不是色盲的话，你看到的是一个眼镜，但是可能色盲的人，他看到的就是花花绿绿的板，他分不清楚各种颜色之间的差异。
所以真正训练有素的交易员也好，投资者也好，他是应该能够从市场里面，就像那个不是色盲的人能看出有规则的图案一样，对于大多数投资者，可能就是应该是看到的市场都是随机性的。
他不能从市场的随机性中找出相对的，一定的可以交易的机会，或者说一定的规律性，从而利用它来赚钱。
所以实际上，我想作为一个投资者的基本态度，无论做证券也好，期货也好，不要去参与你不懂的交易，市场也好，交易也好，做股票也好，做期货也好，都应该首先考虑哪些机会是我可以把握的，哪些机会是我不能把握的。
如果这个问题界定不清楚，当然这个问题界定是有难度的，没有市场经验的人你界定不清楚，如何在进入市场以前有一种界定是很难的，但是难也要解决，解决不了你怎么做交易呢？
你把交易的依据建立在非常脆弱的基础上，这种交易成功的概率是非常非常低的。
不同的交易员，应该说对市场的看法是不一样的，有一些人能看出规律来，有一些人看不出来，有一些人知道什么时候风险规划最好的时候，有一些人，大多数的人可能就不知道，这个问题是作为一个成功交易员一定要解决的。
这个是从抽象的角度来讲，你得去找一个研究市场，把握其中的规律。
那好，把握规律呢，其实这是一个抽象，实际上真正去把握规律的话，你可能还是需要一个交易的模型也好，工具也好，这个市场是有趋势有规律的，那我要有相应的模型和工具，去实现个，把我理解的规律在实际交易中体现出来，那你需要一些交易的工具，包括交易模型的工具，这样我把交易模型和工具，我把它比喻为渡河的桥和船，每个操盘手也好，交易者也好，投资者也好，都应该有这样的交易工具，这样的话，你既有对市场的交易的把握，也有定量和定型点，宏观和细节，既有大的市场看法，又有可操作性。
期货交易模型
顺势交易
那我现在讲一下日常交易中，好多投资者用的那些交易模型，他们怎么寻找进场机会，进场机会成功概率高低，讲讲这个问题。
一般来说，期货交易就是顺势交易肯定是首先第一位的，顺势交易的基础上，一种就是关键点突破法，一段时间市场的高点低点突破了，你就进去，因为一般情况下就是这样的，市场如果说价格走势连续突破了好几个月的高点或者低点的话，往往这种市场趋势会延续，这种概率会比较高，第一个就失败了这一块，但是如果空头市场的情况下，你如果严格的按照这个做成功的概率还是比较高的。
你别看这里面价格波动好像是一小段一小段，其实你不要吃住这一小段，其实很小的一个线你的利润回报都是非常丰富的。
这一种交易是一种经常的，我自己个人也在用这种东西，当然，我还在用其他的交易模型。
比如这个是很久以前的一个图表，但是这个非常清晰，这几个月一直在震荡，也没有大的波动，然后有一天突然突破前一个高点的红线的时候，这可能就是一个很好的交易机会，一般来说，这种突破意义比较大，后来可能确实是不错的，回报也是不错的。
55日均线法
这一种是一种进场模式，第二个，就是我自己个人用的55谈的均线交易法，这个怎么用呢，首先还是确定市场的整体趋势是上涨还是下跌，这种趋势上涨下跌确定以后，那我哪一天进去呢？
那原则就是多头市场不能做空，空头时间不能做多，假如现在的市场是多头市场，那市场价格角度回调以后，我们不去操作，我不动，我看着它，假如它跌破55天均线，那我也不去做空，总有一天会停住的，停住了55天的均线，我感觉这种交易，一旦成功回报率也是非常非常高的。
像这个今年大豆，去年下半年开始，大豆的交易机会，55天均线如果能够把握的好的话，利润非常的丰富，当然，我是说进场的环节，55天均线也是可以利用的。
对于市场悖论的把握
还有一个就是国内的期货市场，相对有封闭的一面，跟芝加哥的也好，跟国外的市场的走势波动可能不完全一致。
是，我们中国的商品价格从总体上来说是受制于全球的整体期货的总体走势，但是中国的期货市场有自己的特征，简单来说，最近的黄金期货，我记得1月9号上市的那一天，开盘是每克230元，当时纽约金的价格是900多美元，当时我们是230，但是当天跌下来了。
结果后来国际金价从900涨到1千多，然后我们国内做金子的那帮人，我估计是十有九亏。
这两个从某种程度是背离的，我中间曾经做多赚了一两次钱，但是后来做着做着觉得不对，这是一种习惯。
当一个市场应该出现的行为没有出现的话，它很有可能有相反的行为。
人家大涨你小涨，人家涨一点你不涨，假如有一天人家跌你肯定暴跌。
这个实际上是通过内外价格背离的某种程度上，你可以断定国内市场的均价会有问题。
实际上国内市场的黄金价格为什么和国际市场的背离？
从上海交易所黄金投资结构解释来说，国内黄金市场谁来做交易？
哪些人做交易？
中国黄金也好，山东黄金，全是那个黄金生产的鲜货企业，大量的套保的买出来，他一边挖金子，一边放空，他们企业的生产经营角度来说，这种行为是非常合理的。
因为他的竞价可能成本价相对比较低，到220卖出去也好，225卖出去也好，对他来说可能无所谓。
但是作为一个投机者的话，你220卖出和225卖出是完全两回事情，你220卖出了以后，到225以后你就得砍仓，作为经济的套保企业他肯定是不用这样的。
黄金企业一方面是这种大的现货企业，另外一方面是很多年来在股票上转过来的中小产户，中小产户做期货
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