南方多利增强债券型证券投资基金第1季度报告精.docx

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南方多利增强债券型证券投资基金第1季度报告精

南方多利增强债券型证券投资基金2010年第1季度报告

2010-03-31

基金管理人：

南方基金管理有限公司基金托管人：

中国工商银行股份有限公司报告送出日期：

二〇一〇年四月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。

§2基金产品概况

注：

1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。

2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方多利”。

3.本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式，原有收费模式称为C类。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%-1.00%-2.00%

2009-9-232009-10-232009-11-232009-12-232010-1-232010-2-232010-3-23

A类基金累计份额净值增长率

A类业绩比较基准收益率

基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%

2007-8-28

2008-5-28

2009-2-28

2009-11-28

C类基金累计份额净值增长率C类业绩比较基准收益率

注：

1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。

2.本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式，原有收费模式称为C类。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。

基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

市场对经济的反应经常是脆弱而敏感，年前不少人担心经济的二次探底，现在却是对经济

可能的过热局面表示忧虑。

我们对经济的稳定增长总体上持坚定和乐观的态度，我们认为，中期看来，外围经济的回暖和中国经济结构的调整，支持经济向好转方面迈进，但中长期看来，通货

膨胀的渐进压力，值得密切关注。

在投资运作上，多利基金积极的参与了企业债投资，通过一二级市场调整企业债结构。

对于无风险债券投资继续持有谨慎态度；对于新股和可转债，则选择了部分下跌风险有限，估值相对较低的品种投资。

目前部分新股，发行价格已经不低，上市价格有上涨到惊人的地步，风险令人担忧。

我们将继续秉承价值投资理念，投资相对透明且估值合理的品种，力争为客户获取安全收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

多利基金一季度的投资中，企业债对收益贡献较大，此外无风险债券的持有收益也有一定贡献。

相比之下，本季度投资的可转债和新股收益不理想。

我们将坚持价值投资理念，立足于基金的长远稳定增值，选择投资品种。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8投资组合报告附注

5.8.3其他资产构成

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

§6开放式基金份额变动

§7备查文件目录

7.1备查文件目录

1、《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》。

2、《南方多利增强债券型证券投资基金托管协议》。

3、南方多利增强债券型证券投资基金2010年1季度报告原文。

7.2存放地点

深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼

7.3查阅方式

网站：